1. مربع
  2. پیرابولک SAR، اسٹاک اور سیکیورٹی اشارے پر مبنی ملٹی ٹائم فریم کوانٹیٹیٹیو ٹریڈنگ حکمت عملی

پیرابولک SAR، اسٹاک اور سیکیورٹی اشارے پر مبنی ملٹی ٹائم فریم کوانٹیٹیٹیو ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-18 11:40:38
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کو ٹرپل انشورنس مقداری تجارتی حکمت عملی کہا جاتا ہے۔ یہ بریک آؤٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے پیرابولک SAR ، اسٹاک اور سیکیورٹی اشارے کے اشاروں کو جوڑتا ہے۔ ملٹی ٹائم فریم تجزیہ مختلف متواتر اشارے کے امتزاج کے ذریعے زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد تجارتی فیصلوں کا احساس کرتا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی رجحان کی سمت اور الٹ وقت کا تعین کرنے کے لئے پیرابولک SAR اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ اسٹاک اشارے کا فیصلہ کرتا ہے کہ آیا یہ زیادہ خریدا گیا ہے یا زیادہ فروخت ہوا ہے۔ سیکیورٹی فنکشن مجموعی رجحان کا تعین کرنے کے لئے طویل سائیکل چلتی اوسط کی سمت نکالتا ہے۔ تینوں کو مل کر تجارتی فیصلے کرنے کے لئے ملایا جاتا ہے:

  1. جب Parabolic SAR پوائنٹس نیچے کی طرف تبدیل ہوتے ہیں تو ، اسے ایک تیزی کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ جب پوائنٹس اوپر کی طرف موڑتے ہیں تو ، یہ bearishness کی نشاندہی کرتا ہے۔

  2. اسٹاک کے کی قیمتوں کو 20 سے کم سمجھا جاتا ہے ، اور 80 سے زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ زیادہ فروخت کے دوران تیزی سے بڑھتا ہے اور زیادہ خریدنے کے دوران کم ہوتا ہے۔

  3. سیکیورٹی فنکشن طویل دورانیے کے چلتے ہوئے اوسط کو کال کرتا ہے تاکہ مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کیا جاسکے ، جس سے مختلف وقت کے دورانیوں کے مابین مشترکہ تجزیہ ممکن ہو۔

جب مذکورہ بالا تین اشارے تیزی کے سگنل دیتے ہیں تو ، طویل ہوجائیں۔ جب bearish سگنل دیتے ہیں تو ، مختصر ہوجائیں۔ جھوٹے بریکآؤٹس کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور حقیقی رجحانات کو مقفل کرنے کے لئے متعدد اشارے فلٹرنگ کے اصول پر سختی سے عمل کریں۔

فوائد

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ اس کے ملٹی ٹائم فریم تجزیہ میں ہے۔ تین اشارے بالترتیب قلیل مدتی ، درمیانی مدتی اور طویل مدتی سطحوں پر قیمت کے رویے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پیرابولک SAR الٹ ٹائمنگ اور قلیل مدتی رجحانات کو پکڑتا ہے۔ اسٹاک موجودہ وقت میں زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے کی صورتحال کا تعین کرتا ہے۔ سیکیورٹی فنکشن مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے۔ تینوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں تاکہ غلط بریک آؤٹ سے مداخلت سے موثر انداز میں بچنے اور رجحان کے قیام کے مواقع کو حاصل کیا جاسکے۔

اسی وقت ، یہ حکمت عملی فیصلے اور فلٹرنگ کے لئے متعدد اشارے اپناتی ہے تاکہ کسی ایک سے غلط فیصلے کے امکان کو کم سے کم کیا جاسکے۔ ٹرپل تصدیق کی متواتر پاسنگ کافی سگنل کی طاقت کو یقینی بناتی ہے لہذا تجارتی فیصلوں کی درستگی کو یقینی بناتی ہے۔

خطرات

اس حکمت عملی کے اہم خطرات اشارے کے پیرامیٹر کی ترتیبات کی مناسبیت میں ہیں۔ پیرابولک SAR کے مرحلے کا سائز اور زیادہ سے زیادہ مرحلے کا سائز براہ راست الٹ کی گرفتاری کی رفتار کو متاثر کرتا ہے۔ اسٹاک کی K ویلیو اور D ویلیو ہموار کرنے والے سائیکلوں کو مارکیٹ کی خصوصیات سے ملنے کی ضرورت ہے۔ سیکیورٹی فنکشن کا انتخاب سائیکل بھی فیصلے کو متاثر کرتا ہے۔ ان اہم پیرامیٹرز کی غلط ترتیبات سبھی حکمت عملی کے غلط تجارتی فیصلوں کا باعث بن سکتی ہیں۔

اس کے علاوہ ، کثیر ٹائم فریم تجزیہ کے اصول میں ادوار کے دوران اشارے کے امتزاج پر زور دیا گیا ہے۔ تاہم ، طویل اور مختصر سائیکل اشارے کے مابین اختلافات سے نمٹنے کا طریقہ بھی ایک مسئلہ ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک ممکنہ حل یہ ہے کہ رجحان اشارے کے ذریعہ مجموعی سمت کا تعین کیا جائے اور BREAKOUT اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مخصوص باہر نکلنے کا وقت طے کیا جائے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے اہم سمت مندرجہ ذیل تین پہلوؤں میں ہیں:

  1. موافقت پذیر مرحلے کے سائز کے میکانزم کو بڑھانا۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی ڈگری کی بنیاد پر پیرابولک SAR پیرامیٹرز کو بہتر طور پر الٹ پھیرنے کے لئے ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیں۔

  2. اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں۔ جب قیمت منفی سمت کی طرف ایک خاص سطح کو توڑتی ہے تو اسٹاپ نقصان کے ساتھ باہر نکلیں۔ واحد لین دین کے نقصان کو کنٹرول کریں۔

  3. مشین لرننگ کی تکنیک متعارف کروائیں۔ الگورتھم کا استعمال مختلف وقت کے ادوار میں قیمت کے طرز عمل کے مابین ارتباط کو تربیت دینے کے لئے کریں۔ مختلف ٹائم فریموں کو جوڑنے والے حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بھی الگورتھم کے ذریعہ بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

نتیجہ

ٹرپل انشورنس مقداری حکمت عملی پیرابولک SAR ، اسٹاک اور سیکیورٹی اشارے کے تکمیلی فوائد کا بھرپور استعمال کرتی ہے۔ وہ ایک مستحکم اور قابل اعتماد تجارتی حکمت عملی کی تعمیر کے لئے قلیل مدتی رجحانات ، زیادہ خرید / فروخت کی سطح اور طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کے طول و عرض سے مارکیٹ کے طرز عمل کے مستقل مزاجی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ متعدد اشارے کا استعمال غلط سگنلز کو فلٹر کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ملٹی ٹائم فریم کا استعمال اس بنیاد پر فیصلہ سازی کو قابل بناتا ہے کہ تصدیق مختصر اور طویل دونوں سائیکلوں میں حاصل کی جاتی ہے۔ عام طور پر ، اس حکمت عملی میں مضبوط انضمام اور اعلی عملی ہے ، جس سے مزید تحقیق اور درخواست کے لئے یہ قابل قدر ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title='kyenji', shorttitle='kyenji90', overlay=true)

// Parabolic SAR
parabolicSARStart=input.float(0.01)
parabolicSARInc=input.float(0.01)
parabolicSARMax=input.float(0.2)
psarDot = ta.sar(parabolicSARStart,parabolicSARInc,parabolicSARMax)
longConditionPSAR = psarDot > close
shortConditionPSAR = psarDot < close

// Stoch
periodK = input.int(14, title="K", minval=1)
periodD = input.int(3, title="D", minval=1)
smoothK = input.int(3, title="Smooth", minval=1)
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)
h0 = 80
h1 = 20
longConditionStoch = k < h1
shortConditionStoch = k > h0

// Security
securityPeriod=input('180')
longConditionSecurity = ta.crossover(request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, close),request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, open))
shortConditionSecurity = ta.crossunder(request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, close),request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, open))

// Generate Signal
longCondition = longConditionSecurity and longConditionPSAR and longConditionStoch
shortCondition = shortConditionSecurity and shortConditionPSAR and shortConditionStoch

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں