سی ایم او اور ڈبلیو ایم اے پر مبنی دوہری موونگ ایوریج ٹریڈنگ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک دو طرفہ مساوی ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو قیمت کی نقل و حرکت کے اشارے چانڈرے متحرک آسکٹر ((CMO) اور اس کی بھاری بھرکم حرکت پذیر اوسط ((WMA) پر مبنی ہے۔ یہ Attempts to identify trend reversals and continuation Using CMO crossover یہ WMA ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں پہلے سی ایم او کا حساب لگایا جاتا ہے ، جس کی پیمائش کی قیمتوں میں آن لائن حرکیات میں تبدیلی ہوتی ہے۔ مثبت قیمتوں میں اضافے کی رفتار اور منفی قیمتوں میں کمی کی رفتار ہوتی ہے۔ اس کے بعد سی ایم او کے ڈبلیو ایم اے کا حساب لگایا جاتا ہے۔ جب سی ایم او اس کے ڈبلیو ایم اے کو عبور کرتا ہے تو ، بیعانہ کی پوزیشن لی جاتی ہے۔ جب سی ایم او اس کے ڈبلیو ایم اے کو عبور کرتا ہے تو ، بیعانہ کی پوزیشن لی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی میں Attempts to capture turning points in the trend Using CMO and WMA’s crossover ◄
سی ایم او کا حساب لگانے کے اہم اقدامات یہ ہیں:
- روزانہ کی قیمتوں میں تبدیلی کا حساب لگائیں (xMom)
- قیمتوں میں تبدیلی کے لئے n دن SMA، حقیقی قیمتوں میں قیمتوں میں تبدیلی کے طور پر ((xSMA_mom)
- n دن کی خالص قیمت میں تبدیلی کا حساب لگائیں (xMomLength)
- نیٹ قیمت تبدیلی کو معیاری کرنے کے لئے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے SMA سے تقسیم کیا جائے.
- معیاری نیٹ قیمت تبدیلی کے لئے ایم ڈبلیو ایم اے ، سی ایم او ((xWMACMO)
اس حکمت عملی کا فائدہ یہ ہے کہ قیمتوں میں درمیانی مدت کے رجحانات کے موڑ کو پکڑنا ہے۔ CMO کی مطلق قیمت کا سائز قیمتوں میں چلنے والے رجحانات کی شدت کی عکاسی کرتا ہے ، اور WMA ہائپوفیکس کے لئے موزوں ہے۔
طاقت کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سی ایم او اشارے کی مطلق اقدار کو مارکیٹ کے عوام کے جذبات کا اندازہ لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ WMA فلٹرز وسط مدتی رجحانات کے نقطہ نظر کی نشاندہی کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک واحد حرکت پذیری اوسط حکمت عملی کے مقابلے میں زیادہ لچکدار جگہ کے ساتھ وسط مدتی رجحانات کو پکڑنے میں بہتر ہے۔
سی ایم او نے قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کو معیاری بنایا اور اسے 100 سے 100 تک کا نقشہ بنایا تاکہ مارکیٹ میں عوام کے جذبات کا اندازہ لگایا جاسکے۔ مطلق سائز موجودہ رجحان کی طاقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ ڈبلیو ایم اے نے سی ایم او کو اضافی فلٹر کیا تاکہ بہت زیادہ غلط سگنل سے بچ سکے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے اہم خطرات یہ ہیں:
- سی ایم او اور ڈبلیو ایم اے پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے بہت زیادہ جعلی سگنل پیدا ہوتے ہیں
- رجحانات کے اتار چڑھاؤ کی مارکیٹوں کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے میں ناکامی ، جس کی وجہ سے اعلی تجارت کی فریکوئینسی اور سلائڈ پوائنٹ کی لاگت آئے گی
- حقیقی طویل مدتی رجحانات کی نشاندہی کرنے میں ناکامی ، طویل مدتی پوزیشنوں میں ممکنہ نقصان کا خطرہ
اس کے مطابق آپٹمائزیشن کے طریقے ہیں:
- سی ایم او اور ڈبلیو ایم اے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں اور بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
- اضافی فلٹرنگ شرائط شامل کریں ، جیسے کہ حجم توانائی کے اشارے ، جو کہ ہنگامہ خیز حالات میں تجارت سے گریز کرتے ہیں
- لمبی لائن رجحانات میں کھوئے ہوئے مواقع سے بچنے کے لئے لمبی مدت کے اشارے ، جیسے 90 دن کی لائن کے ساتھ مل کر
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کی اصلاح کی سمت بنیادی طور پر پیرامیٹرز کی اصلاح ، سگنل فلٹرنگ اور نقصان کو روکنے پر مرکوز ہے:
سی ایم او اور ڈبلیو ایم اے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا: بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں
ٹرانزیکشن حجم ، مضبوط اور کمزور اشارے جیسے معاون اشارے کے ساتھ مل کر سگنل فلٹرنگ ، جعلی بریک سے بچنے کے لئے
CMO اور WMA کی قیمتوں میں دوبارہ کمی آنے پر اسٹاپ نقصانات کے لئے متحرک اسٹاپ نقصانات کا اضافہ کریں
بریک آؤٹ ناکامی کے نمونوں کو انٹری سگنل کے طور پر سمجھا جاسکتا ہے ، یعنی سی ایم او اور ڈبلیو ایم اے پہلے اہم سطح کو توڑ دیتے ہیں ، لیکن جلد ہی دوبارہ گر جاتے ہیں
بڑے رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے طویل مدتی پیکیج اشارے کے ساتھ مل کر ، منفی تجارت سے بچنے کے لئے
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں مجموعی طور پر سی ایم او کے اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ رجحان کی طاقت اور ٹرن آؤٹ پوائنٹس کا اندازہ لگایا جاسکے ، اور ڈبلیو ایم اے کے ساتھ مل کر ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے ٹریڈنگ سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک عام دوہری مساوی نظام کا حصہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک واحد ایم اے حکمت عملی ہے ، جس میں درمیانی مدت کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے زیادہ لچکدار ہے۔ تاہم ، پیرامیٹرز کی ترتیب اور ہلچل کے لحاظ سے اصلاح کی گنجائش موجود ہے ، جس میں تجارتی تعدد کو مناسب طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے اور متحرک اسٹاپ نقصانات کو متعارف کرایا جاسکتا ہے ، جس سے نظام کی استحکام کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-25 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/10/2018
// This indicator plots Chandre Momentum Oscillator and its WMA on the
// same chart. This indicator plots the absolute value of CMO.
// The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented
// indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change,
// etc. It is most closely related to Welles Wilder?s RSI, yet it differs
// in several ways:
// - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby
// directly measuring momentum;
// - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term
// extreme movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing
// can be applied to the CMO, if desired;
// - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly
// see changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows
// you to conveniently compare values across different securities.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CMO & WMA Backtest ver 2.0", shorttitle="CMO & WMA")
Length = input(9, minval=1)
LengthWMA = input(9, minval=1)
BuyZone = input(60, step = 0.01)
SellZone = input(-60, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xMom = abs(close - close[1])
xSMA_mom = sma(xMom, Length)
xMomLength = close - close[Length]
nRes = 100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length))
xWMACMO = wma(nRes, LengthWMA)
pos = 0.0
pos := iff(xWMACMO > BuyZone, 1,
iff(xWMACMO < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="CMO")
plot(xWMACMO, color=red, title="WMA")