1. مربع
  2. کراس اوور کیپچرنگ کی حکمت عملی کے ساتھ قیمتوں کا الٹ جانا

کراس اوور کیپچرنگ کی حکمت عملی کے ساتھ قیمتوں کا الٹ جانا

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-17 16:29:13
ٹیگز:

img

جائزہ

کراس اوور کی گرفتاری کی حکمت عملی کے ساتھ قیمت کی تبدیلی ایک مرکب حکمت عملی ہے جو قیمت کی تبدیلی کی تجارتی تکنیکوں اور اشارے کی کراس اوورز کو یکجا کرتی ہے۔ یہ پہلے قیمت کی تبدیلی کے نمونوں کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے ، پھر مارکیٹ میں قلیل مدتی تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کے زیادہ خرید / فروخت کراس اوورز کے ساتھ سگنل کو فلٹر کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی میں دو ذیلی حکمت عملی شامل ہیں:

  1. 123 واپسی کی حکمت عملی
  • جب بند ہونے والی قیمت دو دن میں زیادہ سے کم ہوجاتی ہے ، اور 9 دن کا اسٹوکاسٹک اشارے کم بینڈ (ایک حد سے نیچے) پر ہوتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
  • جب بند ہونے والی قیمت دو دن میں کم سے زیادہ ہوجاتی ہے ، اور 9 دن کا اسٹوکاسٹک اشارے اوپری بینڈ (ایک حد سے اوپر) پر ہوتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
  1. اسٹوکاسٹک کراس اوور حکمت عملی
  • جب %K لائن %D لائن سے نیچے کراس کرتی ہے، جبکہ دونوں لائنیں اوور بک لیول میں ہوتی ہیں، تو فروخت کا سگنل پیدا ہوتا ہے۔
  • جب %K لائن %D لائن کے اوپر عبور کرتی ہے ، جبکہ دونوں لائنیں oversold سطحوں میں ہیں ، تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے

مرکب حکمت عملی دونوں ذیلی حکمت عملیوں سے سگنل کی جانچ پڑتال کرتی ہے اور صرف اس وقت حقیقی تجارت کو متحرک کرتی ہے جب سگنل ایک ہی سمت میں سیدھ ہوجاتے ہیں۔

فوائد

اس حکمت عملی میں قیمتوں میں ردوبدل کے نمونوں اور اشارے کے کراس اوور کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ قیمتوں کی کارروائی اور اشارے کی معلومات دونوں کا اندازہ لگایا جاسکے ، جس سے غلط سگنل کو فلٹر کرنے اور منافع میں اضافہ کرنے کے لئے ردوبدل کے مواقع کو ظاہر کرنے میں مدد ملتی ہے۔

مخصوص فوائد میں شامل ہیں:

  1. طویل استحکام کے انتظار کے بغیر مارکیٹ کی تبدیلیوں کو تیزی سے پکڑنا
  2. دونوں ذیلی حکمت عملیوں سے دوہری توثیق کے ساتھ سگنل کی درستگی میں اضافہ
  3. بہتر جیت کی شرح قیمت کی کارروائی اور اشارے دونوں کے تجزیہ کو یکجا کرتی ہے

خطرات

اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران قیمت اچانک الٹ سکتی ہے ، جس سے غلط سگنل پیدا ہوتے ہیں
  2. اشارے کے پیرامیٹر کی خراب ترتیب سگنل کی کیفیت کو متاثر کرتی ہے
  3. واپسی کے وقت کے بارے میں یقین نہیں ہے، کچھ وقت کا خطرہ موجود ہے

یہ خطرات پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے، سٹاپ نقصانات وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے منظم کیا جا سکتا ہے.

بہتر مواقع

حکمت عملی کو بہتر بنانے کے کچھ طریقے:

  1. اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  2. حجم جیسے دیگر فلٹرز شامل کریں
  3. علامت اور مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں
  4. خطرہ کنٹرول کے لئے سٹاپ نقصان کو شامل کریں
  5. سگنل کی شناخت کے لئے مشین لرننگ کا استعمال کریں

نتیجہ

کراس اوور کیپچنگ حکمت عملی کے ساتھ قیمتوں میں ردوبدل ، خطرات پر قابو پانے کے دوران منافع کے ل multiple متعدد تکمیلی حکمت عملیوں کو جوڑتا ہے۔ مسلسل بہتری کے ساتھ ، اسے ایک موثر حکمت عملی میں ڈھال لیا جاسکتا ہے جو بدلتی ہوئی منڈیوں میں پھل پھولتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/09/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The  
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following 
// bar when the %K line crosses below the %D line and both are above the Overbought level.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line 
// crosses above the %D line and both values are below the Oversold level.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


StochCross(Length, DLength,Oversold,Overbought) =>
    pos = 0.0
    vFast = stoch(close, high, low, Length)
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos := iff(vFast < vSlow and vFast > Overbought and vSlow > Overbought, 1,
    	      iff(vFast >= vSlow and vFast < Oversold and vSlow < Oversold, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic Crossover", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic Crossover ----")
LengthSC = input(7, minval=1)
DLengthSC = input(3, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posmStochCross = StochCross(LengthSC, DLengthSC,Oversold,Overbought)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posmStochCross == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posmStochCross == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں