ذہین ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
انٹیلجنٹ ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی ایک ایسی حکمت عملی ہے جو قیمت میں تبدیلی کے مطابق خود بخود اسٹاپ کو ایڈجسٹ کرتی ہے۔ یہ SAR اشارے کی منطق کو جوڑتا ہے ، جب قیمت نئی اونچائی یا نچلی حد تک پہنچ جاتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان کی لائن کو ایڈجسٹ کرنے کی پیروی کرتا ہے ، تاکہ زیادہ سے زیادہ واپسی کا کنٹرول حاصل کیا جاسکے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ SAR اشارے کے مطابق خود بخود اسٹاپ لائن کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ خاص طور پر ، اس نے 4 متغیرات کی وضاحت کی ہے:
- ای پی: انتہائی نقطہ
- SAR: موجودہ سٹاپ نقصان
- AF: اسٹاپ لائن ایڈجسٹمنٹ کی شدت کو کنٹرول کرنے کے لئے قدمی عنصر
- اوپر کی طرف رجحان کا اشارہ: فیصلہ کریں کہ کیا یہ ایک اوپر کی طرف رجحان ہے یا نیچے کی طرف
جب قیمت اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو ، اسٹاپ لائن مسلسل اوپر کی طرف بڑھتی ہے ، قیمتوں میں اضافے کا سراغ لگاتی ہے۔ جب قیمت نیچے کی طرف بڑھتی ہے تو ، اسٹاپ لائن اسی طرح رہتی ہے جب تک کہ وہ دوبارہ اوپر کی طرف نہ جائے۔
اسٹاپ لائن ایڈجسٹمنٹ کی چوڑائی قدم لمبائی فیکٹر اے ایف کنٹرول کے ذریعہ ہے۔ اے ایف میں اضافہ ہوتا ہے جب نیا اسٹاپ پوائنٹ کامیابی کے ساتھ قائم ہوتا ہے ، جس سے اگلے قدم کی ایڈجسٹمنٹ کی چوڑائی میں اضافہ ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق اسٹاپ نقصان کو ذہین طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، اور کافی فائدہ اٹھانے کی گنجائش کو یقینی بناتے ہوئے ، زیادہ سے زیادہ واپسی کو کم سے کم کیا جاسکتا ہے۔ روایتی جامد اسٹاپ کے مقابلے میں ، یہ قیمت کے رجحان کو بہتر طور پر پکڑ سکتا ہے۔
خاص طور پر ، اس میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
- زیادہ سے زیادہ واپسی کو کم سے کم کریں: اسمارٹ ایڈجسٹمنٹ اسٹاپ نقصان کی لائن ، جو مارکیٹ میں تبدیلی سے پہلے ہی نکل سکتی ہے ، جو پہلے ہی حاصل ہونے والے منافع کو زیادہ سے زیادہ تحفظ فراہم کرتی ہے
- رجحانات کو پکڑیں: اسٹاپ لائن نئی اونچائی یا نئی نچلی حد کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی ہے ، جس سے قیمتوں کے رجحانات کو خود بخود ٹریک کیا جاسکتا ہے
- اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز: صارف اپنے خطرے کی ترجیحات، اپنی مرضی کے مطابق AF کے قدم کی لمبائی اور ابتدائی قیمت کے مطابق، روکنے کے نقصان کی ایڈجسٹمنٹ کی حساسیت کو کنٹرول کرسکتا ہے
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
- انتہائی حساس: اگر اے ایف کی قدمی ایڈجسٹمنٹ بہت بڑی ہے یا ابتدائی قیمت بہت چھوٹی ہے تو ، اسٹاپ لائن بہت حساس ہوسکتی ہے ، جو مختصر مدت کے مارکیٹ شور کے محرکات سے متحرک ہوسکتی ہے
- مواقع سے محروم ہونا: اسٹاپ نقصانات کو بہت جلد متحرک کرنے سے نقصانات میں اضافے کے بعد منافع کے مواقع بھی پیدا ہوسکتے ہیں۔
- پیرامیٹرز کا انتخاب: پیرامیٹرز کی غلط ترتیب بھی حکمت عملی کے اثر کو متاثر کرتی ہے ، جس میں مختلف مارکیٹوں کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر: جب بڑے دورانیہ کے اشارے سگنل دیتے ہیں تو نقصان کی لائن ایڈجسٹمنٹ کو روک دیا جاسکتا ہے ، تاکہ رجحان کے الٹ جانے سے پہلے بہت جلد نقصان سے بچایا جاسکے
- اضافی پیرامیٹرز کو اپنانے کے ماڈیول: مشین لرننگ الگورتھم کے ذریعہ ، تاریخی اعداد و شمار کے مطابق پیرامیٹرز کو خود بخود بہتر بنایا جاسکتا ہے
- ملٹی اسٹاپ: مختلف طول و عرض میں ٹریڈنگ کے اتار چڑھاو کو ٹریک کرنے کے لئے ایک سے زیادہ اسٹاپ لائنیں ترتیب دی جاسکتی ہیں
خلاصہ کریں۔
اسمارٹ ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی SAR اشارے کے آپریٹنگ منطق کی مشابہت کے ذریعہ ، منافع کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ، اسٹاپ لائن کی پوزیشن کو حقیقی وقت میں ایڈجسٹ کرنے کے لئے ، کھوئے ہوئے مواقع کو کم سے کم کرنے کے لئے۔ اس نے اسٹاپ نقصان کی اس خصوصیت کی قدر کو زیادہ سے زیادہ کیا۔
روایتی فکسڈ اسٹاپ پوائنٹس کی حکمت عملی کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو بہتر طور پر اپنانے اور زیادہ لچکدار ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز کی ترتیب کے ذریعہ ، صارف اپنے خطرے کی ترجیحات کے مطابق اپنے اسٹاپ موڈ کو منتخب کرسکتا ہے۔
یقینا ، اس حکمت عملی میں کچھ پیرامیٹرز کی اصلاح کی گنجائش بھی موجود ہے ، اور دیگر اشارے کے ساتھ مل کر بہتر کارکردگی حاصل کی جاسکتی ہے۔ مجموعی طور پر ، اس نے سرمایہ کاروں کو روکنے اور روکنے کے درمیان زیادہ ذہین توازن پایا ہے۔
/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Lucid SAR Strategy", shorttitle="Lucid SAR Strategy", overlay=true)
// Full credit to Sawcruhteez, Lucid Investment Strategies LLC and Casey Bowman.
// This is a strategy version of the Lucid SAR indicator created by the above-mentioned parties.
// Original version of the indicator: https://www.tradingview.com/script/OkACQQgL-Lucid-SAR/
// Branded under the name "Lucid SAR"
// As agreed to with Lucid Investment Strategies LLC on July 9, 2019
// https://lucidinvestmentstrategies.com/
// Created by Casey Bowman on July 4, 2019
// MIT License
// Copyright (c) 2019 Casey Bowman
// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
// of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
// in the Software without restriction, including without limitation the rights
// to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
// copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
// furnished to do so, subject to the following conditions:
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
// copies or substantial portions of the Software.
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
// IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
// AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
// LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
// SOFTWARE.
AF_initial = input(0.02)
AF_increment = input(0.02)
AF_maximum = input(0.2)
// start with uptrend
uptrend = true
newtrend = false
EP = high
SAR = low
AF = AF_initial
if not na(uptrend[1]) and not na(newtrend[1])
if uptrend[1]
EP := max(high, EP[1])
else
EP := min(low, EP[1])
if newtrend[1]
AF := AF_initial
else
if EP != EP[1]
AF := min(AF_maximum, AF[1] + AF_increment)
else
AF := AF[1]
SAR := SAR[1] + AF * (EP - SAR[1])
if uptrend[1]
if newtrend
SAR := max(high, EP[1])
EP := min(low, low[1])
else
SAR := min(SAR, low[1])
if not na(low[2])
SAR := min(SAR, low[2])
if SAR > low
uptrend := false
newtrend := true
SAR := max(high, EP[1])
EP := min(low, low[1])
else
uptrend := true
newtrend := false
else
if newtrend
SAR := min(low, EP[1])
EP := max(high, high[1])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if not na(high[2])
SAR := max(SAR, high[2])
if SAR < high
uptrend := true
newtrend := true
SAR := min(low, EP[1])
EP := max(high, high[1])
else
uptrend := false
newtrend := false
plot(SAR, color = color.blue, style = plot.style_cross, linewidth = 2)
if (uptrend)
strategy.entry("PBSARLE", strategy.long, comment="PBSARLE")
if (newtrend)
strategy.entry("PBSARSE", strategy.short, comment="PBSARSE")