1. مربع
  2. تاریخی اعلی کی بنیاد پر حکمت عملی کے بعد رجحان

تاریخی اعلی کی بنیاد پر حکمت عملی کے بعد رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-22 08:59:34
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر سیکیورٹیز کی تاریخی بلند ترین قیمت کو ٹریک کرتی ہے۔ جب قیمت سب سے زیادہ قیمت کے ایک خاص فیصد تک گر جاتی ہے تو یہ خریدتی ہے اور جب قیمت ایک بار پھر تاریخی بلند ترین قیمت کو توڑ دیتی ہے تو فروخت کرتی ہے۔ یہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی سے تعلق رکھتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

حکمت عملی سب سے پہلے 1 جنوری 2011 سے لے کر اب تک سیکیورٹی کی سب سے زیادہ قیمت ریکارڈ کرتی ہے ، جسے سب سے زیادہ اعلی متغیر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ پھر اس سب سے زیادہ قیمت کی تمام ٹائم ہائی افقی لائن کھینچتی ہے۔

آپریشن کے دوران ، یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آیا دن کی سب سے زیادہ قیمت ہر دن ایک نئی اونچائی پر پہنچ گئی ہے۔ اگر یہ ایک نئی اونچائی پر پہنچ جاتا ہے تو ، یہ سب سے زیادہ اونچائی متغیر کو اپ ڈیٹ کرتا ہے اور allTimeHigh افقی لائن کو دوبارہ تیار کرتا ہے۔

اس حکمت عملی میں تین اہم افقی خطوط ہیں:

  1. buyzone=highestHigh*0.9: سب سے زیادہ قیمت کا 90٪، مضبوط واپس لینے کا موقع پیش کرتا ہے

  2. buyzone2=highestHigh*0.8: سب سے زیادہ قیمت کا 80٪، جو نسبتا کشش واپس لینے کی پوزیشن کی نمائندگی کرتا ہے

  3. sellzone=highestHigh*0.99: 99٪ سب سے زیادہ قیمت، رجحان الٹ کا تعین کرنے کا موقع کی نمائندگی

جب قیمت 80٪ لائن (بائز زون 2) تک گرتی ہے تو یہ خرید کا اشارہ بھیجتا ہے۔ جب قیمت ایک بار پھر تاریخی اعلی ترین قیمت کی 99٪ لائن (بیچ زون) کو توڑتی ہے تو یہ فروخت کا اشارہ بھیجتا ہے۔

اس حکمت عملی کا بنیادی فیصلہ تاریخی اعلی ترین قیمتوں اور مختلف تناسب کی سطح کی لائنوں کا سراغ لگانا ہے۔ یہ حکمت عملی کے بعد ایک عام رجحان سے تعلق رکھتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ طویل مدتی عروج کے رجحانات کو پکڑ سکتا ہے۔ پیچھے ہٹنے کا انتظار کرکے اور پھر داخل ہو کر ، یہ کم خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کے اثر کو حاصل کرتا ہے۔ مخصوص فوائد مندرجہ ذیل ہیں:

  1. یہ اسٹاک کے طویل مدتی اپ ٹرینڈ کے مواقع کو پکڑ سکتا ہے۔ اعلی ترین قیمت کو ٹریک کرنا رجحانات کا جائزہ لینے کے لئے ایک اہم بنیاد ہے۔

  2. سب سے زیادہ قیمت کی 80 فیصد واپسی کی پوزیشن زیادہ سے زیادہ خطرہ واپسی کا تناسب پیش کرتی ہے جو کمی کے خطرے کو محدود کرتے ہوئے اضافے کے بعد منافع کے مارجن کو یقینی بناسکتی ہے

  3. 99٪ تاریخی اعلی خطرات کو کنٹرول کرتے ہوئے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی لائن کے طور پر کام کرتا ہے

  4. اس کا استعمال یہ جانچنے کے لئے کیا جاسکتا ہے کہ آیا اسٹاک میں ساختی عروج کا رجحان موجود ہے۔ اعلی ترین قیمت کی نئی اونچائی کارپوریٹ طاقت کو مضبوط کرنے کی نمائندگی کرتی ہے۔

  5. بڑے سایڈست پیرامیٹر کی جگہ مختلف اسٹاک کے لئے ذاتی طور پر مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے

لہذا ، یہ حکمت عملی اسٹاک کے عروج کے رجحان سے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرتی ہے جبکہ قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ کے خطرات سے گریز کرتی ہے۔ یہ ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جس میں بہت اچھا رسک - انعام کا تناسب ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ امکان ہے کہ قیمت ایک نئی نچلی سطح پر پہنچ سکتی ہے اور خریدنے کے بعد بھی گرتی رہے گی۔ اہم خطرات میں شامل ہیں:

  1. خریدنے کے بعد مسلسل کمی یا نیچے کی حد کا امکان، نقصانات کا سامنا کر سکتا ہے

  2. سب سے زیادہ قیمت اصل میں بڑھتا ہے اور قتل گرتا ہے کا پیچھا کرنے کے جنون کی نمائندگی کرتا ہے، مسلسل اپ کے لئے رفتار ناکافی ہو سکتا ہے

  3. پیرامیٹرز کو غلط طریقے سے مقرر کیا جاتا ہے تو، سٹاپ نقصان نقطہ بہت زیادہ یا بہت کم ہے تو مختلف مسائل ہو جائے گا

  4. تجارتی تعدد کم ہو سکتا ہے، بیرونی ماحولیاتی اثرات جیسے مارکیٹ کے رجحانات کے لئے کمزور

  5. اس میں انفرادی اسٹاک کے بنیادی اصولوں اور قیمتوں کا تعین نہیں کیا گیا ہے اور خریدنے کے لئے اسٹاک کے انتخاب کی بنیاد کمزور ہے

بنیادی حل یہ ہے: اسٹاک کے انتخاب کے معیار کو یقینی بنانے کے لئے بنیادی اصولوں کا عقلی انداز میں جائزہ لینا۔ حکمت عملیوں کو بہتر بنانے کے لئے خریداری کا تناسب اور اسٹاپ نقصان جیسے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا۔ دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر غور کرنا وغیرہ۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کی اصلاح کی اہم سمتیں پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، اسٹاک کے انتخاب کے قوانین اور اسٹاپ نقصان کے طریقوں کو بہتر بنانا ہیں۔ خاص طور پر:

  1. اعلی پوائنٹس سے بچنے کے لئے خرید اور سٹاپ نقصان کے تکنیکی اشارے، جیسے KD، MACD کو بہتر بنائیں

  2. اسٹاک کے انتخاب کے قواعد کو بہتر بنانا، اسٹاک کی کوالٹی کو یقینی بنانے کے لئے بنیادی اصولوں اور تشخیص کے معیار کو شامل کرنا

  3. پیرامیٹر تناسب کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں اور پیرامیٹرز کی عقلانیت کو یقینی بنانے کے لئے وسیع تر مارکیٹ کے ساتھ لنک کریں

  4. سٹاپ نقصان کے طریقوں اور پوزیشنوں کو بہتر بنانے کے لئے منتقل سٹاپ نقصان یا وقت سٹاپ نقصان مقرر کریں

  5. کثیر عوامل کے ماڈل بنانے اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے دیگر عوامل کی حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر غور کریں

  6. اسٹاک میں اضافے کے بعد کم خوشحالی کے ادوار سے بچنے کے لئے رفتار کے اشارے شامل کریں

لہذا ، اصلاح کی اہم سمتوں میں اسٹاک کے انتخاب کے قواعد ، پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، اور اسٹاپ نقصان کے طریقوں کو بہتر بنانا ہے ، جبکہ مندرجہ ذیل رجحانات کی بنیاد پر استحکام اور رسک ایڈجسٹ ریٹرن کو مزید بہتر بنانا ہے۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی تاریخی نئی اونچائیوں پر مبنی عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ تکنیکی پل بیک کے ذریعے اعلیٰ رسک انعام تناسب حاصل کرنے کے لئے اسٹاک کے طویل مدتی عروج کے رجحان کو مؤثر طریقے سے حاصل کرسکتا ہے۔ لیکن بنیادی اصولوں پر غور کرنے کی کمی کی وجہ سے ، استحکام اور رسک مزاحمت کمزور ہے۔ اصلاح کی اہم سمتوں میں اسٹاک کے انتخاب کے قوانین کو بہتر بنانا ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا اور نقصانات کو روکنا ، اور اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنانا شامل ہے۔ اگر کسی کثیر عنصر کے ماڈل کے ذریعہ دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ مل کر استعمال کیا جائے تو ، یہ زیادہ سے زیادہ رسک انعام تناسب کے ساتھ مقداری اسٹاک کے انتخاب اور تجارتی حکمت عملی تشکیل دے سکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-21 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("All-time-high", "ATH", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, pyramiding=1, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=0.000)

// input
Athlw = input(title="All-time-high line widths", type=input.integer, defval=4, minval=0, maxval=4)
Athlc = input(title="All-time-high line color", type=input.color, defval=color.new(color.fuchsia,50))
years = input(title="Years back to search for an ATH", type=input.integer, defval=6,minval=0, maxval=100)

var float   highestHigh = 0
// var line    allTimeHigh = line.new(na, na, na, na, extend=extend.both, color=Athlc, width=Athlw)

if high > highestHigh
    highestHigh := high

// if barstate.islast
//     line.set_xy1(allTimeHigh, bar_index-1, highestHigh)
//     line.set_xy2(allTimeHigh, bar_index,   highestHigh)

plot(highestHigh)
buyzone=highestHigh*0.9
buyzone2=highestHigh*0.8
buyzone3=highestHigh*0.7
sellzone=highestHigh*0.99

plot(buyzone, color=color.red)
plot(buyzone2, color=color.white)
plot(buyzone3, color=color.green)

begin = timestamp(2011,1,1,0,0)
end = timestamp(2022,4,19,0,0)

longCondition = close<buyzone2
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
closeCondition = close>sellzone
if (closeCondition)
    strategy.close("Buy", strategy.long)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں