Bollinger Bands RSI OBV حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-29 14:49:29
ٹیگز:

جائزہ

بولنگر بینڈس آر ایس آئی او بی وی حکمت عملی اسٹاک کی قیمتوں کے بریک آؤٹ اور الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنے کے لئے بولنگر بینڈس ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اور بیلنس حجم (او بی وی) کو یکجا کرتی ہے۔ جب اسٹاک کی قیمت بولنگر بینڈس کی اوپری اور نچلی ریلوں کو توڑ دیتی ہے ، اور آر ایس آئی اشارے میں زیادہ خرید یا زیادہ فروخت ظاہر ہوتی ہے ، جبکہ او بی وی اشارے میں موڑ ظاہر ہوتا ہے ، تو یہ حکمت عملی تجارتی سگنل جاری کرے گی۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا تجارتی منطق بنیادی طور پر بولنگر بینڈ ، آر ایس آئی اشارے اور او بی وی اشارے پر مبنی ہے۔ خاص طور پر:

جب اسٹاک کی قیمت بولنگر بینڈ کے وسط ریل کو توڑتی ہے اور اوپر جاتی ہے ، جبکہ آر ایس آئی 50 سے زیادہ ہوتا ہے جس سے تیزی کا رجحان ظاہر ہوتا ہے ، اگر او بی وی اشارے اس وقت کم ہوجاتا ہے جس سے قلیل مدتی کمی کا اشارہ ہوتا ہے تو ، یہ طویل پوزیشنوں کو کھولنے کا وقت ہے۔
جب اسٹاک کی قیمت بولنگر بینڈ کی نچلی ریل سے گزر جائے تو پچھلی طویل پوزیشنیں بند کریں۔
جب اسٹاک کی قیمت بولنگر بینڈز کے وسط ریل کو توڑتی ہے اور نیچے جاتی ہے ، جبکہ آر ایس آئی 50 سے کم ہوتا ہے جس سے ایک bearish رجحان کی تشکیل کا اشارہ ہوتا ہے ، اگر OBV اشارے اس وقت بڑھتا ہے جس سے مختصر مدت کی بحالی کا اشارہ ہوتا ہے تو ، یہ مختصر پوزیشن کھولنے کا وقت ہے۔
جب اسٹاک کی قیمت دوبارہ بولنگر بینڈ کی اوپری ریل کو توڑ دے تو پچھلی مختصر پوزیشنیں بند کردیں۔

تو یہ حکمت عملی سمت کا تعین کرنے کے لئے بولنگر ریلوں کے توڑ کا استعمال کرتی ہے۔ طاقت اور کمزوری کا فیصلہ کرنے کے لئے RSI اور OBV کو یکجا کرتی ہے تاکہ تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے قلیل مدتی الٹ کا فیصلہ کیا جاسکے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں تین مختلف اقسام کے اشارے شامل ہیں: بولنگر بینڈ ، آر ایس آئی اور او بی وی ، جو اسٹاک کی قیمتوں میں سمت میں تبدیلی شروع ہونے پر سگنلز میں ہونے والی تبدیلیوں کو پہلے سے ہی پکڑ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ، اسٹاک کی قیمت بولنگر بینڈ کی وسط ریل کو اوپر کی طرف توڑنے کے بعد ، اگر آپ صرف کے لائن چارٹ کو دیکھیں تو ، آپ براہ راست طویل پوزیشن کھول سکتے ہیں۔ تاہم ، آر ایس آئی اور او بی وی کو جوڑنا اس وقت قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ کا امکان ہے یا نہیں اس کا تعین کرسکتا ہے تاکہ پوزیشنوں کے افتتاح سے بچ سکے۔ لہذا ، اشارے کا ایسا مجموعہ حکمت عملی کے استحکام کو بہتر بنا سکتا ہے۔

دوسرا ، یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ کو توڑنے کے لئے داخلہ کی شرط کے ساتھ ساتھ مخالف سمت میں بولنگر بینڈ کو توڑنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی شرط بھی طے کرتی ہے۔ اس سے ہر پوزیشن کا رسک - انعام کا تناسب معقول حد تک برقرار رہ سکتا ہے اور ایک ہی نقصان کے امکان کو کم کیا جاسکتا ہے۔

آخر میں ، اس حکمت عملی کا کوڈ منطق واضح اور جامع ہے ، اور پیرامیٹر کی ترتیبات معقول اور سمجھنے میں آسان ہیں ، جس کی وجہ سے یہ اصلاح اور بہتری کے لئے تخروپن کی حکمت عملی کے فریم ورک کے طور پر موزوں ہے۔ اس سے اس حکمت عملی کے چلنے پر جو خطرات پیدا ہوسکتے ہیں وہ کم ہوجاتے ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ بولنگر بینڈ کی چوڑائی کی غلط ترتیب سے بہت سارے تجارتی مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔ اگر بولنگر بینڈ کے مابین وقفہ بہت بڑا طے کیا جاتا ہے تو ، اسٹاک کی قیمتوں میں بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ افتتاحی یا اسٹاپ نقصان کی منطق کو متحرک کیا جاسکے۔ اس سے کچھ نسبتا small چھوٹے رجحان کے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔

اس کے علاوہ ، موجودہ حکمت عملی میں صرف سرمایہ کاری کے انتظام ، پوزیشن مینجمنٹ اور دیگر اصلاحات کو مربوط کیے بغیر خرید و فروخت کے مقامات کا انتخاب کرنے کے منطق پر غور کیا گیا ہے۔ اس سے لامحدود یکطرفہ جمع ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے نقصانات کو وقت پر روکنے میں ناکامی کی وجہ سے آسانی سے بڑے نقصانات ہوسکتے ہیں۔

آخر میں ، آر ایس آئی اور او بی وی اشارے کے امتزاج میں غلط سگنل بھی ہوسکتے ہیں۔ آر ایس آئی صرف ایک خاص مدت کے دوران اسٹاک کی قیمتوں میں اضافے اور گرنے کی رفتار پر غور کرتا ہے ، اور طویل مدتی رجحانات کا تعین نہیں کرسکتا ہے۔ انفرادی اسٹاک کی خصوصیات کی وجہ سے او بی وی بھی کم قابل اعتماد ہوسکتا ہے۔ یہ سب حکمت عملی کے اشاروں کی درستگی کو متاثر کرسکتے ہیں۔

اصلاح کی سمت

مذکورہ بالا تجزیہ کے پیش نظر، اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق خود کار طریقے سے اپنانے کے لئے موافقت پذیر چوڑائیوں کو مقرر کرنے کے لئے بولنگر بینڈ کی چوڑائی کو بہتر بنائیں.
مسلسل نقصانات کے وقت پوزیشن کا سائز کم کرنے کے لئے پوزیشن مینجمنٹ منطق کو ضم کریں۔ اور مسلسل منافع کے وقت پوزیشنوں کو مناسب طریقے سے بڑھانا۔
RSI اشارے کے پیرامیٹرز کی جانچ اور اصلاح کریں جیسے اضافے کے لئے نظرثانی کی مدت وغیرہ۔
OBV اشارے کو تبدیل کرنے کے لئے مختلف قلیل مدتی اشارے جیسے KDJ، MACD وغیرہ کو آزمائیں تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ سگنل کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اسٹاک کی قیمتوں کے درمیانی اور طویل مدتی رجحان کا تعین کرنے میں مدد کے لئے ایم وی ایس ایل ، ڈی ایم آئی کے ساتھ مل کر مختلف درمیانی اور طویل مدتی اشارے کا تجربہ کریں۔

نتیجہ

بولنگر بینڈس آر ایس آئی او بی وی حکمت عملی جامع طور پر تین مختلف قسم کے تکنیکی اشارے استعمال کرتی ہے تاکہ مستحکم اور اسکریننگ کے کچھ معیارات کو یقینی بناتے ہوئے بعد میں اصلاح اور بہتری کے لئے ایک فریم ورک بنیاد فراہم کی جاسکے۔ یہ حکمت عملی درمیانی سے طویل مدتی اسٹاک کے انتخاب اور ہولڈنگ کے لئے موزوں ہے ، اور اس کو اہم ایڈجسٹمنٹ اور اصلاحات کرنے کے لئے قلیل مدتی حکمت عملیوں کی بنیاد کے طور پر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © atakhadivi

//@version=4
strategy("BB+RSI+OBV", overlay=true)

src = close
obv = cum(sign(change(src)) * volume)
// plot(obv, color=#3A6CA8, title="OnBalanceVolume")

source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = source > basis and rsi(close, 14) > 50 and obv[1] < obv 
buyExit = source < lower
sellEntry = source < basis and rsi(close, 14) < 50 and obv[1] > obv
sellExit = source > upper
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands",comment="BBandLE", when=buyEntry)
strategy.exit(id='BBandLE', when=buyExit)
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE", when=sellEntry)
strategy.exit(id='BBandSE', when=sellExit)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں