فشر ٹرانسفارم انڈیکیٹر بیک ٹیسٹنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی فشر ٹرانسفارمیشن اشارے پر مبنی ایک ریٹرننگ حکمت عملی ہے۔ فشر ٹرانسفارمیشن فارمولا قیمت کے اعداد و شمار کو نارمل ڈسٹری بیوشن میں تبدیل کرسکتا ہے ، جس کی مدد سے قیمتوں کے انتہائی نقطہ اور ٹرانسفارمیشن پوائنٹس کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔ یہ حکمت عملی ، فشر ٹرانسفارمیشن اشارے کے ساتھ مل کر ، قیمتوں کے رجحانات کا تعین کرتی ہے ، جس سے خودکار تجارت کی اجازت ملتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- HL2 انڈیکس کا حساب لگائیں
- HL2 کی حالیہ لمبائی کی مدت کے لئے xMaxH اور xMinL کی کم سے کم قیمت کا حساب لگائیں
- فشر ٹرانسفارمیشن کی پیمائش:
- nValue1 0.33 × ((HL2 معیاری) + 0.67 × nValue1 کے پہلے دورانیہ کی قیمت ہے
- nValue2 حد nValue1 کے درمیان -0.99 اور 0.99
- nValue2 کے لئے nFish کی عددی فنکشن کو تبدیل کرنا
- nFish کو مثبت یا منفی کا تعین کریں اور پوزیشن کی سمت کا تعین کریں
- پوزیشن سگنل possig ، اگر ریورس ٹریڈنگ ترتیب دی جائے تو پوزیشن ریورس ہوجاتی ہے
- داخلہ: possig = 1 زیادہ، possig = -1 خالی
حکمت عملی کا تجزیہ
- فیشر ٹرانسفارمیشن انڈیکس قیمتوں کے عروج اور موڑ کی نشاندہی کرتا ہے تاکہ رجحانات کا درست اندازہ لگایا جاسکے
- HL2 اشارے کے ساتھ فلٹر ہلچل ، جیت کی شرح میں اضافہ
- مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ریورس ٹریڈنگ سیٹ اپ
- خود کار طریقے سے ٹریڈنگ ، بغیر کسی انسانی فیصلے کے ، ٹرانزیکشن کی لاگت کو کم کرنا
خطرے کا تجزیہ
- فیشر ٹرانسفارمیشن انڈیکس میں تاخیر ہوئی ہے ، ممکنہ طور پر قیمتوں میں مختصر تبدیلیوں سے محروم
- زلزلے کے رجحان کو ختم کرنے کا خطرہ
- غلط ریورس ٹریڈنگ سیٹ اپ سسٹم کے ذریعہ غلط تجارت کا سبب بن سکتا ہے
- ٹائم سائیکل کی توثیق پر غور نہیں کیا گیا ، جس میں جھوٹے مثبت نتائج کا خطرہ موجود ہے
خطرے کا حل:
- پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کریں اور تاخیر کو کم کریں
- اسٹاپ نقصان کو بڑھانا اور انفرادی نقصان کو کنٹرول کرنا
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ریورس ٹریڈنگ کو بہتر بنانا
- رجحانات، قیمتوں کی درجہ بندی، بینڈوڈتھ اور مزید متعدد تصدیق
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- رجحانات کے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹر کریں تاکہ بڑے رجحانات کو یقینی بنایا جاسکے
- بینڈوڈتھ اشارے میں اضافہ ، قیمتوں میں تبدیلی کی درستگی کو بہتر بنانا
- غلط نتائج سے بچنے کے لئے کثیر وقت کی جانچ پڑتال
- متحرک طور پر اسٹاپ نقصان کی حد کو ایڈجسٹ کریں
- اصلاح کے پیرامیٹرز ، زیادہ سے زیادہ جیت کی شرح اور منافع کے عوامل
مندرجہ بالا اصلاحاتی حکمت عملی حکمت عملی کی کامیابی ، منافع کو لاک کرنے اور خطرے کو کنٹرول کرنے میں مزید اضافہ کرسکتی ہے ، جس سے زیادہ مستحکم اور موثر تجارتی نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔
خلاصہ کریں۔
فشر ٹرانسمیشن اشارے کی واپسی کی حکمت عملی فشر ٹرانسمیشن اشارے کی حکمت عملی کا فیصلہ قیمت کے موڑ کے نقطہ اور رجحان کی سمت ہے۔ یہ حکمت عملی درست ہے ، اس میں اعلی درجے کی آٹومیشن ہے ، پیرامیٹرز کی اصلاح کے ذریعہ مستحکم اور موثر تجارتی نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ لیکن کچھ تاخیر ، جھوٹے مثبت اور دیگر خطرات بھی موجود ہیں ، حکمت عملی کو زیادہ لچکدار اور لچکدار بنانے کے لئے متعدد توثیق کے طریقہ کار اور متحرک ایڈجسٹمنٹ کے طریقوں کو متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v2.0 22/12/2016
// Market prices do not have a Gaussian probability density function
// as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
// But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
// them or creating a normalized indicator such as the relative strength
// index and applying the Fisher transform. Such a transformed output
// creates the peak swings as relatively rare events.
// Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
// The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
// identify price reversals in a timely manner.
//
// For signal used zero.
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Fisher Transform Indicator by Ehlers Backtest", shorttitle="Fisher Transform Indicator by Ehlers")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(1, color=white)
xHL2 = hl2
xMaxH = highest(xHL2, Length)
xMinL = lowest(xHL2,Length)
nValue1 = 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 = iff(nValue1 > .99, .999,
iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1))
nFish = 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
pos = iff(nFish > 0, 1,
iff(nFish < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nFish, color=green, title="Fisher")
plot(nz(nFish[1]), color=red, title="Trigger")