ملٹی انڈیکیٹر فیوژن ٹریڈنگ کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
ایک کثیر اشاریہ انضمام تجارتی حکمت عملی ایک مرکب تجارتی حکمت عملی ہے جس میں چار بڑے اشارے تجزیہ شامل ہیں۔ یہ حکمت عملی مختلف وقت کے دورانیے پر رجحان اشارے کے اشارے کا فیصلہ کرکے مارکیٹ میں خرید و فروخت کے مقامات کا زیادہ درست اندازہ لگانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی چار اہم اشارے پر مبنی ہے:
MACD: تیزی سے چلنے والی اوسط اور آہستہ چلنے والی اوسط کے فرق کی گنتی ، قیمتوں کی نقل و حرکت کے رجحانات اور حرکیات کا اندازہ لگانے کے لئے۔ جب تیز لائن پر سست لائن عبور ہوتی ہے تو خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔
آر ایس آئی: ایک وقت کے دوران اسٹاک کی قیمتوں میں کمی کی مقدار کا حساب لگائیں۔ آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہونے پر زیادہ خرید ہے ، اور 30 سے کم ہونے پر زیادہ فروخت ہے۔ یہ حکمت عملی 70 اور 30 کو خرید و فروخت کے معیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔
سی سی آئی: قیمتوں کی نقل و حرکت کی پیمائش اس کی اوسطا اوسط سے انحراف کی فیصد کے حساب سے کی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی میں 100 اور -100 کو خرید و فروخت کے معیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
StochRSI: ایک بے ترتیب انڈیکس اشارے اور RSI اشارے کے ساتھ مل کر K لائن اور D لائن گولڈ کراس خریدنے کا اشارہ ہے ، ڈیڈ کراس فروخت کرنے کا اشارہ ہے۔
جب مذکورہ بالا چاروں اشارے ایک ساتھ ملتے ہیں تو اس حکمت عملی سے خرید و فروخت کے سگنل پیدا ہوتے ہیں۔
اسٹریٹجک فوائد
اس طرح کی کثیر اشارے کے انضمام کی حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں متعدد جہتوں کو جوڑ کر خرید و فروخت کے مقامات کا تعین کیا جاسکتا ہے۔ خاص طور پر ، اس میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
جعلی سگنل کو فلٹر کرنے کے قابل ، اونچائی پر تعاقب کرنے سے بچنے کے لئے۔ اشارے کے ساتھ ساتھ سگنل جاری کرنے کا امکان بہت کم ہے ، اور اس طرح کچھ جعلی سگنل کو فلٹر کرنے کے قابل ہے۔
مارکیٹ کے اہم رجحانات کو سمجھنے کے قابل ہونا۔ مختلف اشارے مارکیٹ کے مختلف نقطہ نظر کا فیصلہ کرتے ہیں ، تاکہ مارکیٹ کے رجحانات کا زیادہ جامع اندازہ لگایا جاسکے۔
حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی گنجائش ہے۔ آپ مختلف اشارے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے حکمت عملی کے اثر کو بہتر بنا سکتے ہیں۔
مارکیٹ کے مطابق وزن کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ بیل مارکیٹ میں رجحان ساز اشارے کا وزن بڑھایا جاسکتا ہے ، اور ریورس ٹرانسمیشن اشارے کا وزن بڑھایا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات شامل ہیں:
اشارے غلط سگنل کا خطرہ۔ جب متعدد اشارے بیک وقت غلط سگنل دیتے ہیں تو اس حکمت عملی سے غلط تجارت پیدا ہوتی ہے۔
اسٹاک کی قیمتوں میں شدید اتار چڑھاؤ کا خطرہ۔ جب مارکیٹ میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، ایک سے زیادہ اشارے بیک وقت غلط سگنل دے سکتے ہیں۔
خرید سگنل تاخیر کا خطرہ۔ متعدد اشارے کے مجموعی فیصلے پر ، خرید سگنل کی ترسیل میں کچھ تاخیر ہوتی ہے۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے میں دشواری کا خطرہ۔ کثیر اشارے کے مجموعے کو بہتر بنانے کے پیرامیٹرز زیادہ پیچیدہ ہیں ، اور غلط اصلاح کے نتیجے میں منفی اثرات مرتب ہوسکتے ہیں۔
اس کا جواب بنیادی طور پر اشارے کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا ، نقصان کو روکنا ، اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے واحد سرمایہ کاری کی مقدار کو کم کرنا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل پہلوؤں پر غور کیا جا سکتا ہے۔
زیادہ اشارے کے مجموعے کی جانچ کریں ، بہترین اشارے کے پورٹ فولیو کی تلاش کریں۔ دیگر اشارے جیسے کے ڈی ، بی او ایل ایل کی جانچ کی جاسکتی ہے۔
مجموعی حکمت عملی کو زیادہ سے زیادہ بنانے کے لئے ہر اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ مشین لرننگ جیسے طریقوں کا استعمال کرکے خود کار طریقے سے بہتر بنائیں۔
مختلف اسٹاک اور صنعتوں کے لئے مختلف پیرامیٹرز کا مجموعہ۔
حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں۔ جب قیمت سپورٹ کی سطح کو توڑ دیتی ہے تو خود بخود اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔
اسٹاک پول کو اپ ڈیٹ کریں ، انڈسٹری میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اسٹاک کو منتخب کریں۔ اسٹاک پول کو ایڈجسٹ کرنے سے مجموعی طور پر منافع میں اضافہ ہوسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں چار بڑے کلاسیکی اشارے MACD ، RSI ، CCI اور StochRSI کو مربوط کیا گیا ہے ، جس میں متعدد وقت کی جہتوں پر سگنل کا فیصلہ کرکے ، خرید و فروخت کے سخت معیار طے کیے گئے ہیں ، تاکہ مارکیٹ میں خرید و فروخت کے مقامات کو مؤثر طریقے سے پہچانا جاسکے۔ اس حکمت عملی سے منافع کے امکانات کو مؤثر طریقے سے بڑھایا جاسکتا ہے ، نقصانات کو روکنے کے امکانات کو کم کیا جاسکتا ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، اسٹاک پول کو اپ ڈیٹ کرنے ، نقصانات میں شامل ہونے وغیرہ کے ذریعہ حکمت عملی کی تاثیر کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے ، یہ ایک انتہائی موثر مقداری تجارت کی حکمت عملی میں سے ایک ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MACD RSI CCI StochRSI Strategy", shorttitle="MRCSS", overlay=true)
// MACD göstergesi
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
// RSI göstergesi
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiLevel = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiValue = rsi(close, rsiLength)
// CCI göstergesi
cciLength = input(8, title="CCI Length")
cciLevel = input(100, title="CCI Overbought Level")
cciValue = cci(close, cciLength)
// Stochastic Oscillator göstergesi
stochLength = input(14, title="Stoch Length")
stochK = input(3, title="Stoch K")
stochD = input(3, title="Stoch D")
stochValue = stoch(close, high, low, stochLength)
stochDValue = sma(stochValue, stochD)
// Alış ve Satış Sinyalleri
buySignal = crossover(macdLine, signalLine) and rsiValue < rsiLevel and cciValue < cciLevel and stochValue > stochDValue
sellSignal = crossunder(macdLine, signalLine) and rsiValue > (100 - rsiLevel) and cciValue > (100 - cciLevel) and stochValue < stochDValue
// Ticaret stratejisi uygula
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal)
strategy.close("Buy", when = sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal)
strategy.close("Sell", when = buySignal)
// Göstergeleri çiz
hline(rsiLevel, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(100 - rsiLevel, "RSI Oversold", color=color.green)
hline(cciLevel, "CCI Overbought", color=color.red)
hline(100 - cciLevel, "CCI Oversold", color=color.green)
// Grafik üzerinde sinyal okları çiz
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)