مومینٹم ویو بولنگر بینڈز ٹرینڈ اسٹریٹیجی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک بروئنگ بینڈ پر مبنی ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ یہ قیمت کے رجحان کا تعین کرنے کے لئے بروئنگ بینڈ کو نیچے کی طرف استعمال کرتی ہے ، خریدنے اور بیچنے کے سگنل بھیجتی ہے۔ خاص طور پر ، جب اختتامی قیمت اوپر کی طرف ٹریک پر چلی جاتی ہے تو ، زیادہ کام کریں اور جب اختتامی قیمت نیچے کی طرف ٹریک پر چلی جاتی ہے تو ، اس سے محروم ہوجائیں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے برن بینڈ کے اوپر اور نیچے کی ٹریک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ برن بینڈ کی وسط لائن n دن کی اختتامی قیمتوں کی ایک سادہ حرکت پذیر اوسط ہے ، اور وسط لائن کی مثبت منفی k گنا کی n دن کی اختتامی قیمتوں کا معیاری فرق ہے۔ اس کا فارمولا مندرجہ ذیل ہے:
سینٹرل لائن: SMA ((خریداری قیمت، n)
اوپری ریل: وسط لائن + k * STDEV ((اختتامی قیمت ، n)
نچلے ٹریک: وسط لائن - k * STDEV ((خریداری قیمت ، n)
جب قیمت اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وسط لائن پر نیچے کی لہر کی حد سے تجاوز کرلیا ہے ، اس کا مطلب ہے کہ یہ فی الحال اوپر کی طرف جارہا ہے۔ جب قیمت نیچے کی طرف بڑھتی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وسط لائن پر نیچے کی لہر کی حد سے تجاوز کرلیا ہے ، اس کا مطلب ہے کہ یہ فی الحال نیچے کی طرف جارہا ہے۔
اس کی بنیاد پر، حکمت عملی کا فیصلہ یہ ہے:
- جب بند ہونے والی قیمتیں ٹریک پر ہوں تو زیادہ کام کریں
- بند ہونے والی قیمتوں کے نیچے ٹریک پر کھلنا
برن کے بینڈ کے فیصلے کے رجحانات کا استعمال کرتے ہوئے، یہ طویل اور درمیانی لائنوں کے لئے زیادہ مؤثر ہے.
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
برن بینڈ کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کا تعین کرنے کے لئے، یہ زیادہ قابل اعتماد ہے. برن بینڈ نے اسٹاک کی قیمتوں کی اتار چڑھاؤ کو مدنظر رکھا ہے، اس سے رجحان کی تبدیلی کا بہتر اندازہ لگایا جاسکتا ہے.
حکمت عملی کے فیصلے کے قواعد سادہ، واضح، آسانی سے سمجھنے اور آسانی سے لاگو ہوتے ہیں.
اسٹاک کی قیمت کی پیشن گوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، صرف اسٹاک کی قیمتوں اور برن بینڈ کے تعلقات کی پیروی کرنا آسان ہے۔
ٹرانسمیشن سگنل کا استعمال کرتے ہوئے، بروقت موازنہ کریں اور رجحان کے مواقع کو ضائع نہ کریں.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
برن بینڈ اسٹاک کی قیمتوں کی نقل و حرکت کی مکمل پیش گوئی نہیں کرتا ہے۔ اوپر اور نیچے کی ٹریک توڑنے کے بعد ، اسٹاک کی قیمتوں کی نقل و حرکت کو برقرار رکھنا ضروری نہیں ہے ، اور اس میں غلط سگنل کا ایک خاص امکان موجود ہے۔
اسٹاک کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے قریب اتار چڑھاؤ ہوسکتا ہے ، جس سے متعدد معمولی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
پیرامیٹرز کی غلط ترتیب بھی غلطی سگنل کا سبب بن سکتی ہے۔ جیسے کہ n قدر بہت چھوٹی ہے ، برن بینڈ میں بہت تیزی سے تبدیلی آتی ہے ، سگنل کثرت سے ہوتا ہے۔ k قدر بہت بڑی ہے ، برن بینڈ میں بہت سست تبدیلی آتی ہے ، سگنل میں تاخیر ہوتی ہے۔
بڑے پیمانے پر مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کا اثر انفرادی اسٹاک پر پڑ سکتا ہے ، جس سے نظام کے خطرے سے مکمل طور پر بچنا مشکل ہے۔
خطرے کو کنٹرول کرنے کے اقدامات:
برن بینڈ کی حساسیت کو متوازن کرنے کے لئے n اور k اقدار کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کریں۔
اسٹاپ نقصان کو بڑھانا اور واحد نقصان کو کنٹرول کرنا۔
دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر فلٹر سگنل
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
آپٹمائزنگ پیرامیٹرز کی ترتیب ◄ نتائج پر مختلف n ویلیو پیرامیٹرز کے اثرات کی جانچ کر سکتی ہے۔ آپ k ویلیو پیرامیٹرز کو متحرک طور پر تبدیل کر سکتے ہیں ، جب اسٹاک کی قیمت میں بڑے اتار چڑھاو ہوتے ہیں تو بینڈوڈتھ میں توسیع ہوتی ہے۔
اضافی فلٹرنگ شرائط ، خرید و فروخت کے سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے دیگر اشارے جیسے MACD ، KDJ وغیرہ کا استعمال کریں ، تاکہ غلط سگنل کو کم کیا جاسکے۔
اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں ، متحرک اسٹاپ یا اسکیول اسٹاپ کا تعین کریں ، اور نقصان کو کنٹرول کریں۔
بلین بینڈ کی چوڑائی کی بنیاد پر ، موجودہ اسٹاک کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کی چوڑائی یا کم کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، جس سے پوزیشن کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ بلین بینڈ کی چوڑائی جتنی زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتی ہے ، اس وقت پوزیشن کو کم کریں۔
رجحانات کا تعین کرنے والے اشارے کے ساتھ مل کر ، برنڈ سگنل کا استعمال کرتے ہوئے ، کسی خاص سمت میں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک زیادہ قابل اعتماد رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ یہ قیمت کے رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے بلین بینڈ کے اوپر اور نیچے کے راستے کا استعمال کرتی ہے ، اور اس کا استعمال کرنا آسان ہے۔ اس کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ سگنل بروقت جاری ہوتا ہے ، جو بروقت رجحان کے مواقع کو پکڑ سکتا ہے۔ تاہم ، اس میں کچھ غلط سگنل کا امکان اور پیرامیٹرز کو بہتر بنانے میں دشواری بھی ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، فلٹرز کو بڑھانے جیسے طریقوں سے خطرے کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے اور حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger Bands Trend Strategy", shorttitle="BB Trend", overlay=true)
source = close
length = input(8, minval=1)
mult = input(1.00, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = crossover(source, upper)
sellEntry = crossunder(source, lower)
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, lower))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)