منتقل اوسط چینل بریک آؤٹ حکمت عملی


تخلیق کی تاریخ: 2024-01-29 10:26:25 آخر میں ترمیم کریں: 2024-01-29 10:26:25
کاپی: 0 کلکس کی تعداد: 666
1
پر توجہ دیں
1617
پیروکار

منتقل اوسط چینل بریک آؤٹ حکمت عملی

جائزہ

یہ حکمت عملی Keltner چینل کے وسط، اوپر اور نیچے کی ریلوں کے حساب سے کی گئی ہے، جو وسط ریل پر مبنی ہے، ABOVE وسط ریل اور نیچے کی ریلوں کو رنگ بھرنے کے لئے. چینل کی سمت کا فیصلہ کرنے کے بعد، توڑ خرید و فروخت کے لئے. یہ رجحان ٹریکنگ حکمت عملی کا ایک قسم ہے.

حکمت عملی کا اصول

مرکزی اشارے کیلٹنر چینل ہے۔ چینل کے درمیان ٹریک عام قیمت ہے ((سب سے زیادہ قیمت + کم ترین قیمت + اختتامی قیمت) / 3 کی N دن کی وزن میں چلنے والی اوسط۔ چینل کے اوپر اور نیچے کی لکیروں کو الگ الگ کرنے کے لئے ایک ٹریڈنگ رینج کی N دن کی وزن میں چلنے والی اوسط۔ اس میں ، ٹریڈنگ رینج کو حقیقی طول موج اے ٹی آر کے ساتھ منتخب کیا جاسکتا ہے ، یا براہ راست طول موج ((سب سے زیادہ قیمت - کم ترین قیمت) کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی مؤخر الذکر کا استعمال کرتی ہے۔

خاص طور پر ، حکمت عملی بنیادی طور پر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا قیمت اوپر کی ٹریک یا نیچے کی ٹریک کو توڑ دیتی ہے ، اور درمیانی ٹریک کے طور پر تقسیم کرنے کے لئے کثیر سر یا خالی سر فیصلے کرتی ہے۔ اگر اختتامی قیمت اوپر کی ٹریک سے زیادہ ہے تو ، زیادہ کام کریں ، اور اگر اختتامی قیمت نیچے کی ٹریک سے کم ہے تو ، خالی کریں۔ اسٹاپ نقصان کی لکیر درمیانی ٹریک کے ایم اے کی قیمت ہے۔

طاقت کا تجزیہ

  1. Keltner چینل اشارے کا استعمال کرتے ہوئے، قیمتوں کے اتار چڑھاو کی حد کا بہتر فیصلہ، جھوٹے توڑ سے بچنے کے لئے.
  2. اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ.
  3. ٹرینڈ ٹریک کو توڑنے کے لئے ٹرینڈ ٹریک کو توڑنے کے لئے ٹرینڈ ٹریک کو توڑنے کے لئے ٹرینڈ ٹریک کی حکمت عملی ہے، جو زیادہ تر اسٹاک کی قیمتوں میں تبدیلی کے قوانین کے مطابق ہے.

خطرے کا تجزیہ

  1. اسٹریٹجیز کو توڑنے کے راستے پیرامیٹرز کے لئے حساس ہیں اور بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے بار بار جانچ کی ضرورت ہوتی ہے.
  2. جب اسٹاک کی قیمتوں میں قلیل مدت میں بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، تجارت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ غلط تجارت کے خطرے کو کم کرنے کے لئے مناسب طریقے سے چینل کی چوڑائی کو کم کیا جاسکتا ہے۔
  3. اثر پیرامیٹرز کی ترتیب اور نسل سے زیادہ متعلق ہے ، جس میں مختلف نسلوں کے ل adjust ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی سمت

  1. دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر سگنل کو فلٹر کریں ، تاکہ غلط تجارت سے بچا جاسکے۔ مثال کے طور پر توانائی کی مقدار ، اتار چڑھاؤ کی شرح ، وغیرہ۔
  2. پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔ بنیادی طور پر اوسط پیرامیٹرز اور چینل ضرب کو ایڈجسٹ کریں۔
  3. مختلف قسم کے پیرامیٹرز کی ترتیبات میں بہت زیادہ فرق ہوسکتا ہے ، درجہ بندی کی اصلاح کی ضرورت ہے۔

خلاصہ کریں۔

یہ حکمت عملی مجموعی طور پر آسان اور براہ راست ہے ، قیمتوں میں توڑنے کی ایک عام حکمت عملی ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کی سوچ واضح ہے ، اس کو سمجھنے میں آسان ہے ، اور ابتدائی سیکھنے کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، اس میں کچھ حدود بھی ہیں ، پیرامیٹرز کے لئے حساس ، اثر کے متضاد پیرامیٹرز ، بار بار جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر دیگر زیادہ پیچیدہ فیصلے کے اشارے کے ساتھ ملایا جاسکتا ہے تو ، ایک مضبوط تجارتی حکمت عملی تشکیل دی جاسکتی ہے۔

حکمت عملی کا ماخذ کوڈ
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © WMX_Q_System_Trading
//@version=3

strategy(title = "WMX Keltner Channels strategy", shorttitle = "WMX Keltner Channels strategy", overlay = true)

useTrueRange = input(true)
length = input(20, minval=5)
mult = input(2.618, minval=0.1)
mah =ema(ema( ema(high, length),length),length)
mal =ema(ema( ema(low, length),length),length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema =ema(ema( ema(range, length),length),length)
upper = mah + rangema * mult
lower = mal - rangema * mult
ma=(upper+lower)/2
uc = red
lc=green
u = plot(upper, color=uc, title="Upper")
basis=plot(ma, color=yellow, title="Basis")
l = plot(lower, color=lc, title="Lower")
fill(u, basis, color=uc, transp=95)
fill(l, basis, color=lc, transp=95)


strategy.entry("Long", strategy.long,  stop = upper, when = strategy.position_size <= 0 and close >upper)
strategy.entry("Short", strategy.short,  stop = lower, when = strategy.position_size >= 0 and close<lower)
if strategy.position_size > 0 
    strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = ma)

if strategy.position_size < 0 
    strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = ma)