اسٹاکسٹک سپر ٹرینڈ ٹریلنگ اسٹاپ ٹریڈنگ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ ایک ٹریکنگ اسٹاپ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جس میں متعدد تکنیکی اشارے شامل ہیں۔ یہ حکمت عملی ٹریڈنگ سگنل کی شناخت اور اسٹاپ نقصان کی حد مقرر کرنے کے لئے بنیادی طور پر سپر ٹرینڈ ، اسٹوکاسٹک ، 200 دن کی متحرک اوسط اور اے ٹی آر اسٹاپ استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی اور لمبی لکیری رجحانات کی تجارت کے لئے موزوں ہے ، جو خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
جب اسٹوکاسٹک K لائن اوور بائی زون سے نیچے آتی ہے تو ، سپر ٹرینڈ اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے ، قیمت 200 دن کی متحرک اوسط سے تجاوز کر جاتی ہے ، اور جب اسٹوکاسٹک K لائن اوور سیل زون سے اوپر جاتی ہے تو ، سپر ٹرینڈ نیچے کی طرف اشارہ کرتا ہے ، اور قیمت 200 دن کی متحرک اوسط سے نیچے آتی ہے تو ، اس سے زیادہ رقم کمائی جاتی ہے۔ تجارت کے بعد ، اے ٹی آر اشارے کو متحرک طور پر استعمال کریں اور اسٹاپ نقصان کا مقام طے کریں۔
خاص طور پر ، جب اسٹوکاسٹک کے 80 سے اوپر جاتا ہے تو ، اسے اوور بائی کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ جب اسٹوکاسٹک کے 20 سے نیچے جاتا ہے تو ، اسے اوور سیل کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ سپر ٹرینڈ اشارے قیمت کی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ سپر ٹرینڈ اشارے جب اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو قیمت میں اضافہ ہوتا ہے ، اور سپر ٹرینڈ اشارے جب نیچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو قیمت میں کمی ہوتی ہے۔ اے ٹی آر اشارے کا استعمال حقیقی لہر کی پیمائش کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔
ایک سے زیادہ سگنل ٹرگر کرنے کی شرائط: اسٹوکاسٹک K لائن سپر بائ زون سے نیچے ((80 سے کم) ، سپر ٹرینڈ اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے ، قیمت 200 دن کی متحرک اوسط سے زیادہ ہے۔
خالی سگنل ٹرگر کی شرائط: اسٹوکاسٹک K لائن سپر سیل زون سے اوپر بڑھتی ہے ((بڑے 20 سے زیادہ) ، سپر ٹرینڈ نیچے کی طرف اشارہ کرتا ہے ، قیمت 200 دن کی متحرک اوسط سے کم ہے۔
داخلے کے بعد ، قیمت میں اتار چڑھاو کے کنٹرول کے خطرے کو ٹریک کرنے کے لئے اے ٹی آر اسٹاپ قائم کریں۔ ملٹی پل اسٹاپ کم سے کم قیمت میں اے ٹی آر کی قدر کو کم کرنے کے لئے ایک فیکٹر ہے۔ خالی پل اسٹاپ زیادہ سے زیادہ قیمت میں اے ٹی آر کی قدر کے ایک فیکٹر کو بڑھاتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی میں رجحان کی سمت اور داخلے کے وقت کا تعین کرنے کے لئے متعدد اشارے شامل ہیں ، جو جعلی سگنلوں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، اے ٹی آر متحرک ٹریکنگ اسٹاپ نقصان کو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی صورت حال کے مطابق خطرے کو کنٹرول کرنے اور زیادہ سے زیادہ رقم بچانے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
یہ حکمت عملی سادہ چلتی اوسط جیسی رجحانات کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں کے مقابلے میں بہتر موڑ کی گرفت کرتی ہے۔ اس طرح کی اے ٹی آر متحرک اسٹاپس ایک واحد اسٹاپ کے مقابلے میں زیادہ لچکدار ہوسکتی ہیں۔ لہذا ، اس حکمت عملی کا مجموعی طور پر بہتر خطرہ منافع کا تناسب ہے۔
اسٹریٹجک رسک
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اشارے کے فیصلے پر انحصار کرتی ہے ، اگر اشارے غلط سگنل دیتے ہیں تو ، اس کے نتیجے میں ریورس آپریشن سے نقصان ہوسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، ہلچل کے حالات میں ، اسٹاپ نقصان اکثر متحرک ہوسکتا ہے ، جس سے نقصان ہوتا ہے۔
مزید برآں ، اے ٹی آر اسٹاپ ، اگرچہ اتار چڑھاؤ کے مطابق اسٹاپ ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، لیکن اسٹاپ کو مارنے کے امکانات کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اگر قیمت میں اضافے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ، اسٹاپ آرڈر کو براہ راست متحرک کیا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل جہتوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
اشارے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، خرید و فروخت کے سگنل کی درستگی کو بہتر بنائیں۔ مثال کے طور پر اسٹوکاسٹک اشارے جو مختلف پیرامیٹرز کی جانچ کرسکتے ہیں ، یا سپر ٹرینڈ اشارے کے لئے اے ٹی آر کی مدت اور ضرب پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔
دوسرے روکنے کے طریقوں کی تاثیر کی جانچ کریں۔ مثال کے طور پر ، اے ٹی آر روکنے کے مقابلے میں زیادہ لچکدار خود کار طریقے سے ذہین روکنے کے الگورتھم کی کوشش کی جاسکتی ہے ، یا اس بات پر غور کیا جاسکتا ہے کہ روک تھام ایک متحرک روک تھام کی جگہ کے ساتھ ہو۔
فلٹرنگ کی شرائط کو شامل کریں ، زیادہ قابل اعتماد حالات میں داخلے کے لئے۔ مثال کے طور پر ، تجارتی حجم توانائی کے اشارے جیسے فلٹر کو شامل کیا جاسکتا ہے ، تاکہ جب مقدار کی کمی ہو تو اشارے کی بنیاد پر غلط داخلے سے بچا جاسکے۔
فنڈ مینجمنٹ کی حکمت عملی کو بہتر بنانا ، جیسے متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ۔
خلاصہ کریں۔
اسٹاکسٹک سپر ٹرینڈ ٹریکنگ اسٹاپ ٹریڈنگ حکمت عملی میں رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے متعدد اشارے استعمال کیے جاتے ہیں ، اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اے ٹی آر انٹیلجنٹ ٹریکنگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی سے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے ، اور اس میں بہتر خطرہ کی واپسی کی شرح ہے۔ اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے ل we ، ہم پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے ، اسٹاپ کے طریقوں میں ترمیم کرنے اور فلٹرنگ کے حالات کو بڑھانے جیسے طریقوں کو مستقل طور پر بہتر بناسکتے ہیں ، تاکہ یہ مارکیٹ کے زیادہ پیچیدہ ماحول کے مطابق ہو۔
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © araamas
//@version=5
strategy("stoch supertrd atr 200ma", overlay=true, process_orders_on_close=true)
var B = 0
if strategy.position_size > 0 //to figure out how many bars away did buy order happen
B += 1
if strategy.position_size == 0
B := 0
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
ema = ta.ema(close, 200)
plot(ema, title="200 ema", color=color.yellow)
b = input.int(defval=14, title="length k%")
d = input.int(defval=3, title="smoothing k%")
s = input.int(defval=3, title="smoothing d%")
smooth_k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, b), d)
smooth_d = ta.sma(smooth_k, s)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
length = input.int(title="Length", defval=12, minval=1)
smoothing = input.string(title="Smoothing", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
m = input(1.5, "Multiplier")
src1 = input(high)
src2 = input(low)
pline = input(true, "Show Price Lines")
col1 = input(color.blue, "ATR Text Color")
col2 = input(color.teal, "Low Text Color",inline ="1")
col3 = input(color.red, "High Text Color",inline ="2")
collong = input(color.teal, "Low Line Color",inline ="1")
colshort = input(color.red, "High Line Color",inline ="2")
ma_function(source, length) =>
if smoothing == "RMA"
ta.rma(source, length)
else
if smoothing == "SMA"
ta.sma(source, length)
else
if smoothing == "EMA"
ta.ema(source, length)
else
ta.wma(source, length)
a = ma_function(ta.tr(true), length) * m
x = ma_function(ta.tr(true), length) * m + src1
x2 = src2 - ma_function(ta.tr(true), length) * m
p1 = plot(x, title = "ATR Short Stop Loss", color=color.blue)
p2 = plot(x2, title = "ATR Long Stop Loss", color= color.blue)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
shortCondition = high < ema and direction == 1 and smooth_k > 80
if (shortCondition) and strategy.position_size == 0
strategy.entry("sell", strategy.short)
longCondition = low > ema and direction == -1 and smooth_k < 20
if (longCondition) and strategy.position_size == 0
strategy.entry("buy", strategy.long)
g = (strategy.opentrades.entry_price(0)-x2) * 2
k = (x - strategy.opentrades.entry_price(0)) * 2
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="buy exit", from_entry="buy",limit=strategy.opentrades.entry_price(0) + g, stop=x2)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id="sell exit", from_entry="sell",limit=strategy.opentrades.entry_price(0) - k, stop=x)
//plot(strategy.opentrades.entry_price(0) - k, color=color.yellow)
//plot(strategy.opentrades.entry_price(0) + g, color=color.red)