RSI ایلیگیٹر ٹرینڈ اسٹریٹیجی
ChaoZhang
جائزہ
RSI مچھلی رجحان کی حکمت عملی ایک مچھلی اشارے پر مبنی مچھلی اشارے کا ایک مجموعہ ہے جو رجحان میں داخل ہونے اور باہر جانے کا فیصلہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تین اوسط استعمال کرتا ہے - مچھلی کے اوپر مچھلی کی لائن ، دانتوں کی لائن اور ہونٹ کی لائن ، جس میں مختلف دورانیہ کی RSI کی تعمیر ہوتی ہے۔ جب دانتوں کی لائن پر ہونٹ ہوتا ہے اور لائن RSI اوپر مچھلی کی لائن دانتوں کی لائن سے زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ کام کریں؛ جب ہونٹ کی لائن کے نیچے ہونٹ کی لائن ہوتی ہے اور RSI اوپر مچھلی کی لائن دانتوں کی لائن سے کم ہوتی ہے تو خالی ہوجائیں۔ اس حکمت عملی میں ایک ہی وقت میں اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ شرائط طے کی جاتی ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
RSI سمندری طوفان کے رجحانات کی حکمت عملی RSI اشارے کا استعمال کرتے ہوئے سمندری طوفان کے اشارے کی تین حرکت پذیر اوسطات کی تعمیر کرتی ہے۔ اس کی مخصوص ترتیب یہ ہے:
- اوپر کی لائن: 5 سائیکل RSI لائن
- دانت کی لائن: 13 سائیکل RSI لائن
- ہونٹ لائن: 34 دورانیہ RSI لائن
اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ:
ملٹی ہیڈ سگنل: جب ہونٹ کی لکیریں دانتوں کی لکیروں پر پہنیں اور جب ہونٹ کی لکیریں دانتوں کی لکیروں سے اونچی ہوں تو زیادہ کریں۔
خالی سر کا اشارہ: جب ہونٹ کی لائن کو دانتوں کی لائن کے نیچے سے گزرا جائے اور اسی وقت جب ہونٹ کی لائن دانتوں کی لائن سے نیچے ہو تو ، خالی کریں۔
اس حکمت عملی میں ایک ہی وقت میں سٹاپ اور اسٹاپ شرائط طے کی گئی ہیں:
- سٹاپ نقصان کی قیمت میں داخل ہونے کی قیمت کے 10 فیصد پر مقرر
- سٹاپ 90٪ کے لئے داخلہ کی قیمت پر مقرر
طاقت کا تجزیہ
RSI مچھلی رجحان کی حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
- ماہی گیری کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کا تعین کریں ، مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کریں اور اہم رجحانات کو مقفل کریں
- ملٹی سائیکل RSI کے ساتھ ، جعلی توڑ سے بچنے اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانا
- حکمت عملی کے مستحکم آپریشن کے لئے معقول اسٹاپ نقصانات کی شرائط کا تعین کرنا
- حکمت عملی کے خیالات واضح اور سمجھنے کے لئے آسان ہیں، پیرامیٹرز کی ترتیب آسان ہے، ریل ڈسک آپریشن آسان ہے
- ایک ہی وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا ، رجحانات کی دونوں سمتوں کو مدنظر رکھنا ، لچکدار ہونا
خطرے کا تجزیہ
RSI مچھلی ٹریڈنگ حکمت عملی کے ساتھ مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:
دانتوں کی لکیروں اور ہونٹوں کی لکیروں کے درمیان جعلی ٹوٹ پھوٹ ہوسکتی ہے ، جس سے غیر ضروری نقصان ہوتا ہے۔ غلط ٹوٹ پھوٹ کی امکان کو کم کرنے کے لئے سائیکل پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کی ترتیبات بہت زیادہ ہوسکتی ہیں ، اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ آپ اسٹاپ نقصان کی حد کو مناسب طریقے سے چھوڑ سکتے ہیں ، یا اسٹاپ نقصان کو چالو کرنے کے لئے دیگر شرائط کو شامل کرسکتے ہیں۔
اگر حالات شدید ہیں ، تو نقصان یا ضمانت کی رقم کا مناسب اثر نہیں پڑتا ہے۔ اس وقت انسانی مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے ، اور نقصان کو بروقت روک دیا جاتا ہے۔
جب کثیر فضائی سوئچنگ کثرت سے ہوتا ہے تو ، لین دین کی لاگت پر دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ غیر ضروری تکرار کو کم کرنے کے لئے داخلے کی شرائط کو مناسب طریقے سے نرمی دی جاسکتی ہے۔
اصلاح کی سمت
RSI مچھلی ٹریڈنگ حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:
ماہی گیری کی لائن کے پیرامیٹرز کی ترتیب کو بہتر بنائیں ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے سائیکل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
فلٹرنگ سگنل جیسے نئے ٹرانزیکشن حجم کے اشارے کے طور پر داخلہ کی شرائط کی منطق کو بہتر بنانا
اسٹاپ اور نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ حالات اور انشورنس کی سطح کے مطابق ہو۔
غیر معمولی واقعات کے انکشاف سے بچنے کے لئے ہنگامی معاملات کے لئے طریقہ کار میں اضافہ
پوزیشن کھولنے کے الگورتھم میں اضافہ ، واحد سرمایہ کاری کے تناسب پر قابو پانا ، خطرے سے بچنا
خلاصہ کریں۔
آر ایس آئی مچھلی کی رجحان کی حکمت عملی مجموعی طور پر ایک قابل اعتماد ، آسانی سے چلنے والی رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ یہ مچھلی کے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرتا ہے ، آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر ریفرنس تھروئل قائم کرتا ہے ، جو رجحان کو مؤثر طریقے سے مقفل کرسکتا ہے اور معقول نقطہ آغاز طے کرسکتا ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی خود بھی زیادہ لچکدار اور توسیع پذیر ہے ، جو عملی طور پر لاگو ہونے اور بعد میں اصلاح کے قابل ہے۔
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=3
// RSI Alligator
// Forked from Author: Reza Akhavan
// Updated by Khalid Salomão
strategy("RSI Alligator Strategy", overlay=false, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=25000, initial_capital=25000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.15, slippage=3)
// === TA LOGIC ===
overBought = input(70, minval=0, maxval=100, title="Over bought")
overSold = input(30, minval=0, maxval=100, title="Over sold")
jawPeriods = input(5, minval=1, title="Jaw Periods")
jawOffset = input(0, minval=0, title="Jaw Offset")
teethPeriods = input(13, minval=1, title="Teeth Periods")
teethOffset = input(0, minval=0, title="Teeth Offset")
lipsPeriods = input(34, minval=1, title="Lips Periods")
lipsOffset = input(0, minval=0, title="Lips Offset")
jaws = rsi(close, jawPeriods)
teeth = rsi(close, teethPeriods)
lips = rsi(close, lipsPeriods)
plot(jaws, color=green, offset=jawOffset, title="Jaw")
plot(teeth, color=red, offset=teethOffset, title="Teeth")
plot(lips, color=blue, offset=lipsOffset, title="Lips")
//
// === Signal logic ===
//
LONG_SIGNAL_BOOLEAN = crossover(teeth, lips) and jaws > teeth
SHORT_SIGNAL_BOOLEAN = crossunder(teeth, lips) and jaws < teeth
// === INPUT BACKTEST DATE RANGE ===
strategyType = input(defval="Long Only", options=["Long & Short", "Long Only", "Short Only"])
FromMonth = input(defval = 7, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => true
// === STRATEGY BUY / SELL ENTRIES ===
// TODO: update the placeholder LONG_SIGNAL_BOOLEAN and SHORT_SIGNAL_BOOLEAN to signal
// long and short entries
buy() => window() and LONG_SIGNAL_BOOLEAN
sell() => window() and SHORT_SIGNAL_BOOLEAN
if buy()
if (strategyType == "Short Only")
strategy.close("Short")
else
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if sell()
if (strategyType == "Long Only")
strategy.close("Long")
else
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
// === BACKTESTING: EXIT strategy ===
sl_inp = input(10, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(90, title='Take Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Long", stop=stop_level, limit=take_level)