اوسط حقیقی حد پر مبنی سپر ٹرینڈ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی اوسط حقیقی لہر کی حد (Average True Range, ATR) کے اشارے پر مبنی ہے جو سپر ٹرینڈ چینل (SuperTrend) کی تعمیر کرتی ہے ، جس میں قیمتوں کے ذریعے سپر ٹرینڈ چینل کو توڑنے کے مطابق خرید اور فروخت کے سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ حکمت عملی رجحان سے باخبر رہنے اور اسٹاپ نقصان کے انتظام کے فوائد کو جوڑتی ہے ، جس سے رجحان کی سمت کو مؤثر طریقے سے ٹریک کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
سپر ٹرینڈ چینل کے اوپری اور نچلے ریلوں کا حساب مندرجہ ذیل فارمولے سے لگایا جاتا ہے:
اپ ریل = (سب سے زیادہ قیمت + سب سے کم قیمت) / 2 + ATR (n) * عنصر نیچے کی سڑک = (سب سے زیادہ قیمت + کم از کم قیمت) / 2 - ATR (n) * عنصر
اس میں ، اے ٹی آر ((n) n دن کے لئے اوسط حقیقی طول موج کی نمائندگی کرتا ہے ، جس کا عنصر ایک قابل ترتیب پیرامیٹر ہے ، جو پہلے سے طے شدہ 3 ہے۔
جب اختتامی قیمت اوپری ریل سے زیادہ ہو تو بیج سگنل ، جب اختتامی قیمت نیچے ریل سے کم ہو تو بیج سگنل ◄ حکمت عملی بیج اور بیج سگنل کے مطابق داخلے اور باہر نکلنے کا تعین کرتی ہے ◄
طاقت کا تجزیہ
- اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے طول و عرض کے مطابق چینل کی حد کا تعین کرنے کے لئے ، رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کیا جاسکتا ہے
- مارکیٹ میں داخل ہونے کے وقت کا تعین کرنے کے لئے ایک ٹرانزٹ بریک کے ساتھ مل کر ، جعلی بریک سے بچیں
- مختلف اتار چڑھاؤ کی مارکیٹوں کے مطابق چینل کی حد کو فیکٹر پیرامیٹرز کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
- ٹرینڈ ٹریکنگ اور اسٹاپ نقصان کے انتظام کو ضم کرنے کے فوائد
خطرے کا تجزیہ
- عوامل کی پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے کم منافع یا زیادہ نقصان ہوسکتا ہے
- مارکیٹ میں ہلچل کے دوران ، ٹرینڈ چینل کے ذریعہ ٹریڈنگ سگنل اکثر آتے ہیں ، جس سے زیادہ تجارت ہوسکتی ہے۔
- اے ٹی آر سائیکل پیرامیٹرز کو فیکٹر پیرامیٹرز کے ملاپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے
خطرے سے نمٹنے کے طریقے:
- مختلف مارکیٹوں کے لئے ایڈجسٹمنٹ فیکٹر پیرامیٹرز ، زیادہ سے زیادہ اسٹاپ نقصان کے خطرے کو کم کریں
- شرائط کی فلٹرنگ میں اضافہ، ہلچل مچانے والے بازاروں میں بار بار تجارت سے بچنے کے لیے
- مارکیٹ میں اتار چڑھاو ، پوزیشن کے وقت اور دیگر عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے اے ٹی آر کے دورانیے سے مطابقت پذیر
اصلاح کی سمت
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹر سگنل ، انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنائیں
- مزید منافع کو لاک کرنے کے لئے موبائل سٹاپ نقصان کا سراغ لگانا
- مختلف اقسام، دورانیہ پیرامیٹرز کی اصلاح
- اے ٹی آر سائیکل کو فیکٹر پیرامیٹرز کے ساتھ مطابقت پذیر بنائیں
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں ٹرینڈ ٹریکنگ اور اسٹاپ نقصان کے انتظام کو سپر ٹرینڈ چینل کا استعمال کرتے ہوئے انجام دیا گیا ہے۔ اے ٹی آر سائیکل اور فیکٹر پیرامیٹرز کی مماثلت حکمت عملی کے اثر و رسوخ کے لئے بہت اہم ہے۔ اگلے مرحلے میں پیرامیٹرز کی اصلاح ، سگنل فلٹرنگ وغیرہ کے لحاظ سے حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جائے گا ، تاکہ یہ مارکیٹ کے زیادہ پیچیدہ ماحول کے مطابق ہو۔
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Backtest", shorttitle="STBT", overlay=true)
// Input for ATR Length
atrLength = input.int(10, title="ATR Length", minval=1)
atrFactor = input.float(3.0, title="Factor", minval=0.01, step=0.01)
// Calculate SuperTrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(atrFactor, atrLength)
supertrend := barstate.isfirst ? na : supertrend
// Define entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, supertrend)
shortCondition = ta.crossunder(close, supertrend)
// Plot the SuperTrend
plot(supertrend, color=color.new(color.blue, 0), title="SuperTrend")
// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
// Strategy Entry and Exit
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)