EMA چینل اور MACD پر مبنی قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام ای ایم اے چینل اور ایم اے سی ڈی پر مبنی مختصر لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ ای ایم اے چینل اور ایم اے سی ڈی اشارے کو جوڑتا ہے تاکہ رجحانات کی نشاندہی کی جاسکے اور تجارتی سگنل دیا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں 5 دن کے ای ایم اے اور 21 دن کے ای ایم اے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ای ایم اے چینل تشکیل دیا جاسکے۔ جب 5 دن کے ای ایم اے پر 21 دن کے ای ایم اے سے گزرتا ہے تو ، تجارت کو ایک ہیڈ میں سمجھا جاتا ہے ، اور جب 5 دن کے ای ایم اے کے نیچے 21 دن کے ای ایم اے سے گزرتا ہے تو ، اسے ایک ہیڈ میں سمجھا جاتا ہے۔ MACD اشارے کا سیدھا نقشہ جعلی سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ خریدنے کا اشارہ صرف اس وقت دیا جاتا ہے جب MACD سیدھا نقشہ 0 سے بڑا ہو۔ فروخت کا اشارہ صرف اس وقت دیا جاتا ہے جب MACD سیدھا نقشہ 0 سے چھوٹا ہو۔ ایک بار اشارہ جاری ہونے کے بعد ، اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ اسٹاپ کے مطابق آرڈر دیا جاتا ہے۔ اگر قیمت دوبارہ ای ایم اے چینل میں واپس آجاتی ہے تو ، رجحان کی پیروی کرنے کے لئے ایک بار پھر اشارہ کیا جائے گا۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں رجحانات کی شناخت اور اشارے کی فلٹرنگ کا امتزاج کیا گیا ہے ، جس سے شارٹ لائنوں کی سمت کو مؤثر طریقے سے پہچانا جاسکتا ہے۔ ای ایم اے چینل کا استعمال کرتے ہوئے اہم رجحانات کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ، اور پھر MACD اشارے کے جعلی سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے منافع کے امکانات میں نمایاں اضافہ ہوسکتا ہے۔ فکسڈ اسٹاپ نقصان کا میکانیزم بھی منافع کے خطرے سے فائدہ اٹھانے کی ضمانت دیتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی شارٹ لائن ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے ، خاص طور پر اسٹاک اور غیر ملکی کرنسی کی اقسام میں جو زیادہ متحرک ہیں۔
خطرے کا تجزیہ
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر قلیل لائن ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے اور لمبی لائن اور ہلچل والے رجحانات کے تحت اس کی کارکردگی خراب ہے۔ لمبی لائن کے افقی بازاروں میں ، ای ایم اے چینل کے کراس سگنل اکثر ہوتے ہیں ، لیکن زیادہ تر جعلی سگنل ہوتے ہیں ، اس وقت MACD سیدھے نقشے میں کچھ فلٹرنگ کا اثر پڑتا ہے ، لیکن اس کا اثر محدود ہے۔ اس کے علاوہ ، فکسڈ اسٹاپ نقصانات کا میکانیزم اس کو لمبی لائن رجحانات سے حاصل ہونے والے اضافے سے فائدہ اٹھانا مشکل بنا دیتا ہے۔ لہذا یہ حکمت عملی کا بنیادی خطرہ ہے۔ اس کا حل مارکیٹ کے حالات کے مطابق لچکدار پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا ہے ، یا اس کی جگہ دوسری حکمت عملی کا استعمال کرنا ہے جو موجودہ مارکیٹ کے حالات کے لئے زیادہ موزوں ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- ای ایم اے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، پیرامیٹرز کا ایک ایسا مجموعہ تلاش کریں جو مخصوص قسم کے سودے کے لئے زیادہ سے زیادہ منافع بخش ہو۔
- MACD کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا تاکہ وہ بہتر فلٹرنگ کرسکیں۔
- جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بڑھ جاتا ہے تو ، اتار چڑھاؤ کے اشارے کے ساتھ مل کر ، نقصان کی حد کو بڑھانا؛
- ٹریکنگ سٹاپ کے طریقہ کار کو شامل کریں تاکہ سٹاپ کو قیمت کے قریب رکھا جا سکے اور اس طرح غیر ضروری سٹاپ کے ٹرگر ہونے کے امکانات کو کم کیا جا سکے، جبکہ منافع کو یقینی بنایا جا سکے۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر زیادہ منافع بخش ہے ، خاص طور پر شارٹ لائن ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے ، اور اعلی تعدد کی تجارت کے حصول کے لئے ایک مقدار کی تجارت کی حکمت عملی میں ایک اچھا انتخاب ہے۔ تاہم ، جب تاجر اس کا استعمال کرتے ہیں تو ، مارکیٹ کے حالات کے مطابق معقول طور پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے پر دھیان دیں ، تاکہ حکمت عملی کی منافع کو زیادہ سے زیادہ کیا جاسکے ، جبکہ تجارتی خطرے کو بھی کنٹرول کیا جاسکے۔
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © moondevonyt
//@version=5
strategy("Scalping with EMA channel and MACD", overlay=true)
// Exponential moving average inputs
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema5 = ta.ema(close, 5)
// MACD inputs
fastLength = 18
slowLength = 34
signalSmoothing = 12
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
macdHistogram = macdLine - signalLine
// Buy and sell conditions
buyCondition = ta.crossover(ema5, ema21) and macdHistogram > 0
sellCondition = ta.crossunder(ema5, ema21) and macdHistogram < 0
// Re-entry conditions
reEntryBuyCondition = close > ema21
reEntrySellCondition = close < ema21
// Set stop loss and take profit
stopLoss = 8
takeProfit = 15
// Execute Strategy
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
if reEntryBuyCondition
strategy.entry("Re-Enter Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Re-Enter Buy", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
if sellCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)
if reEntrySellCondition
strategy.entry("Re-Enter Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Re-Enter Sell", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)
// Plotting EMAs and MACD
plot(ema21, color=color.blue, title="21 EMA")
plot(ema5, color=color.orange, title="5 EMA")
plot(macdHistogram, color=color.red, title="MACD Histogram")
// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buyCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=sellCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")