1. مربع
  2. وی ڈبلیو اے پی اور آر ایس آئی کے مجموعی حکمت عملی

وی ڈبلیو اے پی اور آر ایس آئی کے مجموعی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-23 14:37:22
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام ویلیو ویٹڈ اوسط قیمت اور رشتہ دار طاقت انڈیکس امتزاج حکمت عملی ہے۔ اس میں داخلہ اور زیادہ خریدنے والے زیادہ فروخت سے باہر آنے کے بعد رجحان کی امتزاج حکمت عملی کو نافذ کرنے کے لئے ویلیو ویٹڈ اوسط قیمت (VWAP) اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (RSI) کے اشارے استعمال کیے جاتے ہیں۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق مندرجہ ذیل نکات پر مبنی ہے:

  1. 200 دن کی لائن کے اوپر 50 دن کی تیزی سے چلتی اوسط کراسنگ کو مارکیٹ کے رجحان کے اوپر ہونے کے اشارے کے طور پر استعمال کریں۔
  2. جب اختتامی قیمت دن کی VWAP قیمت سے زیادہ ہے، اور اختتامی قیمت افتتاحی قیمت سے زیادہ ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ مارکیٹ مضبوط ہو رہی ہے اور مارکیٹ میں داخل ہوسکتی ہے.
  3. اگر پچھلی 10 K لائنوں میں سے کم از کم ایک پر RSI اشارے 10 سے کم ہے تو اسے oversold formation اور ایک مضبوط انٹری سگنل سمجھا جاتا ہے۔
  4. جب آر ایس آئی اشارے نے ایک بار پھر 90 کے اوور بُک ایریا کو عبور کیا تو مارکیٹ سے باہر نکلیں۔
  5. حد سے زیادہ نقصانات سے بچنے کے لیے 5 فیصد سٹاپ نقصان مقرر کریں۔

مندرجہ بالا اس حکمت عملی کا بنیادی تجارتی منطق ہے۔ ای ایم اے بڑے رجحان کا فیصلہ کرتا ہے ، وی ڈبلیو اے پی روزانہ کے رجحان کا فیصلہ کرتا ہے ، آر ایس آئی متعدد اشارے کے موثر امتزاج کو حاصل کرنے کے لئے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے والے علاقے کا فیصلہ کرتا ہے ، جو داخلی اور خارجی اشاروں کو بڑھاوا دیتے ہوئے مرکزی تجارت کی صحیح سمت کو یقینی بناتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ اشارے کا مشترکہ استعمال ہے۔ واحد وی ڈبلیو اے پی تمام مارکیٹ کے حالات سے بالکل نمٹنے کے قابل نہیں ہے۔ اس وقت ، آر ایس آئی کی مدد سے ، کچھ قلیل مدتی oversold کی پیشرفت کے مواقع کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ، ای ایم اے کی درخواست اس بات کو بھی یقینی بناتی ہے کہ صرف طویل مدتی عروج کے رجحانات کا انتخاب کیا جائے ، جس سے قلیل مدتی الٹ کی طرف سے پھنس جانے سے بچنے سے بچنے کے ل.

مشترکہ اشارے استعمال کرنے کا یہ طریقہ حکمت عملی کے استحکام کو بھی بڑھاتا ہے۔ آر ایس آئی کے ایک یا دو جھوٹے بریک آؤٹ کی صورت میں ، بیک اپ کے لئے ابھی بھی وی ڈبلیو اے پی اور ای ایم اے موجود ہیں ، اور غلط تجارت کرنے کا امکان کم ہے۔ اسی طرح ، جب وی ڈبلیو اے پی میں جھوٹے بریک آؤٹ ہوتے ہیں تو ، آر ایس آئی اشارے سے بھی تصدیق ہوتی ہے۔ لہذا ، اس امتزاج کے استعمال سے حکمت عملی کے نفاذ کی کامیابی کی شرح میں بہتری آتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ وی ڈبلیو اے پی اشارے کے استعمال میں ہے۔ وی ڈبلیو اے پی دن کی اوسط ٹرانزیکشن قیمت کی نمائندگی کرتا ہے ، لیکن ہر دن وی ڈبلیو اے پی کے ارد گرد قیمت میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ، وی ڈبلیو اے پی بریک آؤٹ سگنل لازمی طور پر اس بات کو یقینی نہیں بناتے ہیں کہ قیمتیں بعد میں بھی توڑ سکتی ہیں۔ جعلی بریک آؤٹ لین دین میں نقصان کا سبب بن سکتی ہیں۔

اس کے علاوہ ، آر ایس آئی اشارے اختلافات کا شکار ہوتے ہیں۔ جب مارکیٹ شاک استحکام کے مرحلے میں ہوتی ہے تو ، آر ایس آئی متعدد بار زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت والے علاقوں کو چھونے کا امکان رکھتا ہے ، جس کے نتیجے میں تجارتی سگنلز کی کثرت سے پیداوار ہوتی ہے۔ اس معاملے میں ، ٹریڈنگ کے لئے آر ایس آئی سگنلز کی اندھا دھند پیروی کرنے سے بھی کچھ خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

اس مسئلے کو حل کرنے کے ل we ، ہم حکمت عملی میں بڑے سائیکل کے فیصلے کے طور پر ای ایم اے ایکسپونینشیل چلتی اوسط کا استعمال کرتے ہیں ، صرف اس وقت تجارت پر غور کرتے ہیں جب بڑا سائیکل اوپر کی طرف ہے ، جو حکمت عملی پر مذکورہ بالا دو امور کے اثرات کو کسی حد تک کم کرسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان کی ترتیب ایک واحد نقصان کو بھی ایک خاص حد کے اندر رکھ سکتی ہے۔

اصلاح کی سمت

اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کی گنجائش ہے، بنیادی طور پر مندرجہ ذیل پہلوؤں میں:

  1. مجموعہ کے لئے مزید اشارے متعارف کروائیں۔ جیسے کالمین لائنز ، بولنگر بینڈ وغیرہ ، تاکہ تجارتی سگنل واضح اور قابل اعتماد ہوں۔

  2. لین دین کے اخراجات کو بہتر بنائیں۔ موجودہ حکمت عملی میں فیسوں اور کمیشنوں کے اثرات پر غور نہیں کیا جاتا ہے۔ کھلی پوزیشنوں کی تعداد کے سائز کو بہتر بنانے کے لئے اسے حقیقی تجارتی اکاؤنٹس کے ساتھ جوڑا جاسکتا ہے۔

  3. اسٹاپ نقصان کے ماڈل کو ایڈجسٹ کریں۔ موجودہ اسٹاپ نقصان کا طریقہ نسبتا simple آسان ہے اور مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں سے بالکل مماثل نہیں ہوسکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کو منتقل کرنا ، اسٹاپ نقصان کو ٹریک کرنا اور دیگر طریقوں کی جانچ کی جاسکتی ہے۔

  4. مختلف اقسام کے اطلاق کے اثرات کی جانچ کریں۔ فی الحال صرف ایس اینڈ پی 500 اور نیس ڈیک انڈیکس پر جانچ کی گئی ہے۔ اس حکمت عملی سے بہترین مطابقت رکھنے والی اقسام تلاش کرنے کے لئے نمونہ کی حد کو بڑھایا جاسکتا ہے۔

خلاصہ

اس حکمت عملی میں ای ایم اے ، وی ڈبلیو اے پی اور آر ایس آئی اشارے کے فوائد کو مربوط کیا گیا ہے تاکہ رجحان کی پیروی اور زیادہ سے زیادہ فروخت ہونے والے اشاروں کا موثر امتزاج حاصل کیا جاسکے ، جو بڑے سائیکل اپس اور قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ دونوں میں مناسب اندراج کے مواقع تلاش کرسکتے ہیں۔ اسی وقت ، حکمت عملی میں اصلاح کی کافی گنجائش ہے ، اور یہ زیادہ اشارے متعارف کرانے ، اسٹاپ نقصان کے طریقوں کو ایڈجسٹ کرنے وغیرہ کے ذریعے حکمت عملی کی جیت کی شرح اور منافع کی سطح کو مزید بہتر بنانے کا وعدہ کر رہا ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-15 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee

//@version=4
strategy(title="VWAP and RSI strategy [EEMANI]", overlay=false)
//This strategy combines VWAP and RSI indicators
//BUY RULE
//1. EMA50 > EMA 200
//2. if current close > vwap session  value and  close>open   
//3. check if RSI3 is dipped below 10  for any of last 10 candles
//EXIT RULE
//1. RSI3   crossing down 90 level
//STOP LOSS EXIT
//1. As configured --- default is set to 5%


// variables  BEGIN

longEMA = input(200, title="Long EMA", minval=1)
shortEMA = input(50, title="short EMA", minval=1)

rsi1 = input(3,title="RSI Period", minval=1)
rsi_buy_line = input(10,title="RSI Buy Line", minval=5)
rsi_sell_line = input(90,title="RSI Sell Line", minval=50)

stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)

//variables  END




longEMAval= ema(close, longEMA)
shortEMAval= ema(close, shortEMA)
rsiVal=rsi(close,rsi1)
vwapVal=vwap(hlc3)


// Drawings

plot_rsi = plot(rsiVal, title="RSI", color=color.purple, linewidth=1)
//plot_fill = plot(0, color=color.green, editable=false)
//fill(plot_rsi, plot_fill, title="Oscillator Fill", color=color.blue, transp=75) 
hline(rsi_buy_line, color=color.green, title="Buy Line", linewidth=2, linestyle=hline.style_dashed)
hline(rsi_sell_line, color=color.purple, title="Sell Line", linewidth=2, linestyle=hline.style_dashed)
//plot(value_ma, title="MA", color=color_ma, linewidth=2)

longCondition=  shortEMAval > longEMAval and  close>open and  close>vwapVal
rsiDipped =  rsiVal[1]<rsi_buy_line or rsiVal[2]<rsi_buy_line or rsiVal[3]<rsi_buy_line  or rsiVal[4]<rsi_buy_line  or rsiVal[5]<rsi_buy_line  or rsiVal[6]<rsi_buy_line or rsiVal[7]<rsi_buy_line  or rsiVal[8]<rsi_buy_line  or rsiVal[9]<rsi_buy_line  or rsiVal[10]<rsi_buy_line  

//Entry
strategy.entry(id="VWAP_RSI LE", comment="VR LE" , long=true,  when= longCondition and rsiDipped )

//Take profit Exit
strategy.close(id="VWAP_RSI LE", comment="TP Exit",   when=crossunder(rsiVal,90) )


//stoploss
stopLossVal =   strategy.position_avg_price -  (strategy.position_avg_price*stopLoss*0.01) 
strategy.close(id="VWAP_RSI LE", comment="SL Exit",   when= close < stopLossVal)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں