بہتر MACD اشارے پر مبنی مختصر مدتی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ریورس مومینٹم ٹریڈنگ اسٹریٹجی (انگریزی: Reverse Momentum Trading Strategy) ایک مختصر لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو بہتر MACD اشارے پر مبنی ہے۔ اس حکمت عملی نے ولیم بلیو کی اپنی کتاب Momentum, Direction and Divergence میں پیش کردہ خیالات کا حوالہ دیا ہے۔ اس حکمت عملی نے قیمت اور حرکت پذیری کے مابین تعلقات کو استعمال کیا ہے تاکہ ایک اپنی مرضی کے مطابق MACD اشارے کی تعمیر کی جاسکے جو معیاری اور MACD اشارے کے معنی کے برعکس ہے۔ جب اشارے خرید و فروخت کا اشارہ بناتے ہیں تو ریورس آپریشن کیا جاتا ہے ، یعنی اس اشارے کو فروخت کرنے کا اشارہ خریدیں اور اس اشارے کو خریدنے کا اشارہ فروخت کریں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے بہتر MACD ہے ، جس کا فارمولا مندرجہ ذیل ہے:
fastMA = ema(close, 32)
slowMA = ema(close, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
ان میں سے ، فاسٹ ایم اے 32 ادوار کی اشاریہ منتقل اوسط ہے ، اور آہستہ ایم اے 5 ادوار کی اشاریہ منتقل اوسط ہے۔ دونوں منتقل اوسطوں کی فرق xmacd بناتی ہے ، اور پھر xmacd کا حساب 5 ادوار کی اشاریہ منتقل اوسط xMA_MACD حاصل کرتی ہے۔
جب xmacd پر xMA_MACD سے گزرتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور جب xmacd کے نیچے xMA_MACD سے گزرتا ہے تو خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سگنل کا مطلب معیاری MACD اشارے کے برعکس ہے ، معیاری MACD اشارے پر خرید کا اشارہ ہوتا ہے ، اور اس کے نیچے فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
قیمتوں اور حجم کے مابین تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے ، ممکنہ رجحانات کو تبدیل کرنے کے مواقع پر گرفت کریں۔
بہتر MACD اشارے زیادہ سائنسی، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے مقرر کیا گیا ہے، جعلی سگنل کو کم کرنے کے لئے.
اس کے علاوہ، اس کے برعکس آپریٹنگ ذہنیت منفرد ہے، حکمت عملی کے نظام کی تنوع میں اضافہ.
رجحان مارکیٹ میں منافع بخش، یا اس کے بعد مارکیٹ میں منافع بخش.
اسٹریٹجک رسک
ریورس آپریشن خطرناک ہے اور احتیاط سے استعمال کیا جانا چاہئے
روک تھام کا نقطہ بہت چھوٹا ہونے سے روکنا چاہئے۔ روک تھام کی حد کو مناسب طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے ، جس سے سیٹ ہونے کا خطرہ کم ہوجائے گا۔
ریورس سگنل کی کمی سے بچنے کے لئے احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ ریورس کا موقع ضائع نہ ہو۔ مناسب طریقے سے پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جاسکتا ہے تاکہ سگنل کی کمی کو کم کیا جاسکے۔
بہت کم کارکردگی کو نقصان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ مختلف اقسام کے پیرامیٹرز کے اثر کی جانچ کی جاسکتی ہے ، زیادہ موثر اقسام کے کاروبار کا انتخاب کریں۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
مختلف لمبی اور مختصر مدت کے پیرامیٹرز کے مجموعے کو بہتر بنانے کے اشارے کی شکل کو جانچنا۔
رجحانات کی تشخیص کے اشارے شامل کریں ، اور شدید اتار چڑھاؤ کے دوران الٹا اور زیادہ سے زیادہ ڈوبنے سے بچیں۔
لہر کے نظریے ، معاون مزاحمت کی سطح اور دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر ممکنہ الٹ جانے کے مواقع کا اندازہ لگائیں۔
نقصانات کو روکنے کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لئے، زیادہ سے زیادہ شدت پسند نقصانات کو روکنے کے لئے.
خلاصہ کریں۔
ریورس متحرک حجم کی تجارت کی حکمت عملی متعدد تکنیکی تجزیہ نظریات اور اشارے کے اشارے کو مربوط کرتی ہے ، جب قیمت اور حرکیات سے انحراف ہوتا ہے تو واپسی کے مواقع کو پکڑتا ہے۔ اس حکمت عملی کا نظریہ نیا ہے اور اس کی عملی قدر بہت زیادہ ہے۔ لیکن ریورس آپریشن کا خطرہ زیادہ ہے ، جس میں سخت فنڈ مینجمنٹ ، محتاط پیرامیٹرز کی اصلاح اور خطرے کے کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے ، تاکہ مستحکم منافع حاصل کیا جاسکے۔
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 09/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MACD Strategy Backtest")
r = input(32, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
pos = iff(xmacd < xMA_MACD, 1,
iff(xmacd > xMA_MACD, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xmacd, color=green, title="Ergotic MACD")
plot(xMA_MACD, color=red, title="SigLin")