1. مربع
  2. کثیر فلٹر بولنگر بینڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

کثیر فلٹر بولنگر بینڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-17 15:12:57
ٹیگز:

img

جائزہ

ملٹی فلٹر بولنگر بینڈ ٹریڈنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو بولنگر بینڈ اشارے ، حرکت پذیر اوسط اشارے ، آر ایس آئی اشارے اور کثیر مشروط اسکریننگ کے لئے کے لائن گرافک خصوصیات کو یکجا کرتی ہے تاکہ جب حالات پوری ہوجائیں تو تجارتی سگنل پیدا ہوسکیں۔ یہ ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو درمیانی سے طویل مدتی قیمت کے رجحان کی اتار چڑھاؤ کو پکڑ کر منافع حاصل کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اشارے کا حساب کتاب

اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر تین اشارے استعمال ہوتے ہیں: بولنگر بینڈ ، چلتی اوسط اور آر ایس آئی۔ ان میں سے ، بولنگر بینڈ کی درمیانی ریل قیمت کی n دن کی سادہ چلتی اوسط ہے ، اور اوپری اور نچلی ریلیں بالترتیب درمیانی ریلیں +2 معیاری انحراف اور درمیانی ریلیں -2 معیاری انحراف ہیں۔ آر ایس آئی اشارے ایک مخصوص وقت کی مدت میں عروج / زوال کی حد کی بنیاد پر شمار کردہ 0 اور 100 کے درمیان ایک قدر ہے۔

تجارتی سگنل

حکمت عملی مندرجہ ذیل تین اہم شرائط کے ذریعے تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے:

(1) بولنگر نچلے بینڈ بریک آؤٹ اور K لائن باڈی تضاد۔ جب اختتامی قیمت نچلے بینڈ کو اوپر کی طرف توڑ دیتی ہے اور K لائن باڈی کا رنگ موجودہ رجحان کی سمت سے متصادم ہوتا ہے تو ، طویل ہوجائیں۔

(2) بولنگر اوپری بینڈ بریک آؤٹ اور K لائن باڈی تضاد۔ جب اختتامی قیمت اوپری بینڈ کو نیچے کی طرف توڑ دیتی ہے اور K لائن باڈی کا رنگ موجودہ رجحان کی سمت سے متصادم ہوتا ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔

(3) K لائن جسم الٹ. اگر پوزیشن سمت K لائن جسم رنگ الٹ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، پوزیشن بند.

اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں داخلہ کو سختی سے کنٹرول کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط فلٹرز ، کے لائن باڈی فلٹرز ، آر ایس آئی فلٹرز اور دیگر معاون حالات بھی مقرر کیے گئے ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

  • متعدد سخت حالات کنٹرول جھوٹے بریکآؤٹس کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں
  • ٹرینڈ ٹریکنگ کا طریقہ تجارت کی تعدد کو کم کرتا ہے
  • آر ایس آئی اشارے کو الٹ پلٹ کے پھندوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے

خطرے کا تجزیہ

  • غلط بولنگر پیرامیٹر کی ترتیبات کے نتیجے میں چند سگنل ہوسکتے ہیں
  • ناکام فرار ہونے سے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں
  • کم ٹریڈنگ فریکوئینسی کچھ ٹریڈنگ مواقع کو کھو سکتی ہے

خطرات کو بولنگر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے اور اسٹاپ کو سختی سے کنٹرول کرکے کم کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  • بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹرز کے تحت ٹیسٹ کی حکمت عملی کی کارکردگی
  • خودکار طور پر پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں
  • حکمت عملی کے استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مزید عوامل اور فلٹرز شامل کریں

خلاصہ

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ایک عام درمیانی سے طویل مدتی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ متعدد شرائط کی اسکریننگ اور رجحان کی تجارت کے نقطہ نظر کے ساتھ داخلے اور باہر نکلنے کے وقت کو سختی سے کنٹرول کرنے سے ، یہ غیر ضروری تجارت کو کم کرسکتا ہے اور درمیانی سے طویل مدتی مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑ سکتا ہے۔ اس حکمت عملی کو پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، مزید معاون ٹولز شامل کرکے اور اسی طرح ، اس حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو مزید بڑھانے کے ل this اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے ابھی بھی بہت زیادہ گنجائش ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy("Noro's Bollinger Strategy v1.4", shorttitle = "Bollinger str 1.4", overlay = true )

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")

length = input(20, defval = 20, minval = 1, maxval = 1000, title = "Bollinger Length")
mult = input(1, defval = 1, minval = 0.001, maxval = 50, title = "Bollinger Mult")
source = input(ohlc4, defval = ohlc4, title = "Bollinger Source")

usebf = input(true, defval = true, title = "Use body-filter")
usecf = input(true, defval = true, title = "Use color-filter")
userf = input(true, defval = true, title = "Use RSI-filter")

fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
showbands = input(true, defval = true, title = "Show Bollinger Bands")

//Bollinger Bands
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

//Lines
col = showbands ? black : na 
plot(upper, linewidth = 1, color = col)
plot(basis, linewidth = 1, color = col)
plot(lower, linewidth = 1, color = col)

//Body filter
nbody = abs(close - open)
abody = sma(nbody, 10)
body = nbody > abody / 2 or usebf == false

//Color filter
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0 
gb = bar == 1 or usecf == false
rb = bar == -1 or usecf == false

//RSI Filter
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
rsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
ursi = rsi > 70 or userf == false
drsi = rsi < 30 or userf == false

//Signals
up = close <= lower and rb and body and drsi and (close < strategy.position_avg_price or strategy.position_size == 0)
dn = close >= upper and gb and body and ursi and (close > strategy.position_avg_price or strategy.position_size == 0)
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
    
if  exit
    strategy.close_all()
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں