ڈبل SMA مومینٹم حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ڈبل SMA متحرک حکمت عملی ایک تکنیکی تجزیہ پر مبنی تجارتی حکمت عملی ہے جو دو سادہ منتقل اوسط ((SMA) اشارے پر مبنی خرید اور فروخت سگنل پیدا کرتی ہے۔ اس کا مقصد اسٹاک کی مختصر سے درمیانی مدت کی قیمت کی نقل و حرکت کو پکڑنا ہے۔
حکمت عملی کی منطق
اس حکمت عملی میں دو ایس ایم اے اشارے استعمال کیے جاتے ہیں ، یعنی قلیل مدتی اور طویل مدتی وقت کی کھڑکی - فاسٹ ایس ایم اے ((9 دوروں کی لمبائی) اور سست ایس ایم اے ((45 دوروں کی لمبائی)) ۔
جب اسٹاک کی اختتامی قیمت تیزی سے SMA اور سست SMA کی اوسط لائن کو توڑ دیتی ہے تو ، اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ اوپر کی طرف رجحان شروع ہو رہا ہے ، اس حکمت عملی نے اس وقت ایک کثیر سر / خرید سگنل تیار کیا اور کثیر سر کی پوزیشن میں داخل ہوا۔
جب قیمت دو ایس ایم اے کی اوسط لائن سے نیچے آجاتی ہے تو ، اس کا مطلب ہے کہ نیچے کی طرف جانے کا رجحان شروع ہوچکا ہے ، اس حکمت عملی کے دوران ہیڈ / بیچنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے اور ہیڈ پوزیشن میں داخل ہوتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کی سطح کو متحرک طور پر پچھلے دن کی اعلی ترین سطح پر مقرر کیا گیا ہے (باقاعدہ تجارت) اور پچھلے دن کی کم ترین سطح (متعدد تجارت) ۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
- مختصر اور طویل مدتی SMAs کا استعمال کرتے ہوئے نئے آنے والے وسط مدتی رجحانات کو پکڑنے کے لئے
- ایڈجسٹ اسٹاپ نقصان کی پوزیشنیں خطرے کو کم کرتی ہیں اور منافع کو جاری رکھتی ہیں
- سمجھنے اور عمل کرنے میں آسان
- رجحان سازی میں نمایاں کارکردگی
تاہم ، تکنیکی تجزیہ کی تمام حکمت عملیوں کی طرح ، زلزلے کے حالات میں سگنل اکثر غلط ہوتے ہیں۔ اس کو بہتر بنانے کے لئے آر ایس آئی جیسے دیگر اشارے شامل کرکے تصدیق کی جاسکتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:
ہلچل اور غلط سگنل سے متاثر: صرف ایس ایم اے کراسنگ پر انحصار کرنا ، غیر ضروری ٹریڈنگ لاگت کے ساتھ صفائی یا ہلچل کے حالات میں اختیاری سگنل ہوسکتا ہے۔ اسے آر ایس آئی جیسے دیگر اشارے کے ساتھ جوڑ کر کم کیا جاسکتا ہے۔
sudden trend reversals: مارکیٹ میں داخل ہونے کے بعد تیزی سے الٹ جانے سے اسٹاپ نقصان کی حد کو تیزی سے نشانہ بنایا جاسکتا ہے۔ ایس ایم اے کی لمبائی کو بہتر بنانے یا دوسرے فلٹرز کو شامل کرکے اس خطرے کو کم کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ: ایس ایم اے کی لمبائی اور دیگر پیرامیٹرز کے وسیع پیمانے پر اصلاح سے فکسڈ ڈسک کی ناقص کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے۔ طویل عرصے تک مستحکم بازیافت کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے تقویت دی جا سکتی ہے:
- اضافی تصدیق کے لئے RSI جیسے دیگر اشارے شامل کریں تاکہ سگنل کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکے
- مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے لئے بہتر طور پر متحرک اسٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے ، جیسے اے ٹی آر یا ہائپ اسٹاپ
- ایس ایم اے کی لمبائی کو مختلف اسٹاک کی تاریخی اتار چڑھاؤ اور ٹریڈنگ ٹائم رینج کے مطابق بہتر بنائیں
- واپسی کو زیادہ سے زیادہ کرنے اور واپسی کو محدود کرنے کے لئے مناسب فنڈ مینجمنٹ اور پوزیشن مینجمنٹ کے قواعد شامل کریں
خلاصہ کریں۔
مجموعی طور پر ، ڈبل ایس ایم اے حرکیات کی حکمت عملی مختصر سے درمیانی مدت کے رجحانات کو براہ راست پکڑنے کا ایک طریقہ فراہم کرتی ہے۔ اگرچہ اس کا طریقہ کار بنیادی ہے ، لیکن اضافی فلٹرز ، متحرک اسٹاپ نقصانات اور محتاط اصلاحات کو شامل کرنے سے اس کے خطرے سے متعلق ایڈجسٹمنٹ کی واپسی کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اسٹاک کے عروج اور زوال کے رجحانات میں اختیاری طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، یہ منافع بخش طرز عمل کو پکڑ سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA Crossover Strategy", overlay=true)
// Input parameters
fast_length = input(9, title="Fast SMA Length")
slow_length = input(45, title="Slow SMA Length")
// Calculate moving averages
fast_sma = ta.sma(close, fast_length)
slow_sma = ta.sma(close, slow_length)
// Buy condition
buy_condition = ta.crossover(close, fast_sma) and ta.crossover(close, slow_sma)
// Sell condition
sell_condition = ta.crossunder(close, fast_sma) and ta.crossunder(close, slow_sma)
// Calculate stop loss levels
prev_low = request.security(syminfo.tickerid, "1D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
prev_high = request.security(syminfo.tickerid, "1D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Plot signals on the chart
plotshape(buy_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sell_condition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// Strategy exit conditions
long_stop_loss = sell_condition ? prev_low : na
short_stop_loss = buy_condition ? prev_high : na
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", when=sell_condition, stop=long_stop_loss)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", when=buy_condition, stop=short_stop_loss)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sell_condition)