1. مربع
  2. Volatility Bands and VWAP Multi-Timeframe Stock Trend Trading Strategy اسٹاک ٹرینڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

Volatility Bands and VWAP Multi-Timeframe Stock Trend Trading Strategy اسٹاک ٹرینڈ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-17 16:34:23
ٹیگز:

img

یہ حکمت عملی قیمت کی ATR اتار چڑھاؤ کا حساب لگاتی ہے اور اسٹاک ٹرینڈ ٹریڈنگ کے لئے طویل اندراج اور باہر نکلنے کی شرائط مقرر کرنے کے لئے مختلف مدت VWAP کو یکجا کرتی ہے۔

حکمت عملی کا جائزہ

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اسٹاک کی مصنوعات کے رجحان کی نگرانی کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ اے ٹی آر اتار چڑھاؤ کا حساب کتاب کرکے اور مختلف ادوار کی وی ڈبلیو اے پی قیمتوں کو جوڑ کر ، یہ رجحانات کا فیصلہ کرنے اور ان کا سراغ لگانے کے لئے خرید و فروخت کی شرائط طے کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی طویل مدتی اور قلیل مدتی کے درمیان سوئچ کرنے کے لئے کافی لچکدار ہے ، جو درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی قیمت کی اتار چڑھاؤ کا حساب لگانے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتی ہے اور اس بات کی بنیاد پر رجحان کی سمت کا فیصلہ کرتی ہے کہ آیا قیمت اتار چڑھاؤ چینل سے گزرتی ہے۔ اسی وقت ، یہ طویل مدتی اور قلیل مدتی رجحانات کی مستقل مزاجی کا تعین کرنے کے لئے مختلف سائیکلوں کی وی ڈبلیو اے پی قیمتوں کو متعارف کراتی ہے۔ مخصوص منطق مندرجہ ذیل ہے:

  1. قیمت کے ATR اتار چڑھاؤ چینل کا حساب لگائیں
  2. اگر قیمت اتار چڑھاؤ چینل کے ذریعے توڑتا ہے تو فیصلہ
    1. اوپری ریل کے ذریعے توڑنے سے ایک تیزی کا رجحان ظاہر ہوتا ہے
    2. نیچے ریل کے ذریعے توڑنے ایک bearish رجحان کا اشارہ کرتا ہے
  3. ہفتہ وار اور روزانہ VWAP قیمتوں کو متعارف کرانے
    1. جب قیمت اوپری اتار چڑھاؤ ریل کے ذریعے توڑتا ہے، اگر روزانہ اور ہفتہ وار وی ڈبلیو اے پی دونوں قیمت سے اوپر ہیں، تو ایک طویل سگنل پیدا ہوتا ہے
    2. جب قیمت کم اتار چڑھاؤ ریل کے ذریعے توڑتا ہے، اگر روزانہ اور ہفتہ وار VWAP دونوں قیمت سے نیچے ہیں، تو ایک مختصر سگنل پیدا ہوتا ہے

مندرجہ بالا حکمت عملی کا بنیادی منطق ہے۔ اے ٹی آر اتار چڑھاؤ قلیل مدتی رجحان کا فیصلہ کرتا ہے اور وی ڈبلیو اے پی کی قیمت طویل مدتی رجحان کا فیصلہ کرتی ہے۔ دونوں رجحان کی مستقل مزاجی کا تعین کرنے اور اس طرح تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے مل کر کام کرتے ہیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  • رجحانات کا اندازہ کرنے کے لئے ATR اور VWAP کا ایک مجموعہ استعمال کریں، زیادہ قابل اعتماد
  • حکمت عملی کی حساسیت کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اپنی مرضی کے مطابق اے ٹی آر مدت پیرامیٹر
  • طویل اور قلیل مدتی رجحان کے تسلسل کا تعین کرنے کے لئے کثیر ٹائم فریم VWAP متعارف کرانا
  • طویل مدتی اور قلیل مدتی کے درمیان سوئچ کرنے کے لئے لچکدار
  • اسٹاک کے درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کی نگرانی کے لئے موزوں

خطرات اور اصلاح

  • حکمت عملی کے بعد ایک رجحان کے طور پر، یہ استحکام کے دوران زیادہ تجارت پیدا کر سکتا ہے، سلائڈنگ کے خطرات لاتا ہے
  • اے ٹی آر اور وی ڈبلیو اے پی پیرامیٹر کی ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتی ہیں ، مختلف مصنوعات کے خلاف محتاط جانچ کی ضرورت ہوتی ہے
  • ایک ہی تجارت کے نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان شامل کرنے پر غور کریں
  • داخلہ سگنل کو فلٹر کرنے اور غیر ضروری تجارت کو کم کرنے کے لئے ایم اے اور دیگر اشارے کے ساتھ مل سکتا ہے

خلاصہ

اس حکمت عملی میں اے ٹی آر اتار چڑھاؤ اور وی ڈبلیو اے پی کی دوہری تصدیق کے ذریعے اسٹاک ٹرینڈ ٹریکنگ کا احساس ہوتا ہے۔ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے یا دیگر تکنیکی اشارے شامل کرکے اصلاح کے لئے کافی گنجائش ہے۔ مجموعی طور پر ، حکمت عملی کا منطق درمیانے اور طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے واضح اور مضبوط ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
strategy(title="VWAP MTF STOCK STRATEGY", overlay=true )

// high^2 / 2 - low^2 -2

h=pow(high,2) / 2
l=pow(low,2) / 2

o=pow(open,2) /2
c=pow(close,2) /2


x=(h+l+o+c) / 4
y= sqrt(x)

source = y
useTrueRange = false
length = input(27, minval=1)
mult = input(0, step=0.1)
ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
crossUpper = crossover(source, upper)
crossLower = crossunder(source, lower)
bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? high+syminfo.mintick : nz(bprice[1])
sprice = 0.0
sprice := crossLower ? low -syminfo.mintick : nz(sprice[1])
crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true
     : na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]
crossScond = false
crossScond := crossLower ? true
     : na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]
cancelBcond = crossBcond and (source < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (source > ma or low <= sprice )

longOnly = true

fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true

srcX = input(ohlc4)
t = time("W")
start = na(t[1]) or t > t[1]

sumSrc = srcX * volume
sumVol = volume
sumSrc := start ? sumSrc : sumSrc + sumSrc[1]
sumVol := start ? sumVol : sumVol + sumVol[1]

vwapW= sumSrc / sumVol

 
//crossUpper = crossover(source, upper)
//crossLower = crossunder(source, lower)
shortCondition = close < vwap and time_cond and (close < vwapW)
longCondition = close > vwap and time_cond and (close > vwapW)

 


if(longOnly and time_cond)
    if (crossLower and close < vwapW )
        strategy.close("long")
    if (crossUpper and close>vwapW)
        strategy.entry("long", strategy.long, stop=bprice)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں