1. مربع
  2. ریورس مومنٹم ٹریڈنگ حکمت عملی

ریورس مومنٹم ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-17 17:29:08
ٹیگز:

img

جائزہ

ریورس مومنٹم ٹریڈنگ حکمت عملی ایک بہتر ایم اے سی ڈی اشارے پر مبنی ایک قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی ولیم بلیو کی اپنی کتاب مومنٹم ، سمت اور تغیر میں تجویز کردہ نظریات پر مبنی ہے ، جس میں قیمت اور رفتار کے مابین تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے ایک کسٹم ایم اے سی ڈی اشارے کی تعمیر کی جاتی ہے جس کا معیاری ایم اے سی ڈی اشارے کے برعکس معنی ہے۔ اس اشارے میں خرید و فروخت کے اشاروں پر الٹ آپریشن ہوتے ہیں ، یعنی فروخت کے اشاروں پر طویل اور خرید کے اشاروں پر مختصر جاتے ہیں۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی کا بنیادی اشارے بہتر MACD ہے۔ اس کا فارمولا یہ ہے:

fastMA = ema(close, 32)
slowMA = ema(close, 5) 
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)

جہاں فاسٹ ایم اے 32 پیریڈ ایکسپونینشل چلتی اوسط ہے ، سست ایم اے 5 پیریڈ ایکسپونینشل چلتی اوسط ہے۔ دو چلتی اوسط کے مابین فرق xmacd تشکیل دیتا ہے ، اور xMA_MACD xmacd کا 5 پیریڈ ایکسپونینشل چلتی اوسط ہے۔

جب xmacd xMA_MACD کے اوپر عبور کرتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور جب xmacd xMA_MACD سے نیچے عبور کرتا ہے تو خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ سگنل کے معنی معیاری MACD اشارے کے مخالف ہیں ، جہاں معیاری MACD اشارے خریدنے کے اشارے کرتے ہیں جب اوپر جاتے ہیں اور نیچے جاتے وقت سگنل فروخت کرتے ہیں۔

فوائد

  1. ممکنہ رجحان کی تبدیلی کے مواقع کو قیمت کی رفتار کے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے پکڑتا ہے.

  2. بہتر MACD ترتیبات زیادہ سائنسی، پیرامیٹرز کو بہتر بنانے، غلط سگنل سے بچنے میں مدد ملتی ہے.

  3. منفرد ریورس آپریشن کا خیال حکمت عملی کی تنوع میں اضافہ کرتا ہے۔

  4. رجحان اور رینج دونوں مارکیٹوں میں منافع بخش.

خطرات

  1. ریورس ٹریڈنگ میں اعلی خطرہ، احتیاط کے ساتھ استعمال کریں.

  2. بہت تنگ رکاوٹوں سے بچیں جس کے نتیجے میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خطرہ کم کرنے کے لئے رکاوٹوں کو نرم کرسکتے ہیں۔

  3. لاپتہ الٹ سگنل سے ہوشیار رہو۔ سگنل کے نقصان کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنا سکتے ہیں.

  4. کم کارکردگی کے نتیجے میں نقصانات سے بچیں۔ اعلی کارکردگی والے کو منتخب کرنے کے لئے مختلف مصنوعات پر پیرامیٹرز کی جانچ کرسکتے ہیں۔

اصلاح

  1. اشارے کے نمونوں کو بہتر بنانے کے لئے مختلف طویل مدتی اور قلیل مدتی پیرامیٹر کے مجموعے کی جانچ کریں۔

  2. مارکیٹ میں انتہائی اتار چڑھاؤ سے بچنے کے لئے رجحان کی تشخیص کے اشارے شامل کریں.

  3. تکنیکی اوزار شامل کریں جیسے ایلیٹ لہریں ، ممکنہ الٹ جانے کے مواقع کا تعین کرنے کے لئے معاونت اور مزاحمت۔

  4. زیادہ سے زیادہ جارحانہ رکاوٹوں کو روکنے کے لئے سٹاپ میکانزم کو بہتر بنائیں.

نتیجہ

ریورس مومنٹم ٹریڈنگ کی حکمت عملی مختلف تکنیکی تجزیہ نظریات اور اشارے کے اشاروں کو مربوط کرتی ہے تاکہ جب قیمت رفتار سے انحراف کرتی ہے تو الٹ جانے کے مواقع کو حاصل کیا جاسکے۔ اس کے جدید منطق کے ساتھ ، اس کی عملی قدر مضبوط ہے۔ لیکن ریورس ٹریڈنگ میں اعلی خطرات کو مستحکم منافع پیدا کرنے کے لئے سخت منی مینجمنٹ ، محتاط پیرامیٹر کی اصلاح اور رسک کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 09/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship 
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional 
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help 
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MACD Strategy Backtest")
r = input(32, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
pos = iff(xmacd < xMA_MACD, 1,
	   iff(xmacd > xMA_MACD, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xmacd, color=green, title="Ergotic MACD")
plot(xMA_MACD, color=red, title="SigLin")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں