متحرک مومنٹم آسکیلیٹر تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
متحرک لمحہ اوسکلاٹر ٹریڈنگ حکمت عملی E. مارشل وال کی طرف سے جولائی 1996 میں فاریکس میں شائع ہونے والے مضامین پر مبنی متحرک لمحہ اوسکلاٹر اشارے پر مبنی ہے. معیاری اوسکلاٹر کو معمول پر لانے کے لئے معیاری اوسکلاٹر پر عملدرآمد کیا گیا ہے تاکہ رجحانات کے اثرات کو ختم کیا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی سب سے پہلے 10 دن کی لمبائی کا ایک بے ترتیب اشاریہ (Stochastic Oscillator) کا حساب لگاتی ہے ، پھر اس اشاریہ کی 10 دن کی سادہ حرکت پذیری اوسط کا حساب لگاتی ہے ، اور پھر اس کی بنیاد پر 20 دن کی حرکت پذیری اوسط کا حساب لگاتی ہے۔ یہ متحرک متحرک oscillators کے حساب کتاب کی بنیاد تشکیل دیتا ہے۔
اس کے بعد حکمت عملی نے انڈیکس کی اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کا حساب لگایا ، اور پھر اس کی درمیانی قیمت کا حساب لگایا۔ اس نے 20 دن کی اوسط کو اصل انڈیکس سے مختلف کردیا ، اور پھر اس فرق کو درمیانی قیمت سے کم کردیا ، جس سے معیاری ہلچل کا آلہ تشکیل دیا گیا۔ جب یہ معیاری قیمت 77 سے زیادہ ہو تو زیادہ کریں ، اور 23 سے کم ہو تو خالی کریں۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
متحرک متحرک oscillator کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کے اثرات کو ختم کرتا ہے اور ٹریڈنگ سگنل کو زیادہ قابل اعتماد بناتا ہے.
اوور بیئر اوور سیل زون کے ساتھ مل کر ، یہ ٹرن آؤٹ پوائنٹس پر زیادہ درست ٹریڈنگ سگنل پیدا کرسکتا ہے۔
قواعد سادہ اور واضح ہیں اور ان پر عمل کرنا آسان ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:
جب مارکیٹ میں طوفان آتا ہے تو ، اشارے کے غلط سگنل کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصانات مرتب کیے جاسکتے ہیں۔
زلزلے کی منڈیوں میں ، غلط سگنل اکثر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کچھ شور کو فلٹر کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرسکتے ہیں۔
آپ کے کاروبار میں اعلی ٹرانزیکشن فریکوئینسی ہوسکتی ہے اور آپ کے کاروبار کی لاگت آپ کی آمدنی پر اثر انداز ہوسکتی ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
مختلف مارکیٹوں میں ڈیٹا کی جانچ پڑتال کریں اور بہترین معاہدوں اور بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
فلٹرنگ کی شرائط میں اضافہ کریں تاکہ سگنل سے پہلے رجحان کی طاقت کا اندازہ لگایا جاسکے ، اور زلزلے کی صورت میں اس سے بچنے سے بچیں۔
جب قیمت کسی حد سے تجاوز کرجائے تو اس سے باہر نکلنے کا انتخاب کریں۔
اس حکمت عملی کی بنیاد پر ، زیادہ پیچیدہ تجارتی نظام تیار کیا جاسکتا ہے ، جس میں متعدد دیگر اشارے کے ساتھ مل کر فیصلے کیے جاسکتے ہیں۔
خلاصہ کریں۔
متحرک متحرک شگر ٹریڈنگ حکمت عملی رجحانات کے اثرات کو ختم کرکے اوورلوڈ اوور سیل علاقوں میں زیادہ درست تجارتی سگنل بھیجتی ہے۔ یہ حکمت عملی آسان اور آسان ہے ، لیکن اس میں کچھ خطرہ بھی ہے۔ پیرامیٹرز اور قواعد کی اصلاح کے ذریعہ ، نظام کی استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 10/04/2017
// In July 1996 Futures magazine, E. Marshall Wall introduces the
// Dynamic Momentum Oscillator (Dynamo). Please refer to this article
// for interpretation.
// The Dynamo oscillator is a normalizing function which adjusts the
// values of a standard oscillator for trendiness by taking the difference
// between the value of the oscillator and a moving average of the oscillator
// and then subtracting that value from the oscillator midpoint.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Dynamo", shorttitle="Dynamo")
OscLen = input(10, minval=1)
MALen = input(20, minval=1)
HiBand = input(77, minval=1)
LowBand = input(23)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(HiBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xOscK = stoch(close, high, low, OscLen)
xOscAvg = sma(xOscK, OscLen)
xMAVal = sma(xOscAvg, MALen)
maxNum = 9999999
LowestSoFar = iff(xOscAvg < nz(LowestSoFar[1], maxNum), xOscAvg, nz(LowestSoFar[1], maxNum))
HighestSoFar = iff(xOscAvg > nz(HighestSoFar[1]), xOscAvg, nz(HighestSoFar[1]))
MidPnt = (LowestSoFar + HighestSoFar) / 2
nRes = MidPnt - (xMAVal - xOscAvg)
pos = iff(nRes > HiBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Dynamo")