پٹ ویو ٹریڈنگ سسٹم کی حکمت عملی
ChaoZhang
پیٹر ویو ٹریڈنگ سسٹم حکمت عملی کا جائزہ
پٹ ویو ٹریڈنگ سسٹم کی حکمت عملی قیمتوں کی تیز اور سست حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی سگنل بناتی ہے ، اور اضافی فلٹرز اور اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ساتھ مل کر اس کی مزید اصلاح کی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد درمیانی شارٹ لائن رجحانات کو پکڑنا ہے ، قیمتوں کے اوسط کو عبور کرکے خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنا ہے۔ اس کوڈ میں جعلی توڑ سے بچنے کے لئے بریک کی تصدیق کے فلٹر ، کے لائن انٹیلی جنس فلٹر ، اے ٹی آر فلٹر ، ریورس فلٹر وغیرہ شامل ہیں۔ مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی میں رجحانات کی پیروی اور توڑنے والی تجارت کے فوائد شامل ہیں ، جو جمع ہونے کے بعد کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتے ہیں۔
پیٹر ویو ٹریڈنگ سسٹم حکمت عملی اصول
یہ حکمت عملی تیز رفتار حرکت پذیر اوسط ((لمبائی 9) اور سست رفتار حرکت پذیر اوسط ((لمبائی 22) کا استعمال کرتی ہے تاکہ گولڈ فورک ((تیز رفتار لائن پر سست رفتار لائن) اور ڈیڈ فورک ((تیز رفتار لائن کے نیچے سست رفتار لائن) کے ٹریڈنگ سگنل بنائے جائیں۔ جب تیز رفتار لائن نیچے سے نیچے سے نیچے سے گزرتی ہے تو خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب تیز رفتار لائن اوپر سے نیچے سے نیچے سے گزرتی ہے تو فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
قیمت کے اتار چڑھاؤ سے پیدا ہونے والے جھوٹے ٹوٹ پھوٹ سے بچنے کے لئے ، کوڈ میں اضافی فلٹرنگ میکانزم شامل ہیں۔ اس میں K لائن انٹیٹی فلٹر شامل ہیں ، جس میں K لائن انٹیٹی فیصد اتار چڑھاؤ 0.5 فیصد سے زیادہ پیدا کرنے کے لئے سگنل کی ضرورت ہوتی ہے۔ رجحان کی تصدیق کے لئے قیمتوں میں کسی خاص مقدار میں واپسی کا تعین کرنے کے لئے ریڈیکٹ فلٹر ، فوری لائن اور قیمت کی لائنوں کے کراس ہونے پر ریڈیکٹ فلٹر؛ اے ٹی آر ویلیو فلٹر ، جس میں یہ ثابت کرنے کے لئے کہ اے ٹی آر 0.5 سے زیادہ ہے کہ اتار چڑھاؤ کافی ہے سگنل پیدا کرنے کے لئے۔
سگنل کے بعد ، اگر بریک کی تصدیق کا فلٹر آن کیا جائے تو ، یہ بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا موجودہ اختتامی قیمت نے پچھلے N روٹ K لائن کی اعلی ترین قیمت یا کم سے کم قیمت کو توڑنے کی تصدیق کی ہے۔ آخر میں ، اس حکمت عملی نے منافع کو لاک کرنے کے لئے سلائڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کا استعمال کیا ، جس میں اسٹاپ نقصان کی پوزیشن ہولڈنگ اوسط قیمت کے ایک خاص فیصد کے مطابق منتقل کی جائے گی۔
پیٹر ویو ٹریڈنگ سسٹم حکمت عملی کے فوائد کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں چلتی اوسط تجارت اور رجحان سے باخبر رہنے کے فوائد کو مربوط کیا گیا ہے ، جس سے قیمتوں کے رجحانات کی سمت کو مؤثر طریقے سے شناخت کیا جاسکتا ہے۔ ایک ہی مساوی لائن کراسنگ سسٹم کے مقابلے میں ، اضافی فلٹرز کے ساتھ مل کر ، جھوٹے سگنل کی امکان کو نمایاں طور پر کم کیا جاسکتا ہے۔ خاص فوائد یہ ہیں:
اس کے علاوہ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک رجحان کی پیروی کے ساتھ ایک مساوی کراس لائن ہے، جس میں زلزلے کے عمل سے بچنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے.
ریورس فلٹرز اور توڑ کی تصدیق کے طریقہ کار سے جعلی توڑ سے بچا جاسکتا ہے۔
ATR اقدار، K لائن انٹیٹی فلٹرز حقیقی اتار چڑھاو کی شناخت میں مدد کرتے ہیں۔
سلائیڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار انفرادی نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے۔
پیٹر ویو ٹریڈنگ سسٹم حکمت عملی کے خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات شامل ہیں:
اس کے نتیجے میں اسٹاپ نقصان کا نشانہ بنایا گیا۔ اسٹاپ نقصان کا فاصلہ مناسب طور پر چھوڑ دیا جاسکتا ہے۔
طویل عرصے سے پوزیشن رکھنے کے لئے ، وقت پر بند نہ کریں۔ اوسط مدت کو کم کیا جاسکتا ہے۔
خاموشی کے دوران ، تجارتی سگنل کم ہوجاتے ہیں۔ فلٹرنگ کے معیار کو مناسب طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے۔
پیرامیٹرز کو غیر مناسب طریقے سے بہتر بنایا گیا ہے ، جس کے نتیجے میں زیادہ بار بار یا کم تجارت ہوتی ہے۔ پیرامیٹرز کو بار بار جانچنے کی ضرورت ہے۔
پیٹر ویو ٹریڈنگ سسٹم حکمت عملی کو بہتر بنانے کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
مختلف تجارتی اقسام کے مطابق الگ الگ ٹیسٹ پیرامیٹرز ، متحرک اوسط کی مدت کو بہتر بنانا وغیرہ۔
رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے مزید اشارے شامل کرنے کی کوشش کریں ، جیسے برن بینڈ ، آر ایس آئی وغیرہ۔
نقصان کی روک تھام کے طریقہ کار کے پیرامیٹرز کی جانچ کریں اور بہترین نقصان کا تناسب تلاش کریں۔
مشین لرننگ جیسے طریقوں کو آزمائیں جو خود بخود خرید و فروخت کے اشارے پیدا کرے۔
سگنل فلٹرنگ منطق کو بہتر بنانا ، جعلی سگنل کے امکانات کو کم کرنا
مختلف ٹائم زونز کے ساتھ مل کر، زیادہ سے زیادہ ٹریڈنگ کے مواقع کو تلاش کریں.
پیٹر ویو ٹریڈنگ سسٹم کی حکمت عملی کا خلاصہ
پیٹر ویو ٹریڈنگ سسٹم کی حکمت عملی ایک متحرک اوسط کراسنگ ، رجحان سے باخبر رہنے ، فلٹرز شامل کرنے اور اسی طرح کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد وسط شارٹ ٹریڈنگ حکمت عملی تشکیل دیتی ہے۔ اس حکمت عملی میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہونے والے شور کی تجارت کو نمایاں طور پر کم کیا گیا ہے۔ اس میں شامل فلٹرنگ میکانزم سے بھی جھوٹے توڑنے کے خطرے سے بچا گیا ہے۔ پیرامیٹرز کی جانچ اور قواعد و ضوابط کی اصلاح کے ذریعہ ، یہ حکمت عملی دن کے اندر مختصر شارٹ ٹریڈنگ کا ایک طاقتور ذریعہ بن سکتی ہے۔ مجموعی طور پر ، پیٹر ویو ٹریڈنگ سسٹم کی حکمت عملی زیادہ استحکام کے لئے موزوں ہے ، جو واضح وسط شارٹ ٹریڈنگ رجحان کے طور پر پکڑنے کے لئے موزوں ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("9:22 5 MIN 15 MIN BANKNIFTY", overlay=true)
fastLength = input(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input(22, title="Slow MA Length")
atrLength = input(14, title="ATR Length")
atrFilter = input(0.5, title="ATR Filter")
trailingStop = input(1.5, title="Trailing Stop Percentage")
pullbackThreshold = input(0.5, title="Pullback Threshold")
minCandleBody = input(0.5, title="Minimum Candle Body Percentage")
breakoutConfirmation = input(true, title="Use Breakout Confirmation")
price = close
mafast = ta.sma(price, fastLength)
maslow = ta.sma(price, slowLength)
atrValue = ta.atr(atrLength)
long_entry = ta.crossover(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter
short_entry = ta.crossunder(mafast, maslow) and atrValue > atrFilter
// Pullback Filter
pullbackLong = ta.crossover(price, mafast) and ta.change(price) <= -pullbackThreshold
pullbackShort = ta.crossunder(price, mafast) and ta.change(price) >= pullbackThreshold
// Include pullback condition only if a valid entry signal is present
long_entry := long_entry and (pullbackLong or not ta.crossover(price, mafast))
short_entry := short_entry and (pullbackShort or not ta.crossunder(price, mafast))
// Filter based on candle body size
validLongEntry = long_entry and ta.change(price) > 0 and ta.change(price) >= minCandleBody
validShortEntry = short_entry and ta.change(price) < 0 and ta.change(price) <= -minCandleBody
// Breakout confirmation filter
breakoutLong = breakoutConfirmation ? (close > ta.highest(high, fastLength)[1]) : true
breakoutShort = breakoutConfirmation ? (close < ta.lowest(low, fastLength)[1]) : true
long_entry := validLongEntry and breakoutLong
short_entry := validShortEntry and breakoutShort
if (long_entry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Short")
alert("Long trade iniated")
if (short_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Long")
alert("Short trade initated")
// Trailing Stop-Loss
long_stop = strategy.position_avg_price * (1 - trailingStop / 100)
short_stop = strategy.position_avg_price * (1 + trailingStop / 100)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = long_stop)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = short_stop)
plot(mafast, color=color.green, linewidth=2, title="Fast MA")
plot(maslow, color=color.red, linewidth=2, title="Slow MA")