دوہری مدت ATR اتار چڑھاؤ بریک آؤٹ اسٹاک رجحان کی حکمت عملی
ChaoZhang
اس حکمت عملی میں قیمتوں میں اے ٹی آر اتار چڑھاؤ کی شرح کا حساب لگایا گیا ہے ، جس میں مختلف ادوار کے وی ڈبلیو اے پی کی اوسط قیمت شامل ہے ، اور طویل پوزیشن میں داخلے اور باہر نکلنے کی شرائط طے کی گئی ہیں ، جس سے اسٹاک کے رجحانات کی پیروی کی جاسکتی ہے۔
حکمت عملی کا جائزہ
اس حکمت عملی کو بنیادی طور پر اسٹاک کی مصنوعات کے رجحانات کی پیروی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں اے ٹی آر کی اتار چڑھاؤ کی شرح اور مختلف ادوار میں وی ڈبلیو اے پی کی قیمتوں کے ساتھ مل کر ، خرید و فروخت کی شرائط طے کی جاتی ہیں ، تاکہ رجحانات کا فیصلہ اور اس کی پیروی کی جاسکے۔ حکمت عملی زیادہ لچکدار ہے ، اور لمبی اور مختصر لائن کے مابین تبدیل ہوسکتی ہے ، اور درمیانی لمبی لائن کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے موزوں ہے۔
حکمت عملی کا اصول
حکمت عملی نے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے قیمت کی اتار چڑھاؤ کی شرح کا حساب لگایا ، اور اس بات کا فیصلہ کیا کہ آیا قیمت نے اتار چڑھاؤ کے راستے کو توڑ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار میں وی ڈبلیو اے پی کی قیمتوں کا تعین کرنے کے لئے طویل اور مختصر لائن رجحانات کی مستقل مزاجی کو متعارف کرایا گیا۔ اس کی مخصوص منطق یہ ہے:
- قیمتوں کا حساب لگانے کے لئے اے ٹی آر اتار چڑھاؤ کا چینل
- قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے راستے کو توڑنے کا فیصلہ کرنا
- ٹریک پر اترنے کے لئے زیادہ تر رجحانات کا فیصلہ
- ٹرانسمیشن کی رفتار میں کمی کا فیصلہ کیا گیا
- گھڑی اور دن کی لائن VWAP قیمتوں کا تعارف
- جب قیمت میں اتار چڑھاؤ کی شرح کو توڑنے کے بعد ، طویل پوزیشن کا اشارہ پیدا ہوتا ہے اگر دن کی لکیر اور گھڑی کی لکیر VWAP دونوں قیمت سے اوپر ہوں
- جب قیمت میں اتار چڑھاؤ کی شرح کو توڑنے کے لئے ٹریک کیا جاتا ہے تو ، اگر سورج کی لکیر اور گھڑی کی لکیر VWAP دونوں قیمت سے نیچے ہوں تو ، خالی پوزیشن کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
یہ حکمت عملی کا بنیادی منطق ہے۔ اے ٹی آر کی اتار چڑھاؤ کی شرح قلیل مدتی رجحان کا تعین کرتی ہے ، وی ڈبلیو اے پی کی قیمت طویل مدتی رجحان کا تعین کرتی ہے ، دونوں رجحانات کی مستقل مزاجی کا تعین کرتے ہیں ، جس سے تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- اے ٹی آر اور وی ڈبلیو اے پی کے مجموعے سے رجحانات کا اندازہ لگانا زیادہ قابل اعتماد ہے
- قابل ترتیب اے ٹی آر سائیکل پیرامیٹرز ، حکمت عملی کی حساسیت کو ایڈجسٹ کریں
- طویل اور مختصر لائن رجحانات کی مستقل مزاجی کا اندازہ لگانے کے لئے مختلف دورانیہ VWAP متعارف کرایا
- لچکدار لمبی اور مختصر لائن کے درمیان سوئچنگ
- اسٹاک میں لمبی لائن رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے موزوں ہے
حکمت عملی کے خطرات اور اصلاحات
- رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی کے طور پر ، زیادہ تجارت کے نتیجے میں زلزلے کی ایڈجسٹمنٹ کے دوران زیادہ تجارت پیدا ہوتی ہے ، جس سے پوائنٹس کا خطرہ ہوتا ہے۔
- اے ٹی آر اور وی ڈبلیو اے پی پیرامیٹرز کی ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں اور مختلف اقسام کے لئے محتاط جانچ کی ضرورت ہے
- نقصانات کو روکنے کے لئے نقصانات کو روکنے کے لئے غور کیا جا سکتا ہے
- غیر ضروری تجارت کو کم کرنے کے لئے داخلہ سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے مساوی لائن اور دیگر اشارے شامل کرسکتے ہیں
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی اے ٹی آر اتار چڑھاؤ کی شرح اور وی ڈبلیو اے پی کے دوہری فیصلے کے ذریعے ، اسٹاک کے رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے ہے۔ حکمت عملی کو بہتر بنانے کی گنجائش زیادہ ہے ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے یا دوسرے تکنیکی اشارے کے اصلاح کے اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں۔ مجموعی طور پر ، حکمت عملی کی منطق واضح اور سمجھنے میں آسان ہے ، مستحکم کارکردگی ، درمیانی لمبی لائن کے رجحانات کی پیروی کے لئے موزوں ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy(title="VWAP MTF STOCK STRATEGY", overlay=true )
// high^2 / 2 - low^2 -2
h=pow(high,2) / 2
l=pow(low,2) / 2
o=pow(open,2) /2
c=pow(close,2) /2
x=(h+l+o+c) / 4
y= sqrt(x)
source = y
useTrueRange = false
length = input(27, minval=1)
mult = input(0, step=0.1)
ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
crossUpper = crossover(source, upper)
crossLower = crossunder(source, lower)
bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? high+syminfo.mintick : nz(bprice[1])
sprice = 0.0
sprice := crossLower ? low -syminfo.mintick : nz(sprice[1])
crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true
: na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]
crossScond = false
crossScond := crossLower ? true
: na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]
cancelBcond = crossBcond and (source < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (source > ma or low <= sprice )
longOnly = true
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
srcX = input(ohlc4)
t = time("W")
start = na(t[1]) or t > t[1]
sumSrc = srcX * volume
sumVol = volume
sumSrc := start ? sumSrc : sumSrc + sumSrc[1]
sumVol := start ? sumVol : sumVol + sumVol[1]
vwapW= sumSrc / sumVol
//crossUpper = crossover(source, upper)
//crossLower = crossunder(source, lower)
shortCondition = close < vwap and time_cond and (close < vwapW)
longCondition = close > vwap and time_cond and (close > vwapW)
if(longOnly and time_cond)
if (crossLower and close < vwapW )
strategy.close("long")
if (crossUpper and close>vwapW)
strategy.entry("long", strategy.long, stop=bprice)