ایک دوہری حرکت پذیر اوسط تصدیق فائدہ لائن کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-23 10:49:57
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی صرف طویل مدتی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو اروون اشارے اور لکیری رجعت حرکت پذیر اوسط (LSMA) لائن کی دوہری تصدیق کے ذریعے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ یہ درمیانی اور طویل مدتی رجحان کی تجارت کے لئے موزوں ہے۔

حکمت عملی کے اصول

یہ حکمت عملی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے آرون اشارے کے اوپری اور نچلے بینڈ کے کراس اوور کا استعمال کرتی ہے۔ جب اوپری بینڈ نیچے سے نچلے بینڈ کے اوپر سے گزرتا ہے تو خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اوپری بینڈ اوپر سے نچلے بینڈ کے نیچے سے گزرتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے ، حکمت عملی ایل ایس ایم اے لائن کو معاون جج کے طور پر بھی متعارف کراتی ہے۔ خرید کا اشارہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب اختتامی قیمت ایل ایس ایم اے سے اوپر ہوتی ہے۔

خاص طور پر ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے قواعد یہ ہیں:

لانگ انٹری سگنل: اوپری بینڈ نچلی بینڈ کے اوپر سے عبور کرتا ہے (ارون اشارے سے بڑھتی ہوئی رجحان کا تعین ہوتا ہے) اور دن کی اختتامی قیمت LSMA لائن سے اوپر ہے (ختم ہونے والی قیمت بڑھتی ہوئی رجحان میں ہے) ۔
لانگ ایگزٹ سگنل: اوپری بینڈ نچلی بینڈ سے نیچے عبور کرتا ہے (ارون اشارے سے نیچے کا رجحان طے ہوتا ہے) اور دن کی اختتامی قیمت LSMA لائن سے نیچے ہے (ختم ہونے والی قیمت نیچے کا رجحان ہے) ۔

فوائد

رجحان کا تعین کرنے کے لئے Aroon اشارے کا استعمال کرتے ہوئے شور مداخلت سے بچتا ہے
جھوٹے بریکآؤٹس کو فلٹر کرنے کے لئے LSMA لائن شامل کرنا
صرف طویل عرصے تک، وسیع تر مارکیٹ کے طویل مدتی اپ کے مطابق
سادہ پیرامیٹرز، لاگو کرنے کے لئے آسان

خطرات

صرف طویل، مشکل ضمنی مارکیٹ میں منافع حاصل کرنے کے لئے کر رہے ہیں
فکسڈ پیرامیٹرز overfitting کی قیادت کر سکتے ہیں
جب رجحان الٹ جاتا ہے تو بروقت نقصانات کو کم کرنا مشکل ہوتا ہے

خطرات کو کم کرنے کے لئے، سٹاپ نقصان شامل کیا جا سکتا ہے، یا رجحان کی تبدیلی کا تعین کرنے اور وقت میں نقصانات کو کم کرنے کے لئے دیگر اشارے استعمال کیے جا سکتے ہیں.

اصلاح کی ہدایات

گرتی ہوئی مارکیٹ سے فائدہ اٹھانے کے لئے شارٹ شیئرنگ کے مواقع شامل کرنے پر غور کریں
مختلف سائیکل پیرامیٹرز کے ساتھ ٹیسٹ کے اشارے
خود کار طریقے سے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے مشین سیکھنے ماڈیول شامل کریں

خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ ایک نسبتا simple آسان اور عملی دوہری توثیق رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ رجحان کا تعین کرنے کے لئے اور شور کو فلٹر کرنے کے لئے ایل ایس ایم اے کا استعمال کرنا سیدھا ہے۔ پیرامیٹر کی مناسب ترتیب کے ساتھ ، یہ مہذب نتائج حاصل کرسکتا ہے۔ شور سے بچنے کے لئے یہ درمیانی سے طویل مدتی ہولڈنگ کے لئے موزوں ہے۔ اسٹاپ نقصان جیسے ماڈیولز کو شامل کرکے ، حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے تاکہ اس کی طاقتوں کو بڑھاوا دیا جاسکے اور خطرات کو کم کیا جاسکے۔

/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4

strategy(title = "Aroon Strategy long only", overlay = true,  pyramiding=1,initial_capital = 100, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)

//Time
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true

//INPUTS

length = input(15, minval=1, title="Aroon Legnth")
upper = 100 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 100 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length

lengthx = input(title="Length LSMA", type=input.integer, defval=20)
offset = 0//input(title="Offset", type=input.integer, defval=0)
src = input(close, title="Source")
lsma = linreg(src, lengthx, offset)


long = crossover(upper,lower) and close > lsma
longexit = crossunder(upper,lower) and close < lsma

if(time_cond)
    strategy.entry("long",1,when=long)
    strategy.close("long",when=longexit)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں