1. مربع
  2. پیٹ ویو ٹریڈنگ سسٹم کی حکمت عملی

پیٹ ویو ٹریڈنگ سسٹم کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-25 15:36:16
ٹیگز:

img

پیٹ ویو ٹریڈنگ سسٹم کی حکمت عملی کا جائزہ

پیٹ ویو ٹریڈنگ سسٹم حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی میں چلتی اوسط ٹریڈنگ اور رجحان کی پیروی کے فوائد کو مربوط کیا گیا ہے ، اور درمیانی مدت کی قیمت کے رجحانات کی سمت کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتا ہے۔ ایک واحد چلتی اوسط کراس اوور سسٹم کے مقابلے میں ، اضافی فلٹرز کا امتزاج غلط سگنلز کے امکان کو بہت کم کرسکتا ہے۔ مخصوص فوائد مندرجہ ذیل ہیں:

  1. چلتی اوسط کراس اوور اور رجحان کی پیروی کا امتزاج اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں پھنسنے سے بچتا ہے۔

  2. پل بیک فلٹرز اور بریک آؤٹ کی تصدیق کے میکانزم جھوٹے بریک آؤٹ سے بچتے ہیں۔

  3. اے ٹی آر اقدار اور موم بتی جسم فلٹر حقیقی اتار چڑھاؤ کی نشاندہی کرنے میں مدد.

  4. ٹریلنگ سٹاپ نقصان کا طریقہ کار مؤثر طریقے سے ایک ہی تجارت کے نقصانات کو کنٹرول کرسکتا ہے۔

پیٹ ویو ٹریڈنگ سسٹم حکمت عملی رسک تجزیہ

اس حکمت عملی سے نمٹنے والے اہم خطرات یہ ہیں:

  1. اچانک مارکیٹ کے واقعات اسٹاپ نقصان سے باہر نکلنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسٹاپ نقصان کا فاصلہ مناسب طریقے سے آرام دہ ہوسکتا ہے۔

  2. بروقت منافع کے بغیر بہت طویل عرصے تک پوزیشنوں کا انعقاد کرنا۔ چلتی اوسط سائیکل کو مختصر کرنا۔

  3. پرسکون مارکیٹ کے حالات ٹریڈنگ سگنلز کو کم کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ فلٹر کے معیار کو مناسب طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے۔

  4. پیرامیٹر کی غلط اصلاح کے نتیجے میں بہت کثرت سے یا بہت کم تجارت ہوتی ہے۔ پیرامیٹرز کو بار بار جانچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل سمتوں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  2. رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے مزید اشارے جیسے بولنگر بینڈ ، آر ایس آئی شامل کرنے کی کوشش کریں۔

  4. خود بخود خریدنے اور فروخت سگنل پیدا کرنے کے لئے مشین سیکھنے کے طریقوں کی کوشش کریں.

  5. غلط سگنل کے امکانات کو کم کرنے کے لئے سگنل فلٹرنگ منطق کو بہتر بنائیں.

  6. مختلف ٹائم فریم فیصلوں کو یکجا کرکے زیادہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کریں۔

پیٹ ویو ٹریڈنگ سسٹم کی حکمت عملی کا خلاصہ

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("9:22 5 MIN 15 MIN BANKNIFTY", overlay=true)

fastLength = input(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input(22, title="Slow MA Length")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrFilter = input(0.5, title="ATR Filter")
trailingStop = input(1.5, title="Trailing Stop Percentage")
pullbackThreshold = input(0.5, title="Pullback Threshold")
minCandleBody = input(0.5, title="Minimum Candle Body Percentage")
breakoutConfirmation = input(true, title="Use Breakout Confirmation")

price = close
mafast = ta.sma(price, fastLength)
maslow = ta.sma(price, slowLength)

atrValue = ta.atr(atrLength)

long_entry = ta.crossover(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter
short_entry = ta.crossunder(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter

// Pullback Filter
pullbackLong = ta.crossover(price, mafast) and ta.change(price) <= -pullbackThreshold
pullbackShort = ta.crossunder(price, mafast) and ta.change(price) >= pullbackThreshold

// Include pullback condition only if a valid entry signal is present
long_entry := long_entry and (pullbackLong or not ta.crossover(price, mafast))
short_entry := short_entry and (pullbackShort or not ta.crossunder(price, mafast))

// Filter based on candle body size
validLongEntry = long_entry and ta.change(price) > 0 and ta.change(price) >= minCandleBody
validShortEntry = short_entry and ta.change(price) < 0 and ta.change(price) <= -minCandleBody

// Breakout confirmation filter
breakoutLong = breakoutConfirmation ? (close > ta.highest(high, fastLength)[1]) : true
breakoutShort = breakoutConfirmation ? (close < ta.lowest(low, fastLength)[1]) : true

long_entry := validLongEntry and breakoutLong
short_entry := validShortEntry and breakoutShort

if (long_entry)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.close("Short")
    alert("Long trade iniated")
    
if (short_entry)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.close("Long")
    alert("Short trade initated")

// Trailing Stop-Loss
long_stop = strategy.position_avg_price * (1 - trailingStop / 100)
short_stop = strategy.position_avg_price * (1 + trailingStop / 100)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = long_stop)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = short_stop)

plot(mafast, color=color.green, linewidth=2, title="Fast MA")
plot(maslow, color=color.red, linewidth=2, title="Slow MA")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں