ڈبل تصدیق شدہ فائدہ حرکت پذیر اوسط حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی صرف ایک کثیر ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ہے جو آرون انڈیکیٹر اور لکیری رجعت پسند حرکت پذیر اوسط کی دوہری تصدیق کے ذریعہ تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی اور لمبی لکیری رجحانات کی تجارت کے لئے موزوں ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا استعمال کرتا ہے Aroon اشارے کے اوپری اور نچلے ریلوں کے کراسنگ کا فیصلہ کرنے کے لئے رجحان کی سمت. جب اوپری ریل نیچے سے ٹوٹ جاتا ہے تو ایک خرید سگنل پیدا ہوتا ہے. جب اوپری ریل اوپر سے نیچے کی طرف گرتا ہے تو ایک فروخت سگنل پیدا ہوتا ہے. جعلی ٹوٹنے کو فلٹر کرنے کے لئے ، حکمت عملی میں ایک لکیری رجعت پسند اوسط LSMA بھی متعارف کرایا گیا ہے.
خاص طور پر ، حکمت عملی کے لئے ٹریڈنگ سگنل تخلیق کے قواعد یہ ہیں:
خریدنے کے سگنل کی پیداوار کی شرائط: اوپری ریل نے نیچے کی ٹریک کو توڑ دیا ((آرون اشارے نے فیصلہ کیا کہ دوہری ریل کراسنگ نے اوپر کی طرف رجحان پیدا کیا ہے) اور اس دن کی اختتامی قیمت ایل ایس ایم اے منتقل اوسط سے زیادہ ہے ((اختتامی قیمت اوپر کی طرف رجحان میں ہے))
سگنل جنریٹنگ شرائط فروخت کریں: اوپری ریل نیچے کی طرف گر گیا ((آرون اشارے نے دوہری ریل کراس کو نیچے کی طرف جانے کا فیصلہ کیا ہے) اور اس دن بند ہونے والی قیمت ایل ایس ایم اے کی حرکت پذیری اوسط سے کم ہے ((بند ہونے والی قیمت نیچے کی طرف جارہی ہے))
اسٹریٹجک فوائد
- Aroon اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے، شور سے بچنے کے لئے
- غیر ضروری تجارت سے بچنے کے لئے معاون فلٹرنگ کی شرائط کے طور پر ایل ایس ایم اے منتقل اوسط شامل کریں
- صرف زیادہ ہیڈ کریں ، بڑے بازار کی طویل المیعاد بڑھتی ہوئی خصوصیات کے مطابق ، اور غیر منقولہ نقصان کے لامحدود خطرے سے بچیں۔
- پالیسی پیرامیٹرز کی ترتیب سادہ اور لاگو کرنے میں آسان ہے
اسٹریٹجک رسک
- ہنگامی حالات میں حکمت عملی کا استعمال فائدہ مند نہیں ہے
- فکسڈ پیرامیٹرز کی ترتیب سے ممکنہ طور پر زیادہ فٹ ہونے کا خطرہ ہے
- ٹرینڈ ریورس اور ٹائم سٹاپ
خطرے سے بچنے کے لئے ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی مرتب کی جاسکتی ہے ، یا دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر اس بات کا تعین کیا جاسکتا ہے کہ رجحان کا رخ موڑنے کا وقت کب ہے ، بروقت اسٹاپ نقصان۔
اصلاح کی سمت
- ڈراپ شیٹ میں شامل ہونے پر غور کریں اور نیچے کی طرف منافع کمائیں
- مختلف دورانیہ پیرامیٹرز کے لئے ایک اشارے کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں
- پیرامیٹرز کی خودکار اصلاح کے لئے مشین لرننگ ماڈیول شامل کیا جاسکتا ہے
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک سادہ اور عملی ڈبل تصدیق رجحان کی پیروی کرنے کی حکمت عملی ہے۔ یہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے اور ایل ایس ایم اے کے شور کو فلٹر کرنے کے لئے ارون کا استعمال کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی آسان اور براہ راست ہے ، اور اگر پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے تو ، اس سے اچھے نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ یہ حکمت عملی طویل مدتی مارکیٹ کے شور سے پریشان ہونے سے بچنے کے لئے موزوں ہے۔ اسٹریٹجی کے فوائد کو مزید بڑھانے اور خطرے کو کم کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی جیسے ماڈیول کو شامل کرکے اصلاح کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy(title = "Aroon Strategy long only", overlay = true, pyramiding=1,initial_capital = 100, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)
//Time
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
//INPUTS
length = input(15, minval=1, title="Aroon Legnth")
upper = 100 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 100 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
lengthx = input(title="Length LSMA", type=input.integer, defval=20)
offset = 0//input(title="Offset", type=input.integer, defval=0)
src = input(close, title="Source")
lsma = linreg(src, lengthx, offset)
long = crossover(upper,lower) and close > lsma
longexit = crossunder(upper,lower) and close < lsma
if(time_cond)
strategy.entry("long",1,when=long)
strategy.close("long",when=longexit)