رجحانات اور الٹ پھیر کے لیے انکولی اتار چڑھاؤ کے بریک آؤٹ
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں سب سے پہلے قیمت کی پیمائش کے اشارے VFI اور منتقل اوسط کے ساتھ رجحان سازی کا فیصلہ کیا گیا تھا ، اور پھر اس کے بعد برن بینڈ اشارے کے ساتھ الٹ واقعات کا فیصلہ کیا گیا تھا ، جس سے رجحان ٹریڈنگ اور صدمے کی تجارت کا ایک نامیاتی امتزاج حاصل ہوا۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل اجزاء شامل ہیں:
وی ایف آئی اشارے قیمتوں کے رجحانات کا تعین کرتی ہے۔ قیمتوں کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے عام قیمتوں میں پیرامیٹر تبدیلی کی شرح اور ٹرانزیکشن حجم میں تبدیلی کے ساتھ مل کر ، قیمتوں کا معقول مماثلت حاصل کریں۔
EMA فرق اشارے کا فیصلہ رجحان ◄ حساب 20 دن کی لائن اور 50 دن کی لائن کے فرق کا تناسب ، وسط لمبی لائن رجحان کی سمت کا فیصلہ ◄
برن بینڈ کے اشارے کا فیصلہ الٹا ہے۔ برن بینڈ کا وسط 20 دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط ہے ، اور بینڈوڈتھ کا وسط 1.5 گنا معیاری فرق ہے۔ جب قیمت اوپر اور نیچے کی ٹریک کو توڑ دیتی ہے تو تجارتی سگنل جاری ہوتا ہے۔
وی ایف آئی اشارے کی حد کو الٹ دینے کا فیصلہ کریں۔ جب وی ایف آئی کی قیمت اوپری اور نچلی حد ((0،20) کے قریب ہوتی ہے تو ، رجحان کے الٹ جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔
ٹریڈنگ کے وقت کی مدت کو پورا کرنے کی شرط پر ، جب قیمت بلین بینڈ کو ٹریک کرتی ہے اور وی ایف آئی ، ای ایم اے ڈیفریجریٹ انڈیکس ایک ہی سمت میں بڑھتے ہیں تو ، زیادہ کام کریں۔ جب قیمت بلین بینڈ کو ٹریک کرتی ہے یا وی ایف آئی کسی خاص حد تک پہنچ جاتی ہے تو ، صفائی۔
اسٹریٹجک فوائد
وی ایف آئی اشارے کا تعارف ، قیمتوں کے مابین تناسب کو زیادہ معقول بنا دیتا ہے ، قیمتوں کے اندھے پیچھے چلنے سے بچتا ہے۔
VFI کے ساتھ مل کر EMA کے فرق کے فیصلے سے رجحان کا فیصلہ زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد ہوتا ہے۔
برین بینڈ VFI اشارے کے الٹ فیصلے کے ساتھ مل کر حکمت عملی کو مارکیٹ کے دو طرفہ اتار چڑھاؤ کے لئے زیادہ موزوں بناتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
پیمائش کے اشارے مکمل طور پر جعلی توڑنے کے خطرے سے بچنے کے لئے نہیں ہیں.
ای ایم اے کی قدر میں کچھ تاخیر ہے ، جو قلیل مدتی تبدیلیوں پر بروقت رد عمل ظاہر نہیں کرسکتی ہے۔
برین بینڈ پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے تجارت کی کثرت یا قبضہ شدہ مارکیٹ کا خطرہ ہوسکتا ہے۔
خطرے سے نمٹنے کے لیے اقدامات:
ایک ہی اشارے پر انحصار کرنے سے بچنے کے لئے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے مزید اشارے شامل کریں۔
EMA پیرامیٹرز بہت بڑے یا بہت چھوٹے نہیں ہونا چاہئے ، مناسب طریقے سے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی پر اثر انداز کرنے کے لئے برن کے پیرامیٹرز میں تبدیلی کی جانچ پڑتال کریں.
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
VFI پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے جاری رکھیں تاکہ وہ زیادہ حساس ہوں۔
قیمت چینل یا Envelopes اشارے کی بنیاد پر بریک اپ کے فیصلے میں اضافہ کریں۔
مزید پیمائش کے اشارے جیسے او بی وی ، پی وی ٹی ، وغیرہ کو متعارف کرانے کی جانچ کریں۔
مشین لرننگ اور اے آئی ٹکنالوجی کو متعارف کرانا ، پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنانا۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں رجحان کا فیصلہ اور الٹا فیصلہ ، VFI ، EMA فرق اور برن بینڈ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، مارکیٹ میں دو طرفہ اتار چڑھاؤ کی گرفت کو حاصل کیا گیا ہے۔ اگلے مرحلے میں پیرامیٹرز کی ترتیب کو بہتر بنانا ، فیصلے کی بنیاد کو بہتر بنانا ، اطلاق کی حد کو بڑھانا ، حکمت عملی کی مستحکم منافع بخش صلاحیت کو بہتر بنانا ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © beststockalert
//@version=4
strategy(title="Super Bollinger Band Breakout", shorttitle = "Super BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(130, title="VFI length")
coef = input(0.2)
vcoef = input(2.5, title="Max. vol. cutoff")
signalLength=input(5)
// session
pre = input( type=input.session, defval="0400-0935")
trade_session = input( type=input.session, defval="0945-1700")
use_trade_session = true
isinsession = use_trade_session ? not na(time('1', trade_session)) : true
is_newbar(sess) =>
t = time("D", sess)
not na(t) and (na(t[1]) or t > t[1])
is_session(sess) =>
not na(time(timeframe.period, sess))
preNew = is_newbar(pre)
preSession = is_session(pre)
float preLow = na
preLow := preSession ? preNew ? low : min(preLow[1], low) : preLow[1]
float preHigh = na
preHigh := preSession ? preNew ? high : max(preHigh[1], high) : preHigh[1]
// vfi 9lazybear
ma(x,y) => 0 ? sma(x,y) : x
typical=hlc3
inter = log( typical ) - log( typical[1] )
vinter = stdev(inter, 30 )
cutoff = coef * vinter * close
vave = sma( volume, length )[1]
vmax = vave * vcoef
vc = iff(volume < vmax, volume, vmax) //min( volume, vmax )
mf = typical - typical[1]
vcp = iff( mf > cutoff, vc, iff ( mf < -cutoff, -vc, 0 ) )
vfi = ma(sum( vcp , length )/vave, 3)
vfima=ema( vfi, signalLength )
//ema diff
ema20 = ema(close,20)
ema50 = ema(close,50)
diff = (ema20-ema50)*100/ema20
ediff = ema(diff,20)
//
basis = sma(source, 20)
dev = 1.5 * stdev(source, 20)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
ema9 = ema(source, 9)
if ( ((crossover(source, upper) and diff>ediff and diff>0) or (close>upper and (vfi >0 or vfima>0 or ediff>0.05) and (vfi<14 or vfima<14)) ))
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (crossunder(source, lower) or vfi>19 or vfima>19 or diff<(ediff+0.01) )
strategy.close("Long")