Momentum Mean Difference Indicator Breakout Strategy
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ولیم بلیو کی 1995 میں شائع ہونے والی کتاب میں بیان کردہ تکنیکی اشارے کی حرکیات ، سمت اور اس سے ہٹنا کے مطابق ہے۔ اس اشارے میں قیمت کی حرکیات ، قیمت کی سمت اور قیمت سے ہٹنا کے تین اہم عناصر پر توجہ دی گئی ہے ، جس میں قیمت اور حرکیات کے مابین تعلقات کا گہرائی سے تجزیہ کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں قیمتوں کے رجحانات اور خرابیوں کا پتہ لگانے کے لئے متحرک اوسط اوسط اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے قیمتوں کی EMA اوسط کی گنتی کی جاتی ہے ، پھر اس EMA لائن سے قیمت کے انحراف کی گنتی کی جاتی ہے۔ اس انحراف کے بعد اس کو ڈبل EMA ہموار کیا جاتا ہے ، اور اس کے نتیجے میں متحرک اوسط اشارے کی منحنی خطوط مل جاتی ہیں۔ جب یہ منحنی خطوط اپنی سگنل لائن کو عبور کرتے ہیں یا اس سے نیچے جاتے ہیں تو تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ، حساب کتاب کا عمل مندرجہ ذیل ہے:
- قیمت کا حساب لگانے والے EMA کی اوسط لکیری xEMA
- ایکس ای ایم اے کے ساتھ قیمت کا حساب لگانا ایکس ای ایم اے_ ایس
- xEMA_S پر EMA ہموار کریں ، پیرامیٹر s ، حاصل کریں xEMA_U
- xEMA_U کے لئے EMA ہموار کریں ، پیرامیٹرز u ، سگنل لائن xSignal حاصل کریں
- xEMA_U اور xSignal کے درمیان سائز کا موازنہ کریں:
- xEMA_U > xSignal ایک کثیر سر سگنل کے طور پر
- xEMA_U < xSignal خالی سر سگنل کے طور پر
- ایک ٹریڈنگ سگنل possig پیدا
Possig سگنل کے مطابق خرید و فروخت کا آپریشن۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
- ڈبل ای ایم اے فلٹرز کا استعمال کرتے ہوئے ، سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے جعلی توڑ کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے
- ای ایم اے پر مبنی ، جو قلیل مدتی قیمتوں میں تبدیلیوں کے لئے زیادہ حساس ہے ، رجحانات کے موڑ کو پکڑ سکتا ہے
- پیرامیٹرائزڈ ڈیزائن کا استعمال کرتے ہوئے ، پیرامیٹرز کو ضرورت کے مطابق مختلف ادوار اور اقسام کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے
- طویل اور مختصر دو طرفہ ٹریڈنگ سگنل پر مشتمل ، قیمتوں میں دو طرفہ اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانا
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ ممکنہ خطرات بھی ہیں:
- ای ایم اے پیرامیٹرز کے انتخاب کے لئے حساس ہے ، غلط ترتیب سے سگنل کو یاد کیا جاسکتا ہے یا غلط سگنل پیدا ہوسکتا ہے
- کثیر سر اور خالی سر سگنل ایک ساتھ ظاہر ہو سکتے ہیں، فلٹرنگ کی شرائط کو ایک دوسرے کو آفسیٹ کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے
- ڈبل ای ایم اے فلٹرز ممکنہ طور پر زیادہ موثر سگنل کو ختم کردیں گے ، جس کی وجہ سے لیک ہو جائے گا
- میگا سائیکل رجحانات کو مدنظر نہ رکھتے ہوئے منفی تجارت کا خطرہ
ان خطرات کو پیرامیٹرز کو بہتر بنانے، فلٹرنگ کے حالات کو ترتیب دینے، رجحانات کا تعین کرنے اور دیگر طریقوں سے کم کیا جا سکتا ہے.
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے گئے ہیں:
- پیرامیٹرز r، s، u کی قدر کو بہتر بنانے کے لئے تاکہ وہ مختلف دورانیہ اور مختلف قسم کی خصوصیات کے مطابق ہو
- رجحانات کا تعین کرنے والے ماڈیول کو شامل کریں اور مخالف آپریشن سے بچیں
- غیر موثر سگنل سے بچنے کے لئے فلٹرنگ کی شرائط کو بڑھانا ، جیسے راہداری کی توڑ
- دیگر عوامل اور ماڈل کے ساتھ مل کر حکمت عملی کی تاثیر کو بہتر بنانا
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی قیمت اور حرکیات کے مابین تعلقات کے متحرک اوسط کے اشارے پر مبنی ہے ، جس میں قیمتوں کے الٹ پلٹ کا وقت پکڑا گیا ہے۔ یہ پیرامیٹرائزڈ اور قابل اصلاح ڈیزائن ہے ، جو مختلف ادوار اور اقسام کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ غلط سگنل اور الٹ ٹریڈنگ کا خطرہ بھی موجود ہے۔ پیرامیٹرز اور ماڈل کو مزید بہتر بنانے کے ساتھ ، رجحانات کے فیصلے وغیرہ کے ساتھ مل کر ، بہتر کارکردگی کی توقع کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum,
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MDI (Mean Deviation Indicator) Bactest")
r = input(32, minval=1)
s = input(5, minval=1)
u = input(5, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xEMA = ema(close, r)
xEMA_S = close - xEMA
xEMA_U = ema(ema(xEMA_S, s), u)
xSignal = ema(xEMA_U, u)
pos = iff(xEMA_U > xSignal, 1,
iff(xEMA_U < xSignal, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xEMA_U, color=green, title="Ergotic MDI")
plot(xSignal, color=red, title="SigLin")