قیمت کے انحراف کی بنیاد پر مندرجہ ذیل حکمت عملیوں کا رجحان
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی قیمتوں کے انحراف کے اشارے پر مبنی ہے ، جس میں فیبونیکی ریڈیکٹ زونز کے ساتھ مل کر رجحانات کی شناخت اور ان کا سراغ لگانا ممکن ہے۔ جب قیمت کسی خاص سمت سے زیادہ سے زیادہ دور ہوجاتی ہے تو ، اس کو رجحان کے طور پر سمجھا جاسکتا ہے ، جس سے تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں وی ڈبلیو اے پی کو قیمت کی مرکزی محور کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ پھر قیمت میں اتار چڑھاؤ کے مطابق ، اوپر اور نیچے کے 1.618x اور 2.618x معیاری فرق کی قیمت کے انحراف کی حدود کا حساب لگایا گیا ہے۔ جب قیمت نیچے سے اوپر کی طرف سے ٹکرا جاتی ہے تو ، ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمت اوپر سے نیچے کی طرف سے ٹکرا جاتی ہے تو ، ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
زیادہ کم کرنے کے بعد اسٹاپ نقصان کا EXIT سگنل یہ ہے: زیادہ اسٹاپ لائن کو نیچے کی طرف ، کم کرنے والی اسٹاپ لائن کو اوپر کی طرف۔
اس کے بعد، آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو بتانا ہوگا.
قیمت کے طور پر VWAP حساب
قیمتوں میں اتار چڑھاو کی پیمائش کے طور پر قیمتوں کا حساب لگانے کے لئے معیاری فرق sd
ایس ڈی کے حساب سے اوپر اور نیچے ریل: VWAP + 1.618*sd اور VWAP + 2.618*sd؛ VWAP - 1.618 کے طور پر نیچے ریل*sd اور VWAP - 2.618*sd
جب قیمت نیچے سے اوپر کی طرف سے 1.618 گنا نیچے کی طرف ٹریک کرتی ہے تو ، ایک کثیر سگنل پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمت اوپر سے نیچے کی طرف سے 1.618 گنا اوپر کی طرف ٹریک ہوتی ہے تو ، ایک خالی سگنل پیدا ہوتا ہے
زیادہ نقصان کا خاتمہ EXIT: قیمت 2.618 گنا نیچے ٹریک سے ٹکرا گئی۔ کم نقصان کا خاتمہ EXIT: قیمت 2.618 گنا اوپر ٹریک سے ٹکرا گئی
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
قیمتوں کے انحراف کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، قیمتوں کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے سمجھنے اور رجحانات کا سراغ لگانا
فیبونیکی ریٹرننگ زون کے ساتھ مل کر ، انٹری اور اسٹاپ نقصان سے باہر نکلنے کو واضح کریں
VWAP قیمتوں کے مرکزی محور کی حیثیت سے ، اشارے کی حوالہ قیمت کو بھی بڑھاتا ہے
پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے مختلف اقسام اور ادوار کے مطابق ڈھال لیا جاسکتا ہے
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
اگر رجحان بدل جاتا ہے تو ، زیادہ نقصانات ہوسکتے ہیں
غلط پیرامیٹرز کی ترتیب بھی حکمت عملی کے اثرات کو متاثر کرتی ہے
قیمتوں میں تیزی سے اتار چڑھاو کے دوران زیادہ نقصان کا خطرہ
ردعمل:
پوزیشن کی مدت کو مناسب طریقے سے کم کریں ، نقصانات کو بروقت روکیں
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
پوزیشن مینجمنٹ میں اضافہ ، واحد نقصانات پر قابو پانا
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
رجحان اشارے کے ساتھ مل کر، منفی تجارت سے بچیں
پوزیشن مینجمنٹ میکانزم میں شامل ہونا
پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
ایک سے زیادہ وقت کے دورانیے پر ریٹرننگ کی اصلاح
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی قیمتوں سے ہٹ جانے کے نظریہ پر مبنی ہے ، جس میں VWAP اور فیبونیکی معیاری فاصلے والے علاقوں کے ساتھ مل کر رجحانات کی نشاندہی اور ان کا سراغ لگانا ممکن ہے۔ اس حکمت عملی کا فیصلہ زیادہ واضح ہے ، اور خطرہ کنٹرول بھی زیادہ واضح ہے۔ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے اور ان کو بہتر بنانے کے ذریعے ، یہ حکمت عملی مختلف اقسام اور ادوار پر لاگو ہوسکتی ہے ، تاکہ حکمت عملی کا بہتر اثر حاصل کیا جاسکے۔
/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mysteriown
//@version=4
strategy(title="VWAP + Fibo Dev Extensions Strategy", overlay=true, pyramiding=5, commission_value=0.08)
// -------------------------------------
// ------- Inputs Fibos Values ---------
// -------------------------------------
fib1 = input(title="Fibo extension 1", type=input.float, defval=1.618)
fib2 = input(title="Fibo extension 2", type=input.float, defval=2.618)
reso = input(title="Resolution VWAP", type=input.resolution, defval="W")
dev = input(title="Deviation value min.", type=input.integer, defval=150)
// -------------------------------------
// -------- VWAP Calculations ----------
// -------------------------------------
t = time(reso)
debut = na(t[1]) or t > t[1]
addsource = hlc3 * volume
addvol = volume
addsource := debut ? addsource : addsource + addsource[1]
addvol := debut ? addvol : addvol + addvol[1]
VWAP = addsource / addvol
sn = 0.0
sn := debut ? sn : sn[1] + volume * (hlc3 - VWAP[1]) * (hlc3 - VWAP)
sd = sqrt(sn / addvol)
Fibp2 = VWAP + fib2 * sd
Fibp1 = VWAP + fib1 * sd
Fibm1 = VWAP - fib1 * sd
Fibm2 = VWAP - fib2 * sd
// -------------------------------------
// -------------- Plots ----------------
// -------------------------------------
plot(VWAP, title="VWAP", color=color.orange)
pFibp2 = plot(Fibp2, color=color.red)
pFibp1 = plot(Fibp1, color=color.red)
pFibm1 = plot(Fibm1, color=color.lime)
pFibm2 = plot(Fibm2, color=color.lime)
fill(pFibp2,pFibp1, color.red)
fill(pFibm2,pFibm1, color.lime)
// -------------------------------------
// ------------ Positions --------------
// -------------------------------------
bull = crossunder(low[1],Fibm1[1]) and low[1]>=Fibm2[1] and low>Fibm2 and low<Fibm1 and sd>dev
bear = crossover(high[1],Fibp1[1]) and high[1]<=Fibp2[1] and high<Fibp2 and high>Fibp1 and sd>dev
//plotshape(bear, title='Bear', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, offset=0)
//plotshape(bull, title='Bull', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, offset=0)
// -------------------------------------
// --------- Strategy Orders -----------
// -------------------------------------
strategy.entry("Long", true, when = bull)
strategy.close("Long", when = crossover(high,VWAP) or crossunder(low,Fibm2))
strategy.entry("Short", false, when = bear)
strategy.close("Short", when = crossunder(low,VWAP) or crossover(high,Fibp2))