سیگل اشارے پر مبنی حکمت عملی کے بعد کریپٹو کرنسی کا رجحان
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی سمندری طوفان کے اشارے پر مبنی ایک کریپٹوکرنسی رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ اس میں دو مختلف ادوار کی ایک انڈیکس کی متحرک اوسط اور سمندری طوفان کے اشارے کو متعدد شرائط کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد درمیانی اور لمبی لائن کی قیمتوں کے رجحانات کی نشاندہی کرنا ہے ، اور جب رجحانات میں تبدیلی آتی ہے تو بروقت انٹری لینا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں 50 اور 100 دوروں کے ای ایم اے کی اوسط لائن استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، یہ سمندری طوفان کی لائن کا حساب لگاتا ہے ، جو ایک خاص سمندری طوفان ہے جو مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرتا ہے۔ حکمت عملی سمندری طوفان کی لائن کی افتتاحی قیمت ، اختتامی قیمت ، اعلی ترین قیمت اور کم سے کم قیمت کا استعمال کرتی ہے اور اس کو 100 دوروں کے ای ایم اے لائن پر لاگو کرتی ہے تاکہ زیادہ درست تجارتی سگنل مل سکے۔
خاص طور پر ، جب 100 دورانیہ ساحل سمندر کی لائن کی قیمت بند ہونے کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے ، اور اوپر کی K لائن کی قیمت بند ہونے کی قیمت سے کم ہوتی ہے تو ، یہ ایک زیادہ سگنل ہے۔ اس کے برعکس ، جب 100 دورانیہ ساحل سمندر کی لائن کی قیمت بند ہونے کی قیمت سے کم ہوتی ہے اور اوپر کی K لائن کی قیمت بند ہونے کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے تو ، یہ ایک خالی سگنل ہے۔
اس حکمت عملی میں دوہری ای ایم اے سسٹم اور سمندری طوفان کے اشارے شامل ہیں ، جس کا مقصد بروقت مواقع کو پکڑنا ہے جب وسط لمبی لائن کا رجحان بنتا ہے۔ یہ سمندری طوفان کے اشارے کا استعمال قلیل مدتی مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرنے کے لئے کرتا ہے ، جس سے تجارتی سگنل زیادہ قابل اعتماد ہوجاتے ہیں۔
اسٹریٹجک فوائد
- سمندری طوفان کے اشارے کے استعمال سے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے ، جس سے تجارتی سگنل زیادہ واضح اور قابل اعتماد ہوجاتے ہیں۔
- کثیر الاضلاع ای ایم اے کو ساحل سمندر کے اشارے کے ساتھ مل کر مضبوط میڈیم اور لمبی لائن رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے
- متعدد شرائط پر مبنی فیصلے سے موقع کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے
- یہ حکمت عملی خاص طور پر اعلی اتار چڑھاؤ والی کریپٹو مارکیٹ کے لئے موزوں ہے۔
- یہ آپریشن کے خطرے کو کم کرنے کے لئے صرف ایک سے زیادہ حکمت عملی کے طور پر ترتیب دیا جا سکتا ہے
اسٹریٹجک رسک
- نقصان کا زیادہ خطرہ ہے کیونکہ اسٹاپ نقصان کا استعمال بہت زیادہ نرمی سے کیا جاسکتا ہے
- اس حکمت عملی کے نتیجے میں زلزلے کے دوران زیادہ غیر موثر تجارت ہوسکتی ہے۔
- سمندری طوفان کے اشارے کی قیمتوں میں کچھ حد تک تاخیر ہے ، جو خطرے سے مکمل طور پر بچنے کے قابل نہیں ہے۔
- ٹرینڈ ریورس کا اندازہ لگانے میں ناکامی ، نقصانات میں اضافے کا خطرہ
خطرے کو کم کرنے کے لئے ، اسٹاپ نقصان کی حد کو مناسب طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے ، یا دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر رجحان کے الٹ جانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔ جب مارکیٹ زلزلے کے علاقے میں داخل ہوتی ہے تو ، اس حکمت عملی کو معطل کیا جاسکتا ہے ، اور نئے رجحانات کا انتظار کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- EMA کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
- سمندری طوفان کے دیگر اشارے جیسے KDJ، MACD وغیرہ کو آزمائیں
- داخلہ کی تصدیق کے طور پر قیمتوں میں اضافے کی توسیع
- اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ رجحان کی تبدیلی کا فیصلہ
- مشین سیکھنے کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے متحرک اصلاح کے پیرامیٹرز
خلاصہ کریں۔
سمندری طوفان کے اشارے پر مبنی کریپٹوکرنسی ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ، جس میں رجحان کا فیصلہ ، اندراج کا وقت ، اور نقصان کو روکنے کے متعدد پہلوؤں کو جامع طور پر مدنظر رکھا گیا ہے ، کریپٹوکرنسی کی اس اعلی اتار چڑھاؤ والی قسم کے لئے اچھی طرح سے موزوں ہے۔ یہ حکمت عملی سمندری طوفان کے اشارے کے شور کو فلٹر کرنے ، ٹھوس رسک کنٹرول کے طریقہ کار کو استعمال کرنے کے ذریعے ، درمیانی اور لمبی قیمت کے رجحانات سے پیدا ہونے والے تجارتی مواقع کو مؤثر طریقے سے پکڑنے کے قابل ہے۔ اگر پیرامیٹرز کی ترتیب ، اشارے کا انتخاب اور رسک کنٹرول کے طریقہ کار کو مزید بہتر بنایا جائے تو اس حکمت عملی کی کارکردگی میں بہتری کی گنجائش ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@SoftKill21
strategy(title="CRYPTO HA Strategy", shorttitle="CRYPTO HA Strategy", overlay=true , default_qty_type =strategy.percent_of_equity, default_qty_value =100, commission_type= strategy.commission.percent,commission_value =0.1 )
ma1_len = input(50)
ma2_len = input(100)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
//First Moving Average data
o = ema(open, ma1_len)
c = ema(close, ma1_len)
h = ema(high, ma1_len)
l = ema(low, ma1_len)
// === HA calculator ===
ha_t = heikinashi(syminfo.tickerid)
ha_o = security(ha_t, timeframe.period, o)
ha_c = security(ha_t, timeframe.period, c)
ha_h = security(ha_t, timeframe.period, h)
ha_l = security(ha_t, timeframe.period, l)
//Second Moving Average data
o2 = ema(ha_o, ma2_len)
c2 = ema(ha_c, ma2_len)
h2 = ema(ha_h, ma2_len)
l2 = ema(ha_l, ma2_len)
// === Color def ===
ha_col = o2 > c2 ? color.white : color.lime
sell = o2 > c2 and o2[1] < c2[1] and time_cond
buy = o2 < c2 and o2[1] > c2[1] and time_cond
plotshape(buy, color=color.green, text= "Buy", location= location.belowbar,style= shape.labelup, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Buy Alert",editable=false, transp=60)
plotshape(sell, color=color.red, text= "Sell", location= location.abovebar,style= shape.labeldown, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Sell Alert", editable=false, transp=60)
trendColor = buy ? color.red : sell ? color.green : na
plot( buy ? close: sell ? close : na , color=trendColor, style=plot.style_line, linewidth=4, editable=false)
onlylong=input(true)
original=input(false)
if(onlylong)
strategy.entry("long",1,when=buy)
strategy.close("long",when=sell)
if(original)
strategy.entry("long",1,when=buy)
strategy.entry("short",0,when=sell)
sl = input(0.075)
strategy.exit("closelong", "long" , loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "sl point")
strategy.exit("closeshort", "short" , loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "sl point")