مومنٹم ریلیکس انڈیکیٹر اور 123 پیٹرن اسٹریٹجی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی میں متحرک پھیلنے والے اشارے اور 123 فارم دونوں حکمت عملیوں کو ملا کر ایک جامع تجارتی سگنل تشکیل دیا گیا ہے تاکہ منافع کے امکانات کو بہتر بنایا جاسکے۔ اس میں ، متحرک پھیلنے والے اشارے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو ٹریک کرتے ہیں ، اور مختصر مدت کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے آر ایس آئی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ 123 فارم اسٹاک کے مختصر مدت میں اونچائی اور نچلی سطح کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی سگنل تشکیل دیتے ہیں۔ دونوں حکمت عملیوں کا امتزاج حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں تجارت کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
123 شکلیں
123 کی شکل کو تین مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے ، پہلے مرحلے میں اسٹاک کی قیمت دو دن کے لئے کم ہوگئی ، پھر دوسرے مرحلے میں اسٹاک کی قیمت دو دن کے لئے بڑھ گئی ، اور آخر میں تیسرے مرحلے میں اسٹاک کی قیمت ایک بار پھر کم ہوگئی۔ اس شکل کے مطابق ہم یہ فیصلہ کرسکتے ہیں کہ جب دوسرے مرحلے میں اسٹاک کی قیمت بڑھتی ہے تو ایک سے زیادہ پوزیشن قائم کی جاسکتی ہے ، اور جب تیسرے مرحلے میں اسٹاک کی قیمت کم ہوتی ہے تو خالی پوزیشن قائم کی جاسکتی ہے۔
خاص طور پر ، جب بند ہونے والی قیمت میں لگاتار دو دن کی کمی کے بعد ، اگر تیسرے دن بند ہونے والی قیمت پچھلے دن کی بند ہونے والی قیمت سے زیادہ ہے ، اور 9 ویں دن اسٹوکاسٹک سست 50 سے کم ہے تو ، خریدنے کا اشارہ ہے۔ جب بند ہونے والی قیمت میں لگاتار دو دن کی اضافہ کے بعد ، اگر تیسرے دن بند ہونے والی قیمت پچھلے دن کی بند ہونے والی قیمت سے کم ہے ، اور 9 ویں دن اسٹوکاسٹک فاسٹ 50 سے زیادہ ہے تو ، فروخت کا اشارہ ہے۔
ٹرانسمیشن کے اشارے
متحرک ٹرانسمیشن اشارے کی تعمیر کا عمل RSI کے ساتھ زیادہ تر ایک ہی ہے ، اس کی بنیادی تفریق یہ ہے کہ متحرک ٹرانسمیشن اشارے کی دورانیہ کی لمبائی متغیر ہے۔ خاص طور پر ، اس اشارے کی دورانیہ کی لمبائی حالیہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی شرح سے متاثر ہوتی ہے۔ قیمتوں میں زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ، دورانیہ کم ہوتا ہے ، جس سے اشارے کو زیادہ حساس بنایا جاتا ہے۔ جب قیمت مستحکم ہوتی ہے تو ، دورانیہ زیادہ ہوتا ہے ، تاکہ غلط اطلاع کی شرح کو کم کیا جاسکے۔
انجن کے چنگ چنگ انڈیکس کے لئے حساب کتاب کا فارمولا ہے:
DMI = RSI(DTime)
其中:
DTime = 14 / X日收盘价标准差的10日均值
یہ اشارے RSI کے ساتھ ایک ہی رینج کی وضاحت کرتا ہے ، جس میں مندرجہ ذیل خالی علاقوں پر مشتمل ہے:
کثیر سر علاقہ: DMI > 30 خالی سر علاقہ: DMI < 70
جب اشارے خالی سر والے علاقے سے کثیر سر والے علاقے میں داخل ہوتا ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، جب کثیر سر والے علاقے سے خالی سر والے علاقے میں داخل ہوتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
طاقت کا تجزیہ
123 فارم سادہ اور موثر ہے۔ یہ فارم اسٹاک کی قیمتوں میں قلیل مدتی الٹ کی خصوصیات کا استعمال کرتا ہے ، جو نیچے کی سطح پر خریدتا ہے اور اوپر کی سطح پر فروخت کرتا ہے ، اور رجحان کے وسط میں تجارت سے گریز کرتا ہے۔
متحرک چانگ چنگ انڈیکس زیادہ حساس ہے۔ اشارے کی تبدیلی کی رفتار کی خصوصیت اس کو مارکیٹ کے مطابق ڈھالنے کی اجازت دیتی ہے ، جس میں شدید اتار چڑھاو کے دوران وقت پر موڑ کا نقطہ نظر ہوتا ہے۔
دونوں حکمت عملیوں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کر سکتے ہیں غلط خبریں │ 123 شکل سگنل پیدا کرنے کے لئے ڈی ایم آئی کا حوالہ دیتے ہوئے مارکیٹ کے پس منظر کا فیصلہ کرنے کے لئے، رجحان میں ٹریڈنگ کے نقصانات کو کم کر سکتے ہیں │
دو حکمت عملیوں کے فوائد کا استعمال کرتے ہوئے۔ ڈی ایم آئی فلٹر کے لئے موزوں ہے ، اور 123 شکلوں کے ساتھ مل کر نظام کی استحکام میں نمایاں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
خطرے کا تجزیہ
سگنل کی غلط اطلاع دینے کا خطرہ۔ ڈی ایم آئی اور 123 شکلیں دونوں ہی غلط سگنل دے سکتی ہیں جب قیمت صرف مختصر مدت کے اتار چڑھاؤ پر ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔
تجارت کی فریکوئنسی بہت زیادہ ہوسکتی ہے۔ ڈی ایم آئی کی متغیر سائیکل کی خصوصیت اس کو مارکیٹ کے شور سے انتہائی حساس بناتی ہے ، جس میں تجارت کی فریکوئنسی کو کنٹرول کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
123 فارم رجحان کے وسط کے مواقع سے محروم ہوسکتا ہے۔ یہ فارم بنیادی طور پر قلیل مدتی الٹ کو پکڑتا ہے اور درمیانی اور لمبی لائن کے رجحان سے مستقل فائدہ نہیں اٹھاسکتا ہے۔
ٹرانزیکشنز کی تعداد کو مناسب طریقے سے محدود کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ سے زیادہ ٹرانزیکشنز کے نتیجے میں اعلی فیس اور سلائڈ پوائنٹ کی لاگت آتی ہے۔
اصلاح کی سمت
متحرک چانگ چنگ انڈیکس پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ مختلف ڈی ایم آئی کے آر ایس آئی پیرامیٹرز ، ٹریڈنگ رینج پیرامیٹرز کی جانچ کرکے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
123 شکل فلٹرنگ کی شرائط کو بہتر بنائیں۔ آپ اسٹوک اشارے کے مختلف پیرامیٹرز یا دیگر فلٹرنگ اشارے جیسے MACD کو جانچ سکتے ہیں۔
نقصان کی روک تھام کے طریقہ کار کو بڑھانا۔ مناسب روک تھام کی حد سے انفرادی نقصان کو کم کیا جاسکتا ہے۔
اضافی پوزیشن مینجمنٹ ماڈیولز۔ جیسے فکسڈ حجم ٹریڈنگ ، فکسڈ فنڈ لیوریج ٹریڈنگ وغیرہ حکمت عملی کے خطرے کے کنٹرول کو بہتر بناسکتے ہیں۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کو دو زاویوں سے اندازہ لگانا ہے ، جس میں متحرک جینگ جینگ انڈیکس اور 123 شکلیں شامل ہیں ، تاکہ تجارتی سگنل کی تاثیر کو بہتر بنایا جاسکے۔ تاہم ، کوئی بھی واحد حکمت عملی مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے لئے بالکل موزوں نہیں ہوسکتی ہے۔ سرمایہ کاروں کو استعمال کرتے وقت خطرے پر قابو پانے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ، اور بیک اپ اور ریئل اسٹیٹ کے نتائج کے مطابق اصلاحی پیرامیٹرز کو مستقل طور پر ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے ، تاکہ حکمت عملی کو مستقل منافع بخش بنایا جاسکے۔
/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots Dynamic Momentum Index indicator. The Dynamic Momentum
// Index (DMI) was developed by Tushar Chande and Stanley Kroll. The indicator
// is covered in detail in their book The New Technical Trader.
// The DMI is identical to Welles Wilder`s Relative Strength Index except the
// number of periods is variable rather than fixed. The variability of the time
// periods used in the DMI is controlled by the recent volatility of prices.
// The more volatile the prices, the more sensitive the DMI is to price changes.
// In other words, the DMI will use more time periods during quiet markets, and
// less during active markets. The maximum time periods the DMI can reach is 30
// and the minimum is 3. This calculation method is similar to the Variable
// Moving Average, also developed by Tushar Chande.
// The advantage of using a variable length time period when calculating the RSI
// is that it overcomes the negative effects of smoothing, which often obscure short-term moves.
// The volatility index used in controlling the time periods in the DMI is based
// on a calculation using a five period standard deviation and a ten period average
// of the standard deviation.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DMI(RSILen, BuyZone,SellZone,UpLimit,LoLimit) =>
pos = 0
xStdDev = stdev(close, 5)
xSMAStdDev = sma(xStdDev, 10)
DTime = round(14 / xSMAStdDev - 0.5)
xDMI = iff(DTime > UpLimit, UpLimit,
iff(DTime < LoLimit, LoLimit, DTime))
xRSI = rsi(xDMI, RSILen)
pos := iff(xRSI > BuyZone, 1,
iff(xRSI < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Dynamic Momentum Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
RSILen = input(14, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
UpLimit = input(30, minval=1)
LoLimit = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDMI = DMI(RSILen, BuyZone,SellZone,UpLimit,LoLimit)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDMI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDMI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )