پرائس مومینٹم انڈیکیٹر کا استعمال کرتے ہوئے حکمت عملی کی پیروی کا رجحان


تخلیق کی تاریخ: 2024-01-17 13:58:19 آخر میں ترمیم کریں: 2024-01-17 13:58:19
کاپی: 1 کلکس کی تعداد: 540
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار

پرائس مومینٹم انڈیکیٹر کا استعمال کرتے ہوئے حکمت عملی کی پیروی کا رجحان

جائزہ

یہ حکمت عملی قیمت کی حرکیات کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ایک رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ یہ ایک خاص دورانیے میں اختتامی قیمت میں ہونے والی تبدیلیوں کا حساب کتاب کرکے مارکیٹ کے رجحان کا تعین کرتی ہے ، اور جب قیمت میں مسلسل اضافے یا کمی کا رجحان ہوتا ہے تو ، اس کے مطابق زیادہ یا کم کرنے کا عمل انجام دیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے قیمت کی رفتار ہے۔ رفتار کے حساب کتاب کا فارمولا ہے:

momentum = close - close[n]

جہاں n حرکیاتی دور کی لمبائی کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب لمحہ > 0 ہوتا ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ دور میں قیمت میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے۔ جب لمحہ < 0 ہوتا ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ دور میں قیمت میں مسلسل کمی ہورہی ہے۔

اس حکمت عملی نے پہلے ایک confirmBars پیرامیٹر قائم کیا ، جس کی نمائندگی کرتا ہے کہ تجارت کو انجام دینے کے لئے کئی K لائنوں کے رجحان کا تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ واپسی کے دائرہ کار میں ، اگر لمحہ > 0 مسلسل confirmBars روٹ K لائن ہے تو ، زیادہ داخلہ لیا جاتا ہے۔ اگر لمحہ < 0 مسلسل confirmBars روٹ K لائن ہے تو ، خالی داخلہ لیا جاتا ہے۔

اس حکمت عملی میں رجحانات کا تعین کرنے کی کلید یہ ہے کہ مسلسل K لائنوں کی تعداد کا حساب لگایا جائے جس کی لمبائی 0 سے زیادہ یا اس سے کم ہے ، bcount اور اسکاؤنٹ متغیرات کے ذریعہ کیا گیا ہے۔ وہ + 1 ہیں جب متعلقہ شرائط پوری ہوجاتی ہیں ، اور 0 واپس آتی ہیں جب وہ پوری نہیں ہوتی ہیں۔ جب گنتی confirmBars تک پہنچ جاتی ہے تو ، اسی طرح کے تجارت کو زیادہ یا خالی کرنے کے لئے عملدرآمد کریں۔

اسٹریٹجک فوائد

یہ ایک سادہ رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی ہے جس میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. سادہ منطق اور آسانی سے سمجھنے والا عمل
  2. قیمتوں میں تبدیلیوں کے لئے متحرک اشارے حساس ہیں اور تیزی سے رجحانات کو پکڑ سکتے ہیں
  3. قابل ترتیب پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے حساسیت
  4. مارکیٹ کے مختلف ماحول میں استعمال کیا جا سکتا ہے

اسٹریٹجک رسک

اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. متعدد ہلچل اور زیادہ تجارت کا خطرہ
  2. معقول ترتیب پیرامیٹرز کی ضرورت ہے ، خاص طور پر confirmBars فلٹرنگ ہلچل
  3. مارکیٹ میں اچانک پیش آنے والے واقعات سے نمٹنے میں ناکامی
  4. ریٹرننگ اور رئیل ڈسک میں اختلافات ، اعداد و شمار کی جانچ پڑتال اور اضافی پیرامیٹرز کی اصلاح کی ضرورت ہے

حکمت عملی کی اصلاح کی سمت

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. اسٹاپ نقصان کی منطق میں اضافہ ، ایک ہی تجارت کے خطرے پر قابو پانا
  2. قیمتوں میں ہلچل سے بچنے کے لئے بریک فلٹرز میں اضافہ کریں
  3. مختلف اقسام اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کریں confirmBars جیسے پیرامیٹرز
  4. داخلہ کی تصدیق کے لئے دیگر اشارے کے ساتھ مل کر کثیر عنصر کا فیصلہ شامل کریں
  5. پیرامیٹرز اور فلٹرنگ قواعد کو خود بخود اپنانے کے لئے مشین لرننگ کا استعمال کریں

خلاصہ کریں۔

مجموعی طور پر ، یہ متحرک توڑنے والی حکمت عملی ایک آسان عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے ، جو مقدار کی تجارت کے لئے موزوں ہے۔ اس حکمت عملی کو لاگو کرنے کے دوران ، تجارت کی فریکوئنسی کو کنٹرول کرنے ، زیادہ تجارت سے بچنے اور تجارت کی زیادہ قیمت سے بچنے کے لئے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، پیرامیٹرز اور فلٹرنگ قواعد کو عملی اقسام اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ حکمت عملی کو زیادہ سے زیادہ اثر انداز کیا جاسکے۔

حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Momentum Strategy [TS Trader]", overlay=true)

confirmBars = input(1)
momentumLength = input(14, title="Momentum Length")

price = close
momentum = close - close[momentumLength]

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromYear = input.int(2019, title="Backtest Start Year")
fromMonth = input.int(1, title="Backtest Start Month", minval=1, maxval=12)
fromDay = input.int(1, title="Backtest Start Day", minval=1, maxval=31)
toYear = input.int(2023, title="Backtest End Year")
toMonth = input.int(12, title="Backtest End Month", minval=1, maxval=12)
toDay = input.int(31, title="Backtest End Day", minval=1, maxval=31)

startTimestamp = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
endTimestamp = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 23, 59)

inBacktestRange = true

// === STRATEGY LOGIC ===
bcond = momentum > 0
bcount = 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
if (bcount == confirmBars and inBacktestRange)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Long")

scond = momentum < 0
scount = 0
scount := scond ? nz(scount[1]) + 1 : 0
if (scount == confirmBars and inBacktestRange)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Short")

// Plotting Momentum
plot(momentum, title="Momentum", color=color.purple)