سپلائی اور ڈیمانڈ زونز اور EMA سلائیڈنگ اسٹاپ پر مبنی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی سپلائی اور طلب کے علاقوں ، اشاریہ کی نقل و حرکت کی اوسط ((EMA) اور اوسط حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد ((ATR) اشاریہ کی نقل و حرکت کی روک تھام کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ سگنل کا فیصلہ کرتی ہے۔ صارف ای ایم اے پیرامیٹرز کی ترتیب اور خرید و فروخت کے سگنل کی نمائش کو ایڈجسٹ کرسکتا ہے۔ حکمت عملی کے نشانات اعلی اعلی (HH) ، کم کم (LL) ، کم اعلی (LH) اور اعلی کم (HL) جیسے سپلائی کے علاقوں میں ہیں۔ تیسری K لائن کی نشاندہی کے بعد تجارتی ہدایات جاری کی گئیں۔ اس اسکرپٹ کو واپس کرنے کے لئے موزوں ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اشارے کا حساب کتاب
ای ایم اے انڈیکس منتقل اوسط:
- EMA ایک خاص دورانیے (ڈیفالٹ 200) کے اختتامی قیمت کے حساب سے شمار کیا جاتا ہے۔
- EMA فارمولہ:(EMA=(Pricet \times \alpha)+(EMA{t-1}×(1−\alpha)))جن میں سے(\alpha=\frac{2}{length+1})。
اے ٹی آر اوسط حقیقی اتار چڑھاو:
- اے ٹی آر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی سطح کی پیمائش کرنے والا ایک اشارے ہے ، جس کا حساب قیمتوں کے حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد کے مطابق کیا جاتا ہے۔
- حقیقی اتار چڑھاؤ کی حد مندرجہ ذیل تین میں سے زیادہ سے زیادہ ہے:
- موجودہ کم از کم قیمت سے کم موجودہ سب سے زیادہ قیمت
- موجودہ اعلی ترین قیمت آخری اختتامی قیمت سے کم مطلق قیمت
- موجودہ کم از کم قیمت آخری اختتامی قیمت کی مطلق قیمت سے کم
- اے ٹی آر کی ایک عام حساب کتاب کا دورانیہ 14 ہے۔
یہ حساب کتاب ای ایم اے کے رجحانات کا تعین کرنے اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اے ٹی آر کو روکنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد اختتامی قیمت ، ای ایم اے اور اے ٹی آر کی قیمتوں کے مابین تعلقات پر مبنی خرید و فروخت کا اشارہ فراہم کرنا ہے۔
سپلائی اور طلب کے علاقائی فیصلے
اس حکمت عملی میں مختلف قیمتوں کے طرز عمل کی شناخت کے لئے اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں ، جیسے: HHH (زیادہ سے زیادہ) ، LLL (زیادہ سے زیادہ) ، HHL (زیادہ سے زیادہ) اور LH (زیادہ سے زیادہ) ، جو اکثر رجحانات کے تجزیہ کے لئے استعمال ہوتے ہیں:
اعلی اعلی ((HH)قیمتوں میں اضافے کی شرح: موجودہ قیمتوں میں اضافے کی شرح پچھلی قیمتوں سے زیادہ ہے، جو ممکنہ طور پر اوپر کی طرف بڑھتی ہوئی ہے.
کم سے کم کمقیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ، قیمتوں میں اضافے کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے ، جس کی وجہ سے قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔
ہائی اور لوئرقیمتوں میں اضافے کی امید کی جا رہی ہے کیونکہ قیمتوں میں کمی کی وجہ سے قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔
کم سے کم اور زیادہ سے زیادہقیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ، قیمتوں میں اضافے کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمتوں میں کمی کا رجحان جاری ہے۔
ان نمونوں کو دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاسکتا ہے تاکہ ممکنہ رجحانات کا رخ موڑنے یا جاری رکھنے کا تعین کیا جاسکے۔ حکمت عملی ان نمونوں کو داخل ہونے یا باہر نکلنے کے وقت کی شناخت کے لئے استعمال کرتی ہے۔
انٹری اور سٹاپ نقصان exit
داخلہ سگنل: تیسری لائن کے اختتامی قیمت پچھلے دن کی اعلی ترین / کم ترین قیمت سے زیادہ / کم ہونے پر خرید / فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
نقصان کو روکنے کے طریقے: اے ٹی آر کی قیمت کے ایک خاص ضرب ((ڈیفالٹ 2 گنا) کے ساتھ واپسی کی روک تھام کے طور پر۔
اسٹریٹجک فوائد
- مارکیٹ کا تجزیہ کرنے کے لئے رجحانات ، الٹ اور اتار چڑھاؤ جیسے متعدد عوامل کا استعمال کیا جاتا ہے ، تاکہ جعلی بریک سے بچایا جاسکے۔
- سپلائی اور طلب کے علاقوں کا استعمال کرتے ہوئے اہم معاون مزاحمت کا تعین کریں۔
- اے ٹی آر اسٹاپ نقصان کا نظام مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو متحرک طور پر ٹریک کرتا ہے۔
- اپنی مرضی کے مطابق ای ایم اے اور اے ٹی آر پیرامیٹرز۔
- آسان داخلے کے قواعد پر عمل کرنا آسان ہے۔
خطرہ اور اصلاح
- غلط فہمی کا خطرہ ، ای ایم اے کی لمبائی کو مناسب طریقے سے بہتر بنائیں۔
- اے ٹی آر ضارب کو بہت زیادہ سیٹ کیا گیا ہے جس سے تعاقب میں گرنے کا خطرہ ہے۔
- داخلہ سگنل فلٹر کرنے کے لئے دیگر عوامل کے ساتھ مل کر غور کیا جا سکتا ہے.
- اس کے علاوہ ، آپ کو اس بات کا یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس اس کے لئے کوئی حکمت عملی نہیں ہے ، اور آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہئے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں رجحانات ، الٹ ، اتار چڑھاؤ کی شرح اور دیگر متعدد تکنیکی اشارے اور قیمت کی شکل کا فیصلہ کرنے کا جامع استعمال کیا گیا ہے۔ تاہم ، اس میں بہت زیادہ تبدیلی ، اصلاح اور مناسب فلٹرنگ سگنل کی ضرورت ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی حکمت عملی ہے ، جس کی بنیاد پر اس کی توسیع کی جاسکتی ہے ، جو دوسرے عوامل یا ماڈلز کے ساتھ مل کر ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supply and Demand Zones with EMA and Trailing Stop", shorttitle="SD Zones", overlay=true)
showBuySignals = input(true, title="Show Buy Signals", group="Signals")
showSellSignals = input(true, title="Show Sell Signals", group="Signals")
showHLZone = input(true, title="Show HL Zone", group="Zones")
showLHZone = input(true, title="Show LH Zone", group="Zones")
showHHZone = input(true, title="Show HH Zone", group="Zones")
showLLZone = input(true, title="Show LL Zone", group="Zones")
emaLength = input(200, title="EMA Length", group="EMA Settings")
atrLength = input(14, title="ATR Length", group="Trailing Stop")
atrMultiplier = input(2, title="ATR Multiplier", group="Trailing Stop")
// Function to identify supply and demand zones
getZones(src, len, mult) =>
base = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
upper = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
lower = request.security(syminfo.tickerid, "D", low)
multiplier = request.security(syminfo.tickerid, "D", mult)
zonetype = base + multiplier * len
zone = src >= zonetype
[zone, upper, lower]
// Identify supply and demand zones
[supplyZone, _, _] = getZones(close, high[1] - low[1], 1)
[demandZone, _, _] = getZones(close, high[1] - low[1], -1)
// Plot supply and demand zones
bgcolor(supplyZone ? color.new(color.red, 80) : na)
bgcolor(demandZone ? color.new(color.green, 80) : na)
// EMA with Linear Weighted method
ema = ta.ema(close, emaLength)
// Color code EMA based on its relation to candles
emaColor = close > ema ? color.new(color.green, 0) : close < ema ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.yellow, 0)
// Plot EMA
plot(ema, color=emaColor, title="EMA")
// Entry Signal Conditions after the third candle
longCondition = ta.crossover(close, high[1]) and bar_index >= 2
shortCondition = ta.crossunder(close, low[1]) and bar_index >= 2
// Trailing Stop using ATR
atrValue = ta.atr(atrLength)
trailStop = close - atrMultiplier * atrValue
// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("TrailStop", from_entry="Buy", loss=trailStop)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("TrailStop", from_entry="Sell", loss=trailStop)
// Plot Entry Signals
plotshape(series=showBuySignals ? longCondition : na, title="Buy Signal", color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=showSellSignals ? shortCondition : na, title="Sell Signal", color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
// Plot Trailing Stop
plot(trailStop, color=color.new(color.red, 0), title="Trailing Stop")
// Plot HH, LL, LH, and HL zones
plotshape(series=showHHZone and ta.highest(high, 2)[1] and ta.highest(high, 2)[2] ? 1 : na, title="HH Zone", color=color.new(color.blue, 80), style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=showLLZone and ta.lowest(low, 2)[1] and ta.lowest(low, 2)[2] ? 1 : na, title="LL Zone", color=color.new(color.blue, 80), style=shape.triangledown, location=location.belowbar)
plotshape(series=showLHZone and ta.highest(high, 2)[1] and ta.lowest(low, 2)[2] ? 1 : na, title="LH Zone", color=color.new(color.orange, 80), style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=showHLZone and ta.lowest(low, 2)[1] and ta.highest(high, 2)[2] ? 1 : na, title="HL Zone", color=color.new(color.orange, 80), style=shape.triangledown, location=location.belowbar)