1. مربع
  2. موافقت پذیر اتار چڑھاؤ

موافقت پذیر اتار چڑھاؤ

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-25 12:43:43
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی میں رجحانات کی پیروی کرنے والے میٹرکس وی ایف آئی اور چلتی اوسط کو ریورس انڈیکیٹر بولنگر بینڈ کے ساتھ مل کر مارکیٹ میں رجحانات اور ریورس کو موافقت کے ساتھ پکڑنے کے لئے ملایا گیا ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کے اہم اجزاء یہ ہیں:

  1. رجحان کا تعین کرنے کے لئے VFI اشارے۔ یہ قیمت اور حجم کو مناسب طریقے سے مماثل کرنے کے لئے عام قیمت اور تجارتی حجم کی تبدیلی کی لوگرتھمک شرح کا استعمال کرتا ہے۔

  2. رجحان کا تعین کرنے کے لئے ای ایم اے فرق اشارے۔ یہ وسط طویل مدتی رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے 20 دن کے ای ایم اے اور 50 دن کے ای ایم اے کے درمیان فیصد فرق کا حساب لگاتا ہے۔

  3. الٹ پھیر کا پتہ لگانے کے لئے بولنگر بینڈ۔ درمیانی بینڈ 20 دن کا ایس ایم اے ہے ، اور بینڈ کی چوڑائی درمیانی بینڈ کا 1.5 معیاری انحراف ہے۔ تجارتی سگنل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب قیمت اوپری یا نچلی بینڈ کو توڑ دیتی ہے۔

  4. تھکاوٹ کا پتہ لگانے کے لئے VFI طول و عرض۔ جب VFI اپنی حدود (0, 20) کی طرف بڑھ رہا ہے تو ، رجحان کے الٹ جانے کا امکان زیادہ سمجھا جاتا ہے۔

جب قیمت بالنجر بینڈ کے اوپری حصے سے اوپر ہوتی ہے اور وی ایف آئی اور ای ایم اے کا فرق بڑھتی ہوئی رجحان کی نشاندہی کرتا ہے تو ، طویل ہوجائیں۔ جب قیمت نچلی بینڈ سے نیچے ہوتی ہے یا وی ایف آئی ایک حد تک پہنچ جاتی ہے تو ، پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔

فوائد

  1. وی ایف آئی کے تعارف سے قیمت حجم کا تعلق زیادہ معقول ہوتا ہے اور قیمتوں کی اندھا پن سے بچنے سے بچتا ہے۔

  2. ای ایم اے فرق اور وی ایف آئی کا امتزاج رجحان کا تعین زیادہ قابل اعتماد بناتا ہے۔

  3. بولنگر بینڈ اور وی ایف آئی کا امتزاج حکمت عملی کو مارکیٹ میں دو طرفہ اتار چڑھاؤ کے مطابق زیادہ موافقت پذیر بناتا ہے۔

خطرات

  1. حجم کی قیمت کے اشارے جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرے سے مکمل طور پر بچ نہیں سکتے۔

  2. ای ایم اے فرق میں کچھ تاخیر ہوتی ہے اور مختصر مدت کے موڑ پر بروقت رد عمل ظاہر نہیں کر سکتا۔

  3. بولنگر بینڈ کے ناقص پیرامیٹرز سے مارکیٹ میں اوور ٹریڈنگ یا قبضہ ہوسکتا ہے۔

حل:

  1. رجحان کا تعین کرنے کے لئے متعدد اشارے کو یکجا کریں تاکہ کسی ایک پر انحصار کرنے سے گریز کیا جاسکے۔

  2. EMA پیرامیٹرز کو مناسب اقدار پر ایڈجسٹ کریں۔

  3. مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی پر بولنگر پیرامیٹرز کے اثرات کی جانچ کریں.

اصلاح کی ہدایات

  1. اسے زیادہ حساس بنانے کے لیے VFI پیرامیٹرز کو بہتر بنانا جاری رکھیں۔

  2. قیمت چینلز یا لفافوں کے اشارے کی بنیاد پر بریک آؤٹ فیصلہ شامل کریں.

  3. زیادہ حجم قیمت اشارے جیسے OBV، PVT وغیرہ کے تعارف کا تجربہ کریں.

  4. مشین لرننگ اور اے آئی کی تکنیک متعارف کروانا تاکہ متحرک پیرامیٹر کی اصلاح کا احساس ہو سکے۔

نتیجہ

اس حکمت عملی میں دو طرفہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو پکڑنے کے لئے وی ایف آئی ، ای ایم اے فرق اور بولنگر بینڈ کے ساتھ رجحان کی پیروی اور الٹ پلٹ کا پتہ لگانے پر جامع طور پر غور کیا گیا ہے۔ اگلا قدم پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، فیصلے کی پیمائش کو افزودہ کرنا ، قابل اطلاق کو بڑھانا اور منافع میں بہتری لانا ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © beststockalert

//@version=4

strategy(title="Super Bollinger Band Breakout", shorttitle = "Super BB-BO", overlay=true)
source = close

length = input(130, title="VFI length")
coef = input(0.2)
vcoef = input(2.5, title="Max. vol. cutoff")
signalLength=input(5)


// session 


pre = input( type=input.session, defval="0400-0935")
trade_session = input( type=input.session, defval="0945-1700")
use_trade_session = true
isinsession = use_trade_session ? not na(time('1', trade_session)) : true


is_newbar(sess) =>
    t = time("D", sess)
    not na(t) and (na(t[1]) or t > t[1])


is_session(sess) =>
    not na(time(timeframe.period, sess))

preNew = is_newbar(pre)
preSession = is_session(pre)

float preLow = na
preLow := preSession ? preNew ? low : min(preLow[1], low) : preLow[1]

float preHigh = na
preHigh := preSession ? preNew ? high : max(preHigh[1], high) : preHigh[1]



//   vfi 9lazybear 
ma(x,y) => 0 ? sma(x,y) : x

typical=hlc3
inter = log( typical ) - log( typical[1] )
vinter = stdev(inter, 30 )
cutoff = coef * vinter * close
vave = sma( volume, length )[1]
vmax = vave * vcoef
vc = iff(volume < vmax, volume, vmax) //min( volume, vmax )
mf = typical - typical[1]
vcp = iff( mf > cutoff, vc, iff ( mf < -cutoff, -vc, 0 ) )

vfi = ma(sum( vcp , length )/vave, 3)
vfima=ema( vfi, signalLength )


//ema diff


ema20 = ema(close,20)
ema50 = ema(close,50)


diff = (ema20-ema50)*100/ema20
ediff = ema(diff,20)

//
basis = sma(source, 20)
dev = 1.5 * stdev(source, 20)

upper = basis + dev
lower = basis - dev


ema9 = ema(source, 9)

if ( ((crossover(source, upper) and diff>ediff and diff>0) or (close>upper and (vfi >0 or vfima>0 or ediff>0.05) and (vfi<14 or vfima<14)) ))
    strategy.entry("Long", strategy.long)


if (crossunder(source, lower) or vfi>19 or vfima>19 or diff<(ediff+0.01) )
    strategy.close("Long")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں