دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-24 15:24:13
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ مارکیٹ کے رجحان کا اندازہ کرنے اور کم خطرہ ٹریڈنگ کو نافذ کرنے کے لئے تیز اور سست حرکت پذیر اوسط لائنوں کے سنہری کراس اور موت کے کراس کا استعمال کریں۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط لائن سست حرکت پذیر اوسط لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ ایک اپ ٹرینڈ میں داخل ہوسکتی ہے ، لہذا طویل ہوجائیں۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط لائن سست حرکت پذیر اوسط لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ نیچے کے رجحان میں داخل ہوسکتی ہے ، لہذا مختصر ہوجائیں۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی میں قیمتوں کی تیزی سے چلتی اوسط کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چلتی اوسط ایک رجحان تجزیہ اشارے ہے جو قیمت کے رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے قیمت کے اعداد و شمار کو ہموار کرتا ہے۔ فاسٹ چلتی اوسط کا پیرامیٹر چھوٹا ہوتا ہے اور قیمت کی تبدیلیوں کا تیزی سے جواب دے سکتا ہے۔ سست چلتی اوسط کا پیرامیٹر بڑا ہوتا ہے اور قیمت کی تبدیلیوں کا جواب آہستہ آہستہ دیتا ہے۔ جب تیز چلتی اوسط سست چلتی اوسط سے تجاوز کرتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ بل مارکیٹ میں داخل ہو سکتی ہے ، اور ایک لمبی پوزیشن قائم کی جانی چاہئے۔ جب تیز چلتی اوسط سست چلتی اوسط سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ ریچھ مارکیٹ میں داخل ہو سکتی ہے ، اور ایک مختصر پوزیشن قائم کی جانی چاہئے۔

خاص طور پر ، اس حکمت عملی میں تیزی سے اور آہستہ آہستہ چلنے والی اوسط کے لئے بالترتیب 21 اور 55 کے ادوار کے ساتھ دو افادیت پسند حرکت پذیر اوسط کی وضاحت کی گئی ہے۔ حکمت عملی دو حرکت پذیر اوسط لائنوں کے سنہری کراس اور موت کے کراس کی بنیاد پر اندراج اور باہر نکلنے کا تعین کرتی ہے۔ جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے اوپر ہوتا ہے تو طویل ہوجائیں ، اور جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے نیچے ہوتا ہے تو مختصر ہوجائیں۔

اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کے لئے اے ٹی آر اتار چڑھاؤ اشارے کا بھی استعمال کرتی ہے۔ اے ٹی آر مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی ڈگری کا مؤثر طریقے سے اندازہ کرسکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان قیمت سے 1.5 گنا اے ٹی آر فاصلے پر مقرر کیا جاتا ہے؛ منافع لینے کی قیمت قیمت سے 1 گنا اے ٹی آر فاصلے کے قریب مقرر کی جاتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

یہ خیال واضح اور سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان ہے۔
قیمت کے رجحان کا تعین کرنے اور کم خطرہ ٹریڈنگ کو لاگو کرنے کے لئے چلتی اوسط اشارے کا استعمال کریں.
تیز رفتار اور سست حرکت پذیر اوسط کے امتزاج سے مارکیٹ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے اور قیمتوں کے رجحانات کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔
اے ٹی آر اشارے کا استعمال کریں تاکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی ڈگری کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کو متحرک طور پر ترتیب دیا جاسکے اور منافع حاصل کیا جاسکے۔
کوئی بار بار پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور حکمت عملی انتہائی مستحکم ہے.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

جب قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، چلتی اوسط غلط سگنل دے سکتی ہے ، جس کی وجہ سے غیر ضروری نقصانات ہوسکتے ہیں۔
یہ حکمت عملی بنیادی باتوں پر غور کیے بغیر صرف تکنیکی اشارے پر مبنی ہے اور بڑی منفی خبروں کے چہرے میں زیادہ نقصانات کا سامنا کر سکتی ہے۔
اے ٹی آر اشارے کے ذریعہ مقرر کردہ اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنا تمام مارکیٹ کے ماحول کے مطابق نہیں ہوسکتا ہے ، جو بہت لچکدار یا بہت تنگ ہوسکتا ہے۔
دورانیے کے چلتے ہوئے اوسط کی ترتیب واحد بہترین اسکیم نہیں ہے ، اور دورانیے کے پیرامیٹرز کے مختلف مجموعے مختلف اثرات پیدا کریں گے۔

مذکورہ بالا خطرات سے نمٹنے کے لئے ، ہم مندرجہ ذیل پہلوؤں سے اصلاح کرسکتے ہیں:

تجارتی اشاروں کی تصدیق اور غلط اندراج سے بچنے کے لئے دیگر اشارے جیسے MACD اور RSI کو یکجا کریں۔
ہر تجارت کے نقصان کو کم کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حد کو تھوڑا سا تنگ کریں.
متحرک طور پر متحرک اوسط مدت کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے انہیں مختلف مارکیٹ کے مراحل میں بہتر بنانے کے لئے.

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

بہتر موافقت کے لئے حرکت پذیر اوسط پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ کے طریقوں کا استعمال کریں۔
بنیادی اصولوں کو فلٹرنگ کی شرائط کے طور پر شامل کریں تاکہ بڑی منفی خبروں جیسے فیڈ کی شرح کے فیصلوں اور اہم میکرو ڈیٹا ریلیز کی آمد پر اندھے طور پر طویل یا مختصر جانے سے بچیں۔
اتار چڑھاؤ کے لئے اوپری اور نچلی حدود مقرر کریں، انتہائی مارکیٹ کے ماحول میں نقصانات سے بچنے کے لئے جب ATR بہت زیادہ یا بہت کم ہو جاتا ہے تو تجارت کو روکیں.
متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی حد مقرر کرنے کے لئے P / E تناسب اور تجارتی حجم کی توسیع جیسے اسٹاک بنیادیات کو شامل کریں.
پوزیشن سائزنگ میکانزم شامل کریں ، جب منافع کا تناسب ایک سطح تک پہنچ جاتا ہے تو پوزیشنوں کو بتدریج کم کریں ، نسبتا large بڑے نقصانات کا سامنا کرتے وقت تجارت کو ایک مدت کے لئے معطل کریں ، وغیرہ۔

نتیجہ

اس حکمت عملی کا مجموعی منطق واضح اور آسان ہے ، مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوورز کا استعمال کرتے ہوئے ، ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی۔ دریں اثنا ، حکمت عملی اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرکے اسٹاپ نقصان کو متحرک طور پر ترتیب دینے اور منافع حاصل کرنے کے ل risks خطرات کو بھی بہت اچھی طرح سے کنٹرول کرتی ہے۔ مزید اصلاح کے ساتھ ، حکمت عملی کو ڈراؤنڈ کنٹرول اور ٹرینڈ رائڈنگ کے لحاظ سے بڑھا دیا جاسکتا ہے ، اس طرح سرمایہ کاری کی زیادہ مستحکم کارکردگی کا باعث بنتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="No-Nonsense Strategy Template [WM]", overlay = true)

price = close

//
// ATR stuff
//

atrLength = input(14, "ATR Length")
slMultiplier = input(1.5, "SL")
tpMultiplier = input(1, "TP1")

atr = atr(atrLength)

//
// Strategy under test. MA crossover
// 

fastInput = input(21)
slowInput = input(55)

fast = ema(price, fastInput)
slow = ema(price, slowInput)

plot(fast, color = red)
plot(slow, color = blue)

goLong = crossover(fast, slow)
goShort = crossunder(fast, slow)

if (goLong)
    sl = price - atr * slMultiplier
    tp = price + atr * tpMultiplier
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop = sl, limit = tp)
    
if (goShort)
    sl = price + atr * slMultiplier
    tp = price - atr * tpMultiplier
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop = sl, limit = tp)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں