ڈبل موونگ ایوریج اسپین ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ تیزی سے چلنے والی اوسط اور سست چلنے والی اوسط کے سنہری فورکس کا استعمال کرکے مارکیٹ کے رجحان کا اندازہ لگانا ، کم خطرہ کی تجارت کو حاصل کرنا۔ جب تیزی سے چلنے والی اوسط پر سست چلنے والی اوسط سے تجاوز کرنا ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارت بڑھتی ہوئی رجحان میں داخل ہوسکتی ہے ، اس وقت زیادہ کام کریں۔ جب تیزی سے چلنے والی اوسط کے نیچے سست چلنے والی اوسط سے تجاوز کرنا ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارت نیچے کی طرف جا سکتی ہے ، اس وقت خالی جگہ۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں قیمتوں کی اشاریہ حرکت پذیری اوسط کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حرکت پذیری اوسط ایک رجحان تجزیہ اشارے ہے جو قیمتوں کے اعداد و شمار کو قیمتوں کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے ہموار کرتا ہے۔ تیزی سے چلنے والی اوسط پیرامیٹرز کم ہیں ، قیمتوں میں تبدیلی کا زیادہ تیزی سے جواب دیتے ہیں۔ آہستہ چلنے والی اوسط پیرامیٹرز زیادہ ہیں ، قیمتوں میں تبدیلی کا جواب سست ہے۔ جب تیزی سے چلنے والی اوسط پر آہستہ چلنے والی اوسط کو عبور کرتے ہیں تو ، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں متعدد سرخیوں میں داخل ہونے کا امکان ہے ، لہذا ایک کثیر سرخی کی پوزیشن قائم کی جانی چاہئے۔ جب تیزی سے چلنے والی اوسط کے نیچے آہستہ چلنے والی اوسط کو عبور کرتے ہیں تو ، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں خالی سرخیوں کی پوزیشن قائم کی جانی چاہئے۔
خاص طور پر ، اس حکمت عملی میں دو اشاریہ حرکت پذیری اوسط کی وضاحت کی گئی ہے ، ایک تیز رفتار حرکت پذیری اوسط 21 کی مدت اور ایک آہستہ چلنے والی اوسط 55 کی مدت ہے۔ حکمت عملی دو حرکت پذیر اوسطوں کے سنہری فورک کا فیصلہ کرکے داخلے کا فیصلہ کرتی ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیری اوسط پر آہستہ چلنے والی اوسط کو عبور کرتے ہو تو ، زیادہ کریں اور جب تیز رفتار حرکت پذیری اوسط کے نیچے آہستہ چلنے والی اوسط کو عبور کرتے ہو تو ، خالی کریں۔
اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں اے ٹی آر ، اتار چڑھاؤ کے اشارے کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ اسٹاپ اور اسٹاپ کو مرتب کیا جاسکے۔ اے ٹی آر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی حد کا مؤثر انداز میں اندازہ لگاسکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی قیمت اے ٹی آر سے 1.5 گنا فاصلے پر رکھی گئی ہے۔ اسٹاپ کی قیمت اے ٹی آر سے 1 گنا فاصلے پر رکھی گئی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
- واضح سوچ، آسانی سے سمجھنے اور عمل میں لانا۔
- قیمتوں کے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے متحرک اوسط کے اشارے کا استعمال کریں اور کم خطرہ والے تجارت کریں۔
- ایک تیز رفتار اور ایک سست رفتار اوسط کے ساتھ مل کر استعمال کیا جاتا ہے ، جس سے مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے اور قیمتوں کے رجحانات کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔
- اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان کی روک تھام کو متحرک طور پر ترتیب دیں ، جس سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی حد کے مطابق پوزیشن کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
- زیادہ بار بار پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حکمت عملی کی اعلی استحکام.
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
- جب قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، ایک منتقل اوسط غلط سگنل دینے کا خطرہ ہوتا ہے ، جس سے غیر ضروری نقصان ہوسکتا ہے۔
- یہ حکمت عملی بنیادی عوامل کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف تکنیکی اشارے پر مبنی ہے ، جس سے بڑے منافع اور خسارے کی خبروں کے سامنے بڑے نقصان کا خطرہ ہے۔
- اے ٹی آر اشارے کے ذریعہ مقرر کردہ اسٹاپ نقصان کی حد لازمی طور پر تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہے ، اور یہ بہت زیادہ نرمی یا بہت زیادہ ضروری ہوسکتی ہے۔
- اوسطاً چلنے والی اوسط کی مدت کا تعین واحد بہترین طریقہ نہیں ہے۔ مختلف مدت کے پیرامیٹرز کے مختلف مجموعے مختلف اثرات مرتب کرتے ہیں۔
ہم مندرجہ بالا خطرات کے لیے مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر کام کر سکتے ہیں:
- دوسرے اشارے جیسے MACD ، RSI وغیرہ کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل کی تصدیق کریں ، اور غلط اندراج سے بچیں۔
- اسٹاپ نقصان کی حد کو مناسب طریقے سے کم کریں تاکہ انفرادی نقصانات کو کم کیا جاسکے۔
- متحرک طور پر متحرک اوسط کی سائیکلنگ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے، مختلف مراحل میں مارکیٹ کے ماحول کے لئے زیادہ مناسب بنانے کے لئے.
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
مشین لرننگ کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی کو زیادہ موافقت پذیر بنانے کے لئے منتقل اوسط پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنائیں۔
بنیادی عوامل کو فلٹرنگ کی شرط کے طور پر شامل کریں ، تاکہ اہم منافع اور خسارے کی خبروں کے آنے پر اندھا دھند مزید کام نہ کیا جاسکے۔ جیسے کہ امریکی فیڈرل ریزرو کی شرح سود کی قرارداد ، اہم میکرو ڈیٹا کی اشاعت وغیرہ۔
اتار چڑھاؤ کی ایک حد مقرر کریں ، اور جب اے ٹی آر بہت زیادہ یا بہت کم ہو تو تجارت کو روک دیں ، تاکہ مارکیٹ کے انتہائی حالات میں نقصان سے بچ سکیں۔
اسٹاک کے بنیادی اشارے ، جیسے پی ای مارکیٹ کی قیمتوں میں کمی ، حجم میں اضافے کے اثرات وغیرہ کے ساتھ مل کر ، متحرک اسٹاپ نقصان کی حد طے کریں۔
پوزیشن مینجمنٹ کے طریقہ کار میں اضافہ ، جب منافع کی شرح ایک خاص سطح تک پہنچ جاتی ہے تو ، پوزیشنوں کو آہستہ آہستہ کم کیا جاتا ہے۔ جب بڑے نقصانات ہوتے ہیں تو ، تجارت کو کچھ وقت کے لئے معطل کردیا جاتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا مجموعی طور پر چلانے کا نظریہ واضح اور آسان ہے ، یہ ایک ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی میں سے ایک ہے جس میں ایک ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، حکمت عملی خطرے پر بھی اچھی طرح سے قابو رکھتی ہے ، اور اے ٹی آر کے اشارے کو متحرک طور پر روکنے کے لئے استعمال کرتی ہے۔ مزید اصلاح کے ذریعہ ، حکمت عملی کو پیچھے ہٹانے کے کنٹرول اور ترقی کے آپریٹنگ دونوں میں اضافہ کیا جاسکتا ہے ، جس سے سرمایہ کاری کی زیادہ مستحکم کارکردگی حاصل کی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="No-Nonsense Strategy Template [WM]", overlay = true)
price = close
//
// ATR stuff
//
atrLength = input(14, "ATR Length")
slMultiplier = input(1.5, "SL")
tpMultiplier = input(1, "TP1")
atr = atr(atrLength)
//
// Strategy under test. MA crossover
//
fastInput = input(21)
slowInput = input(55)
fast = ema(price, fastInput)
slow = ema(price, slowInput)
plot(fast, color = red)
plot(slow, color = blue)
goLong = crossover(fast, slow)
goShort = crossunder(fast, slow)
if (goLong)
sl = price - atr * slMultiplier
tp = price + atr * tpMultiplier
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop = sl, limit = tp)
if (goShort)
sl = price + atr * slMultiplier
tp = price - atr * tpMultiplier
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop = sl, limit = tp)