1. مربع
  2. دوہری ایس ایم اے مومنٹم حکمت عملی

دوہری ایس ایم اے مومنٹم حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-17 15:05:08
ٹیگز:

img

جائزہ

ڈبل ایس ایم اے مومنٹم حکمت عملی ایک تکنیکی تجزیہ پر مبنی تجارتی حکمت عملی ہے جو دو سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) اشارے کی بنیاد پر خرید و فروخت کے سگنل تیار کرتی ہے۔ اس کا مقصد اسٹاک میں قلیل مدتی سے درمیانی مدتی قیمت کی رفتار کو حاصل کرنا ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی میں مختصر اور طویل وقت کی کھڑکیوں کے ساتھ دو ایس ایم اے اشارے استعمال کیے جاتے ہیں - ایک تیز ایس ایم اے (لمبائی 9 ادوار) اور ایک سست ایس ایم اے (لمبائی 45 ادوار) ۔

یہ ایک طویل / خرید سگنل پیدا کرتا ہے جب اسٹاک کی اختتامی قیمت تیز اور سست ایس ایم اے لائنوں دونوں سے اوپر عبور کرتی ہے ، جس سے اپ ٹرینڈ کا آغاز ہوتا ہے۔ حکمت عملی یہاں طویل پوزیشنوں میں داخل ہوتی ہے۔

یہ ایک مختصر / فروخت کا اشارہ پیدا کرتا ہے جب قیمت دونوں ایس ایم اے لائنوں سے نیچے عبور کرتی ہے ، جس سے نیچے کے رجحان کا آغاز ہوتا ہے۔ حکمت عملی یہاں مختصر پوزیشنوں میں داخل ہوتی ہے۔

اسٹاپ نقصان کی سطحیں متحرک طور پر پچھلے دن کی اعلیٰ سطح (مختصر تجارتوں کے لئے) اور پچھلے دن کی کم سطح (طویل تجارتوں کے لئے) پر مقرر کی جاتی ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. وسط مدتی رجحانات کو پکڑنے کے لئے مختصر اور طویل مدتی SMAs کا ایک مجموعہ استعمال کرتا ہے
  2. موافقت پذیر سٹاپ نقصان کی جگہ خطرے کو کم کرتی ہے اور منافع کو چلانے کی اجازت دیتی ہے
  3. سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان
  4. رجحان کے حالات کے دوران اسٹاک اور مارکیٹوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے

تاہم ، تکنیکی تجزیہ کی تمام حکمت عملیوں کی طرح ، یہ بھی کثرت سے جھوٹے سگنلز کے ساتھ رینج بائنڈ اور وِپسا مارکیٹوں کے دوران کم کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔ اضافی تصدیق کے لئے آر ایس آئی جیسے دوسرے اشارے شامل کرنا ایک بہتری ہوسکتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:

  1. وِپساؤس اور جھوٹے سگنلز کا شکار: چونکہ یہ صرف ایس ایم اے کراس اوورز پر انحصار کرتا ہے ، لہذا حکمت عملی کو سائیڈ ویز یا ہلکے بازاروں کے دوران وِپساؤس اور جھوٹے سگنلز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، جس سے غیر ضروری تجارتی اخراجات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ آر ایس آئی جیسے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر کم کیا جاسکتا ہے۔

  2. اچانک رجحان کی تبدیلیوں کا شکار: ایس ایم اے کراس اوور اندراجات کے بعد تیز رفتار تبدیلیاں رجحان کی تشکیل سے پہلے ہی اسٹاپ نقصان کی سطح کو تیزی سے پہنچ سکتی ہیں۔ ایس ایم اے لمبائی کو بہتر بنانے یا دوسرے فلٹرز کو شامل کرکے اس خطرے کو کم کیا جاسکتا ہے۔

  3. پیرامیٹرز کو بہتر بنانے سے زیادہ اصلاح کا خطرہ: تاریخی اعداد و شمار کو فٹ کرنے کے لئے SMA لمبائی اور دیگر پیرامیٹرز کی وسیع پیمانے پر اصلاح سے براہ راست تجارت میں خراب کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔ طویل وقت کے فریموں پر مضبوط بیک ٹیسٹنگ ضروری ہے۔

بہتر مواقع

اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے کچھ طریقے یہ ہیں:

  1. سگنلز کے وقت اور درستگی کو بہتر بنانے کے لئے اضافی تجارت کی تصدیق کے لئے آر ایس آئی جیسے دیگر اشارے شامل کرنا

  2. مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے متحرک سٹاپ نقصان کی جگہ کے طریقوں کو شامل کرنا جیسے اے ٹی آر یا لوڈریئر باہر نکلیں

  3. مختلف اسٹاک کے لئے تاریخی اتار چڑھاؤ اور تجارتی ٹائم فریم پر مبنی ایس ایم اے لمبائی کو بہتر بنانا

  4. منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے اور کھپت کو محدود کرنے کے لئے پیسہ کے انتظام اور پوزیشن سائزنگ کے قواعد شامل کرنا

نتیجہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، ڈبل ایس ایم اے مومنٹم حکمت عملی مختصر سے درمیانی مدت کے رجحانات کی تجارت کے لئے ایک سیدھا نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ اگرچہ اس کے نقطہ نظر میں بنیادی ، اضافی فلٹرز ، متحرک اسٹاپس اور محتاط اصلاحات جیسے اصلاحات اس کی رسک ایڈجسٹڈ منافع کو بہتر بنانے میں مدد کرسکتے ہیں۔ اسٹاک اپ ٹرینڈز اور ڈاؤن ٹرینڈز کے دوران انتخابی طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، یہ منافع بخش حرکتوں کو پکڑ سکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA Crossover Strategy", overlay=true)

// Input parameters
fast_length = input(9, title="Fast SMA Length")
slow_length = input(45, title="Slow SMA Length")

// Calculate moving averages
fast_sma = ta.sma(close, fast_length)
slow_sma = ta.sma(close, slow_length)

// Buy condition
buy_condition = ta.crossover(close, fast_sma) and ta.crossover(close, slow_sma)

// Sell condition
sell_condition = ta.crossunder(close, fast_sma) and ta.crossunder(close, slow_sma)

// Calculate stop loss levels
prev_low = request.security(syminfo.tickerid, "1D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
prev_high = request.security(syminfo.tickerid, "1D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)

// Plot signals on the chart
plotshape(buy_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sell_condition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)

// Strategy exit conditions
long_stop_loss = sell_condition ? prev_low : na
short_stop_loss = buy_condition ? prev_high : na

strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", when=sell_condition, stop=long_stop_loss)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", when=buy_condition, stop=short_stop_loss)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sell_condition)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں