1. مربع
  2. متضاد ڈونچیئن چینل ٹچ انٹری حکمت عملی کے ساتھ پوسٹ سٹاپ نقصان وقفہ اور ٹریلنگ سٹاپ نقصان

متضاد ڈونچیئن چینل ٹچ انٹری حکمت عملی کے ساتھ پوسٹ سٹاپ نقصان وقفہ اور ٹریلنگ سٹاپ نقصان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-24 15:07:18
ٹیگز:

img

جائزہ

کنٹریئر ڈونچیئن چینل ٹچ انٹری حکمت عملی ڈونچیئن چینل اشارے پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ اس میں رسک مینجمنٹ کے لئے اسٹاپ نقصان توقف اور ٹریلنگ اسٹاپ نقصان شامل ہے۔

یہ حکمت عملی جب قیمت ڈونچیان چینل کے اوپری / نچلے بینڈ کو چھوتی ہے تو طویل / مختصر پوزیشنوں میں داخل ہوتی ہے۔ ہر تجارت کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع کی سطح مقرر کی جاتی ہے۔ اسٹاپ نقصان کی ہٹ کے بعد ، اسی سمت میں نئی تجارت کرنے سے پہلے کئی باروں کے لئے توقف ہوگا۔ تجارت کے دوران ، ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کو منافع میں مقفل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں 20 پیریڈ ڈونچیان چینل کا استعمال کیا گیا ہے ، جس میں اوپری بینڈ ، لوئر بینڈ اور مڈل لائن شامل ہیں۔

انٹری منطق

جب قیمت نیچے والے بینڈ کو چھوتی ہے تو طویل سفر کریں۔ جب قیمت اوپری بینڈ کو چھوتی ہے تو مختصر سفر کریں۔

ایک ہی سمت میں پچھلے سٹاپ نقصان کے بعد توقف (مثال کے طور پر 3 بار) کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ رجحانات کا پیچھا کرنے سے بچنے کے لئے.

نقصان کو روکیں اور منافع حاصل کریں

ہر تجارت کے لئے، ایک مقررہ فی صد سٹاپ نقصان (مثال کے طور پر 22٪) اور ایک متحرک منافع لینے کے لئے مقرر کریں جو خطرے کے منافع کے تناسب پر مبنی ہے (مثال کے طور پر 2)

پیچھے ہٹنے والے سٹاپ نقصان

تجارت کے دوران ٹریلنگ سٹاپ نقصان کا استعمال کریں:

طویل تجارت کے لئے، اگر قیمت وسط لائن سے اوپر کی حد کو عبور کرتی ہے تو، سٹاپ نقصان کو داخلہ قیمت اور وسط لائن کے وسط نقطہ پر ایڈجسٹ کریں۔

اس کے برعکس مختصر پوزیشنوں کے لئے جو وسط لائن سے نیچے عبور کرتے ہیں۔

فوائد

  1. Donchian چینل breakouts کا استعمال کرتے ہوئے ٹرینڈنگ چالوں کو پکڑنے.

  2. متضاد ٹچ انٹری رجحان خیال کے خلاف ٹریڈنگ کے ساتھ سیدھ میں ہے.

  3. سٹاپ نقصان روکنے اور پیچھے روکنے کے ساتھ مؤثر خطرہ مینجمنٹ.

  4. واضح اور آسان نفاذ کے قواعد۔

خطرات

  1. ایک رجحان کی پیروی کرنے والے نظام کے لئے ضمنی بازاروں پر Whipsaws.

  2. فکسڈ سٹاپ نقصان جلد ہی روک دیا جا سکتا ہے.

  3. بہت زیادہ جارحانہ ٹریلنگ اسٹاپ ایڈجسٹمنٹ منافع بخش تجارت کو بہت جلد ختم کر سکتی ہے۔

  4. پیرامیٹر کی اصلاح اہم ہے.

بہتر مواقع

  1. بہترین پیرامیٹرز کے لئے Donchian چینل نظرثانی کی مدت کو بہتر بنائیں.

  2. پوزیشن سائزنگ قوانین شامل کریں مثال کے طور پر وقتا فوقتا وقفے کی گنتی کو دوبارہ ترتیب دیں.

  3. غلط بریک آؤٹ سے بچنے کے لیے دوسرے اشارے استعمال کرتے ہوئے فلٹرز شامل کریں۔

  4. متحرک سٹاپ نقصان کے ساتھ تجربہ.

خلاصہ

کنٹریئر ڈونچیئن چینل ٹچ انٹری حکمت عملی میں رجحان کی نشاندہی ، رسک مینجمنٹ اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید پیرامیٹر ٹوننگ اور دوسرے ماڈلز کے ساتھ امتزاج کے ساتھ ، یہ تجربہ کار تاجروں کے لئے بہتر استحکام اور منافع حاصل کرسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Contrarian Donchian Channel Strategy - Touch Entry with Post-SL Pause and Trailing Stop", overlay=true, default_qty_value=0.01, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)

// Inputs
length = input(20, minval=1, title="Donchian Channel Length")
riskRewardRatio = input(2, title="Risk/Reward Ratio")
stopLossPercent = input(0.22, title="Stop Loss (%)") / 100
pauseCandles = input(3, minval=1, title="Pause After SL (Candles)")

// Donchian Channel Calculation
upper = highest(high, length)
lower = lowest(low, length)
centerline = (upper + lower) / 2  // Calculating the Centerline

// Plotting Donchian Channel and Centerline
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(centerline, color=color.blue, title="Centerline")

// Tracking Stop Loss Hits and Pause
var longSLHitBar = 0
var shortSLHitBar = 0
var int lastTradeDirection = 0 // 1 for long, -1 for short, 0 for none

// Update SL Hit Bars
if (strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0)
    if (close[1] < strategy.position_avg_price[1])
        longSLHitBar := bar_index
        lastTradeDirection := 1

if (strategy.position_size[1] < 0 and strategy.position_size == 0)
    if (close[1] > strategy.position_avg_price[1])
        shortSLHitBar := bar_index
        lastTradeDirection := -1

// Entry Conditions - Trigger on touch
longCondition = (low <= lower) and (bar_index - longSLHitBar > pauseCandles or lastTradeDirection != 1)
shortCondition = (high >= upper) and (bar_index - shortSLHitBar > pauseCandles or lastTradeDirection != -1)

// Trade Execution
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Initial Stop Loss and Take Profit Calculation
stopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent)
takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent * riskRewardRatio)

// Trailing Stop Loss Logic
var float trailingStopLong = na
var float trailingStopShort = na

// Update Trailing Stop for Long Position
if (strategy.position_size > 0)
    if (close > centerline)
        trailingStopLong := (strategy.position_avg_price + centerline) / 2
    stopLoss := na(trailingStopLong) ? stopLoss : max(trailingStopLong, stopLoss)

// Update Trailing Stop for Short Position
if (strategy.position_size < 0)
    if (close < centerline)
        trailingStopShort := (strategy.position_avg_price + centerline) / 2
    stopLoss := na(trailingStopShort) ? stopLoss : min(trailingStopShort, stopLoss)

// Setting Stop Loss and Take Profit for each trade
strategy.exit("SL_TP_Long", "Long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
strategy.exit("SL_TP_Short", "Short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں