VWAP اور RSI امتزاج کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام ہے پیتل ٹریکنگ ویلیو ویٹڈ اوسط قیمت اور نسبتا strong مضبوط اشارے کا مجموعہ حکمت عملی. یہ حکمت عملی ویلیو ویٹڈ اوسط قیمت ((VWAP) اور نسبتا strong مضبوط اشارے ((RSI) کے دو اشارے استعمال کرتی ہے ، جس میں رجحان کا سراغ لگانے کے لئے داخلہ اور اوور بیئر اوور سیل آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤٹ آؤ
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کے لئے ٹریڈنگ کی منطق بنیادی طور پر مندرجہ ذیل پر مبنی ہے:
- 50 دن کی اشاریہ منتقل اوسط کا استعمال کرتے ہوئے اوپر سے 200 دن کی لائن کو توڑنے کے لئے ایک اشارہ کے طور پر
- جب اختتامی قیمت اس ٹریڈنگ دن کے وی ڈبلیو اے پی کی قیمت سے زیادہ ہو اور اختتامی قیمت کھلنے والی قیمت سے زیادہ ہو تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ مارکیٹ مضبوط ہے ، اس میں داخل ہوسکتا ہے
- اگر RSI اشارے کی پہلی 10 K لائنوں میں سے کم از کم ایک K لائن 10 سے کم ہے تو اسے اوور سیل موڈ سمجھا جاتا ہے ، جو ایک مضبوط انٹری سگنل ہے۔
- جب RSI ایک بار پھر نیچے کی طرف 90 کی حد سے تجاوز کر جائے تو باہر نکلنے کا انتخاب کریں
- 5 فیصد سٹاپ نقصان کی حد مقرر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچا جا سکے
یہ حکمت عملی کا بنیادی تجارتی منطق ہے۔ ای ایم اے کے ذریعہ بڑے رجحان کا تعین کرنے ، وی ڈبلیو اے پی کے ذریعہ دن کے رجحان کا تعین کرنے ، اور آر ایس آئی کے ذریعہ اوورلوڈ اوور سیل زون کا تعین کرنے کے لئے ، متعدد اشارے کا ایک مؤثر امتزاج حاصل کیا گیا ہے ، جس سے تجارت کی اصل سمت کو یقینی بنایا جاسکتا ہے ، اور داخلہ اور باہر نکلنے کے سگنل کا اثر بڑھایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ اشارے کے مجموعے کا استعمال ہے۔ ایک واحد وی ڈبلیو اے پی تمام مارکیٹ کے حالات کا بہترین جواب نہیں دے سکتا ، اس وقت آر ایس آئی کی معاونت متعارف کروائی جاسکتی ہے ، جو کچھ قلیل مدتی oversold بریک پوائنٹ کے ذریعہ لائے جانے والے تجارتی مواقع کی نشاندہی کرسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ، ای ایم اے کے استعمال سے یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ صرف بڑے سائیکل کی طرف بڑھنے والے حالات میں ہی داخل ہونے کا انتخاب کیا جائے ، تاکہ قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ کے الٹ پلٹ کے سیٹ سے بچ سکے۔
اس طرح کے مجموعی اشارے کے استعمال سے حکمت عملی کی استحکام میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آر ایس آئی میں ایک یا دو جھوٹے بریک ہونے کی صورت میں ، وی ڈبلیو اے پی اور ای ایم اے کے پیچھے ، غلط تجارت کا امکان کم ہے۔ اسی طرح ، جب وی ڈبلیو اے پی میں جھوٹا بریک ہوتا ہے تو ، آر ایس آئی اشارے کی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ لہذا اس مجموعہ کا استعمال حکمت عملی پر عمل درآمد کی کامیابی کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے۔
حکمت عملی کے خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خطرہ وی ڈبلیو اے پی اشارے کے استعمال میں ہے۔ وی ڈبلیو اے پی اس دن کی اوسط ٹرانزیکشن قیمت کی نمائندگی کرتا ہے ، لیکن ہر دن کی قیمت میں اتار چڑھاؤ وی ڈبلیو اے پی کے ارد گرد نہیں ہوتا ہے۔ لہذا وی ڈبلیو اے پی کے توڑنے کا اشارہ اس بات کی ضمانت نہیں دیتا ہے کہ بعد کی مارکیٹ کی قیمتیں واقعی توڑ سکتی ہیں۔ جب ایک جعلی توڑ پڑتا ہے تو اس سے تجارتی نقصان ہوسکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، آر ایس آئی اشارے میں اختلافات پیدا ہونے کا امکان ہے۔ جب مارکیٹ میں ہلچل مچانے کا مرحلہ ہوتا ہے تو ، آر ایس آئی بار بار اوورلوڈ اوور سیل زون کو چھو سکتا ہے ، جس سے تجارتی سگنل کی بار بار آؤٹ پٹ ہوتی ہے۔ اس صورت میں ، اگر آپ آر ایس آئی سگنل کی اندھا دھند پیروی کرتے ہیں تو ، آپ کو کچھ خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
اس سلسلے میں ، ہم حکمت عملی میں EMA انڈیکس منتقل اوسط کو بڑے دورے کے فیصلے کے طور پر اپناتے ہیں ، صرف بڑے دورے کے دوران تجارت پر غور کرتے ہیں ، اس سے حکمت عملی پر مذکورہ بالا دو مسائل کے اثرات سے کچھ حد تک بچا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان کی لائن بھی طے کی جاسکتی ہے ، جس سے ایک ہی نقصان کو ایک خاص حد تک کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں مزید اصلاحات کی گنجائش موجود ہے، جو بنیادی طور پر درج ذیل پہلوؤں پر مرکوز ہیں:
مزید اشارے متعارف کروائے گئے۔ جیسے کرمان اوسط لائن ، برن بینڈ وغیرہ ، جو تجارتی سگنل کو زیادہ واضح اور قابل اعتماد بناتا ہے۔
ٹریڈنگ کے اخراجات کو بہتر بنائیں۔ موجودہ حکمت عملیوں میں ٹرانسمیشن فیس کے اثرات کو مدنظر نہیں رکھا جاتا ہے۔ یہ حقیقی ٹریڈنگ اکاؤنٹس کے ساتھ مل کر پوزیشن کھولنے کے سائز کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اسٹاپ ماڈل کو ایڈجسٹ کریں۔ موجودہ اسٹاپ کا طریقہ بہت آسان ہے اور مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق کامل نہیں ہوسکتا ہے۔ آپ کو متحرک اسٹاپ کی جانچ پڑتال ، اسٹاپ ٹریکنگ وغیرہ کی جانچ پڑتال کی جاسکتی ہے۔
مختلف اقسام کے اطلاق کی جانچ پڑتال کریں۔ فی الحال صرف ایس پی او اور این پی او دونوں اشاریہ جات پر جانچ پڑتال کریں۔ اس حکمت عملی کے مطابق سب سے زیادہ مماثلت والی اقسام کو تلاش کرنے کے لئے نمونہ کی حد کو بڑھایا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں ای ایم اے ، وی ڈبلیو اے پی اور آر ایس آئی کے تین اشارے کا فائدہ اٹھایا گیا ہے ، جس میں رجحان کی پیروی اور اوور بیئر اوور سیل کا ایک مؤثر مجموعہ حاصل کیا گیا ہے۔ اس میں بڑے پیمانے پر اوپر اور قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ میں معقول داخلے کا وقت مل سکتا ہے ، اور اس میں مضبوط استحکام ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے گنجائش زیادہ ہے ، جس میں مزید اشارے متعارف کرانے ، نقصان کو روکنے کے طریقوں کو ایڈجسٹ کرنے اور دیگر طریقوں سے حکمت عملی کی جیت کی شرح اور منافع کی سطح کو مزید بڑھانے کی امید ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-15 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
strategy(title="VWAP and RSI strategy [EEMANI]", overlay=false)
//This strategy combines VWAP and RSI indicators
//BUY RULE
//1. EMA50 > EMA 200
//2. if current close > vwap session value and close>open
//3. check if RSI3 is dipped below 10 for any of last 10 candles
//EXIT RULE
//1. RSI3 crossing down 90 level
//STOP LOSS EXIT
//1. As configured --- default is set to 5%
// variables BEGIN
longEMA = input(200, title="Long EMA", minval=1)
shortEMA = input(50, title="short EMA", minval=1)
rsi1 = input(3,title="RSI Period", minval=1)
rsi_buy_line = input(10,title="RSI Buy Line", minval=5)
rsi_sell_line = input(90,title="RSI Sell Line", minval=50)
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)
//variables END
longEMAval= ema(close, longEMA)
shortEMAval= ema(close, shortEMA)
rsiVal=rsi(close,rsi1)
vwapVal=vwap(hlc3)
// Drawings
plot_rsi = plot(rsiVal, title="RSI", color=color.purple, linewidth=1)
//plot_fill = plot(0, color=color.green, editable=false)
//fill(plot_rsi, plot_fill, title="Oscillator Fill", color=color.blue, transp=75)
hline(rsi_buy_line, color=color.green, title="Buy Line", linewidth=2, linestyle=hline.style_dashed)
hline(rsi_sell_line, color=color.purple, title="Sell Line", linewidth=2, linestyle=hline.style_dashed)
//plot(value_ma, title="MA", color=color_ma, linewidth=2)
longCondition= shortEMAval > longEMAval and close>open and close>vwapVal
rsiDipped = rsiVal[1]<rsi_buy_line or rsiVal[2]<rsi_buy_line or rsiVal[3]<rsi_buy_line or rsiVal[4]<rsi_buy_line or rsiVal[5]<rsi_buy_line or rsiVal[6]<rsi_buy_line or rsiVal[7]<rsi_buy_line or rsiVal[8]<rsi_buy_line or rsiVal[9]<rsi_buy_line or rsiVal[10]<rsi_buy_line
//Entry
strategy.entry(id="VWAP_RSI LE", comment="VR LE" , long=true, when= longCondition and rsiDipped )
//Take profit Exit
strategy.close(id="VWAP_RSI LE", comment="TP Exit", when=crossunder(rsiVal,90) )
//stoploss
stopLossVal = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price*stopLoss*0.01)
strategy.close(id="VWAP_RSI LE", comment="SL Exit", when= close < stopLossVal)