آر ایس آئی ایلیگیٹر ٹرینڈ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-29 14:40:07
ٹیگز:

جائزہ

آر ایس آئی گینگٹر ٹرینڈ حکمت عملی رجحانات کے داخلہ اور باہر نکلنے کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے اور گینگٹر اشارے کے امتزاج پر مبنی ہے۔ یہ تین حرکت پذیر اوسط لائنوں کا استعمال کرتا ہے - گینگٹر کی جبڑے کی لائن ، دانت کی لائن اور ہونٹ کی لائن ، جو مختلف ادوار کے آر ایس آئی کے ذریعہ تیار کی گئی ہے۔ جب دانت کی لائن ہونٹ کی لائن سے اوپر عبور کرتی ہے اور آر ایس آئی جبڑے کی لائن دانت کی لائن سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ لمبا ہوجاتا ہے۔ جب دانت کی لائن ہونٹ کی لائن سے نیچے عبور کرتی ہے اور آر ایس آئی جبڑے کی لائن دانت کی لائن سے کم ہوتی ہے تو یہ مختصر ہوجاتا ہے۔ حکمت عملی اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی شرائط بھی طے کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

آر ایس آئی گلیٹر ٹرینڈ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے گلیٹر اشارے کی تین لائنوں کی تعمیر کرتی ہے۔ مخصوص ترتیبات یہ ہیں:

جبڑے کی لکیر: 5 دورانیہ RSI لکیر
دانت لائن: 13 پیریڈ آر ایس آئی لائن
ہونٹ کی لائن: 34 پیریڈ آر ایس آئی لائن

انٹری سگنل منطق ہے:

لمبا اشارہ: جب دانت کی لکیر ہونٹوں کی لکیر سے اوپر ہوتی ہے اور جبڑے کی لکیر دانت کی لکیر سے زیادہ ہوتی ہے، تو لمبا چلیں۔

مختصر سگنل: جب دانت کی لکیر ہونٹ کی لکیر سے نیچے ہوتی ہے اور جبڑے کی لکیر دانت کی لکیر سے نیچے ہوتی ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔

حکمت عملی سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے حالات بھی مقرر کرتی ہے:

اسٹاپ نقصان داخلہ قیمت سے 10 فیصد کم مقرر کیا گیا ہے
منافع حاصل کریں لاگ ان کی قیمت سے 90 فیصد زیادہ مقرر کیا جاتا ہے

طاقت کا تجزیہ

آر ایس آئی الگیٹر ٹرینڈ کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل طاقتیں ہیں:

رجحان کا تعین کرنے کے لئے Alligator لائنز کا استعمال مؤثر طریقے سے مارکیٹ شور فلٹر اور اہم رجحان میں مقفل کر سکتے ہیں
متعدد دورانیے کے آر ایس آئی کا امتزاج غلط بریک آؤٹ سے بچتا ہے اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے
معقول سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی شرائط طے کرنے سے حکمت عملی کی کارروائیوں کو مستحکم کرنے میں مدد ملتی ہے
حکمت عملی خیال واضح اور سمجھنے میں آسان ہے، پیرامیٹر کی ترتیبات آسان ہیں، اور یہ لائیو ٹریڈنگ کے لئے لاگو کرنے کے لئے آسان ہے
یہ رجحان کی دونوں سمتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے طویل اور مختصر دونوں طرح جا سکتا ہے اور اس میں بڑی لچک ہوتی ہے

خطرے کا تجزیہ

آر ایس آئی الگیٹر ٹرینڈ کی حکمت عملی میں بھی درج ذیل خطرات ہیں:

دانت کی لکیر اور ہونٹ کی لکیر کے درمیان کراس اوور پر جھوٹے بریک آؤٹ ہوسکتے ہیں ، جس سے غیر ضروری نقصانات ہوتے ہیں۔ جھوٹے بریک آؤٹ کے امکان کو کم کرنے کے لئے سائیکل پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
اسٹاپ نقصان کی ترتیب بہت جارحانہ ہوسکتی ہے ، جس میں غیر ضروری اسٹاپ نقصان کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی حد کو مناسب طریقے سے آرام دہ کیا جاسکتا ہے ، یا اسٹاپ نقصان کو چالو کرنے کے لئے دیگر شرائط کو شامل کیا جاسکتا ہے۔
اگر مارکیٹ شدید طور پر چلتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان مارجن کی حفاظت کے اپنے مناسب کردار کو ادا کرنے میں ناکام ہوسکتا ہے۔ اس معاملے میں ، وقت پر نقصان کو روکنے کے لئے دستی مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے۔
جب لمبی اور مختصر پوزیشنیں کثرت سے تبدیل ہوتی ہیں تو ، تجارتی لاگت کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ غیر ضروری دوروں کو کم کرنے کے لئے اندراج کی شرائط کو مناسب طریقے سے نرم کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

RSI Alligator Trend حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے Alligator لائن پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنائیں
انٹری شرط منطق کو بہتر بنائیں، جیسے سگنل فلٹر کرنے کے لئے ٹریڈنگ حجم جیسے اشارے شامل کریں
منافع لینے اور نقصان روکنے کی حکمت عملیوں کو بہتر بنائیں تاکہ انہیں مارکیٹ کے حالات اور مارجن کی سطح سے زیادہ موافقت پذیر بنایا جاسکے
انتہائی واقعات سے نمٹنے اور غیر معمولی مارکیٹ کے حالات سے نمٹنے کے لئے میکانیزم شامل کریں
خطرات کو کم کرنے کے لئے ایک ہی تجارت میں سرمایہ کاری کے تناسب کو کنٹرول کرنے کے لئے کھلی پوزیشن الگورتھم شامل کریں

نتیجہ

عام طور پر ، آر ایس آئی گینگٹر ٹرینڈ حکمت عملی ایک قابل اعتماد اور استعمال میں آسان رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے گینگٹر اشارے کا استعمال کرتا ہے ، جس میں آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر حوالہ دہلیز طے کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ، جو مؤثر طریقے سے رجحان کو مقفل کرسکتا ہے اور معقول اخراج کے نکات طے کرسکتا ہے۔ اسی وقت ، حکمت عملی خود میں بھی مضبوط لچک اور توسیع پذیری ہے ، جس سے یہ رواں تجارت اور مزید اصلاح کے لئے فائدہ مند ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=3
// RSI Alligator
// Forked from Author: Reza Akhavan
// Updated by Khalid Salomão

strategy("RSI Alligator Strategy", overlay=false, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=25000, initial_capital=25000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.15, slippage=3)

// === TA LOGIC ===
overBought = input(70, minval=0, maxval=100, title="Over bought")
overSold = input(30, minval=0, maxval=100, title="Over sold")
jawPeriods = input(5, minval=1, title="Jaw Periods")
jawOffset = input(0, minval=0, title="Jaw Offset")
teethPeriods = input(13, minval=1, title="Teeth Periods")
teethOffset = input(0, minval=0, title="Teeth Offset")
lipsPeriods = input(34, minval=1, title="Lips Periods")
lipsOffset = input(0, minval=0, title="Lips Offset")

jaws = rsi(close, jawPeriods)
teeth = rsi(close, teethPeriods)
lips = rsi(close, lipsPeriods)
plot(jaws, color=green, offset=jawOffset, title="Jaw")
plot(teeth, color=red, offset=teethOffset, title="Teeth")
plot(lips, color=blue, offset=lipsOffset, title="Lips")

//
// === Signal logic ===
// 
LONG_SIGNAL_BOOLEAN  = crossover(teeth, lips) and jaws > teeth
SHORT_SIGNAL_BOOLEAN = crossunder(teeth, lips) and jaws < teeth

// === INPUT BACKTEST DATE RANGE ===
strategyType = input(defval="Long Only", options=["Long & Short", "Long Only", "Short Only"])

FromMonth = input(defval = 7, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2017)

start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        
window()  => true

// === STRATEGY BUY / SELL ENTRIES ===

// TODO: update the placeholder LONG_SIGNAL_BOOLEAN and SHORT_SIGNAL_BOOLEAN to signal
// long and short entries
buy()  => window() and LONG_SIGNAL_BOOLEAN
sell() => window() and SHORT_SIGNAL_BOOLEAN

if buy()
    if (strategyType == "Short Only")
        strategy.close("Short")
    else
        strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")

if sell()
    if (strategyType == "Long Only")
        strategy.close("Long")
    else
        strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
        

// === BACKTESTING: EXIT strategy ===
sl_inp = input(10, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(90, title='Take Profit %', type=float)/100

stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)

strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Long", stop=stop_level, limit=take_level)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں