1. مربع
  2. حجم اور وی ڈبلیو اے پی کی تصدیق کے ساتھ اسکیلپنگ کی حکمت عملی

حجم اور وی ڈبلیو اے پی کی تصدیق کے ساتھ اسکیلپنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-29 11:35:45
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ ایک اسکیلپنگ حکمت عملی ہے جو تصدیق کے لئے حجم اور حجم وزن شدہ اوسط قیمت (VWAP) کا استعمال کرتی ہے۔ یہ رجحانات کی نشاندہی کرنے اور اعلی امکان کے داخلے کے مقامات کا پتہ لگانے کے لئے ان دو اہم تکنیکی اشارے کو یکجا کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی بنیادی طور پر فیصلہ سازی کے لئے دو اشارے پر مبنی ہے - حجم اور VWAP.

سب سے پہلے ، یہ 20 پیریڈ وی ڈبلیو اے پی کا حساب لگاتا ہے۔ وی ڈبلیو اے پی دن کی اوسط قیمت کی نمائندگی کرتا ہے ، اور قیمت کی معقولیت کا جائزہ لینے کے لئے ایک اہم معیار ہے۔ اگر قیمت وی ڈبلیو اے پی سے زیادہ ہے تو ، یہ مضبوط تیزی کی قوتوں کی نشاندہی کرتی ہے ، اور اس کے برعکس ، bearish قوتوں کے لئے۔

دوسرا ، حکمت عملی یہ بھی چیک کرتی ہے کہ آیا ہر موم بتی بار کا حجم 100 کی پیش سیٹ کی حد سے تجاوز کرتا ہے۔ صرف اس وقت جب تجارتی حجم کافی فعال ہو تو ، ایک واضح رجحان موجود سمجھا جاتا ہے۔ اس سے غلط تجارت سے بچنے سے بچنے کے لئے جب مارکیٹ سست اور غیر فعال ہو۔

ان دو معیاروں کی بنیاد پر، داخلہ اور باہر نکلنے کے قوانین تشکیل دی جاتی ہیں:

داخلے کی شرائط

  • لمبا: بند > VWAP اور حجم > 100
  • مختصر: بند < VWAP اور حجم > 100

باہر نکلنے کی شرائط

  • لمبا: بند کریں < VWAP
  • مختصر: بند کریں > VWAP

جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، حکمت عملی استحکام کو بہتر بنانے کے لئے دوہری تصدیق کا استعمال کرتے ہوئے، قیمت اشارے VWAP اور حجم دونوں کو یکجا کرتی ہے.

فوائد

اس حکمت عملی کے اہم فوائد میں شامل ہیں:

  1. قیمتوں کی معقولیت کا اندازہ کرنے کے لئے VWAP کا استعمال کرتے ہوئے، اندھے رجحان کے بعد سے بچنے
  2. زیادہ قابل اعتماد بنانے کے لئے حجم کے ساتھ سگنل کی تصدیق
  3. اعلی آپریشن کی تعدد، اسکیلپنگ کے لئے موزوں، اعلی منافع کی اجازت دیتا ہے
  4. سادہ اور واضح منطق، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان
  5. دوہری تصدیق اور اعلی جیت کی شرح کے لئے VWAP اور حجم دونوں پر غور کرتا ہے

خطرات

اس کے علاوہ کچھ خطرات بھی ہیں جن پر نوٹ کیا جانا چاہئے:

  1. اسکیلپنگ کی حکمت عملی کے طور پر، اعلی آپریشن کی تعدد زیادہ ٹرانزیکشن کی لاگت اور سلائپج کی طرف جاتا ہے
  2. VWAP سگنل غلط ہوسکتے ہیں جب مارکیٹ کا رجحان واضح نہیں ہوتا ہے
  3. حجم اشارے کم لاگو کم لیکویڈیٹی اسٹاک کے لئے
  4. حجم کی حد جیسے پیرامیٹرز کو عالمگیر طور پر بہتر بنانا مشکل ہے
  5. اسکیلپنگ کے لیے مارکیٹوں کی قریب سے نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے

خطرات کو کم کرنے کے لئے ، تنگ قیمت کی حد اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ اعلی لیکویڈیٹی اسٹاک کی سفارش کی جاتی ہے۔ مختلف اسٹاک کے لئے ٹھیک ٹون پیرامیٹرز۔ نقصانات کو محدود کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ کو بھی کنٹرول کریں۔

اصلاح

حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے کچھ طریقے:

  1. انفرادی اسٹاک کے لئے VWAP پیرامیٹر کو بہتر بنائیں
  2. اوسط یومیہ حجم پر مبنی حجم کی حد مقرر کریں
  3. غلط سگنل سے بچنے کے لئے کوئی پوزیشن نہیں ہے جب دیگر فلٹرز شامل کریں
  4. زیادہ سے زیادہ نقصان کے کنٹرول کے لئے سٹاپ نقصان شامل کریں
  5. اعلی منافع تناسب کے لئے پوزیشن سائزنگ کے قوانین کو ایڈجسٹ کریں

پیرامیٹر ٹوننگ، فلٹرز شامل کرنے، سٹاپ نقصان وغیرہ کے ذریعے ہم استحکام اور منافع میں مزید بہتری لا سکتے ہیں۔

نتیجہ

حکمت عملی میں دو اہم اشارے ، وی ڈبلیو اے پی اور حجم کو مستحکم کیا گیا ہے ، تاکہ قیمت کی معقولیت اور اعلی حجم کی تصدیق کے ساتھ اسٹاک کا انتخاب کیا جاسکے۔ اس میں آپریشن کی اعلی تعدد اور مضبوط رجحان کی گرفتاری کی صلاحیت ہے۔ اسی وقت ، تجارتی اخراجات اور اسٹاپ نقصانات کا انتظام کیا جانا چاہئے۔ مزید اصلاحات سے حکمت عملی کی کارکردگی میں بھی بہتری آسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © netyogindia

//@version=5
strategy("Scalping Strategy with Volume and VWAP Confirmation", overlay=true)

// Input parameters
length = input(14, title="MACD Length")
volume_threshold = input(100, title="Volume Threshold")
vwap_length = input(20, title="VWAP Length")

// Calculate VWAP
vwapValue = ta.vwap(close, vwap_length)

// Calculate volume
barVolume = volume

// Define entry conditions
longCondition = close > vwapValue and barVolume > volume_threshold
shortCondition = close < vwapValue and barVolume > volume_threshold

// Define exit conditions
exitLongCondition = close < vwapValue
exitShortCondition = close > vwapValue

// Plot VWAP
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")

// Plot Volume bars
barcolor(barVolume >= volume_threshold ? color.green : na)

// Execute strategy orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=exitLongCondition)
strategy.close("Short", when=exitShortCondition)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں