1. مربع
  2. ایف این جی یو کی کوانٹیٹیٹو ٹریڈنگ حکمت عملی جو بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی پر مبنی ہے

ایف این جی یو کی کوانٹیٹیٹو ٹریڈنگ حکمت عملی جو بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی پر مبنی ہے

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-29 14:53:47
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی کو FNGU کوانٹیٹیٹیو ٹریڈنگ حکمت عملی بلایا جاتا ہے جس کی بنیاد بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی پر ہے۔ یہ ایک لمبی مدت کی حکمت عملی ہے جو خاص طور پر ایف این جی یو اسٹاک کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے۔ حکمت عملی بنیادی طور پر خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے اسٹاک کے زیادہ خرید و فروخت کی حالت کی نشاندہی کرنے کے لئے بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی اشارے استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی اشارے کے امتزاج پر مبنی ہے۔

سب سے پہلے ، بولنگر بینڈ میں تین لائنیں ہوتی ہیں: درمیانی لائن ، اوپری لائن اور نچلی لائن۔ درمیانی لائن این ڈے سادہ چلتی اوسط ہے ، جبکہ اوپری لائن اور نچلی لائن درمیانی لائن کے اوپر اور نیچے کی معیاری انحراف کے k گنا ہیں۔ جب قیمت اوپری یا نچلی لائن تک پہنچ جاتی ہے یا اس سے ٹچ ہوتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹاک زیادہ خرید یا فروخت کی حالت میں ہے۔

اس حکمت عملی میں ، بولنگر بینڈس کی درمیانی لائن کی مدت 235 دن ہے ، اور پیرامیٹر کی قدر 2 ہے۔ جب قیمت بولنگر کی نیچے کی لائن سے نیچے آجاتی ہے یا درمیانی لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو یہ خرید سگنل تیار کرتی ہے ، اور جب قیمت بولنگر کی اوپری لائن سے اوپر بڑھتی ہے تو سگنل فروخت کرتی ہے۔

دوسری بات ، آر ایس آئی اشارے میں اسٹاک کی زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی سطح کی عکاسی ہوتی ہے۔ آر ایس آئی 70 سے اوپر سے زیادہ خرید کی حیثیت کا اشارہ کرتا ہے ، جبکہ 30 سے نیچے سے زیادہ فروخت کی حیثیت کا اشارہ کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں آر ایس آئی کے لئے پیرامیٹر مدت کی لمبائی 2 ہے۔

اس حکمت عملی میں ، بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی اشارے ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں۔ خرید سگنل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب آر ایس آئی oversold سطح کو توڑتا ہے جبکہ قیمت بولنگر کی نچلی لائن کو چھوتی ہے یا اس سے نیچے آجاتی ہے۔ فروخت سگنل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب آر ایس آئی overbought سطح سے ٹوٹ جاتا ہے جبکہ قیمت بولنگر کی اوپری لائن سے اوپر بڑھتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی کو یکجا کرنے سے خرید و فروخت کے سگنل زیادہ درست اور قابل اعتماد ہوتے ہیں۔
  2. بولنگر بینڈز زیادہ خریدنے / زیادہ فروخت ہونے والی قیمت کے علاقوں کی نشاندہی کرتے ہیں ، جبکہ آر ایس آئی جعلی سگنلز کو فلٹر کرتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔
  3. یہ صرف طویل تجارت کرتا ہے، مختصر خطرات پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
  4. بہتر پیرامیٹرز اسے خاص طور پر انتہائی غیر مستحکم FNGU اسٹاک کے لئے موزوں بناتے ہیں۔
  5. یہ نقصان کے خطرات کو کم کرنے کے لئے خودکار سٹاپ نقصان کو لاگو کرتا ہے۔
  6. کوڈنگ کا احساس سادہ اور واضح ہے، سمجھنے اور تبدیل کرنے میں آسان ہے.

خطرات اور حل

اس حکمت عملی سے کچھ خطرات بھی وابستہ ہیں:

  1. بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی دونوں جعلی سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس سے آسانی سے اوور فٹنگ ہوسکتی ہے۔ پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے یا مزید فلٹرز شامل کیے جاسکتے ہیں۔
  2. ایف این جی یو خود میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہے۔ اسٹاپ نقصان کی غلط ترتیب سے نقصانات میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی حد کو بڑھانا چاہئے۔
  3. یہ حکمت عملی صرف ایف این جی یو جیسے انتہائی اتار چڑھاؤ والے اسٹاک پر لاگو ہوتی ہے ، دوسروں کے بجائے۔ مختلف اسٹاک کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
  4. اگرچہ بہتر بنایا گیا ہے، پیرامیٹرز مارکیٹ کی تبدیلیوں کے ساتھ پرانی ہو سکتی ہیں، مسلسل نگرانی اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے.

حکمت عملی کی اصلاح کے لئے ہدایات

اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے کئی سمتیں ہیں:

  1. مزید درست سگنل پیدا کرنے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے جیسے KDJ اور MACD شامل کریں۔
  2. زیادہ سے زیادہ اسٹاک کی اقسام کو اپنانے کے لئے بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
  3. مزید اعداد و شمار کے ساتھ فیصلہ سازی میں مدد کے لئے مشین لرننگ ماڈلز کو شامل کریں.
  4. اعلی ٹائم فریم ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے انٹر پیریڈک ٹریڈنگ کو نافذ کریں۔
  5. تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے سوشل میڈیا کے اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے جذبات کا تجزیہ جوڑیں۔
  6. مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کو تیزی سے جانچنے کے لئے مقداری بیک ٹسٹنگ سسٹم تیار کریں۔

نتیجہ

یہ ایک طویل مدتی حکمت عملی ہے جو خاص طور پر ایف این جی یو جیسے انتہائی اتار چڑھاؤ والے اسٹاک کے ل suitable موزوں ہے۔ بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی کو یکجا کرکے ، یہ قیمتوں میں الٹ پھیر کے مواقع کو حاصل کرنے کے مقصد سے ، زیادہ خرید / فروخت قیمت کی سطح کے ارد گرد تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔ اس کی اطلاق کو بڑھانے اور کارکردگی کو بڑھانے کے لئے اصلاح کے لئے ابھی بھی بہت زیادہ گنجائش ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger + RSI + EMA, Double Strategy Long-Only (by EMKM)", shorttitle="1Min Killer", overlay=true)

///////////// RSI
RSIlength = input(2, title="RSI Period Length") // Adjusted RSI period length
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)

///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(235, minval=1, title="Bollinger Period Length") // Adjusted Bollinger period length
BBmult = 2
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
BBtarget38 = BBbasis + 0.38 * BBdev  // Line at 38% of Bollinger Band width
BBtarget50 = BBbasis + 0.50 * BBdev  // Line at 50% of Bollinger Band width

///////////// EMA
emaLength = input(20, title="EMA Period Length")
ema = ema(close, emaLength)

source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower) or (close < BBlower and close > BBbasis) or (low < BBlower and close > BBbasis) // Add condition for low touching Bollinger Band
sellEntry = crossunder(source, BBupper)

///////////// Plotting
plot(BBbasis, color=color.aqua, title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
plot(BBupper, color=color.silver, title="Bollinger Bands Upper Line")
plot(BBlower, color=color.silver, title="Bollinger Bands Lower Line")
plot(BBtarget38, color=color.blue, linewidth=2, title="SMA at 38% of BB width")  // Line at 38%
plot(BBtarget50, color=color.green, linewidth=2, title="SMA at 50% of BB width")  // Line at 50%
plot(ema, color=color.orange, title="EMA")  // Plot EMA

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
longCondition = crossover(vrsi, RSIoverSold) and buyEntry
sellCondition = crossunder(vrsi, RSIoverBought) and close > BBupper

close_long = close > BBbasis
close_short = close < BBbasis

if (not na(vrsi))
    if longCondition
        strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=10, stop=BBlower, comment="Buy")
    else
        strategy.cancel(id="Buy")
        
    if close_long
        strategy.close("Buy")

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=10, stop=BBupper, comment="Sell")
else
    strategy.cancel(id="Sell")

if close_short
    strategy.close("Sell")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں