کراس ٹرینڈ ریورسل تیس آسکی لیٹرز کی دوہری حکمت عملی کے ساتھ مل کر
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر دو مختلف قسم کے حکمت عملی کے اشارے شامل ہیں ، جو حکمت عملی کے اشاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں تاکہ سگنل کے معیار کو بہتر بنایا جاسکے۔ پہلی قسم کی حکمت عملی کراسنگ ریورسنگ حکمت عملی ہے ، اور دوسری قسم کی سگنل تیس اوسیلیٹر حکمت عملی ہے۔
حکمت عملی نمبر 1: رجحانات کے مابین تبدیلی
اس حکمت عملی کا ماخذ ہے کہ میں کس طرح فاریکس مارکیٹ میں تین گنا منافع حاصل کرسکتا ہوں۔ یہ ایک الٹ قسم کی حکمت عملی ہے۔ اس کی مخصوص منطق یہ ہے کہ: جب اختتامی قیمت دو دن کے لئے پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے زیادہ ہو اور 9 دن کی سست K لائن 50 سے کم ہو تو ، زیادہ کام کریں۔ جب اختتامی قیمت دو دن کے لئے پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے کم ہو اور 9 دن کی تیز K لائن 50 سے زیادہ ہو تو ، خالی کریں۔
حکمت عملی 2: تیس oscillators کی حکمت عملی
اس حکمت عملی میں 3 دن کی اوسط اور 10 دن کی اوسط کے فرق کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ اس کی نشاندہی کی جاسکے۔ مزید تفصیل کے لئے ، 3 دن کی اشاریہ منتقل اوسط کو 10 دن کی اشاریہ منتقل اوسط سے کم کریں ، جس کی وجہ سے فرق تیز ہے۔ پھر اس تیز لائن پر 16 دن کی سادہ منتقل اوسط کریں ، جس سے سست لائن حاصل ہو۔ جب تیز لائن نیچے سے اوپر کی طرف سے سست لائن کو توڑتی ہے تو ، زیادہ کام کریں۔ جب تیز لائن اوپر سے نیچے کی طرف گرتی ہے تو ، سست لائن کو توڑ دیتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- سب سے پہلے ، ٹرینڈ ریورسنگ حکمت عملی کے مابین تجارت کے سگنل posReversal123 کا حساب لگائیں۔
- اس کے بعد تیس oscillator حکمت عملی کے لئے ٹریڈنگ سگنل posD_Three حساب؛
- جب دو سگنل ہم وقت ساز ہیں ((ڈبل یا ڈبل خالی) ، ایک جامع سگنل آؤٹ پٹ کریں؛
- اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ:
- K لائن مختلف رنگوں میں کھینچیں۔
طاقت کا تجزیہ
اس طرح کے ایک سے زیادہ حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر ایک جامع سگنل کے فوائد ہیں:
- جعلی سگنل کو فلٹر کریں اور سگنل کو بہتر بنائیں
چونکہ دو حکمت عملیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک ہی وقت میں ہمہ جہتی سگنل دیتے ہیں ، لہذا ایک ہی حکمت عملی میں جھوٹے سگنل کے اثرات سے بچا جاسکتا ہے ، جس سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
- متعدد تجارتی نظریات کا امتزاج
انعقاد کی حکمت عملی اور رجحان کی حکمت عملی کے ساتھ مل کر ، حکمت عملی کے اندھے مقامات کو کچھ حد تک کم کیا جاسکتا ہے تاکہ مارکیٹ کا ایک جامع نقطہ نظر حاصل کیا جاسکے۔
- اعلی لچک
عملی ضروریات کے مطابق، مختلف قسم کی حکمت عملیوں کو یکجا کرنے کے لئے، زیادہ متنوع جامع حکمت عملی پیدا کرنے کے لئے، جامع حکمت عملی کے پورٹ فولیو کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے.
خطرے کا تجزیہ
- متضاد فرض کریں
اس حکمت عملی کا بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ ایک سے زیادہ حکمت عملی ایک دوسرے کے سگنل کی تصدیق کرسکتی ہے۔ تاہم ، نظریاتی طور پر یہ بھی ممکن ہے کہ تمام حکمت عملی ایک ہی وقت میں غلط سگنل بھیجیں۔
- سگنل متضاد
جب دو حکمت عملی کے اشارے متضاد ہوتے ہیں تو ، یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہوتا ہے کہ کون سی حکمت عملی زیادہ قابل اعتماد ہے ، جس میں فیصلہ سازی کا خطرہ ہوتا ہے۔
- پیرامیٹرز کا غلط ملاپ
اگر پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے تو ، اس کا نتیجہ یہ ہوسکتا ہے کہ کچھ حکمت عملی مناسب طریقے سے کام نہیں کرسکتی ہیں ، جس سے حکمت عملی کے مجموعے کا مطلوبہ اثر حاصل نہیں ہوتا ہے۔
ردعمل:
پالیسیوں کی تعداد میں اضافہ، اکثریت سے ووٹ
ایک واحد سگنل کے نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک سٹاپ نقصان کا تعین
آپٹمائزنگ پیرامیٹرز کو یقینی بنائیں کہ حکمت عملی کام کر رہی ہے
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- مزید حکمت عملیوں کا مجموعہ
مزید مختلف اقسام کی حکمت عملیوں کو شامل کرنا جاری رکھیں ، تاکہ سگنل کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لئے مجموعی حکمت عملی تشکیل دی جاسکے۔
- پیشگی فلٹرنگ کی شرائط
مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ، کچھ پیشگی شرائط طے کی جاسکتی ہیں ، جیسے کہ بڑی پوزیشن فلٹر ، تاکہ غیر موزوں حالات میں پوزیشن کھولنے سے بچا جاسکے۔
- متحرک طور پر حکمت عملی کے وزن میں تبدیلی
مختلف حکمت عملیوں کی کارکردگی کے مطابق ، ان کے وزنی شراکت داروں کے جوڑے کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی حکمت عملیوں کو زیادہ سے زیادہ کردار ادا کیا جاسکے۔
- اصلاح پیرامیٹرز کی تفصیلات
زیادہ منظم طریقے سے ، حکمت عملیوں کے اندر پیرامیٹرز کو بہترین پیرامیٹرز کے حصول کے لئے جانچ اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک جامع حکمت عملی ہے جس میں ایک سے زیادہ حکمت عملی کی سطح ہے۔ اس میں ٹرانس ٹرینڈ ریورس حکمت عملی اور تیس اوسیلیشن حکمت عملی کی دو ذیلی حکمت عملیوں کو مربوط کیا گیا ہے۔ اس سے تجارتی ہدایات پیدا کرنے کے لئے ان کے تجارتی سگنل کو ہم آہنگ کرکے ، سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے ، ایک ہی حکمت عملی میں جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے ختم کیا جاسکتا ہے۔ اس قسم کی حکمت عملی کا مجموعہ واحد حکمت عملی کے مقابلے میں زیادہ سگنل کی وشوسنییتا ، زیادہ غلطی برداشت کرنے والے اور دیگر فوائد کا حامل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ متفقہ مفروضوں سے متعلق خطرات پر قابو پانے کے لئے مناسب اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، اس کثیر حکمت عملی کے فریم ورک میں بہت زیادہ وسعت دینے کی صلاحیت ہے ، جس میں مزید ذیلی حکمت عملیوں ، اصلاحی پیرامیٹرز اور فلٹرنگ شرائط کو شامل کرکے گہرائی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-11 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 04/12/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// TradeStation does not allow the user to make a Multi Data Chart with
// a Tick Bar Chart and any other type a chart. This indicator allows the
// user to plot a daily 3-10 Oscillator on a Tick Bar Chart or any intraday interval.
// Walter Bressert's 3-10 Oscillator is a detrending oscillator derived
// from subtracting a 10 day moving average from a 3 day moving average.
// The second plot is an 16 day simple moving average of the 3-10 Oscillator.
// The 16 period moving average is the slow line and the 3/10 oscillator is
// the fast line.
// For more information on the 3-10 Oscillator see Walter Bressert's book
// "The Power of Oscillator/Cycle Combinations"
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
D_Three(Length1, Length2, Length3) =>
pos = 0.0
xPrice = security(syminfo.tickerid,"D", hl2)
xfastMA = ema(xPrice, Length1)
xslowMA = ema(xPrice, Length2)
xMACD = xfastMA - xslowMA
xSignal = sma(xMACD, Length3)
pos := iff(xSignal > xMACD, -1,
iff(xSignal < xMACD, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_Three Ten Osc", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length1 = input(3, minval=1)
Length2 = input(10, minval=1)
Length3 = input(16, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_Three = D_Three(Length1, Length2, Length3)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_Three == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posD_Three == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )