سائے پر مبنی اعلی تعدد تجارتی حکمت عملی کو تبدیل کرنا
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک اعلی تعدد تجارتی حکمت عملی ہے جو Coinbase ایکسچینج میں 3 منٹ K لائن پر مبنی ہے۔ یہ K لائن کی اوپر اور نیچے کی لائنوں کا حساب لگاتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا قلیل مدت میں قیمت میں ردوبدل کا موقع موجود ہے۔ جب قیمت میں اضافہ یا کمی کی زیادہ مقدار ہوتی ہے تو ، حکمت عملی اس کے برعکس پوزیشن لیتی ہے جس کی توقع کی جاتی ہے کہ مختصر لائنوں میں ردوبدل ہوگا۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اس بات کا تعین کرتی ہے کہ آیا قیمت میں قلیل مدتی اوور بیئر یا اوور بیئر کا موقع موجود ہے۔ اوور بیئر اوور بیئر اکثر مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ خوشگوار یا مایوس کن جذبات سے پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ عارضی جذباتی عدم توازن پیدا ہوتا ہے تو ، قیمت میں اکثر الٹ ہوجاتا ہے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی نے K لائن کی اوپر اور نیچے کی سائے کی لائن کی مقدار کا حساب لگایا ، سائے کی لائن جتنی بڑی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ K لائن ختم نہ ہونے پر خریداروں کی طاقت اور بیچنے والی طاقت کا مقابلہ زیادہ شدید ہوگا۔ اگر اوپر کی سائے بہت بڑی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ K لائن کے اختتام سے پہلے بہت ساری خریداریوں کو شکست دی گئی ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کثیر اختیارات کا خاتمہ قریب ہے۔ اگر نیچے کی سائے بہت بڑی ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے بیچنے والے اختیارات خریداروں کے ذریعہ K لائن کے اختتام سے پہلے جذب ہوچکے ہیں ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خالی اختیارات کا خاتمہ قریب ہے۔
اس فیصلے کے منطق کے مطابق ، حکمت عملی جب شیڈو لائن زیادہ لمبی ہوتی ہے (یعنی جب قیمت میں قلیل مدتی اضافے سے زیادہ خرید و فروخت کا رجحان ہوتا ہے) تو ، اس رجحان کے برعکس پوزیشن لینے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ کثیر پوزیشن میں داخل ہونے کی روک تھام کی قیمت نیچے شیڈو لائن کی درمیانی قیمت ہے ، اور خالی پوزیشن میں داخل ہونے کی روک تھام کی قیمت اوپر شیڈو لائن کی درمیانی قیمت ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں غیر معقول اتار چڑھاؤ کو متحرک کرنے کے لئے ، ریورس بیعانہ حاصل کریں۔ اس میں کم سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کارکردگی حاصل کی جاسکے۔
ایک اور فائدہ یہ ہے کہ Coinbase ایک اتار چڑھاؤ والا تبادلہ ہے۔ اس حکمت عملی نے اس کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاو کا فائدہ اٹھایا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاو کی زیادہ تر پیش گوئی نہیں کی جاسکتی ہے۔ اوپر اور نیچے کی سائے کی لائن کی سائز قیمتوں میں الٹ جانے کی پوری معلومات پر قبضہ نہیں کرسکتی ہے۔ تاجروں کے غیر معقول جذبات کو بھی لازمی طور پر منطقی قوانین پر عمل نہیں کرنا پڑتا ہے۔ لہذا اس حکمت عملی کو کچھ بے ترتیب خطرات لاحق ہیں۔
اس کے علاوہ ، اسٹاپ نقصان کی ترتیب بھی انتہائی اہم ہے۔ اسٹاپ نقصان کی حد سے زیادہ نرمی ، حکمت عملی کے نقصان کو بڑھا سکتی ہے۔ اسٹاپ نقصان کی حد سے زیادہ سخت ، موقع سے محروم ہوجاتا ہے۔ یہاں منافع اور نقصان کی شرح کے مابین توازن تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل پہلوؤں پر غور کیا جا سکتا ہے:
- مختلف قسم کے ٹرانزیکشنز کی جانچ کرنا ، جیسے زیادہ اتار چڑھاؤ والے کریپٹو اثاثے۔
- اسٹاپ نقصان کی ترتیب کی منطق کو بہتر بنائیں ، جیسے اے ٹی آر اسٹاپ نقصان کے ساتھ مل کر
- مشین لرننگ ماڈل کی طرف سے قیمتوں میں ردوبدل کے امکانات کو بڑھانا
- جذبات کے اشارے کے ساتھ مل کر مارکیٹ کی خوشامد / بدامنی کا اشاریہ
- پوزیشن اور فنڈ مینجمنٹ کی حکمت عملی کو بہتر بنانا
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک عمدہ شماریاتی بیعانہ حکمت عملی ہے۔ یہ قیمتوں میں مختصر مدت کے غیر معقول اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے ، جس میں کچھ منطقی اور قابل عمل ہے۔ اگلے مرحلے میں ، حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی ترتیب اور تجارتی قواعد کو زیادہ سائنسی نظام بنانے کے ل more مزید جہتوں سے تجربات کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//for coinbase, 3min logic
//This strategy trades against the short term trend. The first position can be either long or short.
//In the short term, prices fluctuate up and down on wide spread exchanges.
//And if the price moves to one side, the price tends to return to its original position momentarily.
//This strategy set stop order. Stop price is calculated with upper and lower shadows.
strategy("ndb_mm_for_coinbase_btcusd", overlay=true, initial_capital=100000, slippage=50)
fromyear = input(2019, minval = 2017, maxval = 2100, title = "From Year")
frommonth = input(12, minval = 1, maxval = 12, title = "From Month")
fromday = input(1, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
toyear = input(2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
tomonth = input(12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
today = input(31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
end = true
length = input(3, title="period")
mag = input(1.2, title="sigma", minval=0.1, step=0.1)
up_shadow = abs(high - max(open, close))
dn_shadow = abs(low - min(open, close))
up_shadow_ma = sma(up_shadow, length) * mag
dn_shadow_ma = sma(dn_shadow, length) * mag
upper = close + dn_shadow_ma
lower = close - up_shadow_ma
plot(upper, color=red)
plot(lower, color=blue)
if strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if 0 < strategy.position_size
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=lower, when=end)
if 0 > strategy.position_size
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=upper, when=end)