متحرک اوسط پر مبنی حکمت عملی کے بعد ایک رجحان
ChaoZhang
جائزہ
گولڈ کراس موونگ ایوریج حکمت عملی ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں ٹریڈنگ سگنل تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ حکمت عملی مختلف ادوار میں موونگ ایوریج کے حساب سے مارکیٹ کی سمت کا تعین کرتی ہے اور اس کے مطابق ٹریڈنگ سگنل تیار کرتی ہے۔ خاص طور پر ، یہ حکمت عملی 50 دن کی لائن ، 100 دن کی لائن اور 200 دن کی لائن کی تینوں منتقل اوسطوں کا حساب لگاتی ہے ، جب قلیل مدتی اوسط نیچے سے ٹوٹ جاتا ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب قلیل مدتی اوسط اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہے اور طویل مدتی اوسط کو توڑ دیتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اشارہ چلتی اوسط کے سنہری کراس سے آتا ہے۔ گولڈ کراسنگ ، جس کا مطلب ہے کہ مختصر مدت کے چلنے والی اوسط نیچے سے اوپر کی طرف سے طویل مدتی چلنے والی اوسط کو توڑ دیتے ہیں ، مارکیٹ میں ایک کثیر جہتی رجحان میں داخل ہونے کا اشارہ کرتے ہیں۔ یہ حکمت عملی 50 دن کی لائن کو مختصر اوسط کے طور پر ، 200 دن کی لائن کو طویل مدتی اوسط کے طور پر ، اور اس وقت خریدنے کے لئے انتظار کریں جب دونوں اوسط گولڈ کراسنگ کی صورت میں ہوں۔ 50 دن کی لائن کو مختصر اوسط کے طور پر ، اور 100 دن کی لائن کو طویل مدتی اوسط کے طور پر ، اور طویل مدتی اوسط کے نیچے سے گزرنے کے لئے انتظار کریں ، اور ایک ٹریڈنگ سائیکل مکمل کریں۔
مختلف پیرامیٹرز کی ایک متحرک اوسط ترتیب دے کر ، مارکیٹ کے رجحانات کے موڑ کے مقامات کو بہتر طور پر پکڑ سکتا ہے۔ مختصر مدت کی اوسط قیمت میں ہونے والی تبدیلیوں کا زیادہ تیزی سے جواب دے سکتی ہے ، جو حالیہ قیمتوں کی نقل و حرکت کی عکاسی کرتی ہے۔ طویل مدتی اوسط مختصر مدت کے اتار چڑھاؤ کے لئے غیر حساس ہے ، جس سے اہم رجحان کی سمت کا تعین کیا جاسکتا ہے۔ دونوں اوسط لائنوں کے مابین ایک سنہری کراس تشکیل دی جاتی ہے ، جس سے رجحان کی تبدیلی کو مؤثر طریقے سے تسلیم کیا جاسکتا ہے ، اور تجارتی سگنل پیدا ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
ٹرینڈ ٹریکنگ کی مضبوط صلاحیت۔ ڈبل چلتی اوسط حکمت عملی مارکیٹ کے اہم رجحانات کے مطابق ہوسکتی ہے ، اور قلیل مدتی مارکیٹ کے شور سے بچنے سے بچ سکتی ہے ، اور اس میں مضبوط رجحانات کی پیروی کرنے کی صلاحیت ہے۔
ٹریڈنگ سگنل واضح حکمت عملی مکمل طور پر ٹریڈنگ سگنل بنانے کے لئے منتقل اوسط کے تعلقات پر انحصار کرتی ہے ، سگنل کی پیداوار اور تشریح بہت واضح طور پر براہ راست ہے ، جس سے موضوعی فیصلے کی غلطیوں سے بچا جاسکتا ہے۔
آسانی سے لاگو کرنے کی واپسی۔ ایک عام رجحان کی پیروی کی حکمت عملی کے طور پر ، یہ حکمت عملی فوری طور پر واپسی کو لاگو کرنے اور حکمت عملی کی تاثیر کا اندازہ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔
توسیع کی جگہ بڑی ہے۔ متحرک اوسط پیرامیٹرز ، تجارت کی اقسام ، وقت کی مدت وغیرہ کو بہتر بنانے کے لئے توسیع کی جاسکتی ہے تاکہ بہتر پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
موڑ کا نقطہ نظر نظر سے محروم ہونا ◄ ۔ حرکت پذیر اوسط کی نوعیت پسماندہ ہے ، اہم موڑ کے مقامات کو درست طور پر نہیں پہچان سکتا ، اور خریدنے کا بہترین وقت ضائع ہوسکتا ہے ◄
ایک سے زیادہ جھوٹے سگنل پیدا کرنا۔ مختصر مدت میں متعدد گولڈ کراس جھوٹے سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے سرمایہ کاروں کو غلط فہمی پیدا ہوسکتی ہے۔
اچانک واقعات کا خطرہ۔ ایک اہم اچانک واقعہ مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کا سبب بن سکتا ہے ، اور اس طرح کی غیر معمولی صورتحال سے نمٹنے کے لئے چلتی اوسط حکمت عملی مشکل ہے۔
بڑے پیمانے پر جھٹکے کا خطرہ۔ جب مارکیٹ طویل عرصے تک وسیع پیمانے پر جھٹکے کی حالت میں ہوتی ہے تو ، اس حکمت عملی سے بہت زیادہ غیر موثر سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے آپریشن کثرت سے ہوتا ہے لیکن مجموعی طور پر کمزوری ہوتی ہے۔
ان خطرات سے بچنے کے ل moving ، آپ کو منتقل اوسط پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے ، اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی طے کرنے ، یا دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
متحرک اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کریں۔ مزید دورانیہ کے پیرامیٹرز کی جانچ کی جاسکتی ہے ، یا اس طرح کی ایک موافقت پذیر اوسط لائن متعارف کروائی جاسکتی ہے جیسے تین اشاریہ متحرک اوسط۔
انفرادی نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں اضافہ کریں۔ متحرک اسٹاپ یا تناسب اسٹاپ نقصان کو مزید بڑھنے سے روک سکتا ہے۔
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر فلٹرنگ سگنل۔ ڈبل منتقل اوسط سگنل کو اشارے کے ساتھ جوڑا جاسکتا ہے جیسے حجم ، اتار چڑھاؤ کی شرح ، اس بات کو یقینی بنانا کہ صرف رجحان سازی کی صورت میں ہی تجارت ہو۔
حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ ٹکنالوجی کا استعمال کریں۔ الگورتھم کے ذریعہ خود بخود بہتر پیرامیٹرز کے جوڑے اور تجارتی قواعد کی تلاش کریں ، حکمت عملی کی واپسی کی شرح کو بڑھاتے رہیں۔
خلاصہ کریں۔
گولڈن کراس مووینگ اوسط حکمت عملی ، دوہری منتقل اوسط کے تعلقات کا حساب کتاب کرکے ، مارکیٹ کے اہم رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے تاکہ وسط لمبی لائن کے رجحان کے مواقع کو پکڑ سکے۔ اس حکمت عملی کی خوبی یہ ہے کہ سگنل کے فیصلے کے قواعد واضح ، آسانی سے نافذ اور بہتر ہیں ، جو وسط لمبی لائن سرمایہ کاروں کے استعمال کے لئے موزوں ہیں۔ ہمیں اس حکمت عملی کی پسماندگی اور ممکنہ طور پر پیدا ہونے والے جھوٹے سگنل پر بھی توجہ دینی چاہئے ، ممکنہ خطرات سے بچنے کے لئے مجموعی اور اصلاحی اقدامات کریں۔
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="MA Cross", overlay=true)
short = sma(close, 50)
short1 = sma(close[5], 50)
medium = sma(close, 100)
long = sma(close, 200)
long1 = sma(close[5], 200)
plot(short, color = color.red)
plot(long, color = color.green)
trendUp = (cross(short, long) and (long1 > short1) ? true : false)
x = if (trendUp)
(long1 - short1)*5
else
0
//start = timestamp(2000, 01, 01, 00, 00) // backtest start window
//finish = timestamp(2020, 02, 09, 23, 59) // backtest finish window
//window() => time >= start and time <= finish ? true : false
//strategy.entry("long", true, 1000, limit = high, when = window() and trendUp)
//strategy.close("long", when = window() and close < medium)
strategy.entry("long", true, 1, limit = high, when = trendUp)
strategy.close("long", when = close < medium)