Ichimoku Cloud Band Strategy Optimization
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک کلاؤڈ گراف اشارے اور متعدد معاون اشارے کو ملا کر ایک رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ بنیادی طور پر ایک کلاؤڈ گراف کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کیا جاتا ہے ، اس کے علاوہ سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے MACD ، CMF ، TSI وغیرہ کے ساتھ فلٹر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک کثیر عنصر جامع فیصلے کی مضبوط رجحان کی حکمت عملی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے بادل کے نقشے کی تبدیلی کا استعمال کرتی ہے۔ جب اینٹینا بادل کی پٹی سے گزرتا ہے تو زیادہ کریں ، بادل کی پٹی سے گزرنے پر خالی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپیئر ٹائر لائن ، میکڈ کالم ڈایاگرام ، فنڈ فلو اشارے سی ایم ایف اور حقیقی طاقت انڈیکس ٹی ایس آئی کے ساتھ مل کر متعدد فلٹرنگ کی جاتی ہے ، تاکہ سگنل کے معیار کو یقینی بنایا جاسکے۔
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک سے زیادہ سگنل لگائے جاتے ہیں۔
- اینٹینا پر بادلوں کی پٹی کے ذریعے
- بادلوں کے بینڈوڈتھ وسیع ہیں، ٹرانسمیشن لائن بیس لائن کے اوپر ہے
- تاخیر کی لائن 0 محور کے اوپر
- بند ہونے والی قیمتیں بادلوں کے اوپر
- MACD کالم 0 محور کے اوپر
- CMF 0.1 سے زیادہ
- TSI 0 محور کے اوپر
خالی سگنل کی ٹرگر شرائط مندرجہ بالا شرائط کے برعکس ہیں۔ اس طرح ، متعدد اشارے کے مجموعی فیصلے کے ذریعے ، زیادہ تر جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے ، اور مارکیٹ کے اہم رجحانات کو مقفل کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کثیر اشارے کا مجموعہ جعلی سگنل کو ختم کرتا ہے اور مضبوط رجحان کو پکڑتا ہے۔ خاص طور پر ، اس میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
- اہم رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ایک کلاؤڈ گراف
- معاون اشارے سگنل کو مزید فلٹر کرتے ہیں اور تجارت کے خطرے کو کم کرتے ہیں
- کثیر ٹائم سائیکل کے عوامل پر جامع غور، سگنل زیادہ قابل اعتماد
- سخت شرائط ، صرف اعلی معیار کے سگنل کی تجارت کریں ، سستے بازاروں سے گریز کریں
- ٹرینڈ ٹریکنگ کے ساتھ ٹرینڈ لاکنگ کے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنا
مذکورہ بالا جامع فیصلے کے ذریعے ، حکمت عملی اسٹاک مارکیٹ کے درمیانے اور لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لمبے لم
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات شامل ہیں:
- جعلی توڑنے کا خطرہ۔ جب قیمتوں میں جعلی توڑ پڑتا ہے تو ، غلط سگنل پیدا کرنے کا امکان ہوتا ہے۔
- رجحان کی واپسی کا خطرہ۔ اسٹاک کا عمل باقاعدگی سے ہوتا ہے ، لمبی دوڑ میں ضرور واپسی ہوتی ہے ، تمام منافع کو کھونے کا خطرہ ہوتا ہے۔
- تجارت کی فریکوئنسی کم خطرہ ہے۔ شرائط سخت ہیں ، کچھ مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔
اس خطرے کو کم کرنے کے لئے کچھ طریقے ہیں:
- مناسب طریقے سے فلٹرنگ کی شرائط میں نرمی اور تجارت کی کثرت میں اضافہ۔
- نقصانات کو بڑھانے سے بچنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی شرائط میں اضافہ کریں۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے، سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے.
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ زیادہ سے زیادہ ریٹرننگ ڈیٹا کے ذریعہ پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ بہتر پیرامیٹرز کا مجموعہ مل سکے۔
اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بڑھایا گیا ہے۔ داخلے کی شرائط کو مناسب طریقے سے نرمی دی گئی ہے ، لیکن خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی ترتیب دی گئی ہے۔
بڑھتی ہوئی متحرک روک تھام۔ منافع کو لاک کرنے کے لئے رجحانات کی پیروی کرنے والے اسٹاپ کا استعمال کریں ، اور نقصانات کو ریورس کرنے سے بچیں۔
فلٹرنگ کے اشارے کو بہتر بنائیں۔ مزید اشارے کی جانچ کی جاسکتی ہے تاکہ بہتر مجموعہ فلٹرنگ سگنل مل سکے۔
اس کے علاوہ ، اس نے خود کار طریقے سے جعلی کی نشاندہی کرنے والے قواعد کو بڑھا دیا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کے جامع استعمال میں ایک بادل کا نقشہ اور متعدد معاون اشارے کے ساتھ فیصلہ کرنے کی تاثیر نمایاں ہے۔ پیرامیٹرز کی اصلاح ، اسٹاپ لاسر میکانزم میں بہتری ، اشارے کی اصلاح جیسے ذرائع کے ذریعہ ، حکمت عملی کی استحکام کو مزید بڑھاوا ، سگنل کے معیار کو بہتر بنانا ، اور زیادہ مستحکم منافع حاصل کرنا ممکن ہے۔ اس حکمت عملی میں مضبوط عملی ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-11 00:00:00
end: 2024-01-13 14:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("Ichimoku with MACD/ CMF/ TSI", overlay=true, margin_long=0, margin_short=0)
//Inputs
ts_bars = input(10, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(30, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")
middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))
// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
// Entry/Exit Signals
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=17)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=28)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 5)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=true)
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
//CMF
lengthA = input(8, minval=1, title="CMF Length")
ad = close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume
mf = sum(ad, lengthA) / sum(volume, lengthA)
//TSI
long = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=8)
short = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=8)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
fist_smooth = ema(src, long)
ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and hist > 0 and mf > 0.1 and tsi_value > 0
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and hist < 0 and mf < -0.1 and tsi_value < 0
strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)
strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)