بینڈ پاس فلٹر الٹنے کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
بیلنس فلٹر ریورسنگ حکمت عملی ایک اسٹاک ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو بیلنس فلٹر پر مبنی ہے۔ یہ ایک بیلنس فلٹر کا تخروپن کرتا ہے اور خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی اس وقت ریورس ہوتی ہے جب فلٹر کی پیداوار کسی خاص سطح سے اوپر یا نیچے ہوتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا مرکز ایک بینڈ ٹرانسمیشن فلٹر بی پی کی تعمیر ہے جو دو پیرامیٹرز پر مشتمل ہے: مرکزی تعدد اور بینڈوڈتھ۔ مرکزی تعدد فلٹر کے ذریعہ گزرنے والے بنیادی سائیکل کا تعین کرتا ہے ، اور بینڈوڈتھ اس کے ذریعہ گزرنے والے سائیکل کی حد کا تعین کرتی ہے۔ یہ پیرامیٹرز فلٹر کی ترسیل کی خصوصیات کا تعین کرتے ہیں۔
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل متغیرات شامل ہیں:
- Length: فلٹر کا مرکزی دورانیہ
- ڈیلٹا: بینڈوڈتھ پیرامیٹرز
- بیٹا: مرکزی تعدد سے وابستہ فیکٹر
- گاما: بینڈوتھ سے متعلقہ فیکٹر
- الفا: بیٹا، گاما سے متعلق درمیانی متغیر
ان متغیرات کی بنیاد پر ، حکمت عملی نے ایک مرحلہ IIR (لامحدود پلس رسپانس) فلٹر تیار کیا:
BP = 0.5(1 - alpha)(xPrice - xPrice[2]) + beta*(1 + alpha)*nz(BP[1]) - alpha*nz(BP[2])
جب بی پی ٹرگر لیول سے زیادہ یا کم ہوتا ہے تو حکمت عملی اس کے برعکس کام کرتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
- بینڈ کے ذریعے فلٹر کا استعمال کرتے ہوئے ، اعلی تعدد اور کم تعدد شور کو ختم کیا جاسکتا ہے ، اور صرف مفید درمیانی تعدد دورانیہ سگنل نکال سکتے ہیں ، جس سے شور کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔
- نسبتا آسان اور بدیہی ، صرف کچھ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے ، جو مختلف ادوار اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہے۔
- انعکاس کی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے ، قیمتوں میں قلیل مدتی انعکاس کو بروقت پکڑنے ، منافع کے بعد تیزی سے پوزیشنوں کو صاف کرنے اور پوزیشن رکھنے کے خطرے کو کم کرنے کے لئے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
- بیڈ فلٹر کے پیرامیٹرز کی ترتیب کو مختلف ادوار اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ غلط ترتیب دی جائے تو ، تجارت کے مواقع ضائع ہوجائیں گے یا مزید غلط سگنل پیدا ہوں گے۔
- الٹ پلٹ حکمت عملی کا اثر الٹ پلٹ کے خیالی اثر سے متاثر ہوتا ہے ، اگر الٹ پلٹ قائم نہ ہو تو ، قیمت کی اصل سمت میں چلنا جاری رکھے گی ، جس سے نقصان ہوگا۔
- اعلی ٹرانزیکشن فریکوئینسی کا امکان ہے ، لہذا ضرورت سے زیادہ اصلاح کو روکنے اور ٹرانزیکشن لاگت پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔
ان خطرات کو کم کرنے کے لئے ، آپ کو مندرجہ ذیل اصلاحات پر غور کرنا چاہئے:
- مارکیٹ کی تبدیلیوں کے مطابق پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک انکولی فلٹر کا استعمال کریں۔
- ٹرینڈ فلٹرز کے ساتھ مل کر ، واپسی کی پوزیشنوں سے بچیں
- زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے حکمت عملی کو پیرامیٹرائز کرنے کے لئے پیرامیٹرز کے مجموعے کو بہتر بنائیں۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
سائیکل اور پیرامیٹرز کی خودکشی: مختلف سائیکلوں اور حالیہ ٹائم ونڈو کی قیمتوں کے مطابق ، لمبائی ، ڈیلٹا اور دیگر پیرامیٹرز کو ریئل ٹائم میں ایڈجسٹ کریں ، تاکہ فلٹر متحرک طور پر مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلیوں کے مطابق ہو۔
رجحان کا فیصلہ: رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے MACD ، MA اور دیگر تکنیکی اشارے شامل کریں ، تاکہ مخالف پوزیشن کھولنے سے بچا جاسکے۔
کثیر ٹائم فریم انضمام: متعدد ٹائم فریموں (مثال کے طور پر 5 منٹ ، 15 منٹ ، 30 منٹ وغیرہ) میں حکمت عملی کی تعیناتی ، مختلف ٹائم فریموں کے مابین سگنل کی توثیق ، سگنل کی درستگی کو بہتر بنانا۔
4 ۔ سٹاپ نقصان کا طریقہ کار: مناسب سٹاپ نقصان کی پوزیشن قائم کریں ، نقصان پہنچنے کے بعد اسٹاپ نقصان کو فعال طور پر بند کریں ، اور ایک ہی نقصان کی مقدار کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں۔
مندرجہ بالا نکات کو بہتر بنانے سے ، حکمت عملی کی استحکام ، موافقت اور منافع میں نمایاں اضافہ ہوسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
بائنڈ ٹرانسمیشن ریورسنگ حکمت عملی بائنڈ ٹرانسمیشن فلٹر کی تعمیر ، مفید درمیانی فریکوئنسی سگنل نکالنے ، اور فلٹر آؤٹ پٹ ٹرگر کی سطح پر ، ریورس آپریشن کرنے کے لئے ، قیمتوں میں قلیل مدتی ریورسنگ کے مواقع کو پکڑنے کے لئے۔ یہ حکمت عملی نسبتا simple آسان ہے ، اور پیرامیٹرز کی اصلاح کے ذریعہ متعدد مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ڈھال سکتی ہے۔ اہم اصلاح کی سمتوں میں فلٹر ، رجحانات ، فیصلے ، کثیر وقتی فریم ورک کے مجموعے اور اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو اپنانا شامل ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2016
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Bandpass Filter Reversed Strategy")
Length = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
xPrice = hl2
hline(TriggerLevel, color=blue, linestyle=line)
beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos = iff(BP > TriggerLevel, -1,
iff(BP <= TriggerLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
if (pos == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(BP, color=red, title="Bandpass Filter Strategy")