SMA اور ATR پر مبنی حکمت عملی کے بعد رجحان
ChaoZhang
حکمت عملی کا نام
اس حکمت عملی کا نام ہےSMA اور ATR پر مبنی حکمت عملی کے بعد رجحان。
حکمت عملی کا جائزہ
یہ حکمت عملی SMA اشارے کا استعمال قیمت کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کرتی ہے اور ATR اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کا تعین کرنے کے لئے کرتی ہے۔ جب قیمت بڑھتی ہوئی رجحان سے ٹکرا جاتی ہے تو اس میں کمی ہوجاتی ہے ، اور جب قیمت گرتی ہوئی رجحان سے ٹکرا جاتی ہے تو زیادہ ہوجاتی ہے ، رجحان کی تجارت کو پورا کرتی ہے۔
تیسرا، حکمت عملی
1. داخل ہونے کا اشارہ
(1) جب بند ہونے والی قیمت بڑھتی ہے اور SMA سے اوپر ہے تو زیادہ کام کریں (2) جب بند ہونے والی قیمت کم ہو اور ایس ایم اے سے نیچے ہو تو ، کم کرنا
2. سٹاپ نقصان کی ترتیب
اے ٹی آر اشارے کی تعداد کا استعمال کرتے ہوئے سیٹ اسٹاپ نقصان کی ضرب کو اسٹاپ نقصان کی پوزیشن کے طور پر استعمال کریں۔
3 ۔ سٹاپ نقصان کی تازہ کاری
ہر K لائن بند ہونے کے بعد اسٹاپ نقصان کی جانچ پڑتال کریں ، اور موجودہ قیمت کے قریب اسٹاپ نقصان کی تازہ کاری کریں۔
4. باہر نکلنے کا اشارہ
جب قیمت اسٹاپ نقصان کی لائن کو چھوتی ہے تو فعال اسٹاپ نقصان سے باہر نکلیں۔
چار، حکمت عملی کے فوائد
1 ۔ رجحانات کا پتہ لگانے کی صلاحیت
اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے متحرک اسٹاپ نقصان کی ترتیب رجحانات کی خود کار طریقے سے پیروی کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
2۔ پیچھے ہٹنے کا کنٹرول۔
سخت سٹاپ نقصان کے قواعد سے زیادہ سے زیادہ واپسی پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔
3. پیرامیٹرز کی ترتیب آسان ہے
صرف 3 پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ اور بہتر بنانے کے لئے.
پانچواں، حکمت عملی کا خطرہ
1۔ ممکنہ حد سے زیادہ نرمی
اگر اسٹاپ نقصان کی ضرب بہت زیادہ ترتیب دی گئی ہے تو ، اس سے اسٹاپ نقصان کی پوزیشن بہت زیادہ نرمی کا سبب بن سکتی ہے ، جس سے واپسی میں اضافہ ہوتا ہے۔
جعلی دراندازی کا خطرہ
جب قیمت میں جھوٹی توڑ پڑتی ہے تو ، اس سے رجحان کی سمت سے ہٹ جانا پڑتا ہے ، اور اسے دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹرنگ سگنل دیا جانا چاہئے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے خطرے
پیرامیٹرز کی اصلاح پر زیادہ انحصار کرنا منحنی اصلاح کا سبب بن سکتا ہے۔ پیرامیٹرز کی استحکام کا محتاط اندازہ لگایا جانا چاہئے۔
6۔ حکمت عملی کو بہتر بنانے کی سمت
1 ۔ سٹاپ نقصان کے الگورتھم کو بہتر بنانا
دوسرے قسم کے سٹاپ نقصان کے الگورتھم کی جانچ کی جاسکتی ہے ، جیسے کہ چلنے والی سٹاپ ، تناسب سٹاپ وغیرہ۔
2 ۔ فلٹرنگ سگنل میں اضافہ
دوسرے اشارے فلٹر جعلی توڑ شامل کیا جا سکتا ہے جیسے زیادہ سے زیادہ حجم کی شرط وغیرہ
3. پیرامیٹرز کی استحکام کا اندازہ کریں
مختلف نسلوں اور ادوار کے لئے تاریخ کی بازیافت کے ذریعے پیرامیٹرز کی اہلیت کا اندازہ لگائیں۔
VII
اس حکمت عملی کا مجموعی نظریہ واضح ہے ، ایس ایم اے کے ذریعہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے اور اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی پیروی کرنے کے لئے ، واپسی کنٹرول کی اچھی صلاحیت ، درمیانی اور لمبی لائن کے رجحان کی تجارت کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، اس کے باوجود ، مناسب پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے ، اور زیادہ سے زیادہ اصلاح کے خطرے سے بچنے کے لئے۔
/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-16 17:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © omererkan
//@version=5
strategy(title="SMA with ATR", overlay=true)
smaLen = input.int(100, title="SMA Length")
atrLen = input.int(10, title="ATR Length")
stopOffset = input.float(4, title="Stop Offset Multiple", step=0.25)
smaValue = ta.sma(close, smaLen)
stopValue = ta.atr(atrLen) * stopOffset
lowerCloses = close < close[1] and
close[1] < close[2] and
close[2] < close[3]
enterLong = close > smaValue and
lowerCloses
longStop = 0.0
longStop := if enterLong and strategy.position_size < 1
close - stopValue
else
math.max(close - stopValue, longStop[1])
higherCloses = close > close[1] and
close[1] > close[2] and
close[2] > close[3]
enterShort = close < smaValue and
higherCloses
shortStop = 0.0
shortStop := if enterShort and strategy.position_size > -1
close + stopValue
else
math.min(close + stopValue, shortStop[1])
plot(smaValue, color=#4169e1, linewidth=2, title="SMA")
plot(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, color=color.lime,
style=plot.style_linebr, title="Long stop", linewidth=2)
plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, color=color.red,
style=plot.style_linebr, title="Short stop", linewidth=2)
if enterLong
strategy.entry("EL", strategy.long)
if enterShort
strategy.entry("ES", strategy.short)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("SL Long", from_entry="EL", stop=longStop)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("SL Short", from_entry="ES", stop=shortStop)
if enterLong
strategy.cancel("Exit Short")
if enterShort
strategy.cancel("Exit Long")