1. مربع
  2. فیشر ٹرانسفارمیشن اشارے پر مبنی بیک ٹیسٹنگ کی حکمت عملی

فیشر ٹرانسفارمیشن اشارے پر مبنی بیک ٹیسٹنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-25 14:22:36
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی فشیر ٹرانسفارم اشارے پر مبنی بیک ٹیسٹنگ حکمت عملی ہے۔ فشیر ٹرانسفارم فارمولا قیمت کے اعداد و شمار کو قیمت کے انتہا پسندیوں اور موڑ کے مقامات کی نشاندہی کرنے کے لئے معمول کی تقسیم میں تبدیل کرسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی قیمت کے رجحانات کا تعین کرنے اور خودکار تجارت کو حاصل کرنے کے لئے فشیر ٹرانسفارم اشارے کو جوڑتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. HL2 اشارے کا حساب لگائیں
  2. سب سے زیادہ حالیہ لمبائی ادوار میں HL2 کی زیادہ سے زیادہ xMaxH اور کم از کم xMinL کا حساب لگائیں
  3. فیشر ٹرانسفارمیشن اشارے کا حساب لگائیں:
    • nValue1 0.33 × ((معیاری HL2) + 0.67 × nValue1 پچھلی مدت ہے
    • nValue2 حدود nValue1 کے درمیان -0.99 اور 0.99
    • nFish nValue2 کی لوگرتھمک تبدیلی ہے
  4. پوزیشن کی سمت کا تعین کرنے کے لئے nFish مثبت یا منفی ہے کہ آیا کا تعین
  5. پوزیشن سگنل پوسٹ، اگر ریورس ٹریڈنگ مقرر کیا جاتا ہے، مخالف پوزیشن لے لو
  6. انٹری سگنل: طویل کے لئے possig=1، مختصر کے لئے possig=-1

فوائد کا تجزیہ

  1. فیشر ٹرانسفارمیشن اشارے درست طریقے سے رجحانات کا تعین کرنے کی قیمت انتہائی اور موڑ کے مقامات کی نشاندہی کر سکتے ہیں
  2. HL2 اشارے کو یکجا کرکے اتار چڑھاؤ کو فلٹر کرنے سے جیت کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے
  3. ریورس ٹریڈنگ کو مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ترتیب دیا جاسکتا ہے
  4. دستی فیصلے کے بغیر خودکار تجارت سے تجارتی اخراجات کم ہوتے ہیں

خطرے کا تجزیہ

  1. فیشر ٹرانسفارمیشن اشارے میں تاخیر ہے اور قلیل مدتی قیمت کی تبدیلیوں کو یاد کر سکتا ہے
  2. غیر مستحکم رجحانات میں سٹاپ نقصان کا اعلی خطرہ
  3. غیر مناسب ریورس ٹریڈنگ کی ترتیبات نظام کی غلط تجارتوں کا باعث بن سکتی ہیں
  4. کراس سائیکل کی تصدیق کی کمی، ایک خاص غلط مثبت خطرہ ہے

خطرے کے حل:

  1. تاخیر کو کم کرنے کے لئے مناسب طریقے سے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
  2. ایک ٹرانزیکشن نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حد میں اضافہ
  3. فلٹرنگ کے لئے دیگر اشارے کے ساتھ مل کر ریورس ٹریڈنگ کو بہتر بنائیں
  4. رجحانات ، قیمتوں کی سطح ، سائیکلوں وغیرہ کی متعدد تصدیق کے طریقہ کار کو بڑھانا

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. اہم رجحانات کو یقینی بنانے کے لئے رجحانات کے اشارے کو یکجا کریں
  2. قیمتوں کے الٹ جانے کے فیصلے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے سائیکلک اشارے میں اضافہ
  3. جھوٹے مثبت نتائج سے بچنے کے لئے متعدد ٹائم فریم کی تصدیق
  4. متحرک طور پر سٹاپ نقصان کی حد کو ایڈجسٹ کریں
  5. جیت کی شرح اور منافع فیکٹر کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں

مذکورہ بالا اصلاحات حکمت عملی کی جیت کی شرح کو مزید بہتر بناسکتی ہیں ، منافع میں تالا لگا سکتی ہیں ، خطرات کو کنٹرول کرسکتی ہیں ، اور زیادہ مستحکم اور موثر تجارتی نتائج حاصل کرسکتی ہیں۔

خلاصہ

فیشر ٹرانسفارمر اشارے بیک ٹیسٹنگ کی حکمت عملی میں قیمتوں میں الٹ پوائنٹس اور رجحانات کی سمتوں کا تعین کرنے کے لئے فیشر ٹرانسفارمر اشارے کو مربوط کیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں درست فیصلے اور آٹومیشن کی اعلی ڈگری ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح کے ذریعے ، مستحکم اور موثر تجارتی نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ لیکن کچھ خطرات جیسے تاخیر اور جھوٹے مثبت بھی ہیں۔ حکمت عملی کو زیادہ لچکدار اور مضبوط بنانے کے لئے متعدد توثیقی میکانزم اور متحرک ایڈجسٹمنٹ کے طریقوں کو متعارف کرانے سے مزید اصلاح کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v2.0 22/12/2016
// 	Market prices do not have a Gaussian probability density function
// 	as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
// 	But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
// 	them or creating a normalized indicator such as the relative strength
// 	index and applying the Fisher transform. Such a transformed output 
// 	creates the peak swings as relatively rare events.
// 	Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
// 	The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
// 	identify price reversals in a timely manner. 
//
//  For signal used zero. 
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Fisher Transform Indicator by Ehlers Backtest", shorttitle="Fisher Transform Indicator by Ehlers")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(1, color=white)
xHL2 = hl2
xMaxH = highest(xHL2, Length)
xMinL = lowest(xHL2,Length)
nValue1 = 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 =   iff(nValue1 > .99,  .999,
	         iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1))
nFish = 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
pos = iff(nFish > 0, 1,
	   iff(nFish < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
// barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nFish, color=green, title="Fisher")
plot(nz(nFish[1]), color=red, title="Trigger")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں