متعدد موونگ ایوریج بلش ٹرینڈ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ملٹی میڈین لائن ملٹی ہیڈ ٹرینڈ اسٹریٹجی ایک ٹرینڈ ٹریکنگ اسٹریٹجی ہے جس کا فیصلہ ایک سے زیادہ مختلف ادوار کی انڈیکس کی حرکت پذیری اوسط ((EMA) پر مبنی ہے۔ یہ اس وقت زیادہ کام کرتا ہے جب قیمت 10 دن کی EMA کو توڑ دیتی ہے اور دیگر طویل مدتی EMA لائنیں ملٹی ہیڈ ترتیب میں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد منافع کو لاک کرنے کے لئے 8٪ کے تعاقب میں رکاوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں 10 ، 20 ، 50 ، 100 ، 150 اور 200 دن کی چھ مختلف دورانیوں کی ای ایم اے لائنیں استعمال کی گئیں۔ یہ ای ایم اے لائنیں اس دورانیے کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں جس میں مارکیٹ فی الحال ہے۔ جب مختصر ای ایم اے لائن (جیسے 10 دن کی لائن) طویل عرصے تک چلنے والی ای ایم اے لائن (جیسے 20 ، 50 دن کی لائن) پر گزرتی ہے تو ، اس کو مارکیٹ میں ایک کثیر رجحان میں داخل ہونے کے لئے ایک مارک اپ مرحلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل شرائط کو پورا کرتی ہے:
- 10 ای ایم اے لائن 20 ای ایم اے لائن سے زیادہ ہے
- 20 ای ایم اے لائن 50 ای ایم اے لائن سے زیادہ ہے
- 100 دن EMA لائن 150 دن EMA لائن سے زیادہ ہے
- 150 دن EMA لائن 200 دن EMA لائن سے زیادہ ہے
- 10 دن کی ای ایم اے لائن کو بند کرنے کی قیمت پر
زیادہ پوزیشن کھولنے کے بعد ، حکمت عملی منافع کو لاک کرنے کے لئے 8٪ کے تعاقب میں روکنے کا استعمال کرتی ہے۔ یعنی ، جب تک کہ اسٹاک کی قیمت خریداری کی قیمت کے 8٪ سے زیادہ واپس نہیں آتی ہے ، تب تک یہ پوزیشن برقرار رکھی جائے گی۔ 8٪ سے زیادہ کی واپسی ہونے پر ، نقصانات کو روک دیا جائے گا۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ: EMA کے متعدد فلٹرنگ شرائط کا استعمال کرتے ہوئے کثیر رجحان میں جانے کا فیصلہ کریں ، اور منافع کو روکنے کے لئے اسٹاپ نقصانات کی پیروی کریں۔
طاقت کا تجزیہ
اس طرح کی ایک سے زیادہ اوسط لائن ایک سے زیادہ رجحانات کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل اہم فوائد ہیں:
- جعلی بریک کو مؤثر طریقے سے فلٹر کریں ، قیمتوں کے چکر کے مارک اپ مرحلے کو یقینی بنائیں ، اور غیر ضروری تجارت کو کم کریں۔
- EMA لائنوں کی ایک سے زیادہ فلٹرنگ اسٹاپ نقصانات کے ٹوٹنے کے امکانات کو کم کرتی ہے ، جس سے پوزیشنوں کو زیادہ محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔
- 8٪ کا تعاقب بند نہ تو بہت تنگ ہے اور نہ ہی بہت ڈھیلا ہے ، جو منافع کو اچھی طرح سے لاک کرنے کے ساتھ ساتھ اکثر بند ہونے سے بچنے میں بھی مدد کرتا ہے۔
- اس حکمت عملی میں پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے میں لچک ہے ، جس سے مختلف اقسام کے مطابق بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ مل سکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
- ای ایم اے لائنوں کی ترتیب 100٪ رجحانات کا تعین نہیں کرتی ہے ، اس کے باوجود اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس کا تعین کیا جاسکتا ہے۔
- 8 فیصد کے بعد بند ہونے والے نقصانات میں بڑے پیمانے پر حالات میں منافع کا کچھ حصہ ضائع ہوسکتا ہے۔
- ای ایم اے کی اوسط لکیری نظام خود ہی قیمتوں میں تبدیلیوں سے پیچھے رہ جاتا ہے ، اور اس کے نتیجے میں اس کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ اس میں کچھ تاخیر ہوسکتی ہے۔
مندرجہ بالا خطرات کے ل we ، ہم ای ایم اے سائیکل پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرکے یا معاون فیصلے کے طور پر دوسرے اشارے متعارف کروا کر ان کو بہتر اور بہتر بنا سکتے ہیں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کی خصوصیات کو مدنظر رکھتے ہوئے ، مستقبل میں مندرجہ ذیل پہلوؤں میں اصلاحات کی جاسکتی ہیں۔
- مختلف ای ایم اے مجموعوں اور دورانیہ پیرامیٹرز کی جانچ کریں اور بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں۔
- رجحان کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے غیر مستحکم انڈیکس جیسے اشارے شامل کریں تاکہ غیر ضروری پوزیشنوں سے بچا جاسکے۔
- مزید فلٹرنگ کے اشارے شامل کریں جیسے MACD ، KDJ وغیرہ کثیر سر ترتیب کو فیصلہ کریں۔
- مشین لرننگ الگورتھم متعارف کرانے کے لئے متحرک سٹاپ نقصان.
خلاصہ کریں۔
ملٹی میڈین لائن ملٹی ہیڈ ٹرینڈ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں رجحان کا فیصلہ اور خطرے کے کنٹرول کو مدنظر رکھتی ہے۔ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے اور الگورتھم کو بہتر بنانے کے ذریعہ بہتری کی گنجائش ہے۔ مجموعی طور پر یہ ایک موثر حکمت عملی ہے جو استعمال کرنے اور مطالعہ کرنے کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('SirSeff\'s EMA Rainbow', overlay=true)
// Testing Start dates
testStartYear = input(2000, 'Backtest Start Year')
testStartMonth = input(1, 'Backtest Start Month')
testStartDay = input(1, 'Backtest Start Day')
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
//Stop date if you want to use a specific range of dates
testStopYear = input(2100, 'Backtest Stop Year')
testStopMonth = input(12, 'Backtest Stop Month')
testStopDay = input(30, 'Backtest Stop Day')
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
// Component Code Stop
//TSP
trailStop = input.float(title='Long Trailing Stop (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=8) * 0.01
longStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - trailStop)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
//PLOTS
plot(series=strategy.position_size > 0 ? longStopPrice : na, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=1, title='Long Trail Stop', offset=1, title='Long Trail Stop')
plot(ta.ema(close, 20))
plot(ta.ema(close, 50))
plot(ta.ema(close, 100))
plot(ta.ema(close, 150))
plot(ta.ema(close, 200))
//OPEN
longCondition = ta.ema(close, 10) > ta.ema(close, 20) and ta.ema(close, 20) > ta.ema(close, 50) and ta.ema(close, 100) > ta.ema(close, 150) and ta.ema(close, 150) > ta.ema(close, 200)
if longCondition and ta.crossover(close,ta.ema(close,10)) and testPeriod()
strategy.entry("BUY1", strategy.long)
if longCondition and ta.crossover(ta.ema(close,10),ta.ema(close,20)) and testPeriod()
strategy.entry("BUY2'", strategy.long)
//CLOSE @ TSL
if strategy.position_size > 0 and testPeriod()
strategy.exit(id='TSP', stop=longStopPrice)