ڈبل سٹاپ منافع اور ڈبل سٹاپ-نقصان حرکت پذیر سٹاپ-نقصان مقداری حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک بٹ کوائن کوانٹم ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو دو اسٹاپ ، دو اسٹاپ اور موبائل اسٹاپ پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی ای ایم اے اور ڈبلیو ایم اے کے کراس کے ذریعہ ایک انٹری سگنل کے طور پر ، دو اسٹاپ اور ڈبل اسٹاپ کے خطرے کے انتظام کے طریقہ کار کو اپناتی ہے ، اور جب پہلا اسٹاپ پوائنٹ پہنچ جاتا ہے تو ، موبائل اسٹاپ نقصان کو جزوی منافع کی ضمانت دیتا ہے ، اور مزید منافع کی تلاش میں رہتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
جب ای ایم اے نیچے سے ڈبلیو ایم اے پہنتا ہے تو ، زیادہ داخلہ ہوتا ہے۔ جب ای ایم اے اوپر سے نیچے سے ڈبلیو ایم اے پہنتا ہے تو ، خالی داخلہ ہوتا ہے۔
روکنے کے لئے ، دو روکنے کے مقامات مرتب کیے گئے ہیں ، پہلا روکنے کا مقام داخلے کے مقام سے 20 پوائنٹس اوپر اور دوسرا روکنے کا مقام داخلے کے مقام سے 40 پوائنٹس اوپر ہے۔
سٹاپ نقصان کے پہلو میں، دو سٹاپ نقصان کے پوائنٹس بھی قائم کیے گئے ہیں، پہلا سٹاپ نقصان انٹری پوائنٹ کے نیچے 20 پوائنٹس کے طور پر قائم کیا گیا ہے، دوسرا سٹاپ نقصان انٹری پوائنٹ کے طور پر قائم کیا گیا ہے۔
جب قیمت سب سے پہلے اسٹاپ پوائنٹ کو چھوتی ہے تو ، 50٪ پوزیشن کو ختم کردیں ، اور اسٹاپ نقصان کو انٹری پوائنٹ پر منتقل کریں ، اور دوسرے اسٹاپ پوائنٹ کے زیادہ منافع کے حصول کے لئے آگے بڑھیں۔
اس طرح، اس حکمت عملی کے تین نتائج ہیں:
- جب قیمت پہلے اسٹاپ نقصان کی سطح کو چھوتی ہے تو ، اس کی قیمت میں 2٪ کمی واقع ہوتی ہے۔
- جب قیمت پہلے اسٹاپ نقصان کے مقام پر پہنچتی ہے تو اس سے 1 فیصد منافع ہوتا ہے اور پھر دوسرے اسٹاپ نقصان کے مقام پر پہنچتی ہے اور پھر 1 فیصد منافع ہوتا ہے۔
- قیمت پہلے ایک سٹاپ پوائنٹ کو چھوتی ہے اور ایک فیصد منافع کماتی ہے، پھر دوسری سٹاپ پوائنٹ کو چھوتی ہے اور تین فیصد منافع کماتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ خطرے کے انتظام کے نظام میں ہے۔ ڈبل اسٹاپ اور ڈبل اسٹاپ نقصان کی ترتیب کے ذریعہ ، آپ منافع کے کچھ حصوں کے بعد منافع کو لاک کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ لے سکتے ہیں ، اور مزید منافع کی تلاش جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ نمایاں طور پر منافع بخش صلاحیت کو بڑھا سکتا ہے۔
ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس حکمت عملی نے ایک ہی تجارت کے نتائج کو تین صورتوں میں تقسیم کیا ہے ، جس سے ایک ہی نقصان کا امکان کم ہوجاتا ہے ، اور مجموعی طور پر منافع مستحکم ہوجاتا ہے۔ عام حکمت عملی میں صرف دو نتائج ہوتے ہیں ، یا تو 2٪ کا نقصان ہوتا ہے یا 2٪ سے زیادہ منافع ہوتا ہے۔ اس حکمت عملی کے تین نتائج ہیں ، بالترتیب 2٪ کا نقصان ، 1٪ حاصل کرنا اور 3٪ حاصل کرنا۔ اس سے دم خطرے کو بھی بہتر طور پر کنٹرول کیا جاتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا خطرہ بنیادی طور پر اسٹاپ نقصان کی ترتیب سے آتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کا فاصلہ بہت زیادہ ہے ، جس سے ایک ہی وقت میں بہت زیادہ نقصان ہوسکتا ہے۔ اور اسٹاپ نقصان کا فاصلہ بہت تنگ ہے ، جس سے مارکیٹ کے شور کو آسانی سے نشانہ بنایا جاسکتا ہے۔ اس کی ضرورت ہے کہ مختلف اقسام کی خصوصیات اور اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق مناسب اسٹاپ نقصان کا فاصلہ طے کیا جائے۔
ایک اور خطرہ یہ ہے کہ پہلے اسٹاپ آؤٹ کے بعد بھی اپنی پوزیشن پر رکھے جانے والے حصے میں نقصان کا خطرہ ہے۔ اگر نقصان پہلی اسٹاپ آؤٹ کے منافع سے زیادہ ہو تو ، اس سے کچھ یا تمام منافع کو آفسیٹ کردیا جائے گا۔ اس سے منافع کو لاک کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ آؤٹ کو سختی سے نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ کریں ، بہترین پیرامیٹرز کی ترتیب تلاش کریں۔ مثال کے طور پر 15 پوائنٹس کی جانچ کی جاسکتی ہے ، 25 پوائنٹس کی اسٹاپ اسٹاپ نقصان کی دوری۔
داخلہ کا فیصلہ کرنے کے لئے دوسرے اشارے کے مجموعے جیسے کے ڈی جے ، ایم اے سی ڈی اور دیگر اشارے کے اشارے آزمائیں۔
پہلے اسٹاپ پوائنٹ پر فلیٹ پوزیشن کے لئے پوزیشن کا تناسب بہتر بنائیں ، یہ 50٪ موزوں ہے یا 30٪ یا 70٪ بہتر ہے۔
موبائل اسٹاپ نقصان کی ٹریکنگ کی رفتار کی ترتیبات کی جانچ کریں ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ منافع بخش ہونے کی پیش گوئی کے ساتھ نقصان کی گنجائش کو کم سے کم کیا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر بہت مستحکم ہے ، جس میں ڈبل اسٹاپ ڈبل اسٹاپ اور موبائل اسٹاپ کے ذریعہ منافع کی سطح کو نمایاں طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور پیچھے والے خطرے کو کم کیا جاسکتا ہے۔ اصلاح کی گنجائش بھی کافی بڑی ہے ، اور پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ اور اشارے کے مجموعے کے ذریعہ بہتر اثر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ان سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جو اعلی مستحکم منافع کی تلاش میں ہیں۔
/*backtest
start: 2024-01-11 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SL1 Pips after TP1 (MA)", commission_type=strategy.commission.cash_per_order, overlay=true)
// Strategy
Buy = input(true)
Sell = input(true)
// Date Range
start_year = input(title='Start year' ,defval=2020)
start_month = input(title='Start month' ,defval=1)
start_day = input(title='Start day' ,defval=1)
start_hour = input(title='Start hour' ,defval=0)
start_minute = input(title='Start minute' ,defval=0)
end_time = input(title='set end time?',defval=false)
end_year = input(title='end year' ,defval=2019)
end_month = input(title='end month' ,defval=12)
end_day = input(title='end day' ,defval=31)
end_hour = input(title='end hour' ,defval=23)
end_minute = input(title='end minute' ,defval=59)
// MA
ema_period = input(title='EMA period',defval=10)
wma_period = input(title='WMA period',defval=20)
ema = ema(close,ema_period)
wma = wma(close,wma_period)
// Entry Condition
buy =
crossover(ema,wma) and
nz(strategy.position_size) == 0 and Buy
sell =
crossunder(ema,wma) and
nz(strategy.position_size) == 0 and Sell
// Pips
pip = input(20)*10*syminfo.mintick
// Trading parameters //
var bool LS = na
var bool SS = na
var float EP = na
var float TVL = na
var float TVS = na
var float TSL = na
var float TSS = na
var float TP1 = na
var float TP2 = na
var float SL1 = na
var float SL2 = na
if buy or sell and strategy.position_size == 0
EP := close
SL1 := EP - pip * (sell?-1:1)
SL2 := EP - pip * (sell?-1:1)
TP1 := EP + pip * (sell?-1:1)
TP2 := EP + pip * 2 * (sell?-1:1)
// current trade direction
LS := buy or strategy.position_size > 0
SS := sell or strategy.position_size < 0
// adjust trade parameters and trailing stop calculations
TVL := max(TP1,open) - pip[1]
TVS := min(TP1,open) + pip[1]
TSL := open[1] > TSL[1] ? max(TVL,TSL[1]):TVL
TSS := open[1] < TSS[1] ? min(TVS,TSS[1]):TVS
if LS and high > TP1
if open <= TP1
SL2:=min(EP,TSL)
if SS and low < TP1
if open >= TP1
SL2:=max(EP,TSS)
// Closing conditions
close_long = LS and open < SL2
close_short = SS and open > SL2
// Buy
strategy.entry("buy" , strategy.long, when=buy and not SS)
strategy.exit ("exit1", from_entry="buy", stop=SL1, limit=TP1, qty_percent=1)
strategy.exit ("exit2", from_entry="buy", stop=SL2, limit=TP2)
// Sell
strategy.entry("sell" , strategy.short, when=sell and not LS)
strategy.exit ("exit3", from_entry="sell", stop=SL1, limit=TP1, qty_percent=1)
strategy.exit ("exit4", from_entry="sell", stop=SL2, limit=TP2)
// Plots
a=plot(strategy.position_size > 0 ? SL1 : na, color=#dc143c, style=plot.style_linebr)
b=plot(strategy.position_size < 0 ? SL1 : na, color=#dc143c, style=plot.style_linebr)
c=plot(strategy.position_size > 0 ? TP1 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr)
d=plot(strategy.position_size < 0 ? TP1 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr)
e=plot(strategy.position_size > 0 ? TP2 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr)
f=plot(strategy.position_size < 0 ? TP2 : na, color=#00ced1, style=plot.style_linebr)
g=plot(strategy.position_size >= 0 ? na : EP, color=#ffffff, style=plot.style_linebr)
h=plot(strategy.position_size <= 0 ? na : EP, color=#ffffff, style=plot.style_linebr)
plot(ema,title="ema",color=#fff176)
plot(wma,title="wma",color=#00ced1)