ایک رجحان کی حکمت عملی کی اصلاح Ichimoku کلاؤڈ چارٹ پر مبنی ہے

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-19 14:45:21
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی رجحانات کو ٹریک کرنے کے لئے مختلف معاون اشارے کے ساتھ ایچیموکو کلاؤڈ چارٹ کو جوڑتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر رجحان کی سمت کا تعین کرنے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے فلٹرنگ کے لئے ایم اے سی ڈی ، سی ایم ایف ، ٹی ایس آئی اور دیگر اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ یہ متعدد عوامل کے جامع فیصلوں پر مبنی ایک مضبوط رجحان کی حکمت عملی ہے۔

اصول

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے ایچیموکو بادل کی تبدیلی کا استعمال کرتی ہے۔ جب ٹینکن سین بادل کے اوپر سے گزرتا ہے تو یہ لمبا ہوجاتا ہے اور جب ٹینکن سین نیچے سے گزرتا ہے تو یہ مختصر ہوجاتا ہے۔ دریں اثنا ، یہ سگنل کے معیار کو یقینی بنانے کے لئے کثیر پرت فلٹرنگ کے لئے چیکو اسپین ، ایم اے سی ڈی ہسٹوگرام ، سی ایم ایف اور ٹی ایس آئی کا استعمال کرتا ہے۔

خاص طور پر، طویل سگنل اس وقت شروع ہوتا ہے جب:

  1. Tenkan سین بادلوں کے اوپر سے گزرتا ہے
  2. بادل وسیع ہے اور Tenkan سین Kijun سین کے اوپر ہے
  3. چکو سپن 0 لائن کے اوپر ہے
  4. اختتامی قیمت بادل کے اوپر ہے
  5. ایم اے سی ڈی ہسٹگرام 0 سے اوپر ہے
  6. CMF 0.1 سے زیادہ ہے
  7. ایس ٹی آئی 0 سے اوپر ہے

مختصر سگنل اس وقت شروع ہوتا ہے جب مذکورہ بالا حالات الٹ ہوجاتے ہیں۔ اس طرح کے جامع معیار کے ذریعہ ، زیادہ تر غلط سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے اور مارکیٹ میں اہم رجحانات کو پکڑ لیا جاسکتا ہے۔

فوائد

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ متعدد اشارے کو یکجا کرکے غلط سگنل کو فلٹر کرنا اور مضبوط رجحانات کو پکڑنا ہے۔ خاص طور پر:

  1. Ichimoku بادل اہم رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے
  2. معاون اشارے سگنل کو مزید فلٹر کرتے ہیں اور خطرات کو کم کرتے ہیں
  3. جامع طور پر زیادہ قابل اعتماد سگنل کے لئے متعدد ٹائم فریم پر غور
  4. صرف اعلی معیار کے سیٹ اپ کی تجارت کے لئے سخت قواعد اور متضاد مارکیٹوں سے بچنے کے لئے
  5. رجحان کے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے رجحان کی پیروی کرنے کا طریقہ کار

اس طرح کے فیصلوں کے ذریعے، حکمت عملی مؤثر طریقے سے درمیانی اور طویل مدتی گرم شعبوں کی نشاندہی کر سکتی ہے اور رجحان ٹریڈنگ سے فائدہ اٹھا سکتی ہے.

خطرات

اس حکمت عملی کے اہم خطرات میں شامل ہیں:

  1. غلط سگنل کا سبب بننے والا غلط بریک آؤٹ کا خطرہ
  2. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ جس سے تمام منافع کا نقصان ہوتا ہے
  3. نسبتاً کم ٹریڈنگ فریکوئینسی لاپتہ مواقع

حل:

  1. تجارتی تعدد میں اضافہ کرنے کے لئے فلٹرنگ کے معیار کو مناسب طریقے سے نرم کریں
  2. نقصان کے سائز کو محدود کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی شرط شامل کریں
  3. سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں

بہتری

اصلاح کی اہم سمتیں:

  1. بہتر پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے زیادہ بیک ٹیسٹ کے ذریعے پیرامیٹر کی اصلاح

  2. خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں

  3. منافع میں تالا لگانے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان شامل کریں

  4. بہتر فلٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے مزید اشارے کی جانچ کریں

  5. حقیقی فرار کی تمیز کرنے کے لئے قوانین شامل کریں

نتیجہ

یہ حکمت عملی مؤثر طریقے سے Ichimoku کلاؤڈ اور متعدد معاون اشارے کو جوڑتی ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار ، اشارے کے انتخاب میں مزید بہتری سے مستحکم مستحکم واپسی کے ل stability استحکام اور سگنل کے معیار کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کی عملی قدر ہے۔


/*backtest
start: 2024-01-11 00:00:00
end: 2024-01-13 14:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
strategy("Ichimoku with MACD/ CMF/ TSI", overlay=true, margin_long=0, margin_short=0)



//Inputs
ts_bars = input(10, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(30, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)


ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=17)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=28)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 5)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=true)

// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal


tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low


//CMF
lengthA = input(8, minval=1, title="CMF Length")
ad = close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume
mf = sum(ad, lengthA) / sum(volume, lengthA)


//TSI
long = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=8)
short = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=8)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
	fist_smooth = ema(src, long)
	ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)



bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and hist > 0 and mf > 0.1 and tsi_value > 0
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and hist < 0  and mf < -0.1 and tsi_value < 0



strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)

مزید