حجم اور VWAP تصدیق پر مبنی قلیل مدتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک مختصر لائن ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جس کی تصدیق ٹرانزیکشن حجم اور ایک عام قیمت کے وزن والے اوسط قیمت (VWAP) پر کی جاتی ہے۔ یہ رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے ٹرانزیکشن حجم اور VWAP ، دو اہم تکنیکی اشارے کو جوڑتا ہے ، جس میں داخل ہونے کے اعلی امکانات کی تلاش ہوتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر دو اشارے پر انحصار کرتی ہے جن کا اندازہ لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
سب سے پہلے ، یہ 20 دوروں کے لئے VWAP کا حساب لگاتا ہے۔ وی ڈبلیو اے پی اس دن کی قیمتوں کی اوسط کی نمائندگی کرتا ہے ، جو قیمتوں کی معقولیت کا اندازہ لگانے کے لئے ایک اہم حوالہ ہے۔ اگر قیمت وی ڈبلیو اے پی سے زیادہ ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کثیر جہتی طاقت مضبوط ہے ، اور اس کے برعکس ، خالی سر ہے۔
دوسرا ، یہ حکمت عملی یہ بھی فیصلہ کرتی ہے کہ آیا ہر K لائن کا لین دین 100 کی طے شدہ حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ صرف اس صورت میں جب لین دین کافی متحرک ہو تو ، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک واضح رجحان موجود ہے ، جس سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے بغیر غلط تجارت سے بچا جاسکتا ہے۔
ان دونوں معیار کو ملا کر انٹری اور آؤٹ ریگولیشنز بنائی گئی ہیں:
داخلے کی شرائط
- کثیر سر: اختتامی قیمت> VWAP اور حجم> 100
- خالی سر: اختتامی قیمت 100
کھیل کے شرائط
- کثیر سر: اختتامی قیمت
- خالی سر: اختتامی قیمت>VWAP
جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ، اس حکمت عملی میں قیمتوں کے اشارے VWAP اور ٹرانزیکشن حجم کو ایک ساتھ ملایا گیا ہے ، جس سے دوہری تصدیق کے ذریعہ حکمت عملی کی استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کے کچھ اہم فوائد یہ ہیں:
- وی ڈبلیو اے پی کے استعمال سے قیمتوں کی معقولیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور اندھے پن سے بچا جاسکتا ہے
- ٹرانزیکشن سگنل کی توثیق کرنے کے لئے ٹرانزیکشن حجم کو جوڑنا ، سگنل کو زیادہ قابل اعتماد بنانا
- اعلی آپریشنل فریکوئنسی ، مختصر لائن تجارت کے لئے موزوں ، زیادہ منافع بخش
- حکمت عملی کی منطق سادہ ہے اور اس پر عملدرآمد آسان ہے
- قیمتوں کے اشارے VWAP کو مدنظر رکھتے ہوئے ، اور ٹرانزیکشن کی مقدار کو مدنظر رکھتے ہوئے ، جیت کی شرح کو دوہری تصدیق کے ذریعہ بہتر بنائیں
اسٹریٹجک رسک
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں جن کے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے:
- ایک مختصر لائن حکمت عملی کے طور پر، آپریشن کی اعلی تعدد، زیادہ ٹرانزیکشن کی لاگت اور سکریپنگ نقصانات کا سبب بنتا ہے
- جب مارکیٹ کے رجحانات واضح نہیں ہوتے ہیں تو VWAP اشارے غلط سگنل دے سکتے ہیں
- کم لیکویڈیٹی والے اسٹاک کے لئے حجم اشارے کا اطلاق کم ہے
- حکمت عملی کے پیرامیٹرز جیسے ٹرانزیکشن حجم کی کمی کو مستقل طور پر ایڈجسٹ کرنے اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، جو کہ عام طور پر مشکل ہے۔
- شارٹ لائن ٹریڈنگ میں اکثر مارکیٹوں کی سخت نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے اور تاجروں پر زیادہ تقاضے ہوتے ہیں۔
خطرے پر قابو پانے کے لئے ، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ حکمت عملی کے ل good اچھی لیکویڈیٹی ، تنگ رینج اور زیادہ اتار چڑھاؤ والی اسٹاک کا انتخاب کریں ، اور پیرامیٹرز کو مختلف اسٹاک کے مطابق ڈھالیں۔ اس کے علاوہ ، انفرادی تجارت کی پوزیشن کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ، تاکہ انفرادی نقصان سے بچ سکے۔
حکمت عملی کی اصلاح
اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لیے کچھ نکات یہ ہیں:
- VWAP پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور مختلف اسٹاک کے لئے بہترین پیرامیٹرز تلاش کریں
- حجم کی حد مقرر کرنے کے لئے اسٹاک کی اوسطا روزانہ ٹرانزیکشن حجم کے ساتھ مل کر
- جب اسٹاک خالی ہو تو ، غلط سگنل سے بچنے کے لئے دوسرے اشارے کو فلٹر کریں
- اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں شامل ہوں اور ایک ہی تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کریں
- پوزیشن کنٹرول کے طریقوں کو ایڈجسٹ کریں تاکہ منافع سے زیادہ نقصان ہو
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے، دیگر فلٹرنگ اشارے شامل کرنے، اور نقصان کے انتظام جیسے طریقوں سے حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے.
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی میں دو بڑے اشارے وی ڈبلیو اے پی اور ٹرانزیکشن حجم کو مربوط کیا گیا ہے ، جس میں قیمت کی معقولیت کا فیصلہ اور اعلی ٹرانزیکشن حجم کی تصدیق کے ذریعہ اسٹاک ٹریڈنگ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ اعلی تعدد سے چلتا ہے ، جس میں مضبوط رجحان کی گرفتاری کی صلاحیت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ، اس بات پر بھی توجہ دی جانی چاہئے کہ تجارت کی اعلی تعدد کے نتیجے میں ٹرانزیکشن لاگت میں اضافے کو کنٹرول کیا جائے اور نقصان کو روکنا ہے۔ مزید اصلاح کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کے بہتر نتائج حاصل کرنے کی امید ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © netyogindia
//@version=5
strategy("Scalping Strategy with Volume and VWAP Confirmation", overlay=true)
// Input parameters
length = input(14, title="MACD Length")
volume_threshold = input(100, title="Volume Threshold")
vwap_length = input(20, title="VWAP Length")
// Calculate VWAP
vwapValue = ta.vwap(close, vwap_length)
// Calculate volume
barVolume = volume
// Define entry conditions
longCondition = close > vwapValue and barVolume > volume_threshold
shortCondition = close < vwapValue and barVolume > volume_threshold
// Define exit conditions
exitLongCondition = close < vwapValue
exitShortCondition = close > vwapValue
// Plot VWAP
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
// Plot Volume bars
barcolor(barVolume >= volume_threshold ? color.green : na)
// Execute strategy orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=exitLongCondition)
strategy.close("Short", when=exitShortCondition)