1. مربع
  2. RSI-VWAP قلیل مدتی کوانٹم حکمت عملی

RSI-VWAP قلیل مدتی کوانٹم حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-19 14:21:15
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام آر ایس آئی - وی ڈبلیو اے پی قلیل مدتی حکمت عملی ہے۔ یہ آر ایس آئی اشارے اور حجم وزن شدہ اوسط قیمت (وی ڈبلیو اے پی) کو تکنیکی اشارے کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ طویل اور مختصر سگنل پیدا کیے جاسکیں اور اس طرح خرید و فروخت کے فیصلے کیے جاسکیں۔ اس حکمت عملی کا مقصد قلیل مدتی مارکیٹ میں زیادہ خرید و فروخت کے مظاہر کو پکڑنا ہے تاکہ زیادہ منافع حاصل کیا جاسکے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. اس بات کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کریں کہ آیا مارکیٹ زیادہ خرید یا زیادہ فروخت ہوئی ہے۔ 80 سے زیادہ آر ایس آئی کی قیمتوں سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ خریدا ہوا علاقہ ہے اور 20 سے کم سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ فروخت ہوا علاقہ ہے۔
  2. آر ایس آئی اشارے میں اختتامی قیمت کے بجائے وی ڈبلیو اے پی کا استعمال سورس ڈیٹا کے طور پر کیا جاتا ہے۔ وی ڈبلیو اے پی دن کی اوسط تجارتی قیمت کو بہتر طور پر ظاہر کرتا ہے۔
  3. خریدنے کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آر ایس آئی زیادہ فروخت والے علاقے سے 20 سے اوپر کی طرف بڑھتا ہے۔ فروخت کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آر ایس آئی زیادہ خریدے ہوئے علاقے سے 80 سے نیچے کی طرف بڑھتا ہے۔
  4. یہ حکمت عملی صرف لمبی ہوتی ہے اور مختصر نہیں ہوتی۔ یعنی صرف زیادہ فروخت میں خریدیں اور زیادہ فروخت میں فروخت کریں۔

فوائد کا تجزیہ

  1. VWAP کو RSI کے اعداد و شمار کے ذریعہ استعمال کرنے سے RSI اشارے کو مارکیٹ کو زیادہ درست طریقے سے اندازہ کرنے میں مدد ملتی ہے، جھوٹے بریک آؤٹ کی طرف سے گمراہ ہونے سے بچنے کے لۓ.
  2. صرف طویل عرصے سے تجارت کی تعدد کو کم کرتا ہے اور طویل مدتی مستحکم واپسی حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے.
  3. آر ایس آئی پیرامیٹر 17 ہے جو قلیل مدتی کارروائیوں کے لئے موزوں ہے۔
  4. کم فریکوئنسی ٹریڈنگ کا طریقہ کم تجارت کی توقع کرتا ہے، ٹرانزیکشن کی لاگت کو کم کرتا ہے اور اعلی منافع کی شرح حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

  1. کوانٹم حکمت عملی بیک ٹسٹنگ میں اوور فٹنگ کا خطرہ ہے اور اصل نتائج بیک ٹسٹ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔
  2. صرف طویل عرصے تک جا کر ڈاؤن ٹرینڈز میں مواقع کو استعمال کرنے میں ناکام.
  3. زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کے معیار تمام مصنوعات کے لئے موزوں نہیں ہوسکتے ہیں ، مختلف مصنوعات کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
  4. کسی بھی تکنیکی اشارے سے غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں اور نقصانات سے مکمل طور پر بچ نہیں سکتے۔

خطرے کو کم کیا جاسکتا ہے کہ زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کے معیار کو مناسب طریقے سے نرم کیا جائے ، سگنل کی تصدیق کے لئے دوسرے اشارے کو جوڑ دیا جائے ، پیرامیٹر رینج کو ایڈجسٹ کیا جائے وغیرہ۔

اصلاح کی ہدایات

  1. حکمت عملی کی کارکردگی پر مختلف پیرامیٹرز کے اثرات کا تجربہ کریں اور آر ایس آئی کی لمبائی اور زیادہ سے زیادہ خرید / فروخت کی حد کو بہتر بنائیں۔
  2. اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں تاکہ کچھ منافع کو روکنے کے لۓ نقصان کو روکنے کے لۓ، ٹائم اسٹاپ نقصان وغیرہ کو روکنے کے لۓ، ڈراؤنڈ کو کم کرنے کے لۓ.
  3. سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دوسرے اشارے کو جوڑ کر سگنل کو فلٹر کریں۔
  4. مختلف مصنوعات کی خصوصیات کے مطابق آزاد پیرامیٹر رینج مقرر کریں تاکہ حکمت عملی مختلف مصنوعات کو بہتر طور پر موزوں کرسکے۔

نتیجہ

مجموعی طور پر یہ ایک سادہ اور عملی قلیل مدتی حکمت عملی ہے۔ وی ڈبلیو اے پی کا استعمال کرنے سے آر ایس آئی کا فیصلہ زیادہ درست ہوجاتا ہے ، صرف طویل عرصے تک جانے سے تجارتی تعدد کم ہوجاتا ہے۔ حکمت عملی کا خیال واضح اور سمجھنے اور نافذ کرنے میں آسان ہے ، جو کوانٹ ٹریڈنگ کے ابتدائی افراد کے لئے موزوں ہے۔ لیکن کوئی بھی واحد اشارے کی حکمت عملی شاید ہی کامل ہوسکتی ہے اور بہتر براہ راست کارکردگی کے ل constant مستقل اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Xaviz

//#####©ÉÉÉɶN###############################################
//####*..´´´´´´,,,»ëN########################################
//###ë..´´´´´´,,,,,,''%©#####################################
//###'´´´´´´,,,,,,,'''''?¶###################################
//##o´´´´´´,,,,,,,''''''''*©#################################
//##'´´´´´,,,,,,,'''''''^^^~±################################
//#±´´´´´,,,,,,,''''''''^í/;~*©####æ%;í»~~~~;==I±N###########
//#»´´´´,,,,,,'''''''''^;////;»¶X/í~~/~~~;=~~~~~~~~*¶########
//#'´´´,,,,,,''''''''^^;////;%I^~/~~/~~~=~~~;=?;~~~~;?ë######
//©´´,,,,,,,''''''''^^~/////X~/~~/~~/~~»í~~=~~~~~~~~~~^;É####
//¶´,,,,,,,''''''''^^^;///;%;~/~~;í~~»~í?~?~~~?I/~~~~?*=íÑ###
//N,,,,,,,'''''''^^^^^///;;o/~~;;~~;£=»í»;IX/=~~~~~~^^^^'*æ##
//#í,,,,,''''''''^^^^^;;;;;o~»~~~~íX//~/»~;í?IíI»~~^/*?'''=N#
//#%,,,'''''''''^^^^^^í;;;;£;~~~//»I»/£X/X/»í*&~~~^^^^'^*~'É#
//#©,,''''''''^^^^^^^^~;;;;&/~/////*X;í;o*í»~=*?*===^'''''*£#
//##&''''''''^^^^^^^^^^~;;;;X=í~~~»;;;/~;í»~»±;^^^^^';=''''É#
//##N^''''''^^^^^^^^^^~~~;;;;/£;~~/»~~»~~///o~~^^^^''''?^',æ#
//###Ñ''''^^^^^^^^^^^~~~~~;;;;;í*X*í»;~~IX?~~^^^^/?'''''=,=##
//####X'''^^^^^^^^^^~~~~~~~~;;íííííí~~í*=~~~~Ií^'''=''''^»©##
//#####£^^^^^^^^^^^~~~~~~~~~~~íííííí~~~~~*~^^^;/''''='',,N###
//######æ~^^^^^^^^~~~~~~~~~~~~~~íííí~~~~~^*^^^'=''''?',,§####
//########&^^^^^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^=^^''=''''?,íN#####
//#########N?^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^=^''^?''';í@#######
//###########N*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^*'''^='''/É#########
//##############@;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^~='''~?'';É###########
//#################É=~~~~~~~~~~~~~~^^^*~'''*~?§##############
//#####################N§£I/~~~~~~»*?~»o§æN##################

//@version=4
strategy("RSI-VWAP INDICATOR", overlay=false)

// ================================================================================================================================================================================
// RSI VWAP INDICATOR
// ================================================================================================================================================================================

// Initial inputs
Act_RSI_VWAP = input(true, "RSI VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE")
RSI_VWAP_length = input(17, "RSI-VWAP LENGTH")
RSI_VWAP_overSold = input(19, "RSI-VWAP OVERSOLD", type=input.float)
RSI_VWAP_overBought = input(80, "RSI-VWAP OVERBOUGHT", type=input.float)

// RSI with VWAP as source
RSI_VWAP = rsi(vwap(close), RSI_VWAP_length)

// Plotting, overlay=false
r=plot(RSI_VWAP, color = RSI_VWAP > RSI_VWAP_overBought ? color.red : RSI_VWAP < RSI_VWAP_overSold ? color.lime : color.blue, title="rsi", linewidth=2, style=plot.style_line)
h1=plot(RSI_VWAP_overBought, color = color.gray, style=plot.style_stepline)
h2=plot(RSI_VWAP_overSold, color = color.gray, style=plot.style_stepline)
fill(r,h1, color = RSI_VWAP > RSI_VWAP_overBought ? color.red : na, transp = 60)
fill(r,h2, color = RSI_VWAP < RSI_VWAP_overSold ? color.lime : na, transp = 60)

// Long only Backtest
strategy.entry("Long", strategy.long, when = (crossover(RSI_VWAP, RSI_VWAP_overSold)))
strategy.close("Long", when = (crossunder(RSI_VWAP, RSI_VWAP_overBought)))
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں