حکمت عملی کے بعد مومینٹم ڈبل تصدیق کا رجحان
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں تین تکنیکی اشارے شامل ہیں: ایک سپر ٹرینڈ اشارے ، ایک متحرک اوسط اجزاء اشارے ، اور ایک ٹرانزیکشن ویٹڈ اوسط قیمت۔ اس حکمت عملی کا مقصد رجحان کی سمت کی تصدیق کرکے اور قیمتوں اور ٹرانزیکشن ویٹڈ اوسط قیمتوں کے قریبی نقطہ نظر کو مدنظر رکھتے ہوئے ، ممکنہ داخلے اور باہر نکلنے کے مقامات کی نشاندہی کرنا ہے۔ اس حکمت عملی میں منافع کو مقفل کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان ، اسٹاپ اسٹاپ اور ٹریکنگ اسٹاپ کا ایک مجموعہ بھی شامل ہے۔
حکمت عملی کا اصول
داخلے کی شرائط
رجحان کی تصدیق: حکمت عملی رجحان کی سمت کی تصدیق کے لئے سپر ٹرینڈ اشارے اور میکڈ اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ ڈبل تصدیق سے رجحانات کی درست شناخت کا امکان بڑھ جاتا ہے ، غلط سگنلوں کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
وی ڈبلیو اے پی نے تصدیق کی: حکمت عملی میں قیمتوں اور حجم کے وزن میں اوسط قیمتوں کی قربت کو مدنظر رکھا جائے گا۔ یہ متحرک سطح مدد یا مزاحمت کے طور پر کام کر سکتی ہے ، اور داخلے کے فیصلوں کے لئے اضافی بنیاد فراہم کرتی ہے۔
دستبرداری کی شرائط
MACD کراسنگ: جب MACD اشارے لائن اور سگنل لائن نیچے کی طرف کراسنگ ہوتی ہے تو ، فلیٹ پوزیشن کثیر پوزیشن ہوتی ہے۔ جب اشارے لائن اور سگنل لائن اوپر کی طرف کراسنگ ہوتی ہے تو ، فلیٹ پوزیشن فاریکس پوزیشن ہوتی ہے۔
رسک مینجمنٹ
ایڈجسٹمنٹ اسٹاپ: حکمت عملی میں ایک اسٹاپ رینج طے کی جاتی ہے جس میں قیمتوں میں تھوڑی سی اتار چڑھاؤ برداشت کی جاسکتی ہے۔ اس ایڈجسٹمنٹ کے طریقہ کار میں مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو مدنظر رکھا جاتا ہے اور اس سے روکنے میں مدد ملتی ہے کہ اسٹاپ بہت جلد ٹرگر ہوجائے۔
ٹریکنگ اسٹاپ: اس حکمت عملی میں ٹریکنگ اسٹاپ کا طریقہ کار شامل کیا گیا ہے تاکہ منافع کو مقفل کیا جاسکے ، جس سے ممکنہ طور پر منافع کی صلاحیت میں اضافہ ہوسکتا ہے جب تجارت متوقع سمت کی طرف بڑھتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
ڈبل اشارے کی تصدیق: سپر ٹرینڈ اشارے اور MACD اشارے کا مجموعہ رجحان کی تصدیق کرتا ہے ، جو اس حکمت عملی کی ایک منفرد خصوصیت ہے۔ اس نے انٹری سگنل میں فلٹرنگ کی پرت شامل کی ہے ، جس سے درستگی میں اضافہ ہوتا ہے۔
متحرک وی ڈبلیو اے پی: ٹرانزیکشن ویٹڈ اوسط قیمت کو فیصلہ سازی کے عمل میں شامل کرنے سے حکمت عملی کی متحرکیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وی ڈبلیو اے پی کو اکثر ادارہ جاتی تاجروں کے ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے ، جس کی تعارف مارکیٹ کے جذبات کی بصیرت فراہم کرتی ہے۔
ایڈجسٹ اسٹاپ اور ٹریکنگ اسٹاپ: حکمت عملی کو ایڈجسٹ اسٹاپ رینج اور ٹریکنگ اسٹاپ کے ساتھ اپنایا جاسکتا ہے تاکہ مارکیٹ کے بدلتے ہوئے ماحول میں خطرے کا زیادہ موثر انتظام کیا جاسکے اور منافع کی حفاظت کی جاسکے۔
جزوی اسٹاپ: MACD اشارے میں الٹا کراس ہونے پر جزوی اسٹاپ پر غور کرنے کی سفارش کی جاتی ہے ، جو اس بات کو یقینی بنانے کے لئے ایک عملی طریقہ ہے کہ منافع کے ساتھ ساتھ پوزیشن برقرار رہے۔
خطرے کا تجزیہ
ریٹرننگ: کسی بھی حکمت عملی کو عملی تجارت میں لاگو کرنے سے پہلے ، تاریخی اعداد و شمار پر مکمل ریٹرننگ ضروری ہے تاکہ مارکیٹ کے مختلف حالات میں اس کی کارکردگی کو سمجھا جاسکے۔
رسک مینجمنٹ: اگرچہ حکمت عملی میں رسک مینجمنٹ میکانزم موجود ہے ، لیکن پوزیشن کے سائز اور مجموعی طور پر پورٹ فولیو کے خطرات کو احتیاط سے سنبھالنا ضروری ہے۔
مارکیٹ کے حالات: مارکیٹ کے تمام حالات کے لئے کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ لچکدار ہو ، خاص طور پر غیر مستحکم یا غیر متوقع اوقات میں حکمت عملی کو ایڈجسٹ کریں یا تجارت سے گریز کریں۔
مسلسل نگرانی: یہاں تک کہ اگر حکمت عملی میں آٹومیشن اجزاء شامل ہیں تو ، تجارت اور مارکیٹ کی صورتحال کی مسلسل نگرانی ضروری ہے۔
موافقت: مارکیٹ وقت کے ساتھ بدلتی ہے۔ تاجروں کو مارکیٹ کی متحرک تبدیلیوں کے مطابق حکمت عملی کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔
اصلاح کی سمت
ایک سے زیادہ ٹائم فریم: اس حکمت عملی کو ایک سے زیادہ ٹائم فریم پر لاگو کیا جاسکتا ہے تاکہ طویل مدتی رجحانات کا فائدہ اٹھایا جاسکے۔
پیرامیٹرز کی اصلاح: مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کی جانچ کی جاسکتی ہے ، جیسے اے ٹی آر سائیکل کی لمبائی ، سٹاپ نقصان کی حد وغیرہ ، بہترین پیرامیٹرز کی تلاش میں۔
جزوی اسٹاپ: زیادہ واضح جزوی اسٹاپ قواعد طے کیے جاسکتے ہیں ، جیسے مخصوص فیصد منافع پر اسٹاپ۔
شرائط کی اصلاح: شرائط کے مجموعے کا بہترین توازن تلاش کرنے کے لئے کچھ داخلے یا باہر نکلنے کی شرائط کو شامل یا حذف کرنے کی جانچ کی جاسکتی ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں رجحانات ، حرکیات اور ٹرانزیکشن حجم کے اشارے کو کامیابی کے ساتھ شامل کیا گیا ہے ، جس سے رجحانات کی تصدیق اور ممکنہ داخلی مقامات کی نشاندہی کرنے کا ایک نسبتا unique منفرد طریقہ فراہم کیا گیا ہے۔ اس میں دوہری تصدیق اور متحرک اسٹاپ نقصانات جیسی خصوصیات ہیں ، جس سے اس کو کچھ فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ تاہم ، کسی بھی حکمت عملی کو طویل مدتی اثر انداز ہونے کے لئے محتاط پیمائش ، اصلاح اور نگرانی کی ضرورت ہے۔ یہ حکمت عملی ایک ایسا فریم ورک مہیا کرتی ہے جو دریافت اور مزید بہتری کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-25 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trend Confirmation Strategy", overlay=true)
// Supertrend Indicator
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// MACD Indicator
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
macd_src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
macd_sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
macd_sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
fast_ma = macd_sma_source == "SMA" ? ta.sma(macd_src, fast_length) : ta.ema(macd_src, fast_length)
slow_ma = macd_sma_source == "SMA" ? ta.sma(macd_src, slow_length) : ta.ema(macd_src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = macd_sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
// VWAP Indicator
vwap_hideonDWM = input(false, title="Hide VWAP on 1D or Above")
vwap_src = input(title="VWAP Source", defval=hlc3)
vwap_value = ta.vwap(vwap_src)
vwap_value_long = vwap_value
vwap_value_short = vwap_value
// Entry Criteria
confirm_up_trend = direction > 0 and macd > signal
confirm_down_trend = direction < 0 and macd < signal
// VWAP Confirmation
price_above_vwap = close > vwap_value_long
price_below_vwap = close < vwap_value_short
// Stop Loss and Take Profit
stop_loss_range = input(2, title="Stop Loss Range")
trail_offset = input(0.5, title="Trailing Stop Offset")
stop_loss_long = close - stop_loss_range
stop_loss_short = close + stop_loss_range
// Strategy Entry
if not (vwap_hideonDWM and timeframe.isdwm)
if confirm_up_trend and price_above_vwap
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if confirm_down_trend and price_below_vwap
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Strategy Exit
if macd < signal and macd[1] >= signal[1]
strategy.close("Buy", comment="MACD Crossover")
if macd > signal and macd[1] <= signal[1]
strategy.close("Sell", comment="MACD Crossover")
// Plot Supertrend and VWAP
plot(supertrend, color=direction > 0 ? color.green : color.red, title="Supertrend")
plot(vwap_value_long, color=color.blue, title="VWAP Long")
plot(vwap_value_short, color=color.orange, title="VWAP Short")
// Plot MACD Histogram
hist = macd - signal
hist_color = hist >= 0 ? color.green : color.red
plot(hist, style=plot.style_histogram, color=hist_color, title="MACD Histogram")