1. مربع
  2. دوہری حرکت پذیر اوسط رجحان ٹریکنگ کی حکمت عملی

دوہری حرکت پذیر اوسط رجحان ٹریکنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-24 11:28:57
ٹیگز:

img

جائزہ

ڈبل موونگ ایوریج ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ایک ایسی حکمت عملی ہے جو مارکیٹ کے رجحان کا تعین کرنے کے لئے تیز اور سست حرکت پذیر اوسط کے امتزاج کا استعمال کرتی ہے ، اور جب رجحان کی سمت بدل جاتی ہے تو تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ یہ رجحان کی نشاندہی کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط اشارے اور قیمت چینل اشارے کو جوڑتی ہے ، جو مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرسکتی ہے اور رجحان کی سمت کا تعین کرسکتی ہے۔

حکمت عملی منطق

ڈبل موونگ ایوریج ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی دو حرکت پذیر اوسطوں کا استعمال کرتی ہے - ایک تیز رفتار اوسط (5 ادوار) اور ایک سست حرکت پذیر اوسط (21 ادوار) ۔ تیز رفتار ایم اے ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جبکہ سست ایم اے مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جب تیز رفتار ایم اے سست ایم اے سے اوپر عبور کرتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز رفتار ایم اے سست ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

اس حکمت عملی میں رجحان کا تعین کرنے میں مدد کے لئے قیمت چینل اشارے کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ قیمت چینل کا تعین اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کے چلتے ہوئے اوسط سے ہوتا ہے۔ جب قیمتیں چینل کو توڑتی ہیں تو ، اس سے رجحان کی تبدیلی کا اشارہ ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی دو قیمت چینلز کا استعمال کرتی ہے جس میں بالترتیب 21 اور 5 کے ادوار ہوتے ہیں ، جو ایم اے ادوار سے ملتے ہیں۔

خرید و فروخت کے اشاروں کا تعین کرتے وقت ، حکمت عملی کے لئے ایک دوسرے کے پیچھے سرخ / سبز موم بتیاں ظاہر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے (صارف کی طرف سے ایڈجسٹ) ایک اضافی فلٹر کی حالت کے طور پر۔ اس سے مارکیٹ میں استحکام کے دوران غلط اشاروں سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔

خلاصہ میں، اس حکمت عملی میں رجحان کا تعین کرنے کا منطق یہ ہے:

  1. اعلی ٹائم فریم رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے قیمت چینل کا استعمال کریں
  2. مختصر مدت کے رجحان کا تعین کرنے اور تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے تیز رفتار ایم اے کا استعمال کریں
  3. جمع کے دوران غلط سگنل سے بچنے کے لئے اضافی موم بتی فلٹر کو یکجا کریں

وقت کے فریموں میں رجحان کا فیصلہ کرکے، مارکیٹ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے اور رجحان کی سمت کی تصدیق کی جاسکتی ہے.

فوائد کا تجزیہ

دوہری حرکت پذیر اوسط رجحان ٹریکنگ کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. ڈبل ایم اے سسٹم مؤثر طریقے سے رجحانات کی نشاندہی کرسکتا ہے اور اہم رجحان کی سمت کا تعین کرسکتا ہے
  2. تیز رفتار ایم اے بروقت رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے تجارتی سگنل پیدا کرتا ہے
  3. قلیل مدتی مارکیٹ شور کی طرف سے گمراہ ہونے سے بچنے کے لئے قیمت چینل زیادہ وقت فریم رجحان کا تعین کرتا ہے
  4. سرخ/سبز موم بتی فلٹرز استحکام کے دوران غلط سگنل کے امکان کو کم کرتے ہیں
  5. قابل ایڈجسٹ پیرامیٹرز استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مختلف مارکیٹوں کے لئے اصلاح کی اجازت دیتے ہیں
  6. اسٹاپ نقصان کی حکمت عملیوں کو فی تجارت کے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لئے شامل کیا جا سکتا ہے

آخر میں، اس حکمت عملی میں نسبتا good اچھی مجموعی استحکام ہے اور مضبوط رجحان مارکیٹوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

دوہری حرکت پذیر اوسط رجحان کی نگرانی کی حکمت عملی میں بھی کچھ خطرات ہیں ، بنیادی طور پر:

  1. طویل عرصے تک استحکام کے دوران یہ غلط سگنل پیدا کرنے اور مسلسل چھوٹے نقصانات کا شکار ہوتا ہے
  2. غلط پیرامیٹر کی ترتیبات ٹریڈنگ سگنل میں تاخیر اور بہترین انٹری مواقع کو یاد کر سکتے ہیں
  3. مؤثر سٹاپ نقصان کے بغیر، فی تجارت کا خطرہ کنٹرول کرنا مشکل ہے

خطرات کو کم کرنے کے لئے متعلقہ اقدامات میں شامل ہیں:

  1. ریڈ/گرین کینڈل فلٹر کی ترتیبات کو ایڈجسٹ کریں تاکہ کنسولنگ مارکیٹس میں ٹریڈنگ کی تعدد کم ہو
  2. بروقت ٹریڈنگ سگنل کی پیداوار کو یقینی بنانے کے لئے تیز رفتار ایم اے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  3. ہر تجارت کے نقصان پر سختی سے کنٹرول کرنے کے لئے منتقل یا فی صد سٹاپ نقصان شامل کریں

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مزید بہتر بنانے کی گنجائش ہے ، بنیادی طور پر مندرجہ ذیل سمتوں میں:

  1. خود کار طریقے سے سٹاپ نقصان کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ATR جیسے اتار چڑھاؤ اشارے شامل کریں
  2. پیرامیٹرز کو خودکار طور پر بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ کا استعمال کریں
  3. رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے اعصابی نیٹ ورک ماڈیولز شامل کریں
  4. متعدد اشارے اور فلٹرز کو یکجا کرنے والے مجموعی نظام تیار کریں

ان اصلاحاتی سمتوں سے حکمت عملی کے استحکام ، موافقت اور ذہانت کی سطح میں مزید اضافہ ہوسکتا ہے۔

نتیجہ

اختتام کے طور پر ، ڈبل موونگ ایوریج ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی ایک نسبتا rob مضبوط رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ رجحان کی سمت اور طاقت کا تعین کرنے کے لئے موونگ ایوریجز اور قیمت چینلز کو جوڑتا ہے ، تیز ایم اے کے ساتھ تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔ اضافی موم بتی فلٹرز غلط سگنل سے بچنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ سایڈست پیرامیٹرز مختلف مارکیٹ کے ماحول میں موافقت کی اجازت دیتے ہیں۔ قابل اعتماد ، ذہین خودکار تجارتی حکمت عملی بنانے کے لئے مزید اصلاحات کے لئے بھی کافی گنجائش ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-24 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title = "Noro's Trend MAs Strategy v1.8", shorttitle = "Trend MAs str 1.8", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)

//Settings
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
needstops = input(false, "stops")
stoppercent = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "Stop, %")
useohlc4 = input(false, defval = false, title = "Use OHLC4")
usefastsma = input(true, "Use fast MA Filter")
fastlen = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "fast MA Period")
slowlen = input(21, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "slow MA Period")
bars = input(2, defval = 2, minval = 0, maxval = 3, title = "Bars Q")
needbg = input(false, defval = false, title = "Need trend Background?")
needarr = input(false, defval = false, title = "Need entry arrows?")

src = useohlc4 == true ? ohlc4 : close
fastsma = ema(src, 5)

//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, slowlen)
lastlow = lowest(src, slowlen)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//PriceChannel 2
lasthigh2 = highest(src, fastlen)
lastlow2 = lowest(src, fastlen)
center2 = (lasthigh2 + lastlow2) / 2

//Trend
//ma = type == 1 ? sma(src, len) : type == 2 ? ema(src, len) : type == 3 ? vwma(src, len) : type == 4 ? dema : type == 5 ? tema : type == 6 ? kama : type == 7 ? center : 0
//trend = low > ma and low[1] > ma[1] and low[2] > ma[2] ? 1 : high < ma and high[1] < ma[1] ? -1 : trend[1]

trend1 = low > center and low[1] > center[1] ? 1 : high < center and high[1] < center[1] ? -1 : trend1[1]
trend2 = low > center2 and low[1] > center2[1] ? 1 : high < center2 and high[1] < center2[1] ? -1 : trend1[1]
trend = trend1 == 1 and trend2 == 1 ? 1 : trend2 == -1 and trend2 == -1 ? -1 : trend[1]

//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
redbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == -1 ? 1 : bars == 2 and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : bars == 3 and bar == -1 and bar[1] == -1 and bar[2] == -1 ? 1 : 0
greenbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == 1 ? 1 : bars == 2 and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : bars == 3 and bar == 1 and bar[1] == 1 and bar[2] == 1 ? 1 : 0

//Signals
up = trend == 1 and (low < center2 or usefastsma == false) and (redbars == 1) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and (high > center2 or usefastsma == false) and (greenbars == 1) ? 1 : 0

//Lines
colorfastsma = usefastsma == true ? red : na
plot(fastsma, color = colorfastsma, title = "Fast MA")
plot(center, color = blue, linewidth = 3, transp = 0, title = "Slow MA")
plot(center2, color = red, linewidth = 3, transp = 0, title = "PriceChannel 2")

//Arrows
plotarrow(up == 1 and needarr == true ? 1 : 0, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(dn == 1 and needarr == true ? -1 : 0, colorup = black, colordown = black, transp = 0)

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 90)

//Alerts
alertcondition(up == 1, title='buy', message='Uptrend')
alertcondition(dn == 1, title='sell', message='Downtrend')

//Trading
stoplong = up == 1 and needstops == true ? close - (close / 100 * stoppercent) : stoplong[1]
stopshort = dn == 1 and needstops == true ? close + (close / 100 * stoppercent) : stopshort[1]

longCondition = up == 1
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
    strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = stoplong)

shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
    strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = stopshort)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں