چلتی اوسط پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی مساوی لائن پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ مختلف دورانیے کے EMA مساوی لائنوں کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ سگنل کے متعدد سیٹ بناتا ہے ، جس سے رجحان کی پیروی کی جاتی ہے۔ جب قیمت طویل دورانیے کی اوسط لائن سے نیچے آجاتی ہے تو اس میں آہستہ آہستہ زیادہ پوزیشن لگانا ہوتا ہے ، جس سے قیمت کی اوسط لاگت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ حکمت عملی ایک ہی وقت میں اسٹاپ نقصان کی شرائط طے کرتی ہے ، اور جب مختصر دورانیے کی اوسط لائن موڑ جاتی ہے تو نقصان سے باہر نکل جاتی ہے ، منافع کو مقفل کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں 5 مختلف ادوار کی EMA اوسط لائنوں کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ سگنل بنایا گیا ہے۔ یہ 10 دن کی لائن ، 20 دن کی لائن ، 50 دن کی لائن ، 100 دن کی لائن اور 200 دن کی لائن ہیں۔ اس حکمت عملی میں ان اوسط لائنوں کے ساتھ قیمت کے تعلقات کے مطابق خریداری کی شرائط کے 4 سیٹ مرتب کیے گئے ہیں ، جس سے پیرامیڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈریڈ
جب قیمت 20 دن کی لکیر سے نیچے اور 50 دن کی لکیر سے اوپر ہو تو ، پہلے گروپ کی خریداری کو متحرک کریں۔ جب قیمت 50 دن کی لکیر سے نیچے اور 100 دن کی لکیر سے اوپر ہو تو ، دوسرا گروپ کی خریداری کو متحرک کریں۔ جب قیمت 100 دن کی لکیر سے نیچے اور 200 دن کی لکیر سے اوپر ہو تو ، تیسرے گروپ کی خریداری کو متحرک کریں۔ جب قیمت 200 دن کی لکیر سے نیچے ہو تو ، چوتھے گروپ کی خریداری کو متحرک کریں۔ ہر خریداری کی تعداد بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے ، بالترتیب qt1 ، qt2 ، qt3 اور qt4۔
بیچنے کے معاملے میں ، حکمت عملی نے ایک ساتھ دو رکنے کی شرائط استعمال کیں۔ پہلا گروپ اس وقت بند ہوتا ہے جب قیمت 10 دن کی لائن سے زیادہ ہو اور 10 دن کی لائن دیگر اوسط لائنوں سے زیادہ ہو۔ دوسرا گروپ اس وقت بند ہوتا ہے جب قیمت پچھلے دن کی 10 دن کی لائن سے کم ہو اور 10 دن کی لائن دیگر اوسط لائنوں سے زیادہ ہو۔ یہ دونوں شرائط مؤثر طریقے سے درمیانی مختصر لائن منافع کو مقفل کرسکتی ہیں۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے رجحانات کو خود بخود ٹریک کرنے کے لئے طویل لائن کی ملکیت حاصل کی جاسکتی ہے۔ متعدد خریداری کی شرائط اور بیچوں میں انعقاد کے ذریعہ ، خریداری کی لاگت کو مستقل طور پر کم کیا جاسکتا ہے ، اور اضافی آمدنی حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، قیمت کے خطرے سے بھی گریز کیا جاسکتا ہے جو ایک ہی خریداری کے نقطہ سے آتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کے معاملے میں ، حکمت عملی کو بھی بہتر بنایا گیا ہے۔ مختصر دورانیہ کی اوسط لائن کی ٹرننگ پوائنٹ کو اوپر کی طرف ٹریک کرنا ، تیزی سے نقصان کو روک سکتا ہے اور منافع کو مقفل کرسکتا ہے۔ اس سے نقصانات میں مزید توسیع کے خطرے سے بچا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ لمبی لائن کی ایڈجسٹمنٹ کی صورت حال میں پھنس جانا ہے۔ جب بڑے بازار زلزلے یا نیچے جانے والے راستے میں ہوتے ہیں تو ، میڈ لائن سگنل ناقابل اعتماد ہوتا ہے۔ اس وقت زیادہ سے زیادہ نقصان اٹھانے کے لئے پوزیشن خریدنے اور رکھنے کا امکان ہوتا ہے۔
ایک اور خطرہ یہ ہے کہ اوسط ہمیشہ درست نہیں ہوتا ہے۔ قیمتوں میں قلیل مدتی اچھال یا توسیع کے رجحانات سے اوسط غلط سگنل دے سکتا ہے۔ اس کو دوسرے تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر تصدیق اور اصلاح کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
خریداری کی شرائط میں دیگر تکنیکی اشارے کے فیصلے شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے ، جیسے کہ حجم اشارے ، بولنگر بینڈ سگنل وغیرہ۔ اس سے خریداری کی کامیابی کی شرح میں مزید اضافہ ہوسکتا ہے۔
بیچنے کی شرائط میں بھی بول ٹریک یا کلیدی سپورٹ پوزیشن کو دوسری پرت کی روک تھام کے طور پر شامل کیا جاسکتا ہے۔ اس سے غیر ضروری چھوٹے اسٹاپ کو کم کیا جاسکتا ہے۔ یا موبائل اسٹاپ فنکشن کو شامل کیا جاسکتا ہے جو اسٹاپ لائن کو حقیقی وقت میں ایڈجسٹ کرتا ہے اور منافع کو مزید مقفل کرسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں یکساں لکیری نظام کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں رجحانات کی پیروی کی جاتی ہے۔ پیرامیٹرز اور ماڈل کو عملی حالات کے مطابق مستقل طور پر بہتر بنانے کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA_zorba1", shorttitle="zorba_ema", overlay=true)
// Input parameters
qt1 = input.int(5, title="Quantity 1", minval=1)
qt2 = input.int(10, title="Quantity 2", minval=1)
qt3 = input.int(15, title="Quantity 3", minval=1)
qt4 = input.int(20, title="Quantity 4", minval=1)
ema10 = ta.ema(close, 10)
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Date range filter
start_date = timestamp(year=2021, month=1, day=1)
end_date = timestamp(year=2024, month=10, day=27)
in_date_range = true
// Profit condition
profit_percentage = input(1, title="Profit Percentage") // Adjust this value as needed
// Pyramiding setting
pyramiding = input.int(2, title="Pyramiding", minval=1, maxval=10)
// Buy conditions
buy_condition_1 = in_date_range and close < ema20 and close > ema50 and close < open and close < low[1]
buy_condition_2 = in_date_range and close < ema50 and close > ema100 and close < open and close < low[1]
buy_condition_3 = in_date_range and close < ema100 and close > ema200 and close < open and close < low[1]
buy_condition_4 = in_date_range and close < ema200 and close < open and close < low[1]
// Exit conditions
profit_condition = strategy.position_avg_price * (1 + profit_percentage / 100) <= close
exit_condition_1 = in_date_range and (close > ema10 and ema10 > ema20 and ema10 > ema50 and ema10 > ema100 and ema10 > ema200 and close < open) and profit_condition and close < low[1] and close < low[2]
exit_condition_2 = in_date_range and (close < ema10 and close[1] > ema10 and close < close[1] and ema10 > ema20 and ema10 > ema50 and ema10 > ema100 and ema10 > ema200 and close < open) and profit_condition and close < low[1] and close < low[2]
// Exit condition for when today's close is less than the previous day's low
//exit_condition_3 = close < low[1]
// Strategy logic
strategy.entry("Buy1", strategy.long, qty=qt1 * pyramiding, when=buy_condition_1)
strategy.entry("Buy2", strategy.long, qty=qt2 * pyramiding, when=buy_condition_2)
strategy.entry("Buy3", strategy.long, qty=qt3 * pyramiding, when=buy_condition_3)
strategy.entry("Buy4", strategy.long, qty=qt4 * pyramiding, when=buy_condition_4)
strategy.close("Buy1", when=exit_condition_1 or exit_condition_2)
strategy.close("Buy2", when=exit_condition_1 or exit_condition_2)
strategy.close("Buy3", when=exit_condition_1 or exit_condition_2)
strategy.close("Buy4", when=exit_condition_1 or exit_condition_2)