دوہری حرکت پذیر اوسط الٹ اور اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ کی مجموعی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-26 11:26:40
ٹیگز:

جائزہ

دوہری حرکت پذیر اوسط الٹ اور اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ کی مجموعی حکمت عملی ایک بہت ہی عملی مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی میں پہلے مارکیٹ کے رجحانات اور الٹ پوائنٹس کا تعین کرنے کے لئے دوہری حرکت پذیر اوسط سے بنی موت کی صلیب اور سنہری صلیب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وقت ، یہ حکمت عملی خطرات پر قابو پانے کے دوران منافع کو یقینی بنانے کے لئے ٹریل اسٹاپ قائم کرنے کے لئے اوسط حقیقی رینج کو بھی جوڑتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

دوہری حرکت پذیر اوسط کی تبدیلی کی حکمت عملی

دوہری متحرک اوسط الٹ کرنے کی حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے تیز اور سست لائنوں کے کراس اوور کا استعمال کرتی ہے۔ جب تیز لائن اوپر سے نیچے تک سست لائن کے نیچے سے گزرتی ہے تو ، یہ موت کا کراس بناتی ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا رجحان بڑھتے ہوئے گرنے سے بدل رہا ہے۔ جب تیز لائن نیچے سے اوپر تک سست لائن کے اوپر سے گزرتی ہے تو ، یہ سنہری کراس بناتی ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ کا رجحان گرنے سے بڑھتا ہوا بدل رہا ہے۔ حکمت عملی موت کے کراس پر مختصر ہوتی ہے اور سنہری کراس پر لمبی ہوتی ہے۔

خاص طور پر ، یہ حکمت عملی 9 دن کی اسٹاک فاسٹ لائن کو فاسٹ لائن اور 3 دن کی ای ایم اے کو سست لائن کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ جب بند پچھلے بند سے کم ہوتا ہے اور تیز لائن 50 سے زیادہ سست لائن سے تجاوز کرتی ہے تو ، یہ مختصر ہونے کے لئے پوزیشن کو صاف کرتی ہے۔ جب بند پچھلے بند سے زیادہ ہوتا ہے اور تیز لائن 50 سے نیچے سست لائن سے تجاوز کرتی ہے تو ، یہ طویل ہونے کے لئے پوزیشن کو صاف کرتی ہے۔

اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی

اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی اسٹاپ نقصان کے مقامات کو ترتیب دینے کے لئے اوسط حقیقی رینج کا استعمال کرتی ہے۔ اے ٹی آر اشارے مارکیٹ کی قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کو مؤثر طریقے سے ظاہر کرسکتا ہے۔ حکمت عملی قیمت کے رجحان کے الٹ جانے پر باہر نکلنے کے لئے اے ٹی آر کی قیمت پر مبنی ٹریل اسٹاپ طے کرتی ہے۔

خاص طور پر ، یہ حکمت عملی 5 دن کے اے ٹی آر کا استعمال کرتی ہے اور اسٹاپ نقصان کا نقطہ بند کرنے پر منفی 3.5 گنا اے ٹی آر پر طے کرتی ہے۔ جب قیمت اسٹاپ نقصان کے نقطہ پر پہنچ جاتی ہے تو ، یہ اسٹاپ نقصان کے لئے پوزیشن بند کردیتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

دوہری حرکت پذیر اوسط الٹ اور اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ کی مجموعی حکمت عملی میں رجحانات اور الٹ کو طے کرنے میں حرکت پذیر اوسط حکمت عملی کا فائدہ اور خطرات کو کنٹرول کرنے میں اے ٹی آر ٹریل اسٹاپ حکمت عملی کا فائدہ ملتا ہے ، لہذا یہ ایک بہت ہی عملی حکمت عملی ہے۔

خاص طور پر اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

مارکیٹ کے رجحان کی تبدیلی کے نکات کا تعین کرنے اور تبدیلی کے اشاروں کی درست شناخت کے لئے دوہری چلتی اوسط سے تشکیل شدہ موت کا کراس اور سنہری کراس استعمال کریں۔
STOCH اشارے کو یکجا کریں تاکہ ریورس سگنلز کی تصدیق ہو اور جھوٹے سگنلز سے بچنے کے لیے۔
اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ لچکدار طریقے سے منافع کو مقفل کرنے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر سٹاپ نقصان کے مقامات مقرر کرتا ہے۔
اسٹریٹیجی میں متعدد اشارے اور تکنیکی تجزیہ کے طریقے شامل ہیں تاکہ اسٹریٹیجی کو مزید مضبوط بنایا جاسکے۔
حکمت عملی کا خیال واضح اور سمجھنے میں آسان ہے، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے لچکدار ہیں، اور یہ زندہ ٹریڈنگ میں کام کرنا آسان ہے.

خطرے کا تجزیہ

اگرچہ اس حکمت عملی کے بہت سے فوائد ہیں ، لیکن پھر بھی کچھ خطرات کو نوٹ کیا جانا چاہئے:

دوہری حرکت پذیر اوسط کی طرف سے تیار کردہ سگنل تاخیر کا شکار ہوسکتے ہیں اور الٹ پلٹ کے مقامات پر درست طریقے سے خریدنے اور فروخت کرنے کے قابل نہیں ہوسکتے ہیں۔ ادوار کو اعتدال پسند طور پر مختصر کیا جاسکتا ہے یا اصلاح کے ل other دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر۔
اے ٹی آر اشارے بڑے بازار کے اتار چڑھاؤ پر حساس نہیں ہیں اور وقت میں اسٹاپ نقصان کو اپ ڈیٹ نہیں کرسکتے ہیں۔ ایڈجسٹمنٹ کے لئے رفتار کے اشارے یا اتار چڑھاؤ کے اشارے کو جوڑنے پر غور کریں۔
متعدد پیرامیٹرز اور شرائط کا امتزاج حکمت عملی کی پیچیدگی کو بڑھاتا ہے۔ غلط پیرامیٹرز سے زیادہ جارحانہ تجارت ہوسکتی ہے اور خطرات میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ پیرامیٹرز کا محتاط اندازہ لگانے اور آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی ہدایات

مندرجہ بالا خطرے کے تجزیہ کے مطابق، حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جا سکتا ہے:

موڑنے والے اوسط مدت کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں تاکہ واپسی کے مواقع کو جلدی سے حاصل کرنے کے لئے مدت کو کم کیا جاسکے۔
ریورس سگنل کا تعین کرنے کے لئے دیگر اشارے شامل کریں، جیسے MACD، KD، وغیرہ متعدد تصدیقیں تشکیل دیں.
ATR کی مدت کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں یا اسٹاپ نقصان کو حقیقی وقت میں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ متعارف کروائیں۔
اسٹاک اور فیوچر مارکیٹوں کے مابین اختلافات کا اندازہ کریں ، اور پیرامیٹرز کو بالترتیب ایڈجسٹ کریں تاکہ وہ دونوں مارکیٹوں کے لئے زیادہ موزوں ہوں۔
براہ راست تجارتی ماحول کے قریب حکمت عملی بنانے کے لئے ٹریڈنگ کے اخراجات اور بیک ٹیسٹنگ میں سلائڈ شامل کریں.
متعدد پیرامیٹرز کو متحرک طور پر بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ ماڈل شامل کرنے پر غور کریں۔

خلاصہ

دوہری حرکت پذیر اوسط الٹ اور اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ کی امتزاج حکمت عملی ایک موثر اور عملی مقداری حکمت عملی ہے۔ یہ مارکیٹ کی الٹ کا تعین کرنے کے دوہرے فوائد کو حرکت پذیر اوسط کے ساتھ جوڑتا ہے اور اے ٹی آر ٹریل اسٹاپ قائم کرکے خطرات کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ غیر ضروری نقصانات کو کم کرتے ہوئے منافع کو یقینی بناتا ہے۔ اس حکمت عملی میں لچکدار پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ہے اور براہ راست تجارت میں کام کرنا آسان ہے۔ اسی وقت ، اسے زیادہ وسیع مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ڈھالنے کے لئے متعدد پہلوؤں میں بھی بڑھا اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، حکمت عملی مقداری تجارت کے لئے ایک بہترین اسٹریٹجک فریم ورک فراہم کرتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/05/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// Average True Range Trailing Stops Strategy, by Sylvain Vervoort 
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Jun 2009 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


ATR_TrailingStop(nATRPeriod, nATRMultip) =>
    xATR = atr(nATRPeriod)
    nLoss = nATRMultip * xATR
    pos = 0.0
    xATRTrailingStop = 0.0
    xATRTrailingStop := iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss),
                         iff(close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss), 
                           iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss, close + nLoss)))
    pos := iff(close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
    	     iff(close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0))) 

    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Average True Range Trailing Stops", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
nATRPeriod = input(5)
nATRMultip = input(3.5)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posATR_TrailingStop = ATR_TrailingStop(nATRPeriod, nATRMultip)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posATR_TrailingStop == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posATR_TrailingStop == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں