1. مربع
  2. ملٹی ای ایم اے بالش ٹرینڈ حکمت عملی

ملٹی ای ایم اے بالش ٹرینڈ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-22 12:04:05
ٹیگز:

img

جائزہ

ملٹی ای ایم اے بولش ٹرینڈ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو رجحان کا تعین کرنے کے لئے مختلف ادوار کے متعدد تیزی سے چلنے والے اوسط (ای ایم اے) پر مبنی ہے۔ جب قیمت 10 دن کے ای ایم اے اور دیگر طویل مدتی ای ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو یہ لمبی ہوتی ہے۔ اور منافع میں مقفل کرنے کے لئے 8٪ ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں 10 ، 20 ، 50 ، 100 ، 150 اور 200 دن کے 6 ای ایم اے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ای ایم اے مارکیٹ کے موجودہ سائیکلک مرحلے کا تعین کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ جب مختصر مدت کے ای ایم اے (جیسے 10 دن) لمبی مدت کے ای ایم اے (جیسے 20 ، 50 دن) پر عبور کرتے ہیں تو ، اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ ایک بیل رجحان کے مارکیپ مرحلے میں داخل ہوگئی ہے۔

خاص طور پر، یہ حکمت عملی اس وقت جاری رہے گی جب مندرجہ ذیل شرائط پوری ہوں گی:

  1. 10 دن کا EMA 20 دن کے EMA سے زیادہ ہے
  2. 20 دن کا EMA 50 دن کے EMA سے زیادہ ہے
  3. 100 دن کا EMA 150 دن کے EMA سے زیادہ ہے
  4. 150 دن کا EMA 200 دن کے EMA سے زیادہ ہے
  5. بندش کی قیمت 10 روزہ ای ایم اے سے تجاوز کرتی ہے

لانگ پوزیشن کھولنے کے بعد ، 8٪ ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کو منافع میں مقفل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک قیمت داخلہ قیمت سے 8٪ سے زیادہ نہیں گرتی ہے تب تک پوزیشن کھلی رہے گی۔ ایک بار جب ڈراؤونگ 8٪ سے زیادہ ہوجاتا ہے تو ، پوزیشن کو اسٹاپ نقصان کے لئے بند کردیا جائے گا۔

خلاصہ یہ کہ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب متعدد ای ایم اے سیدھ کی تصدیق ہوجائے تو بول ٹرینڈ میں داخل ہو جائے اور منافع میں مقفل ہونے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کا استعمال کریں۔

فوائد کا تجزیہ

ملٹی ای ایم اے بول ٹرینڈ حکمت عملی میں مندرجہ ذیل اہم طاقتیں ہیں:

  1. یہ مؤثر طریقے سے جھوٹے بریکآؤٹس کو فلٹر کر سکتا ہے اور غیر ضروری تجارت کو کم کرنے کے لئے مارکیپ سائیکلوں کو پکڑنے کو یقینی بناتا ہے.
  2. متعدد ای ایم اے فلٹرز سٹاپ نقصان کے موقع کو کم کرتے ہیں، جس سے پوزیشنوں کو محفوظ رکھنے کی اجازت ملتی ہے۔
  3. 8 فیصد ٹرائلنگ سٹاپ نقصان نہ تو بہت تنگ ہے اور نہ ہی بہت لچکدار، منافع لینے اور نقصان کو روکنے کا توازن.
  4. یہ حکمت عملی مختلف مصنوعات میں اصلاح کے لئے لچکدار پیرامیٹر ٹیوننگ کی اجازت دیتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے لئے کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. ای ایم اے ترتیب 100 فیصد معاملات میں رجحان کی سمت کی ضمانت نہیں دے سکتی، کچھ وِپساؤس اب بھی ہو سکتے ہیں۔
  2. آٹھ فیصد ٹرائلنگ اسٹاپ بڑے رجحانات کے دوران کچھ منافع کو چھوڑ سکتا ہے۔
  3. ای ایم اے سسٹم میں فطری تاخیر ہوتی ہے، اہم نکات کی تصدیق میں تھوڑی دیر لگ سکتی ہے۔

ان خطرات سے نمٹنے کے لیے، ہم EMA کی مدت کو ایڈجسٹ کرکے یا بہتر فیصلے کے لیے معاون اشارے شامل کر کے بہتر بنا سکتے ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کی خصوصیات کو مدنظر رکھتے ہوئے ، مستقبل میں اصلاحات مندرجہ ذیل پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرسکتی ہیں۔

  1. زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مختلف EMA مجموعے اور مدت سیٹ کا تجربہ کریں۔
  2. غیر ضروری اندراجات سے بچنے کے لئے رجحان کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ انڈیکس اشارے شامل کریں۔
  3. زیادہ فلٹرنگ اشارے شامل کریں جیسے MACD، KDJ تیزی سے سیدھ کی تصدیق کے لئے.
  4. متحرک سٹاپ نقصان کے نفاذ کے لیے مشین لرننگ الگورتھم استعمال کریں۔

نتیجہ

مجموعی طور پر ، ملٹی ای ایم اے بل ٹرینڈ حکمت عملی ایک مضبوط اور قابل اعتماد رجحان کی پیروی کرنے والا نظام ہے ، جو رجحان کے تعین اور خطرے کے کنٹرول کو متوازن کرتا ہے۔ پیرامیٹر ٹیوننگ اور الگورتھم کی اصلاح کے ذریعے بہتری کی ابھی بھی بڑی صلاحیت ہے۔ یہ ایک موثر حکمت عملی ہے جس کی کوشش کرنے اور تحقیق کرنے کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('SirSeff\'s EMA Rainbow', overlay=true)
// Testing Start dates
testStartYear = input(2000, 'Backtest Start Year')
testStartMonth = input(1, 'Backtest Start Month')
testStartDay = input(1, 'Backtest Start Day')
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
//Stop date if you want to use a specific range of dates
testStopYear = input(2100, 'Backtest Stop Year')
testStopMonth = input(12, 'Backtest Stop Month')
testStopDay = input(30, 'Backtest Stop Day')
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)

testPeriod() =>
    time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
// Component Code Stop

//TSP
trailStop = input.float(title='Long Trailing Stop (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=8) * 0.01

longStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
    stopValue = close * (1 - trailStop)
    math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0

//PLOTS
plot(series=strategy.position_size > 0 ? longStopPrice : na, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, linewidth=1, title='Long Trail Stop', offset=1, title='Long Trail Stop')
plot(ta.ema(close, 20))
plot(ta.ema(close, 50))
plot(ta.ema(close, 100))
plot(ta.ema(close, 150))
plot(ta.ema(close, 200))

//OPEN
longCondition =  ta.ema(close, 10) > ta.ema(close, 20) and ta.ema(close, 20) > ta.ema(close, 50) and ta.ema(close, 100) > ta.ema(close, 150) and ta.ema(close, 150) > ta.ema(close, 200)
if longCondition and ta.crossover(close,ta.ema(close,10)) and testPeriod()
    strategy.entry("BUY1", strategy.long)
    
if longCondition and ta.crossover(ta.ema(close,10),ta.ema(close,20)) and testPeriod()
    strategy.entry("BUY2'", strategy.long)

//CLOSE @ TSL
if strategy.position_size > 0 and testPeriod()
    strategy.exit(id='TSP', stop=longStopPrice)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں