بولنگر بینڈز چینل پر مبنی بریک آؤٹ ریگریشن حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی بورن بینڈ چینل کی واپسی کی توڑ کی حکمت عملی پر مبنی ہے۔ جب قیمت بورن بینڈ چینل سے نیچے کی طرف گرتی ہے تو ، طویل پوزیشن میں داخل ہوتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی قیمت کو داخلے کی توڑ کی کم سے کم قیمت کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ اسٹاپ اسٹاپ کا مقصد بورن بینڈ کو ٹریک کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی 20 دوروں پر مشتمل برن بینڈ کوریج کا استعمال کرتی ہے۔ برن بینڈ کوریج میں درمیانی ، اوپری اور نچلی سلاخیں شامل ہیں۔ درمیانی سلاخیں 20 دوروں پر مشتمل ایک سادہ حرکت پذیر اوسط ہیں ، اوپری سلاخیں درمیانی سلاخوں کے علاوہ معیاری فرق کے 2 گنا سے بنتی ہیں ، اور نچلی سلاخیں درمیانی سلاخوں سے معیاری فرق کو کم کرنے کے 2 گنا سے بنتی ہیں۔
جب قیمت ٹریک سے نیچے آجاتی ہے تو ، اس کا اشارہ ہے کہ قیمت اوور سیل حالت میں داخل ہوگئی ہے ، اس وقت لانگ پوزیشن میں داخلہ لیا جاتا ہے۔ داخلے کے بعد ، اسٹاپ نقصان کی قیمت داخلہ کے وقت K لائن کی سب سے کم قیمت ہے ، اور اسٹاپ کا ہدف برن بینڈ کو ٹریک پر لانا ہے۔ اس طرح ، حکمت عملی یہ ہے کہ قیمت کو اوور سیل حالت سے واپس جانے والی مساوی لائن کا پیچھا کیا جائے ، جس سے منافع حاصل ہو۔
حکمت عملی کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
- برن بیلٹ چینل کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں اوور بیئر اور اوور سیل کی حالت کا اندازہ لگانا ، جس میں کچھ وقت کی افادیت ہے۔
- واپس تجارت کی حکمت عملی پر جائیں اور ڈوکنام کے پیچھے نہ پڑیں
- معقول اسٹاپ نقصان کی ترتیب ، جو خطرے کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہے
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- برن بینڈ قیمتوں کے رجحانات کا کامل اندازہ نہیں لگاسکتا ہے ، قیمتیں ٹریک سے باہر نکلنے کے بعد بالضرور واپس نہیں آئیں گی
- جب بڑے بازاروں میں کمی کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو ، فلوٹنگ پی / ایل کو روکنے کے لئے سب سے پہلے ٹرگر ہوسکتا ہے
- روکنے کا مقام ٹریک کے قریب ہے ، روکنے کے اخراجات کا خطرہ ہے
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- برن بینڈ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
- داخلہ کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر اشارے فلٹر سگنل شامل کریں
- اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنانا اور منافع کی شرح کو بہتر بنانا
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کی مجموعی سوچ واضح ہے اور اس میں کچھ عملی صلاحیت ہے۔ لیکن اس کی بروئنگ بینڈ کا استعمال کرنے کے لئے اوور خرید اوور فروخت کی بروقت تاثیر زیادہ نہیں ہے ، قیمت کے رجحان کا کامل اندازہ نہیں لگایا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اسٹاپ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد زیادہ درست اشارے ، اصلاحی پیرامیٹرز اور اسٹاپ اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے بعد ، حکمت عملی کی منافع کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ronsword
//@version=5
strategy("bb 2ND target", overlay=true)
// STEP 1. Create inputs that configure the backtest's date range
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",
group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 1997"),
title="Start Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Sept 2023"),
title="End Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
// STEP 2. See if the current bar falls inside the date range
inTradeWindow = true
// Bollinger Bands inputs
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input.float(2.0, title="Multiplier")
src = input(close, title="Source")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// EMA Settings
ema20 = ta.ema(close, 20)
plot(ema20, color=color.blue, title="20 EMA")
// Entry condition
longEntryCondition = ta.crossover(close, lower)
// Define stop loss level as the low of the entry bar
var float stopLossPrice = na
if longEntryCondition
stopLossPrice := low
// Top Bollinger Band itself is set as the target
topBandTarget = upper
// Enter long position when conditions are met
if inTradeWindow and longEntryCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
// Set profit targets
strategy.exit("ProfitTarget2", from_entry="Long", limit=topBandTarget)
// Set stop loss
strategy.exit("StopLoss", stop=stopLossPrice)
// Plot Bollinger Bands with the same gray color
plot(upper, color=color.gray, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.gray, title="Lower Bollinger Band")