ڈبل موونگ ایوریج ریورسل اور اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ امتزاج کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ڈبل مساوی لائن الٹ اور اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ کا امتزاج حکمت عملی ایک بہت ہی عملی مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی سب سے پہلے مارکیٹ کے رجحانات اور الٹ پوائنٹس کا اندازہ لگانے کے لئے ڈبل مساوی لائن کی تشکیل اور گولڈن کراس کا استعمال کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی اوسط حقیقی طول موج کے ساتھ مل کر ٹریل اسٹاپ قائم کرتی ہے ، جبکہ منافع کو یقینی بناتے ہوئے خطرے کو کنٹرول کرتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
دوہری مساوات کی واپسی کی حکمت عملی
ڈبل مساوی لائن الٹ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے تیز لائن اور سست لائن کے کراسنگ کا استعمال کرتی ہے۔ جب تیز لائن اوپر سے نیچے کی طرف سے سست لائن کو عبور کرتی ہے تو ، یہ ایک ڈیڈ فورک بناتا ہے ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ گرنے سے گر گئی ہے۔ جب تیز لائن نیچے سے اوپر کی طرف سے سست لائن کو عبور کرتی ہے تو ، یہ ایک گولڈن کراسنگ بناتی ہے ، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ گرنے سے گر گئی ہے۔ حکمت عملی ڈے فورکس پر خالی ہوتی ہے ، گولڈن کراسنگ پر زیادہ کرتی ہے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی نے 9 دن کے اسٹاک اشارے کی تیز لائن کو تیز لائن کے طور پر منتخب کیا ، اور 3 دن کا ای ایم اے اس کی سست لائن کے طور پر۔ جب بند پچھلے دن کی بند سے کم ہوتا ہے ، اور تیز لائن 50 سے زیادہ ہوتی ہے اور سست لائن کو عبور کرتی ہے تو پوزیشن خالی ہوجاتی ہے۔ جب بند پچھلے دن کی بند سے زیادہ ہوتا ہے ، اور تیز لائن 50 سے کم ہوتی ہے اور سست لائن کو عبور کرتی ہے تو پوزیشن صاف ہوجاتی ہے۔
اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی
اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ حکمت عملی اسٹاپ نقصان کو قائم کرنے کے لئے اوسط حقیقی طول و عرض کا استعمال کرتی ہے۔ اے ٹی آر اشارے مارکیٹ کی مختصر مدت کی اتار چڑھاؤ کو مؤثر طریقے سے ظاہر کرسکتے ہیں۔ اے ٹی آر کی قدر پر مبنی حکمت عملی ٹریل اسٹاپ قائم کرتی ہے ، جب قیمت کی حرکت الٹ جاتی ہے تو اسٹاپ نقصان سے باہر نکل جاتا ہے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی نے 5 دن کے اے ٹی آر کا انتخاب کیا ، اور اس کی روک تھام کو بند کرنے کے لئے اے ٹی آر کو 3.5 گنا کم کردیا گیا۔ جب قیمت اس رکنے والے مقام تک پہنچ جاتی ہے تو اس کی پوزیشن بند کردی جاتی ہے۔
طاقت کا تجزیہ
ڈبل ٹریل اسٹاپ اور اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ کا مجموعہ حکمت عملی کو ایک بہت ہی عملی حکمت عملی بناتا ہے ، جس میں ٹریل اسٹاپ حکمت عملی کے رجحان کا فیصلہ کرنے اور اس کے برعکس ، اور اے ٹی آر ٹریل اسٹاپ حکمت عملی کے خطرات کو کنٹرول کرنے کے فوائد شامل ہیں۔
اس حکمت عملی کے کچھ فوائد یہ ہیں:
مارکیٹ کے رجحان کے موڑ کا تعین کرنے کے لئے ڈبل مساوی لائن اور گولڈن کراس کا استعمال کرتے ہوئے ، ریورس سگنل کا تعین کریں۔
STOCH اشارے کے ساتھ مل کر ریورس سگنل کی تصدیق کریں اور غلط سگنل سے بچیں۔
اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق لچکدار اسٹاپ نقصان کا تعین کرتا ہے ، جس سے زیادہ سے زیادہ منافع لاک ہوجاتا ہے۔
اس حکمت عملی میں متعدد اشارے اور تکنیکی تجزیہ کے طریقوں کا امتزاج کیا گیا ہے ، جو اس حکمت عملی کو مزید مستحکم بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کی سوچ واضح اور سمجھنے میں آسان ہے ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے میں لچکدار ہے ، اور اسے عملی طور پر چلانے میں آسان ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اگرچہ اس حکمت عملی کے بہت سے فوائد ہیں ، لیکن اس میں کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
ڈبل اوسط لائن سے پیدا ہونے والے سگنل میں تاخیر ہوسکتی ہے ، جس سے پلٹ پوائنٹ سے پہلے اور بعد میں خرید و فروخت کی درستگی ممکن نہیں ہے۔ اوسط لائن کے دورانیے کو مناسب طریقے سے کم کیا جاسکتا ہے یا دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اے ٹی آر اشارے مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ کے لئے غیر حساس ہے ، اور روکنے کی جگہ کو بروقت اپ ڈیٹ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ آپ کو متحرک اشارے یا اتار چڑھاؤ کی شرح کے اشارے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
متعدد پیرامیٹرز اور شرائط کے مجموعے کے استعمال سے حکمت عملی کی پیچیدگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ غلط پیرامیٹرز کے نتیجے میں زیادہ شدت پسند تجارت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ احتیاط سے جائزہ لینے اور پیرامیٹرز کو آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
مذکورہ بالا خطرے کے تجزیے کے مطابق ، اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اوسط لکیری دورانیہ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، دورانیے کو کم کریں تاکہ الٹ جانے کے مواقع کو پہلے سے پکڑ سکیں۔
دیگر اشارے کا اضافہ کر کے ریورس سگنل کا تعین کیا جاتا ہے، جیسے MACD، KD وغیرہ، جس میں ایک سے زیادہ تصدیق ہوتی ہے۔
متحرک طور پر اے ٹی آر کی مدت کو ایڈجسٹ کریں یا مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح متعارف کروائیں ، رئیل ٹائم اسٹاپ نقصان کو اپ ڈیٹ کریں۔
اسٹاک اور فیوچر مارکیٹوں میں اختلافات کا اندازہ کریں اور پیرامیٹرز کو ان دونوں مارکیٹوں کی خصوصیات کے مطابق بنائیں۔
ٹریڈنگ کے اخراجات اور پوائنٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے ، اس حکمت عملی کو عملی ٹریڈنگ کے ماحول سے قریب تر بنا دیا گیا ہے۔
متحرک طور پر متعدد پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ ماڈل کو شامل کرنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
ڈبل مساوی الٹ اور اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ کا مجموعہ حکمت عملی ایک موثر اور عملی مقدار کی حکمت عملی ہے۔ اس میں مساوی اندازہ لگانے والے مارکیٹ کے الٹ اور اے ٹی آر ٹریلنگ اسٹاپ کو کنٹرول کرنے کے دوہرے فوائد ہیں۔ منافع کو یقینی بناتے ہوئے ، غیر ضروری نقصان کو کم کیا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے میں لچکدار ہے ، اور اسے عملی طور پر چلانے میں آسان ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 17/05/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// Average True Range Trailing Stops Strategy, by Sylvain Vervoort
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Jun 2009
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
ATR_TrailingStop(nATRPeriod, nATRMultip) =>
xATR = atr(nATRPeriod)
nLoss = nATRMultip * xATR
pos = 0.0
xATRTrailingStop = 0.0
xATRTrailingStop := iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss),
iff(close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss),
iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss, close + nLoss)))
pos := iff(close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
iff(close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Average True Range Trailing Stops", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
nATRPeriod = input(5)
nATRMultip = input(3.5)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posATR_TrailingStop = ATR_TrailingStop(nATRPeriod, nATRMultip)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posATR_TrailingStop == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posATR_TrailingStop == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )