بولنگر بینڈز اور RSI پر مبنی FNGU مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام فینگ یو کوانٹیویٹی ٹریڈنگ اسٹریٹجی فینگ ہے جو خاص طور پر ایف این جی یو اسٹاک کے لئے ہے۔ اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر فینگ لائن انڈیکس اور آر ایس آئی انڈیکس کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اسٹاک کی زیادہ خرید اور زیادہ فروخت کی شناخت کی جاسکے ، جس سے خرید اور فروخت کے سگنل پیدا ہوں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق برلن لائن اشارے اور آر ایس آئی اشارے کے مجموعی استعمال پر مبنی ہے۔
سب سے پہلے ، برلن لائن میں تین لائنیں شامل ہیں: درمیانی لائن ، اوپری لائن اور نیچے لائن۔ ان میں ، درمیانی لائن n دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط ہے ، اور اوپر اور نیچے لائن بالترتیب درمیانی لائن کے مثبت منفی k گنا معیاری فرق ہے۔ جب قیمت اوپر یا نیچے لائن کے قریب یا اس سے ملتی ہے تو ، اس کی نمائندگی کرتا ہے کہ اسٹاک زیادہ خرید یا زیادہ فروخت ہونے کی حالت میں ہے۔
اس حکمت عملی میں ، بلین لائن کے وسط کی مدت کی لمبائی 235 دن ہے ، اور پیرامیٹر کی قدر 2 ہے۔ جب قیمت بلین لائن سے نیچے ہو یا قیمت نیچے سے اوپر کی طرف سے بلین لائن کو توڑ دے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب قیمت بلین لائن سے اوپر ہو تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
دوسرا ، آر ایس آئی اشارے اسٹاک کی حد سے زیادہ خرید و فروخت کی عکاسی کرتا ہے۔ آر ایس آئی 70 سے زیادہ خرید و فروخت کا اشارہ کرتا ہے ، اور 30 سے کم فروخت کا اشارہ کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں ، آر ایس آئی پیرامیٹر کی مدت 2 ہے۔
اس حکمت عملی میں ، بلین لائن اشارے اور آر ایس آئی اشارے کا استعمال کیا گیا ہے۔ جب آر ایس آئی اشارے اوور سیل زون سے ٹوٹ جاتا ہے اور اسی وقت قیمت بلین لائن سے نیچے یا اس سے ٹچ ہوجاتی ہے تو خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ جب آر ایس آئی اشارے اوور سیل زون سے نیچے ٹوٹ جاتا ہے اور قیمت بلین لائن سے اوپر ہوجاتی ہے تو فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
بلین لائن اور آر ایس آئی دونوں اشارے کے ساتھ مل کر ، خرید و فروخت کے اشارے زیادہ درست اور قابل اعتماد ہیں۔
برلن لائن کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاک کے زیادہ خرید و فروخت کے علاقوں کی نشاندہی کرنا ، آر ایس آئی نے جعلی سگنل کو فلٹر کیا ، اور دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔
صرف لمبی پوزیشنوں پر تجارت کریں ، بغیر کسی تجارت کے خطرات کو مدنظر رکھیں۔
FNGU کے اعلی اتار چڑھاؤ والے اسٹاک کے لئے حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنایا گیا ہے۔
خود کار طریقے سے نقصان کو روکنے اور نقصان کے خطرے کو کم کرنے کے لئے.
پروگرامنگ کو سادہ اور واضح ، سمجھنے اور ترمیم کرنے میں آسان بنائیں۔
خطرات اور حل
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں:
برن لائن اور آر ایس آئی دونوں ہی جھوٹے سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، اور ان پر سودے بازی کی جاسکتی ہے ، لہذا محتاط تجارت کی ضرورت ہے۔ پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، یا فلٹر کرنے کے لئے دوسرے اشارے شامل کیے جاسکتے ہیں۔
ایف این جی یو کے حصص خود ہی اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں ، ناکافی روک تھام کی ترتیب سے نقصان میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ مناسب طریقے سے روک تھام کی حد کو نرمی دی جانی چاہئے۔
حکمت عملی صرف FNGU جیسے اعلی اتار چڑھاؤ والے اسٹاک کے لئے موزوں ہے ، دوسرے اسٹاک کے لئے موزوں نہیں ہے ، مختلف اسٹاک کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنایا گیا ہے ، لیکن مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں پیرامیٹرز کا اطلاق ختم ہوسکتا ہے ، اور اصلاحات پر مسلسل توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
دیگر اشارے کے مجموعے جیسے کے ڈی جے ، ایم اے سی ڈی وغیرہ شامل کرنے سے سگنل زیادہ درست ہوجاتے ہیں۔
زیادہ اقسام کے اسٹاک کو اپنانے کے لئے برن لائن اور آر ایس آئی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
مزید اعداد و شمار کے ساتھ ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے، مشین سیکھنے کے ماڈل کی مدد سے فیصلہ سازی میں اضافہ کریں.
اعلی ٹائم طول و عرض کے اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے سگنل پیدا کرنے کے لئے کراس سائیکل ٹرانزیکشن کو لاگو کرنا.
اس کے علاوہ، یہ بھی ایک ٹرانزیکشن سگنل پیدا کرنے کے لئے جذباتی تجزیہ کے ساتھ مل کر، سماجی اعداد و شمار کا استعمال کرتا ہے.
مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کو تیزی سے ٹیسٹ کرنے کے لئے کوانٹومیشن ریٹرننگ سسٹم تیار کریں۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی ایک لمبی پوزیشن کی حکمت عملی ہے ، جو خاص طور پر بڑے اتار چڑھاؤ والے اسٹاک جیسے ایف این جی یو کے لئے موزوں ہے۔ یہ بولن لائن اشارے اور آر ایس آئی اشارے کے استعمال کے ساتھ مل کر ، اوورلوڈ اور اوور سیل کے واقعات پر ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتا ہے ، جس کا مقصد اسٹاک کی قیمتوں میں الٹ جانے کے مواقع کو پکڑنا ہے۔ اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے کافی گنجائش موجود ہے ، اور اس میں مزید تحقیق کے قابل ہے ، تاکہ اس کا اطلاق زیادہ وسیع اور بہتر ہو۔
/*backtest
start: 2023-12-29 00:00:00
end: 2024-01-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger + RSI + EMA, Double Strategy Long-Only (by EMKM)", shorttitle="1Min Killer", overlay=true)
///////////// RSI
RSIlength = input(2, title="RSI Period Length") // Adjusted RSI period length
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(235, minval=1, title="Bollinger Period Length") // Adjusted Bollinger period length
BBmult = 2
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
BBtarget38 = BBbasis + 0.38 * BBdev // Line at 38% of Bollinger Band width
BBtarget50 = BBbasis + 0.50 * BBdev // Line at 50% of Bollinger Band width
///////////// EMA
emaLength = input(20, title="EMA Period Length")
ema = ema(close, emaLength)
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower) or (close < BBlower and close > BBbasis) or (low < BBlower and close > BBbasis) // Add condition for low touching Bollinger Band
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
///////////// Plotting
plot(BBbasis, color=color.aqua, title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
plot(BBupper, color=color.silver, title="Bollinger Bands Upper Line")
plot(BBlower, color=color.silver, title="Bollinger Bands Lower Line")
plot(BBtarget38, color=color.blue, linewidth=2, title="SMA at 38% of BB width") // Line at 38%
plot(BBtarget50, color=color.green, linewidth=2, title="SMA at 50% of BB width") // Line at 50%
plot(ema, color=color.orange, title="EMA") // Plot EMA
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
longCondition = crossover(vrsi, RSIoverSold) and buyEntry
sellCondition = crossunder(vrsi, RSIoverBought) and close > BBupper
close_long = close > BBbasis
close_short = close < BBbasis
if (not na(vrsi))
if longCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=10, stop=BBlower, comment="Buy")
else
strategy.cancel(id="Buy")
if close_long
strategy.close("Buy")
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=10, stop=BBupper, comment="Sell")
else
strategy.cancel(id="Sell")
if close_short
strategy.close("Sell")