موسمی الٹ پھیلاؤ تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی موسم کے اثرات پر مبنی ایک الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ مخصوص داخلہ مہینے میں پوزیشن بناتا ہے اور موسم کے اثرات کی وجہ سے قیمتوں میں الٹ کو پکڑنے کے لئے مہینے میں کھل جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ صارف کے منتخب کردہ داخلہ مہینے اور باہر جانے والے مہینے کے مطابق موسمی پوزیشنیں بنائیں۔ خاص طور پر ، اگر موجودہ مہینہ داخلہ مہینے کے برابر ہے اور پوزیشن قائم نہیں ہے تو ، کثیر یا خالی سر کی سمت میں مارکیٹ میں داخل ہوں۔ اگر پوزیشن قائم ہے اور موجودہ مہینہ چھوڑنے والے مہینے کے برابر ہے تو ، پوزیشنوں کو صاف کریں۔
مثال کے طور پر ، اگر اکتوبر میں مارکیٹ میں داخل ہونے کا انتخاب کیا گیا ہے ، تو جنوری میں روانہ ہوگا۔ پھر ہر سال اکتوبر میں ، اگر کوئی پوزیشن نہیں ہے تو ، کثیر سر یا خالی سر کی سمت میں ایک نئی پوزیشن قائم کی جائے گی۔ اگر پوزیشن پہلے سے موجود ہے تو ، ہر سال جنوری میں اس پوزیشن کو ختم کردیا جائے گا۔ اس منطق پر انحصار کرتے ہوئے ، موسم کے اثر کی وجہ سے قیمتوں میں ردوبدل کی گرفت میں لایا جاسکتا ہے۔
نوٹ کریں کہ یہ حکمت عملی ہر تجارت پر 25٪ رسک فنڈ کو ڈیفالٹ کرتی ہے اور 0.5٪ فیس کے حساب سے کام کرتی ہے۔ اس سے حتمی آمدنی پر کچھ اثر پڑتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موسم کے اثر سے پیدا ہونے والی مارکیٹ میں ردوبدل سے فائدہ اٹھایا جائے۔ بہت ساری اجناس اور مالیاتی منڈیوں میں قیمتوں میں زیادہ واضح موسمی اتار چڑھاؤ پایا جاتا ہے۔ اگر مارکیٹ میں داخلے اور باہر نکلنے کے مناسب اوقات کا انتخاب کیا جائے تو اس طرح کے موسم کے اثر سے پیدا ہونے والے ردوبدل کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پکڑ لیا جاسکتا ہے۔
اس کے علاوہ، حکمت عملی بہت سادہ اور واضح ہے، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ہے، اور مقدار کی تجارت کے لئے beginners کے لئے موزوں ہے. یہ صرف دو پیرامیٹرز پر انحصار کرتا ہے، حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے مشکل کو کم کر دیتا ہے.
خطرے کا تجزیہ
اگرچہ اس حکمت عملی کا اثر نمایاں ہے ، اس کے باوجود اس میں کچھ خطرات موجود ہیں۔ پہلے ، مارکیٹ میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے غلط وقت کا انتخاب قیمتوں میں ردوبدل کو نہ پکڑنے کا سبب بن سکتا ہے ، اور اس طرح نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ دوسرا ، مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلی بھی موسمی اثرات کو کمزور کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور آخر میں ، ڈیفالٹ اسٹاپ نقصان کا منطق کمزور ہے ، اور انفرادی نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کو کم کرنے کے ل you ، آپ کو مارکیٹ میں داخلے اور باہر نکلنے کے وقت کو بہتر بنانے کے بارے میں غور کرنا چاہئے ، مارکیٹ کی صورتحال کا اندازہ لگانے کے لئے مزید تجزیات کے ساتھ مل کر ، اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصانات طے کریں۔ یقینا ، کوئی بھی تجارتی حکمت عملی مارکیٹ کے خطرے سے مکمل طور پر بچ نہیں سکتی ہے ، لہذا تاجروں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی میں بہت ساری اصلاحات کی گنجائش بھی ہے۔ پہلے ، آپ روکنے کے منطق کو متعارف کروا سکتے ہیں اور معقول حد تک روک سکتے ہیں۔ دوسرا ، آپ زیادہ سے زیادہ مختلف انٹری اور آؤٹ پورٹ فولیو کی جانچ کر سکتے ہیں ، بہترین پیرامیٹرز کی تلاش کر سکتے ہیں۔ پھر ، آپ زیادہ عوامل کو جوڑ سکتے ہیں تاکہ حالات کا اندازہ لگایا جاسکے اور غیر منفعتی ماحول میں تجارت سے بچا جاسکے۔ آخر میں ، انڈیکس ویٹرننگ الگورتھم متعارف کروائیں ، پوزیشن کی پیمائش کو ایڈجسٹ کریں ، جب منافع بخش ہو تو پوزیشن کو بڑھا دیں اور جب نقصان ہو تو پوزیشن کو کم کریں۔
مندرجہ بالا نکات کو بہتر بنانے کے ذریعے ، حکمت عملی کی استحکام کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے ، حکمت عملی کی کھوج کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ یقینا ، کسی بھی اصلاح کو سخت جانچ پڑتال کی ضرورت ہوتی ہے ، تاکہ زیادہ سے زیادہ اصلاح سے بچا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
یہ موسمی الٹ کراس فیز ٹریڈنگ حکمت عملی مجموعی طور پر بہت عملی ہے۔ یہ مناسب انٹری اور آؤٹ ٹریڈنگ مہینوں کا انتخاب کرکے قیمتوں میں موسم کے اثر سے پیدا ہونے والے الٹ کو مؤثر طریقے سے پکڑتا ہے ، اور اس طرح منافع کماتا ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی بہت آسان ، آسانی سے سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے موزوں ہے ، جو مقدار میں تجارت کرنے والے ابتدائیوں کے لئے موزوں ہے۔ یقینا ، تاجروں کو مارکیٹ کے کچھ خطرات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے ، اور اس حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مارکیٹ کے ماحول میں تبدیلیوں کے مطابق ڈھال سکے۔
/*backtest
start: 2023-01-24 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EmpiricalFX
//@version=4
strategy("Seasonality Benchmark ","Season",overlay=false,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=25,initial_capital=100000,currency="USD",
commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.5)
input_entry_direction = input("Long","Position Type",options=["Long","Short"])
input_entry_month = input("Oct","Entry Month",options=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"])
input_exit_month = input("Jan","Entry Month",options=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"])
//Convert three character month string to integer
month_str_to_int(m)=>
ret = m == "Jan" ? 1 :
m == "Feb" ? 2 :
m == "Mar" ? 3 :
m == "Apr" ? 4 :
m == "May" ? 5 :
m == "Jun" ? 6 :
m == "Jul" ? 7 :
m == "Aug" ? 8 :
m == "Sep" ? 9 :
m == "Oct" ? 10 :
m == "Nov" ? 11 :
m == "Dec" ? 12 : -1
is_long = input_entry_direction == "Long" ? true : false
entry = month_str_to_int(input_entry_month)
exit = month_str_to_int(input_exit_month)
var balance = strategy.equity
//Entering a position is conditional on:
//1. No currently active trades
//2. Input entry month matches current month
if(strategy.opentrades == 0 and entry == month)
strategy.entry("Swing",is_long)
//Exiting a position is conditional on:
//1. Must have open trade
//2. Input exit month matches current month
if(strategy.opentrades > 0 and exit == month)
strategy.close("Swing")
//Update the balance every time a trade is exited
if(change(strategy.closedtrades)>0)
balance := strategy.equity
plot(strategy.equity,"Equity",color.orange)
plot(balance,"Balance",color.red)