بولنگر بینڈز پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-18 16:37:56
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی قیمت کی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے تیزی سے اور سست حرکت پذیر اوسط کے ساتھ مل کر بولنگر بینڈ کا استعمال کرتی ہے۔ خرید کا اشارہ اس وقت ہوتا ہے جب قیمت بولنگر مڈل بینڈ کو توڑ دیتی ہے اور تیز رفتار اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتی ہے۔ فروخت کا اشارہ اس وقت ہوتا ہے جب قیمت بولنگر مڈل بینڈ سے نیچے ہوتی ہے اور تیز رفتار اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے نیچے ہوتی ہے۔ اسٹاپ نقصان کا طریقہ اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ نقصان ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی بنیادی طور پر بولنگر بینڈ اشارے اور چلتی اوسط پر مشتمل ہے.

کےبولنگر بینڈاس میں درمیانی بینڈ ، اوپری بینڈ اور نچلے بینڈ شامل ہیں۔ درمیانی بینڈ این ڈے سادہ چلتی اوسط ہے۔ اوپری بینڈ اور نچلی بینڈ درمیانی بینڈ کے اوپر اور نیچے کے k معیاری انحراف ہیں۔ جب قیمت اوپری بینڈ کے قریب ہوتی ہے تو ، اس سے زیادہ خریدنے کی شرائط ظاہر ہوتی ہیں۔ جب قیمت نچلی بینڈ کے قریب ہوتی ہے تو ، اس سے زیادہ فروخت کی شرائط ظاہر ہوتی ہیں۔ درمیانی بینڈ قیمت کے رجحان کی سمت کی نمائندگی کرتا ہے۔

کےچلتی اوسطایک تیز رفتار حرکت پذیر اوسط اور ایک سست حرکت پذیر اوسط اپنائیں۔ تیز رفتار حرکت پذیر اوسط کی مدت 40 ہے اور سست حرکت پذیر اوسط کی مدت 120 ہے۔ جب تیز رفتار ایم اے سست ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو ، یہ خرید کا اشارہ ہے۔ جب تیز رفتار ایم اے سست ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، یہ فروخت کا اشارہ ہے۔

مندرجہ بالا اشارے کے قوانین کی بنیاد پر، اس حکمت عملی کے مخصوص تجارتی سگنل یہ ہیں:

خریدنے کا اشارہ: قریبی قیمت درمیانی بینڈ سے گزرتی ہے اور تیز رفتار ایم اے سست رفتار ایم اے سے عبور کرتی ہے

فروخت سگنل: مڈل بینڈ کے نیچے قریبی قیمت کی توڑ اور سست ایم اے کے نیچے تیز ایم اے کراسنگ

سٹاپ نقصان: اے ٹی آر ٹریلنگ سٹاپ نقصان، سٹاپ نقصان کی قیمت موجودہ قیمت منفی 4 گنا اے ٹی آر ہے

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ اور چلتی اوسط کو یکجا کرتی ہے، جو مؤثر طریقے سے قیمت کی رجحان کی سمت کا تعین کرسکتی ہے اور حد سے زیادہ پوزیشن کھولنے سے بچ سکتی ہے.

بولنگر مڈل بینڈ قیمت کے رجحان کو واضح طور پر ظاہر کرسکتا ہے۔ جب قیمت وسط بینڈ کو توڑتی ہے تو ، یہ ایک مضبوط رجحان سگنل بناتی ہے۔ اوپری اور نچلی بینڈ حد سے زیادہ خریدنے اور فروخت کرنے کی حالتوں کا مؤثر طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں تاکہ نئی اونچائیوں کا پیچھا کرنے سے بچیں اور اس کے دوران کم ہونے سے بچیں۔

تیز اور سست ایم اے کے سنہری کراس اور مردہ کراس بھی رجحانات کا تعین کرنے کے لئے عام طور پر استعمال ہونے والے طریقے ہیں۔ بولنگر بینڈ کے ساتھ مل کر ، یہ انٹری ٹائمنگ کو زیادہ درست طریقے سے طے کرسکتا ہے۔

اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ نقصان اسٹاپ نقصان کے نقطہ کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو اپنانے کے لئے ایڈجسٹ کرتا ہے، مؤثر طریقے سے واحد پوزیشن نقصان کو کنٹرول کرتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ درمیانی بینڈ کو توڑنے کے بعد قیمت تیزی سے پیچھے ہٹ سکتی ہے ، مؤثر طریقے سے منافع کمانے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں نقصانات ہوں گے۔ حل یہ ہے کہ ایم اے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ اشارے مارکیٹ کی خصوصیات سے بہتر مل سکیں۔

ایک اور خطرہ یہ ہے کہ رینجنگ ادوار کے دوران ، بولنگر بینڈ اور چلتی اوسط غلط سگنل دے سکتے ہیں۔ اس وقت ، ہمیں تجارتی سگنل کو چھوڑنے پر غور کرنا چاہئے اور واضح رجحانات کا انتظار کرنا چاہئے۔ یا مناسب طریقے سے پوزیشن سائزنگ کو کم کرنا چاہئے۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

مختلف ادوار کی مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق بولنگر بینڈ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
مخصوص تجارتی آلات کے مطابق تیزی اور سست ایم اے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ایڈجسٹ کریں
حکمت عملی کے استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مجموعہ کے لئے دیگر معاون اشارے شامل کریں
پوزیشن سائزنگ کے طریقوں کو بہتر بنائیں، رجحانات کے دوران پوزیشنوں میں اضافہ کریں اور حد کے دوران پوزیشنوں کو کم کریں
بہتر حل تلاش کرنے کے لئے مختلف سٹاپ نقصان کے طریقوں کی جانچ کریں

نتیجہ

عام طور پر ، یہ ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ قیمت کے رجحانات اور تجارتی مواقع کا تعین کرنے کے لئے بولنگر بینڈ اور موونگ اوسط کو جوڑتا ہے۔ حکمت عملی کا اشارہ نسبتا clear واضح ہے ، جو خودکار تجارت کے لئے موزوں ہے۔ لیکن اس میں کچھ خطرات ، پیرامیٹرز اور قواعد بھی ہیں جن کو زیادہ وسیع مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ڈھالنے کے لئے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، حکمت عملی کا فریم ورک قابل عمل ہے اور اس میں بہتری کی گنجائش ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Robrecht99

//@version=5
strategy("Trend Following with Bollinger Bands", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, pyramiding=4)

// Bollinger Bands //

length = input.int(20, minval=1, group="Bollinger Bands Inputs")
src = input(close, title="Source", group="Bollinger Bands Inputs")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500, group="Bollinger Bands Inputs")
plot(basis, "Basis", color=color.orange, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.orange, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.orange, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(255, 0, 255, 95))

// Moving Averages //

len1 = input.int(40, minval=1, title="Length Fast MA", group="Moving Average Inputs")
len2 = input.int(120, minval=1, title="Length Slow MA", group="Moving Average Inputs")
src1 = input(close, title="Source Fast MA")
src2 = input(close, title="Source Slow MA")
maColorFast = input.color(color.new(color.red, 0), title = "Color Fast MA", group = "Moving Average Inputs", inline = "maFast")
maColorSlow = input.color(color.new(color.purple, 0), title = "Color Slow MA", group = "Moving Average Inputs", inline = "maSlow")
fast = ta.ema(src1, len1) 
slow = ta.ema(src2, len2)
plot(fast, color=maColorFast, title="Fast EMA")
plot(slow, color=maColorSlow, title="Slow EMA")

// ATR Inputs //
strategy.initial_capital = 50000

lengthATR = input.int(title="ATR Period", defval=14, minval=1, group="ATR Input")
risk = input(title="Risk Per Trade", defval=0.01, group="ATR Input")
multiplier = input(title="ATR Multiplier", defval=2, group="ATR Inputs")
atr = ta.atr(length)
amount = (risk * strategy.initial_capital / (2 * atr))

// Buy and Sell Conditions //

entrycondition1 = ta.crossover(fast, slow)
entrycondition2 = fast > slow
sellcondition1 = ta.crossunder(fast, slow)
sellcondition2 = slow > fast

// Buy and Sell Signals //

if (close > basis and entrycondition2)
    strategy.entry("long", strategy.long, qty=amount)
    stoploss = close - atr * 4
    strategy.exit("exit sl", stop=stoploss, trail_offset=stoploss)
if (sellcondition1 and sellcondition2)
    strategy.close(id="long")

if (close < basis and sellcondition2)
    strategy.entry("short", strategy.short, qty=amount)
    stoploss = close + atr * 4
    strategy.exit("exit sl", stop=stoploss, trail_offset=stoploss)
if (entrycondition1 and entrycondition2)
    strategy.close(id="short")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں