1. مربع
  2. کثیر اشارے پر مشتمل جامع تجارتی حکمت عملی

کثیر اشارے پر مشتمل جامع تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-29 10:06:25
ٹیگز:

img

جائزہ

ملٹی انڈیکیٹر کمپوزٹ ٹریڈنگ حکمت عملی میں چار اہم اشارے شامل ہیں: حرکت پذیر اوسط کنورجنس تغیر (MACD) ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (RSI) ، کموڈٹی چینل انڈیکس (CCI) اور اسٹوکاسٹک رشتہ دار طاقت انڈیکس (StochRSI) ۔ یہ ایک جامع تجارتی حکمت عملی ہے جو ان چاروں اشارے میں سگنلز کا تجزیہ کرتی ہے۔ مختلف ٹائم فریموں میں اشارے کے اشاروں کا فیصلہ کرکے ، یہ حکمت عملی مارکیٹ میں داخلے اور باہر نکلنے کے مقامات کی زیادہ درست شناخت کرسکتی ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر چار اشارے پر مبنی فیصلے کرتی ہے:

  1. ایم اے سی ڈی: قیمت کی رفتار اور رجحانات کا فیصلہ کرنے کے لئے تیز اور سست چلنے والی اوسط کے درمیان فرق کا حساب لگاتا ہے۔ جب تیز لائن سست لائن سے تجاوز کرتی ہے تو خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

  2. آر ایس آئی: وقت کی مدت کے دوران قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کی مقدار کا حساب لگاتا ہے۔ 70 سے زیادہ آر ایس آئی زیادہ خریدنے اور 30 سے کم فروخت کی شرائط کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی 70 اور 30 کو حد کے طور پر استعمال کرتی ہے۔

  3. سی سی آئی: اس حکمت عملی میں 100 اور -100 کو حد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

  4. اسٹوک آر ایس آئی: اسٹوکاسٹک اور آر ایس آئی کو جوڑتا ہے۔ اسٹوک آر ایس آئی %K اور %D لائنوں کے مابین سنہری کراس خرید کا اشارہ کرتا ہے ، جبکہ موت کا کراس فروخت کا اشارہ کرتا ہے۔

صرف اس صورت میں جب چاروں اشارے ایک ہی وقت میں معیار کو پورا کرتے ہیں تو اصل خرید یا فروخت کا اشارہ پیدا کیا جائے گا۔

فوائد

اس کثیر اشارے کی حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:

  1. تمام اشارے کے اتفاق کی ضرورت کی طرف سے جھوٹے سگنل فلٹر، سب سے اوپر یا گھبراہٹ بیچنے کے نیچے کا پیچھا کرنے سے بچنے.

  2. مختلف اشارے کے نقطہ نظر کو یکجا کرکے مختلف جہتوں میں بنیادی رجحانات کو پکڑتا ہے۔

  3. بڑے پیرامیٹر کی اصلاح کی جگہ مجموعی طور پر بہترین کارکردگی کے لئے ہر اشارے کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے.

  4. ٹرینڈ یا اوسط ریورس کی حکمت عملیوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لئے بیل یا ریچھ مارکیٹوں کی بنیاد پر وزن کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے.

خطرات

اہم خطرات یہ ہیں:

  1. اشارے بیک وقت جھوٹے سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جو غلط تجارت کو متحرک کرسکتے ہیں۔

  2. قیمتیں اشارے میں بیک وقت غلط سگنل کے لئے کافی شدت سے منتقل ہوسکتی ہیں۔

  3. تاخیر سے خریدنے کے سگنل جب اشارے سیدھ میں آتے ہیں۔

  4. بہت سے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے مشکل، ممکنہ طور پر overfit.

تخفیف میں پیرامیٹر ٹوننگ ، اسٹاپ نقصانات ، اور پوزیشن سائزنگ کنٹرول شامل ہیں۔

بہتر مواقع

بہتر مواقع:

  1. مثالی پورٹ فولیو تلاش کرنے کے لئے KD، بولنگر بینڈ جیسے زیادہ اشارے کے ساتھ ٹیسٹ کے مجموعے.

  2. اعلی ترین مجموعی کارکردگی کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، شاید مشین سیکھنے کے ذریعے.

  3. مختلف اسٹاک اور شعبوں کے لئے پیرامیٹرز کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں.

  4. حکمت عملی کوڈ میں سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کریں، جیسے فروخت جب قیمت کی حمایت کو توڑتا ہے.

  5. پورٹ فولیو کی واپسی کو بہتر بنانے کے لئے شعبوں میں مضبوط کارکردگی کے ساتھ اسٹاک کا انتخاب کریں.

نتیجہ

یہ حکمت عملی چار اہم اشارے MACD ، RSI ، CCI ، اور StochRSI میں سگنل کو مربوط کرتی ہے۔ کثیر ٹائم فریم تجزیہ کی بنیاد پر سخت اندراج اور باہر نکلنے کے معیار طے کرکے ، یہ مارکیٹ کے موڑ کے مقامات کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرسکتا ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح ، اسٹاک کائنات کو اپ ڈیٹ کرنا ، اور اسٹاپ شامل کرنا کارکردگی کو مزید بہتر بنا سکتا ہے۔ مجموعی طور پر ایک موثر مقداری تجارتی حکمت عملی۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("MACD RSI CCI StochRSI Strategy", shorttitle="MRCSS", overlay=true)

// MACD göstergesi
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)

// RSI göstergesi
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiLevel = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiValue = rsi(close, rsiLength)

// CCI göstergesi
cciLength = input(8, title="CCI Length")
cciLevel = input(100, title="CCI Overbought Level")
cciValue = cci(close, cciLength)

// Stochastic Oscillator göstergesi
stochLength = input(14, title="Stoch Length")
stochK = input(3, title="Stoch K")
stochD = input(3, title="Stoch D")
stochValue = stoch(close, high, low, stochLength)
stochDValue = sma(stochValue, stochD)

// Alış ve Satış Sinyalleri
buySignal = crossover(macdLine, signalLine) and rsiValue < rsiLevel and cciValue < cciLevel and stochValue > stochDValue
sellSignal = crossunder(macdLine, signalLine) and rsiValue > (100 - rsiLevel) and cciValue > (100 - cciLevel) and stochValue < stochDValue

// Ticaret stratejisi uygula
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal)
strategy.close("Buy", when = sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal)
strategy.close("Sell", when = buySignal)

// Göstergeleri çiz
hline(rsiLevel, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(100 - rsiLevel, "RSI Oversold", color=color.green)
hline(cciLevel, "CCI Overbought", color=color.red)
hline(100 - cciLevel, "CCI Oversold", color=color.green)

// Grafik üzerinde sinyal okları çiz
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں