نادرایا-واٹسن لفافے اور آر او سی اشارے پر مبنی حکمت عملی کی پیروی کا رجحان
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام ڈبل لیف ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی میں نادارایا-واٹسن ((NW) لیف لائن اور آر او سی اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ رجحان کی سمت کی نشاندہی کی جاسکے۔ جب NW لیف لائن پھیل جاتی ہے اور آر او سی ٹھیک ہوتا ہے تو زیادہ کریں۔ جب NW لیف لائن سکڑ جاتی ہے اور آر او سی منفی ہوتا ہے تو خالی ہوجاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں ایک ہی وقت میں خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ شرائط طے کی جاتی ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
ڈبل لیفٹ ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی بنیادی طور پر NW لیفٹ لائن اور آر او سی اشارے کی بنیاد پر داخلے کے وقت کا فیصلہ کرتی ہے۔ NW لیفٹ لائن ایک غیر پیرامیٹرڈ ہموار تکنیک ہے جس کو قیمتوں کی اعلی اور کم رینج کی تصویر کشی کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ آر او سی اشارے قیمتوں میں تبدیلی کی رفتار اور شدت کی نشاندہی کرسکتے ہیں۔
خاص طور پر ، اس حکمت عملی نے سب سے پہلے NW اوپری حد اور نچلی حد کا حساب لگایا۔ جب قیمت NW اوپری حد کو پار کرتی ہے اور ROC> 0 ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارت بڑھتی ہوئی رجحان میں ہے۔ جب قیمت NW لوئر لائن کو پار کرتی ہے اور ROC ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارت گرتی ہوئی رجحان میں ہے۔
زیادہ کم کرنے کے بعد ، اس حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ کی شرائط طے کی جاتی ہیں۔ اسٹاپ نقصان داخلہ قیمت کے نیچے ایک مقررہ تعداد میں پوائنٹس ہے ، اور اسٹاپ نقصان داخلہ قیمت کے اوپر اسٹاپ نقصان پوائنٹس کی ایک مقررہ تعداد میں ہے۔ یہ ایک ہی تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، ڈبل لیفٹ ٹرینڈ ٹریکنگ اسٹریٹجی جس میں NW لیفٹ لائن اور آر او سی اشارے شامل ہیں جو رجحان کی سمت کا تعین کرتے ہیں ، اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ اسٹوپ ، رجحان سے باخبر رہنے والی تجارت کو انجام دیتے ہیں۔
طاقت کا تجزیہ
ڈبل لفافے ٹرینڈ ٹریک کرنے کی حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
NW لفافے کی لائن کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ، قیمتوں کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پہچاننا اور غلط سگنل کو کم کرنا ممکن ہے۔
رجحان کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے آر او سی کے ساتھ مل کر ، اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں غلط تجارت سے بچیں۔
خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی روک تھام کا تعین کریں ، نقصانات میں توسیع سے پہلے نقصان کو روکنے کے لئے۔ اس کے ساتھ ساتھ منافع کا ایک حصہ بھی یقینی بنایا گیا ہے۔
اس حکمت عملی میں بہت کم پیرامیٹرز ہیں اور اس کو آسان اور آسانی سے سمجھنے اور بہتر بنانے کے لئے آسان بنایا گیا ہے۔
یہ کسی بھی قسم کی مارکیٹوں پر لاگو ہوتا ہے، بشمول غیر ملکی کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی اور اسٹاک.
خطرے کا تجزیہ
ڈبل لفافے کے رجحانات کی پیروی کرنے کی حکمت عملی میں یہ خطرات بھی ہیں:
رجحان کا پیچھا کرنے کی حکمت عملی کا رجحان الٹ جانے پر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس میں مناسب پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے یا دستی مداخلت سے باہر نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
اسٹاپ نقصان کی حد سے زیادہ نرمی سے نقصان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی تعداد کو مناسب طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے۔
اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، اسٹاپ نقصان کو توڑ دیا جاسکتا ہے ، جس کی وجہ سے نقصان کو کنٹرول نہیں کیا جاسکتا ہے۔ حقیقی وقت میں اسٹاپ نقصان یا متحرک اسٹاپ نقصان پر غور کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی میں ٹریڈنگ کے اخراجات اور سلائڈ پوائنٹس کو مدنظر نہیں رکھا گیا ہے۔
مجموعی طور پر ، ان خطرات کو پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانے اور مناسب انسانی مداخلت کے ذریعہ کم کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
NW پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، جیسے ونڈو کا دورانیہ ، بینڈوڈتھ سائز ، وغیرہ ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
ROC پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں جیسے ونڈو سائز ، جعلی سگنل کو کم کریں۔
رجحانات اور داخلے کا تعین کرنے کے لئے دوسرے اشارے جیسے کے ڈی جے ، ایم اے سی ڈی ، وغیرہ کو آزمائیں۔
مشین لرننگ الگورتھم کے ساتھ مل کر متحرک طور پر بہتر اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی۔
رجحان کی تبدیلی کے اشارے کو بڑھانا ، جب رجحان کی تبدیلی ہوتی ہے تو خود بخود میدان سے باہر نکلنا
اسٹریٹجی کو حقیقی دنیا کے قریب تر بنانے کے لئے اسکرین پوائنٹس ، فیس ، اور اسٹاپ نقصان کی ناکامی کے امکانات جیسی تفصیلات پر غور کریں۔
پیرامیٹرز کی اصلاح ، اشارے اور الگورتھم متعارف کرانے سے حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا نام جے ڈبل لیٹر ٹریڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی میں NW لیٹر لائن اور آر او سی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کیا گیا ہے ، جبکہ اسٹاپ نقصان کی روک تھام کا تعین کیا گیا ہے ، جس سے رجحان کی پیروی کی جاسکتی ہے۔ حکمت عملی آسان اور موثر ہے ، اس کے فوائد یہ ہیں کہ یہ رجحان کے مطابق چل سکتا ہے ، خطرے کو کنٹرول کرسکتا ہے ، اور یہ متعدد مارکیٹوں میں لاگو ہوتا ہے۔ اس کی خرابی یہ ہے کہ رجحان میں تبدیلی کے دوران نقصان اٹھانا آسان ہے اور الٹراورٹ کو پکڑنا مشکل ہے۔ اس حکمت عملی کی استحکام کو مزید بڑھانے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، الگورتھم کو متعارف کرانے اور دستی مداخلت کے ذریعہ۔
/*backtest
start: 2023-01-18 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Combined Strategy", overlay=true)
// --- Nadaraya-Watson Envelope [LUX] ---
length_NW = input.float(500, title='NW Window Size', maxval=500, minval=0)
h_NW = input.float(8.0, title='NW Bandwidth')
mult_NW = input.float(3.0, title='NW Multiplier')
src_NW = input(close, title='NW Source')
up_col_NW = input.color(#39ff14, title='NW Upper Color', inline='col')
dn_col_NW = input.color(#ff1100, title='NW Lower Color', inline='col')
disclaimer_NW = input(false, title='NW Hide Disclaimer')
// --- Rate Of Change (ROC) ---
length_ROC = input.int(9, title='ROC Window Size', minval=1)
source_ROC = input(close, title='ROC Source')
roc = 100 * (source_ROC - source_ROC[length_ROC]) / source_ROC[length_ROC]
// --- Calcola Stop Loss e Take Profit in Pips ---
pip_multiplier = input(0.0001, title="PIP Multiplier") // Moltiplicatore per convertire da pips a valore numerico
stop_loss_pips = 4
take_profit_multiplier = 2.1
stop_loss_value = close - stop_loss_pips * pip_multiplier
take_profit_value = close + stop_loss_pips * take_profit_multiplier * pip_multiplier
// --- Conditions for Entry ---
entry_condition_long = src_NW + mult_NW * mult_NW > 0 and roc > 0 and close > close[1]
entry_condition_short = src_NW - mult_NW * mult_NW < 0 and roc < 0 and close < close[1]
// --- Strategy Logic ---
if (entry_condition_long)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (entry_condition_short)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Buy", loss=stop_loss_value, profit=take_profit_value)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Sell", loss=stop_loss_value, profit=take_profit_value)
// --- Plotting ---
plot(roc, color=#2962FF, title="ROC")
hline(0, color=#787B86, title="Zero Line")